Ako na nuancie a dôveru v patterny

[gandalf33]

Zdravím všetkých,

v súčanosti budujem svoj obchodný systém. Nedávno som dokončil niekoľko týždňov trvajúci backtest, ktorý ráta 847 obchodov na TF. Backtestoval som pomocou hrubých vstupných pravidiel - na základe môjho obľúbeného MACD, a k tomu som si značil hodnoty ďalších pre mňa zaujímavých indikátorov.

Pokročil som do fázy, kde chcem vstupy jemnejšie vyladiť, a finalizovať exaktný zoznam vstupných pravidiel a nuancií. Dlho a hlboko som premýšľal ako to čo najlepšie urobiť bez hrozby preoptimalizácie, až som prišiel k veľmi zaujímavej myšlienke, o ktorú by som sa teraz chcel so všetkými podeliť dúfajúc, že v nej niekto nájde inšpiráciu.

[gandalf33]

V backteste mám ku každému obchodu poznačenú MAE cenu a MFE cenu. Toto mi umožnilo po skončení backtestu urobiť MAE/MFE analýzu, na základe ktorej by som mal zvoliť svoj SL a PT.

Ale toto určite nemôžem urobiť. Prečo? Pretože môj backtest rána komplet všetky vstupy, čiže nemám súbor pravidiel, na základe ktorých by som tých 847 vstupov obmedzil, MAE a MFE potom musím opäť zrátať z týchto skresaných obchodov a z výsledných hodnôť vybrať pre mňa vyhovujúci SL a PT.

Čiže ďalším krokom pre mňa je nájsť spôsob, ako úspešnosť každého obchodu vyhodnotiť, a pozrieť každý jeden indikátor, ako finančne úspešný v rámci backtestu bol. Ale ako určiť úspešnosť každého obchodu, aby som sa mohol venovať analýze indikátorov a vyhodnotiť z nich finálny zoznam pravidiel, ktoré naklonia pravdepodobnosť na moju stranu?

Spočiatku som chcel urobiť analýzu MAE/MFE hrubých obchodov (tých 847) a na základe toho analyzovať indikátory, avšak po veľmi dlhej úvahu som dostal nápad, ktorý sa nebojím nazvať doslova revolučný:

[bold] MAE a MFE mi na vyhodnotenie indikátorov úplne stačia, nepotrebujem vedieť či obchod skončil v zisku alebo nie.[/bold]

[gandalf33]

Čiže urobil som dve veci:

1) vyhodnotenie MAE/MFE hrubej vzorky obchodov (všetkých 847) ako etalónu na porovnávanie
2) vyhodnotenie MAE/MFE každej jednej formácie každého jedného indikátora z backtestu osobitne. Príklad: jeden zo zaznamenávaných indikátorov bol CCI, pri každom obchode som si preň poznačil v akom stave sa nachádza tak, že tie stavy majú pre mňa samotného zmysel. Zaznamenal som celkom 26 rôznych stavov indikátora CCI, a pre každý jeden stav som OSOBITNE vyrátal aj MAE, aj MFE. A takto postupne pre všetky stavy všetkých indikátorov cez celú vzorku 847 obchodov.

Pod "stavom indikátora" si predstavujeme napríklad, že CCI pretína linku -100 smerom hore.

Teraz prichádza jadro celej idey: Ak mám MAE hodnoty hrubej vzorky dát, dostávam graf MAE úspešnosti hrubej vzorky dát. Ak mám MAE hodnoty stavu nejakého indikátora, dostávam graf MAE úspešnosti daného stavu daného indikátora. Ak oba tieto krivky zobrazím na jednom grafe, vidím, či mi stav indikátora "nahne" MAE v môj prospech, alebo na MAE nemá vplyv, alebo ho nahne v môj neprospech. To isté platí pre MFE.

