Statistika nuda je...........

[tom_czr]

to Mirek F.:
Všechno je to zde pouze teoretické, proto nemohu jednoznačně odpovědět.
Jsou například přístupy, kde mi vzorek 50 obchodů stačí navíc, když to mám podpořeno fundamentem a logikou a obchod trvá třeba dva měsíce.
Pak jsou přístupy, kde mi 300 obchodů nestačí (intraday).

MaxDD je samozřejmě velký otazník, já to řeším DD brzdou. Pokud něco narazí na svou DD brzdu, obchodování ukončím a zkoumám, co se stalo, že systém přestal fungovat.

T.S.

[Mirek F.]

Tom_czr
Takze rikate ze 500 na intraday by mohlo stacit?
Jake parametry mate u DD brzdy? je to prekonani max DD z jakeho obdobi? nebo je ta brzda spise psychologicka, tj. ke stavu uctu vzhledem k systemu?
M.

[Mirek F.]

PS: take me obecne zaujal urcity nezajem ostatnich ucastniku o toto tema.
Jak jsem se tak koukal, resi se tu v desitkach for ruzne veci ktere jsou dle meho nazoru celkem irelevantni, napr. tu nekdo zacne zverejnovat obch.vysledky a kdyz prijde DD, tak uz o nich nevime, nebo si tu lide vzajemne pozaduji vypisy z uctu apod...
Pritom toto tema, tj. predpokladany DD se mi zda celkem zasadni pro jakoukoli strategii ktera ma mit dlouhodoby uspech...

[tom_czr]

to Mirek F.:
500 na intraday? No snad ano :-) A pak si najít nejhorší období strategie a dávat na trade tolik, abychom v nejhorším období (maxDD) smazali například 3% účtu. Reálně pak mám DD brzdu třeba na 6%, kde bych strategii vypnul.

Kolik procent z pohledu DD brzdy jsem ochoten strategii vyhradit záleží na poměru Gain/DD za sledované období a obecně na stabilitě equity. Jo a také na tom, nakolik mi strategie koreluje s jinými přístupy(!) a trhy(!), které beru jako benchmark.

Jinak tady se nic moc ziskového na fóru neprobírá. Spíše jenom základní pojmy pro nováčky, aby věděli kde si otevřít účet a kde kliknout na buy/sell tlačítko a jak nastavit SL :D Občas zde něco/někdo prosákne :D
A uznávám, DD strategií je naprosto klíčový pro budování portfolia přístupů.

Good luck všem! :-)

[jenda701]

jestli za tim vseobcnym nezajmem nebude celkova neznalost ci nezajem o oblast statistiky v obou pripadech si myslim je to fundamentalni chyba. Trading je predevsim hra pravdepodobnosti a peclive statisticke testovani a hledani pouzitelneho pristupu. Premyslet v pravdepodbnostech a o statisticke anaylze vysledky neni tak sexy jako snit o milionech a quick money:-)

[tom_czr]

to jenda701:
A to je prece dobre :-) Odnekud se ty velke penize, ktere vydelavame, brat musi, ne? :-D :-D

[ASDF]

statistika a realita, jedna stručná poznámka:

- hodnota indexu DAX za rok 2013 stoupla o 22%
- celkový počet obchodních dní byl 253
- z toho 148 bylo kladných (Change%)
- statistická pravděpodobnost je jako 148 : 253 = 55%.

Těch ročních 5 % je realita začínajícího tradera, tedy v tom lepším případě. Všechno nad tyto procenta jsou znalosti, schopnosti a také notná dávka štěstí.

TIP: data zdarma od Dukascopy: www.dukascopy.com/swiss/english/marketwatch/historical/

[Sage]

Mirek F.:
„pokud nesouhlasite se 100 obchody ako vzorkem, jake je tedy Vase cislo?“
-> na takhle položenou otázku neexistuje smysluplná odpověď. Řekněme že mám systém založený na mechanických pravidlech. Dále mám vzorek 100 obchodů podle pravidel systému a všechny obchody byly udělány v rozmezí 2 dnů, které byly oba např. trendové (scalping/intraday). Řekněme že ten systém chci používat nejméně dalších 5 roků tj. 250x5 = 1250 dní takže asi 62500 obchodů. Připadá ti vzorek 100 obchodů dostatečný? Nebo bys raději chtěl vědět jak se systém chová během různých typů dnů – range/trend, malá/velká volatilita apod.

Druhý příklad: Ten systém podle pravidel udělá 100 obchodů během 3 roků, ale pravidla obsahují 30 různých filtrů, takže každý filtr (pravidlo) byl použit cca 3x. Považuješ 100 obchodů za dostatečný vzorek? Takhle bych mohl pokračovat s dalšími otázkami.

Takže moje odpověď je stejná – možná stačí, možná nestačí, záleží jak jsi postavil svůj systém (datamining/curvefitting x nalezení fundamentální výhody a otestování) a jaká má pravidla (kolik pravidel, kolik je obchodních příležitostí za nějakou jednotku času, ...) apod.

