Diskuze k článku: Intradenní obchodování a změna volatility trhů

[Pepe2000]

Ano idem na tom live. Neviem ci to nazvat fofrom. Je to ine ako napr. casovy graf, lebo nikdy nevies kedy sa sviecka dokresli. T.j. moze to ist velmi rychlo ale aj pomaly. To je najvacsou nevyhodou. Vyhodou je ze vidis ako sa tvori sviecka - t.j. lepsie vidis pohyb v trhu. Ved si to otvor a uvidis sam...

[Rob99]

Ono v dnesni dobe (rozumej cca poslednich 6-8 mesicu) neni 200 Vol na TFku zas tak spatny napad a rozhodne to neni zadny fofr. Je to sice rychlejsi, v dobach vol2000-3000 by to byl sici stroj, ale ted je to imho ok . Kdyz se obchoduje adekvatni SL/PT tak proc ne. Sam mam napr. system pro NQ s vol 400 a TFko obchoduji na vol 700. Je to jenom o rychlosti, jak to komu sedne.

[gandalf33]

"nejzávažnější chybou většiny začínajících obchodníků je absence popisu chopu. Dostávám velmi komplexní plány s veškerými pravidly vstupů i výstupů, ale na to nejdůležitější – kdy neobchodovat – jako by obchodníci zcela zapomněli"

Toto môžem napísať na papier zlatými písmenami a na červenom hodvábnom vankúši to položiť na viditeľné miesto.

Presne takto to bolo aj u mňa do záveru tohoto týždňa - žiadne pravidlá pre chop. Na to, aby som pochopil čo presne je týmto myslené, som potreboval urobť 850 obchodov v backteste a začalo mi to dochádzať až v závere (nad 700+ zhliadnutými a študovanými obchodmi jeden po druhom, každý deň po dlhé týždne). Svoj obchodný plán okamžite obohacujem o popis čopu a stanovenie pravidiel kedy neobchodovať. Dokonca začínam mať cit pre to kedy je chop - ťažko sa to popisuje, ale z tvaru CCI a price action je to vidieť. Každý si to ale musí dostať do krvi sám, tak mnoho zdaru.

[sagitarus]

Ahoj Gandalf,

mohol by som Ťa poprosiť o nejaké Tvoje vlastné konkrétne indentifikátory chopu? Práve prechádzam na paper trade a môj brilantný backtes s vynikajúcimi výsledkami sa zmenil na hotovú katastrofu a práve si uvedomujem, že ťažko identifikujem práve chop. Je možné nejakým spôsobom vedieť odhadnúť aj opätovné rozbiehanie sa trhu po chope? Alebo je proste nejaké prípadné signály vypustiť a brať až týmito signálmi potvrdené nasledujúce signály. Ďakujem.

Peter

[gandalf33]

sagitarus,

na identifikáciu chopu existuje nepreberné množstvo postupov, spomeniem aspoň niektoré z nich, na záver spomeniem čo používam ja:
- rozoskákané CCI = je chop, CCI udržiavajúce sa nad 100, pod -100 alebo CCI plynule prechádzajúce z jednej tejto oblasti do druhej, len s občasnými "véčkami" = nie je chop
- EMA34 je flat, cena ju pretne smerom hore, potom sa otočí a pretne ju smerom dole, potom sa otočí a pretne ju smerom hore... = je chop
- úsečky na grafe ceny striedajú farbu (ak ich máme farebne oddelené, napr. close > open = zelená, opačne červená) a ich high a low sú pri tomto striedaní farieb približne na tej istej úrovni
- očakávaný chop: viem že o 16:00 má vyjsť dôležitý report, a všimnem si, že od zhruba 15:40 začína chop a cena sa nepohybuje skoro nikam = všetci v napätí očakávajú výsledok reportu
- support/resistance zóny = v grafe mám zakreslené silné S/R zóny a viem, že až k nim cena dorazí, je tam veľký potenciál na začiatok chopu.. kým sa trh rozhodne či sa od S/R odrazí alebo ho prelomí v pokračuje vo svojom smere
- range bars
- atď. atď. atď....