Túto myšlienku považujem za veľmi dobrú kvôli viacerým veciam súčasne:
- na to, aby sme vedeli či je stav indikátora prospešný voči nášmu obchodnému systému alebo nie, nepotrebujeme vidieť žiadne doláre, nepotrebujeme profit/loss daného obchodu
- prospešnosť indikátora je jasne a krásne čitateľná voľným okom
- vzhľadom na to že nepracujeme s USD, miera hrozby preoptimalizácie je naozaj minimálna - pohľad na MAE/MFE grafy nám dá len odpoveď na to, či napr. náhle zvýšenie volume je z dlhodobého hľadiska pre nás lepšie alebo nie (podľa mňa toto je najdôležitejšia vec celej myšlienky)
- ešte nikdy som nezažil vytvorenie lepšej dôvery vo vlastný systém než pri pohľade na MAE/MFE grafy, kde je jasne viditeľné že vstupný pattern z dlhodobého hľadiska robí stratégii veľmi veľmi dobre

[gandalf33]

Poďme sa pozrieť na niekoľko príkladov. Dokopy mám presne 10 Excelov, každý z nich popisuje všetky stavy jedného z indikátorov (resp. poznačených hodnôt a stavov v čase vzatia obchodu cez hrubé pravidlá, nie všetko sú indikátory). Takto napríklad vyzerá Excel, v ktorom rozoberám stav volume v čase vstupu do obchodu. Značky sa vždy viažu na 2 predchádzajúce bary, PRED barom na ktorom vstupujeme do obchodu (čiže v čase vykresľovania v live sú už oba úplne zobrazené). Stavy volume tak, ako sa páčia a dávajú zmysel mne a ako ich budem vedieť v paper/live bezproblémovo čítať ja: si - small increase mi - medium increase li - large increase sd - small decrease md - medium decrease ld - large decrease ss - small stagnation ms - medium stagnation ls - large stagnation Jednoduchšie to už naozaj nejde, a myslím že ďalší komentár vysvetľujúcie tieto volume patterny nie je nutný. Na screene vľavo je MAE analýza každého patternu volume osobitne, napravo je MFE analýza každého patternu volume osobitne. Raw Trades je hrubá vzorka voči ktorej budú všetky patterny porovnávané.

[gandalf33]

Pozrime sa teraz na analýzu si, mi a li (small increase, medium increase a large increase). Zatiaľ čo 'si' nemá na MAE ani MFE vplyv, krivky sa prelínajú (nie je na screenshote), všimnime si 'mi' a 'li' analýzu. "vstup na volume medium increase" - zlepšuje nám MAE! Čiže ak toto pravidlo zahrnieme do obchodného plánu, na vstupy budeme potrebovať nižší stop-loss, čo musí byť hudba pre uši každého tradera. Ale pozor - trochu nám zhoršuje MFE, avšak všimnime si, že až od hodnoty zhruba 31 tickov v TF, čo je 3-bodový profit-target, kdesi v hornej hranici až pri maxime PT, ktorý chcem kvôli svojej psychike používať v live - a na predchádzajúce PT nemá zásadný vplvy. "vstup na volume large increase" - myslím, že grafy nepotrebujú komentár. Okamžite z nich viem, že ak niekedy budem vstupovať do obchodu tak, že predchádzajúci bar má oproti pred-predchádzajúcemu obrovský nárast volume, som v značnej výhode čo sa týka stop-lossu, potrebujem ho menší a mám menšiu šancu že bude zasiahnutý, a [bold]zároveň[/bold] mám ako ďalší bonus vyššiu šancu, že bude zasiahnutý môj profit-target!

[gandalf33]

Každému jednému patternu a jeho vplyvu na "ohnutie" MAE a MFE samozrejme chystám venovať osobitný čas a dlhé premýšľanie, ktoré ešte nemám hotové vzhľadom na fakt, že tieto veci pochádzajú z dnešného dňa, čiže je pre mňa predčasné v tejto chvíli hovoriť o záveroch s volume patternom, ale vyzerá to tak, že do obchodného plánu zahrniem vstup len v prípade, že nastal medium alebo large increase - ako jednu z nuancií. Kedykoľvek potom budem vstupovať do obchodu, predstavím si tieto grafy a budem vedieť že pravdepodobnosť je na mojej strane, čo je potrebná dávka duševnej istoty pri vstupe do každého jedného obchodu pre každého z nás.

