Diskuze k článku: Nejlepší způsob dosažení vyšší stability: diversifikace (1/2)

[bid]

tak hlavne ze to je vysvetleny i pro ty tupejsi ne jenom pro inteligenty

[rollandr]

Super clanok, tesim sa na pokracovanie. Prihovaram sa za viacej clankov ako vyuzit excel pri tradingu s prikladmi a navodom.

Rolland

[Hammerlang]

Díky za článek, napadlo mě vylepšení. Protože při hodnocení stability systému nás zajímá DD, tak bych do výpočtu nezahrnovat řádky, kde obě hodnoty jsou větší než nula (zisk u obou systémů). Ideální takto upravené systémy by pak měli korelaci -1 a tím pádem DD=0. Korelace -1 u neupravených hodnot, jak je uvedeno v článku, by znamenala, že systémy by si vzájemně požraly zisky a ztráty a výsledek byl 0. U této úpravy DD u jednoho systému zaplácne zisk z druhého systému ale systémy mají zisky zároveň. Co vy na to? Já zatím nemám data ze testování, abych to smysluplně vyzkoušel.

[Hammerlang]

Tak jsem si dál hrál s excelem a fcí correl a musim doplnit svůj předešlý příspěvek. Když vezmu upravené hodnoty (viz výše), tak kor=-1 vyjde pro opačné hodnoty, tj. A a -A, což zcela potlačí DD. Ovšem ideální varianta je, že DD bude zaplácnut ziskem z druhého systému a ještě přídá zisk. Zde začíná hra s matematikou, a výsledky se začínají rozcházet se záměry obchodování (můžete přeskočit na ZÁVER :). Zkusil jsem dosadit za kladný zisk velké číslo (jmenovitě vždy milion), které bude simulovat zisk který zaplácne DD a ještě vytvoří zisk, ztráty jsem neměnil => kor=-0,73, při nahrazení milionu za sto kor=-0,83. Když pak měnim všemožně to velké číslo na různá velká čísla kor se pohybuje od -0,18 do -0,53 (nejsou to přesné hranice), podle toho jak zrovna vychází matematicky kor. Když tam pak dosadim všude 1 => kor=-0,36, když pak 1 nahradim třeba 100 kor se zase mění podle toho na jakém místě jsem jí nahradil.

ZÁVĚR: korelaci použít jen orientačně a rozhodně se ji nesnažit optimalizovat na co nejnižší hodnotu. Vždyť si s ní hrajeme stejně jen kvůli vyhlazení equlity křívky. Takže netřeba zabředávat do matematických formulí a sáhodlouhých optimalizací korelace. Stačí si výsledné EQ proložit přímkou (u obchodování s 1 kontraktem/lotem) a vidíme :)

[atari]

Trochu tu korelaci upřesním. Záporná korelace není jenom o tom, že co vydělám na jednom, tak ztratím na druhém. I při záporné korelaci můžou oba systémy vydělávat. Zde uvádím praktický příklad dvou řad, kde je korelace -99,52%.
1. řada: 180, 17, 30, 190
2. řada: 50, 200, 180, 20.
Můžete si pod těma číslama představit denní (týdenní) zisky, z dvou různých strategií.

(V Excelu 2010 funkce korelace má název "PEARSON")