Nech už sa rozhodneme pre akýkoľvek postup (nie každý používa CCI či EMA), dôležité je prejsť si tieto situácie aspoň na 100 dňoch. Áno, 50 je málo, treba to prejsť aspoň na 100 dňoch a zapisovať si v ktorý deň bol chop, kedy, a prečo (napríklad: 2008-12-31, chop od 16:00, rozoskákané CCI oscilujúce okolo nuly), takéto screenshoty si roztriediť do adresárov podľa typu identifikácie chopu a navzájom porovnávať. Inak povedané, identifikácie chopu aj na základne každej zo spomenutých možností je veľmi subjektívna a bez tzv. "nakoukania" sú všetky spôsoby čo som vymenoval zbytočné, treba si to dostať do krvi, inak identifikácie nikdy nebude funkčná. Samozrejme pre každého rozoskákané CCI môže znamenať niečo trošičku iné, treba si nájsť to čo vyhovuje mne - naozaj to takto v tradingu funguje, môžem len potvrdiť.

Čo sa týka samotného chopu, podľa mňa nevadí zobrať signál na začiatku chopu a vystúpiť so stratou, najdôležitejšia vec je okamžite zaregistrovať - tento obchod skončil v strate, pretože som doň vstúpil v čase keď začínal chop - a nebrať ŽIADNE ďalšie signály kým chop neskončí.

Aj toto je však veľmi individuálne. Napríklad môj systém fungujúci na krížení MACD kriviek často nadeľoval signály na konci chopu, kde sa dal vziať krásny obchod. V praxi: vidím, že posledných 15 minút je v trhu brutálny chop a cena sa nehýbe absolútne nikam, dostávam však signál long. Zobrať či nezobrať? Tu pomôžu naše očakávania od tradingu a backtest - nebrať takéto obchody síce môže občas znamenať pozerať sa ako by cena pretla môj PT a prísť tak o jeden ziskový obchod, ale na druhej strane nebranie týchto obchodov môže mať za následok zniženie výdavkov na komisie, oveľa hladšiu a stabilnejšiu equity krivku a na konci mesiaca porovnateľný výsledok zisku na kontrakt. Čiže opäť veľmi individuálna vec - pomôže oprieť sa do kresla a chvíľu popremýšľať čo od tradingu chcem - či byť za každú cenu v trhu alebo obchodovať s o niečo väčšou psychickou pohodou.

Najdôležitejšia vec je si identifikáciu chopu prispôsobiť svojej povahe a svojmu obchodnému systému a poriadne to natrénovať. Na E-Mini II som od jedného tradera počul brilantnú myšlienku - jeho prístup je taký, že CHOP JE STÁLE, a snažil sa práveže nájsť identifikátory toho, kedy chop nie je. Toto rozhodne stojí za preskúmanie. Fantázii sa medze naozaj nekladú a každý si musí nájsť čo mu vyhovuje.

Ja som vo svojom súčasnom systéme vypustil temer všetky indikátory, v globálnom pohybe trhu som začal vidieť naozaj veľké peniaze a zatiaľ mi to funguje, prístup ktorý používam ja, víta chop z väčšej perspektívy (30-min graf) a snaží sa na ňom zarobiť, takže malé chopy už neriešim.

Inak informácie o identifikácii chopu sú kvalitne podané na kurze E-mini II, odporúčam ho navštíviť. Takisto je dôležité exaktne identifikovať dôvod, pre ktorý vidíš rozdiely medzi backtestovami a paperom. Je to nazaj nevstupovaním v prípade chopu?

Tak nech sa darí.
Gan

[gandalf33]

Ešte dodávam že ten príklad s 2008-12-31 je fiktívny, je to len príklad na zápis chopu, neviem čo sa v trhu dialo v tom čase :)

[sagitarus]

Gandalf,

ďakujem za vyčerpávajúcu odpoveď. Rozdiel je samozrejme v tom čo si v backteste môžem dovoliť a čo nie... a to sem-tam vziať aj obchod, ktorý by mi pri paperi "ušiel" lebo by som váhal. Proste nedostatok disciplíny pri backteste a klamanie samého seba. Dôležité je, že o tom viem a chcem s tým niečo robiť. Všetko čo si uviedol, na identifikáciu chopu, mi je zrejmé, len to spoľahlivo uviesť do praxe bude vyžadovať hodiny tvrdej práce a "nakoukání". Ďakujem za radu, btw. na EMINI II sa chystám prihlásiť do konca tohto týždňa. Díky.

Peter