Cieľom tejto metódy nie je nájsť graf kde sa hrubé MAE a MAE (prípadne MFE) daného patternu budú prudko líšiť - nie, takto to v tradingu nefunguje. Úlohou tejto metody je pokiaľ čo možno s minimálnou preoptimalizáciou vybrať súbor pravidiel a nuancií pre obchodovanie, pre vstupné patterny. Úlohou je aby trader našiel také hodnoty indikátorov, ktoré trošičku naklonia pravdepodobnosti jeho smerom. [bold]Skutočné zlato potom nastáva v spojení všetkých pravidiel, z ktorých každé o trošičku zvýši pravdepodobnosť úspechu, dokopy.[/bold] Toto je podstatné si uvedomiť a toto treba od tejto metódy očakávať.

[gandalf33]

Možno niekoho potešia ďalšie príklady, tak si poďme nejaké ukázať. Čo sa týka prechádzajúcich rozborov volume increase, výsledkom pokojne môže byť, že si do plánu zahrniem len "čim väčší nárast volume pri vstupe do obchodu, tým viac je pravdepodonosť na mojej strane". Toto mi pomôže v situáciách kde napríklad nebudem mať úplne čistý signál, atď. - vizuálna hodnotu potvrdenia správnosti tejto nuancie m pripadá obrovská. Pozrime sa ale, ako to vyzerá s poklesom volume. Na screenshote sú uvedné stavy small decrease a medium decrease, z ktorých záver musí byť jasný pri pohľade každého z vás - z dlhodobého hľadiska mám pri vstupe do obchodu, pri ktorom nastal pokles volume, pravdepodonosť nastavenú proti mne! V predch. príspevkoch som zabudol dodať, dodávam teraz: modrá čiara - raw trades, červená čiara - daný pattern. Vidíme, že aj MAE, dokonca aj MFE je horšie než náš etalón v prípade sd aj md! Toto znamená v žiadnom prípade nevstupovať do obchodu ak volume predtým klesá! Neoceniteľná pomôcka.

[gandalf33]

Ukážme si ešte CCI. Keď CCI pretne nulovú linku smerom hore, nie je jedno či vstupujeme do long alebo short pozície. Čiže v tomto prípade ďalej rozlišujeme osobitné MAE/MFE pre všetky CCI patterny separovane pre long a pre short. Na screenshote ukážka Excelu pre MFE CCI LONG. Patterny sú opäť označené extrémne jednoducho. Zľava: o ktorú signifikantnú hranicu CCI sa jedná, napr. 1 je 100, -2 je -200, 0 je 0 atď. Potom: u (up) znamená že danú hranicu pretíname smerom hore, d (down) znamená, že ju pretíname smerom dole, l (leaving) znamená že nič nepretíname, ale CCI nejde do strany ale nejakým smerom, f (flat) znamená že CCI ide do strany. Posledný znak: len v prípade že stredný znak bol l (leaving), potom nasleduje u alebo d, podľa toho, ktorým smerom CCI meri. Jednoduché, však. Niekoľko príkladov: -2d .. CCI pretína -200 smerom dole 1f .. CCI ide do strany blízko 100-vky 0lu .. CCI sa vzďaľuje od 0 smerom hore, k 100 -1ld .. CCI sa vzďaľujem od -100 smerom dole, k -200 1u .. CCI pretína 100 smerom hore Z ukážky je patrné, že nie všetky patterny majú hojný výskyt, a rôzne patterny majú rôzny výskyt pre long a short. Toto je extrémne dôležité. Napríklad: pattern 0d, čiže CCI pretína nulovú linku smerom dole, neexistuje preň v 847 tradoch ani jediný long trade. Počet tradeov pre 0d na stranu short je však 58. Z toho vyplýva, že na každú stranu (long a short) nám stačí poskladať MAE/MFE grafy len pre tie patterny, pre ktoré to má zmysel, čiže namiesto 26 grafov si vystačíme na každú stranu s 10-tkou grafov.

[Pavel K.]

gandalf33, zajimavy pristup. Jen nechapu jednu vec, na zaklade jakych cisel pocitas MAE? Myslim tim nasledujici, MFE ti vyjadruje maximalni kladnou odchylku v tvem smeru, to je jasne. MAE zase minimalni proti tve pozici pred dosazenim nejake MFE. Jde mi o to, k cemu mas vztahnutou prave tu MAE, abys byl schopny urcit ta procenta. Protoze pokud zjistis jenom pocet obchodu s danou MAE na nejake hladine, tak ti to vlastne nic nerekne. I tu MFE je podle me lepsi vzahovat k MAE, tim lze teprve zjistit potencial filtru nejlepe, si myslim. Alespon tak to delam ja, ze sleduju pomery MFE/MAE u jednotlivych patternu a procento jejich dosazeni. Dekuju za odpoved a za tvoje uvahy!

[gandalf33]

Ako postupne pracujem a zapisujem si všetky veci ktoré ma napadnú a postupy do backtest-denníka a teraz to analytického denníka, vyvíja sa aj môj prístup k analýze. Pri tvorbe CCI MAE/MFE grafov som si uvedomil že nebudem plytvať priestorom monitora na malé grafy, skrolovať mám čas a 10 grafov nie je až tak veľa, rozhodol som sa teda grafy maximalizovať pre detailnejší pohľad na ne, ale zachovajúc fakt, že pre každý pattern chcem mať MAE a MFE vedľa seba. Pri iných indikátoroch som napríklad videl formácie, ktoré veľmi pozitívne ovplyvnia MAE, ale MFE zostane nedotknuté - opäť skvelá vec. Pozrime teda na CCI MAE/MFE graf pri vstupe do LONG pozície v čase, keď CCI nepretína linku -1 smerom hore, ale sa od nej len vzďaľuje smerom hore. MAE - nádherný pozitívny efekt, všimnime si napríklad, že pri SL 5 tickov má tento pattern 40% úspešnosť oproti 30%-tnej úspešnosti hrubej vzorky (tj neprihliadania na tento pattern). To je nárast v úspešnosti o jednu tretinu! MFE - mierne znížená úspešnosť pre 25-tickový PT a väčší. Čiže máme tu priestor na zamyslenie a je na každom z nás či si túto vstupnú formáciu zahrnieme do obchodného plánu.

[gandalf33]

Pavel K: Pred spísaním pravidiel (nie tobôž vstupom na paper) ma čaká ešte veľa desiatok hodín strávených nad analýzou, kdesi v čase keď budem mať finálne pravidlá, budem rátať celkovú úspešnosť systému, tj MAE/MFE celkovo, kde bude možné hovoriť o vzťahu MAE k MFE pre každý trade (pretože toto bude vyjadrovať predôležité RRR celého systému).

V súčanosti keď jemné pravidlá vyberám, nemyslím si že hodnoty MAE a MFE spolu pre daný obchod súvisia. Každý obchod môže mať malé MAE a veľké MFE, malé MAE a malé MFE, veľké MAE a veľké MFE, veľké MAE a malé MFE. V mojom ponímaní každý jeden obchod nejakým spôsobom na základe toho aký je práve stav v trhu, čo nam graficky znázorňuje stav indikátora, to MAE a MFE nejakým spôsobom ovplyvní, ale úplne nezávisle od seba. Stav indikátora môže podľa mňa pokojne znamenať znížené MAE ale nedoktnuté MFE, alebo lepšie MFE ale nedotknuté MAE.

Takisto oficiálny spôsob, z ktorého som vychádzal, znie: zrátajte MAE a vyberte SL, zrátajte MFE a vyberte PT - čiže opäť žiaden súvis. Neviem si bohžiaľ nič predstaviť pod pojmom "pomer MAE k MFE", keďže podľa mňa sú to spolu nesúvisiace ukazovatele vstupného patternu. Ale možno je to tým, že som dnes na tradingu pracoval 15 hodín a proste mi to už nepáli. Vzájomný súvis MAE a MFE je pre mňa podnetná vec, za ideu ktorej ti ďakujem, možno je v tom naozaj niečo jednoduché čo len ja v tejto chvíli nevidím. Túto odpoveď som si premyslel, asi 10 minút som rozmýšľal nad súvisom MAE a MFE ale naozaj ma okrem udania výsledného RRR systému žiaden ďalší nenapadá. Ak môžeš tak mi prosím sledovanie pomeru MAE a MFE vysvetli, možno začnem mať na veci nový náhľad a uvidím ich z novej perspektívy.

V ďalšom príspevku detailne opíšem ako je MAE rátané u mňa.

[gandalf33]

Na všetkých screenoch v komplet všetkých grafoch, tj všade je MAE rátané nasledovne.

V backteste si takisto značím ako obchod vyzerá, číslom od 0 do 6. Každé číslo má presný popis výzoru obchodu (tj pohybu ceny po vstupe). Až bude systém hotový, nechám si zrátať početnosť jednotlivých výzorov aby som vedel čo ma v live čaká a mohol to považovať za normálne.

V backteste som narazil na absolútne losers obchody, ktorých výzor som poznačil na 0. Takéto obchodu majú aj MAE a MFE nula. Výzor obchodu 0 u mňa znamená - vezmi stop-loss. Čiže akokoľvek môžu byť všetky vstupné podmienky splnené, ak je tento obchod súčasťou, vezmem plnú výšku SL.

MAE (pre všetky grafy, patterny, všetko) je rátané takto:
1. zistím maximálne MAE, teda prejdem všetky obchody z 847 obchodov také, ktoré nemajú výzor 0, a nájdem maximálny počet tickov, keď cena šla proti mne. V mojom prípade je to 35 tickov.
2. pre každú hladinu ticku prejdem všetky obchody spĺňajúce moju podmienku pre ktorú rátam MAE (čím dostanem prejdenie 847 obchodov ak rátam celkové MAE pre hrubú vzorku na porovnávanie, prípadne dostanem 149 obchodov s volume 'si', atď. atď.) a zistím či MAE daného obchodu je väčšie ako hladina ktorú skúmam, a podľa toho vyhodnotím obchod, ak je väčšia a tým pádom som vyhodený na SL, obchod je neúspešný, inak je úspešný.
3. Zrátam, koľko percent z prejdených obchodov bolo úspešných a to je percentuálna úspešnosť MAE na danej hladine.

POZOR! Do obchodov zarátavam aj tie s výzorom 0. Čiže všetky MAE rátajú so všetkými obchodmi ktoré sú automaticky SL. To znamená, že ak mi MAE pre nejaký pattern nevyhodí 100% ani pre úroveň 35 tickov, čo je maximálna, znamená to že v danej vzorke sú aj čisté SL obchody.

Toto považujem za najfér, nijako neprikrášlené MAE, s ktorým chcem pracovať a ktoré chcem patternami ohýbať svojím smerom (čiže znižovať).

Rovnaké pravidlá platia aj pre MFE (takisto sú zahrnuté obchody s výzorom 0). Tam mám maximálne MFE 198 tickov, keďže môj najlepší obchod z backtestu urobil 19.8 bodov v TF.

Ladenie pravidiel a nuancií na základe MAE/MFE grafov robím po 1x v živote, čiže som chcel stále pracovať s plnou vzorkou dát. Zisťujem ale, že MFE grafy budú čitateľnejšie ak ich zobrazím nie celé ale po nejakú rozumnú hranicu (napr. MFE viac ako 70 tickov nebudem mať absolútne nikdy v živote, tak môžem MFE grafy zobrazovať od 0 do 70 tickov, čím sa stanú oveľa čitateľnejšie a zaujímavé hodnoty nebudú sústredené na ľavú stranu tak ako doteraz. Už to mám poznačené v analytickom denníku).

V bacteste, všetky hodnoty MAE sú MAE potrebné k dosiahnutiu daného MFE.

Všetky MFE som vyberal reálne a rozumne tak, aby výsledný trade v prípade, že je úspešný, bol prijateľný práve pre mňa. Inak povedané, pri mnohých tradoch som mohol mať vyššie MFE, ale len napríklad po OBROVSKOM pullbacku, čo pre mňa už nie je úspešný obchod a v reáli nič také nechcem obchodovať (aby som si stanovil vysoký PT a pozeral sa ako je pri 90% obchodov na jeho dosiahnute v praxi nutné obrovská, nervy drásajúca oscilácia). Čiže v mnohých prípadoch je MFE len lokálne maximum z toho čo pre mňa znamenalo slušný obchod.

Pavel K, ak toto nedáva odpoveď na tvoj request, daj mi prosím vedieť, rád odpoviem na akékoľvek doplňujúce otázky. Inak máme totožné meno/monogramy (tiež som Pavel K).

[gandalf33]

Ešte jedna ukážka z desiatky grafov CCI vstup LONG, tentoraz pre CCI idúce do strany okolo -100, označenie -1f. Tak tu už naozaj nechám štúdium na čitateľa tohoto príspevku. Jediná moja poznámka: úspešnosť štandardného stop-lossu o veľkosti 1.5 boda na TF znížená zo 68% na 60%! O 8% jediným patternom.... Úspešnosť PT znížená o vyše 10%.... Druhá moja poznámka k jedinej :) Toto samozrejme neznamená, že do obchodného plánu si má trader, ktorý u seba vo svojej analýze vidí podobné hodnoty, pridať "nebrať obchod ak pri vstupe CCI ide do strany okolo -100". K celej veci je treba pristupovať dôkladne a s rozumom. Existujú ďalšie patterny obsahujúce f, napríklad 0f, po detailnej a podrobnej analýze VŠETKÝCH patternov potom do obchodného plánu môže pribudnúť na základe úspešnej analýzy oveľa hodnotnejšia poznámka typu: "nevstupovať ak CCI ide do strany"...

[gandalf33]

Dám ešte poslednú ukážku na dnes - chop. V backteste som si ku každému obchodu značil aj parameter chop, veľmi jednoducho: Y alebo N. Pri posudzovaní chopu som vychádzal z pravidiel vyučovaných na E-Mini II a z vlastného pocitu. Veľmi dôležitá poznámka: v závere backtestovania som u seba pocítil cit pre chop. Zhruba po obchode číslo 700 som si zrazu začal uvedomovať, že dokážem oveľa lepšie odhadnúť chop ako kedykoľvek predtým. Zhruba od obchodu 750 do 847, čiže posledná stovka obchodov, som chop dokázal určiť odhadom na 80+ %. Čiže treba si uvedomiť, že nasledovný graf MAE a MFE podľa chopu vychádza z predpokladu technického určovania chopu, v závere čoraz presnejšieho podporeného rodiacim sa citom. Celkovo má CHOP rovné Y 184 obchodov z 847, 663 má N. Analýza grafov: prítomnosť chopu má negatívny vplyv ako na MAE, tak na MFE. Na MAE si všimnime SL 5 tickov kde je rozdiel v úspešnosti až 5%. Celkovo je vplyv chopu na MAE nie-až-taký-zlý, tj pomerne prijateľný, je však bez debaty negatívny. A MFE opäť nepotrebuje komentár, chop je zabijakom MFE. Chop - malý ale negatívny vplyv na MAE, zabijak MFE - k tomuto je možno dôjsť aj sedliackym rozumom zamýšľaním sa nad chopom, tu je to technicky potvrdené. Pre mňa toto jednoznačne znamená spísať si do obchodného plánu pravidlá kedy v chope neobchodovať s ukážkovými screenshotmi plus diskréčny prvok zohrá aj cit pre chop ktorý chcem v reálnych trhoch neustále zdokonaľovať.

[Pavel K.]

gandalf33,
asi mame jiny pohled na MFE/MAE anaylzu. Ja se totiz nikdy nekoukam na MAE a MFE samostatne, ale zkoumam vzdy jejich zavislost. I kdyz jsem tedy drive urcoval hodnotu PT a SL podle MAE/MFE analyzy, vzdy jsem se snazil najit idealni kombinaci SL a PT. Tzn. zjistoval jsem pri jakem SL (MAE) dosahnu nejlepsiho mozneho PT a v jakem procentu pripadu. Pokud se totiz koukas na MAE oddelene, nerekne ti to totiz (alespon me) nic, pokud si nestanovim nejake MFE nebo PT, ktereho bych mohl dosahnout pri danem MAE. Moje tabulka pak treba vypada tak, ze si zadam napr. PT 300 a sleduju, jaky je pro nej idealni SL dle MAE, pak 310, 320,... To jsem delal, kdyz jsem ladil vysledny SL a PT, ted uz urcuju SL a PT trochu jinak, ale MAE a MFE pouzivam stale, ale prave pro zjistovani potencialu, tzn. urcuju vlastne RRR (pomer MFE a MAE), ktere je vzdy omezeno nejakym hornim limitem pro hodnoty MAE. Ten potom posouvam a zjistuju, jak se meni uspesnost a RRR patternu.
Nevim, jestli jsem to popsal dobre, jeste trochu spim. :)