[Kingie]

jenda701 Napsal:
-------------------------------------------------------
> Trading je predevsim hra pravdepodobnosti a
> peclive statisticke testovani a hledani
> pouzitelneho pristupu. Premyslet v
> pravdepodbnostech a o statisticke anaylze vysledky
> neni tak sexy jako snit o milionech a quick
> money:-)

Nekde jsem cetl krasny primer jak je to se statistickou analyzou - predstavme si kupe ve vlaku. Statisticky je dokazano, ze se do nej s nejvetsi pravdepodobnosti vleze novy pristupivsi, tj n+1 clovek. Statisticky muzeme usuzovat, ze s vysokou pravdepodobnosti je kapacita kupe nekonecna :D

Dokud jsem se venoval testovani a hledani pristupu, tak jsem zrovna nevydelaval. To nastalo az prislo pochopeni pravdepodobnosti - zjistil jsem ze jednotlive situace maji pravdepodobnosti velice odlisne, ktere statistika pouze nejakym zpusobem zprumerovava a ignoruje jejich specifika. Vlastne vetsina lidi, jejichz obchodovani na zaklade statistiky znam ma urceni pravdepodobnosti docela bidne, prestoze vydelavat dokazi. Nechci rozpoutat flamewar zda je lepsi diskrecni nebo mechanicky pristup, protoze vydelek se da dosahnout tak i onak, moje pointa je ze rozhodne neni spravne davat dohromady tyhle dve veci jako by sly ruku v ruce...neni to tak, prestoze se misty mohou napadne prekryvat. Asi tak jako koule nebo valec je vlastne krychle(vetsinu objemu)

Sage - kvalitni prispevek, +1pomyslny hlas ode me

[jenda701]

No nevim koule je koule valec je valec, oba muzou byt krychli pokud je zacnes transformovat a jdina podminka bude aby byl splen objem tak z toho muzes udelat taky jehlan, nebo piramidu nebo co se ti zamane:0 neivm jsetli to bylo mysleno takhle...... pokud ano tak samozrejeme mas pravdu. To o pravdepodobnosti a statistice bylo mysleno tak ze je treba mit zakladni znalost oboji, mit jasno v praktickem pouziti, v tom ze kdy se neco deje s pravdepodobnosti 50/50 treba hod minci, tak jak se casto stava kdyz po peti hodech porad pada orel tak zacit sazet na panu protoze uz prece musi prijit, samozrejem prav dalsiho orla i pany je 50/50. Vedet ze pokud mi urcita situace v urcitem kontextu dava 60% sanci na uspech tak se nevzdavat a pokracovat obchodovat danou situaci. A souhlasim ze spatne ci nevhodne pouziti muze vest k chybnym zaverum.

[trader0501]

jenda701 Napsal:
-------------------------------------------------------
> Vedet ze pokud mi urcita situace v urcitem kontextu dava 60% sanci na uspech tak se nevzdavat
> a pokracovat obchodovat danou situaci.

No jo, ale co když se trhy změní (což mohou a také to dělají) a pravděpodobnost úspěchu té situace v tom kontextu najednou ve skutečnosti bude 20 %? U obchodního systému přece člověk nikdy neví, jaká ta pravděpodobnost je. S jistotou ví maximálně to, že za dobu backtestu by bývala byla 60 %. Potom klidně můžu pomalu smazat účet, a ještě si přitom počítat, že pravděpodobnost že se to stane byla třeba 10^(-20). Jenže to nemusí být pravda. Proto nemyslím, že má smysl to přehánět se statistikou, ten drawdown ve skutečnosti může být libovolný. Samozřejmě že u robustních systémů se tohle spíš nestane než stane, ale i rozdíl pravděpodobností třeba 10 procentních bodů může těmi parametry hodně pohnout, a pak se nabízí otázka proč to tedy počítat tak přesně.
Statistika by ale asi šla použít k tomu odhadu, jak hodně se systém rozsypal. Např. mám systém, očekávám úspěšnost 70 %. Udělal jsem 300 obchodů, v posledních 30 bylo 20 ztrátových Jaká je pravděpodobnost, že se to stane třeba systému s eff 60 %? To už spočítat jde, a pokud bude malá, můj úžasný systém se zřejmě zhoršil ještě víc. Kdybych měl odhad dalších parametrů, šlo by to jistě rozšířit i na posouzení DD. Ovšem jestli by to bylo efektivnější než ta DD brzda ve výši třeba dvojnásobku historického DD, to těžko říct. Ale nevsadil bych si na to. Ono když budu mít dobrý systém a on se mi trochu zhorší (což má za následek o trochu větší DD než jsem čekal), pořád může být dost dobrý. Teprve když bude DD velký, ukázal by ten test že systém se hodně zhoršil. Ale velký DD stejně každý vidí...

Rovnou říkám, že futures zatím live neobchoduji (obchoduji pozičně akcie), takže není vyloučeno, že se v něčem mýlím. V tom případě budu rád za opravu těch argumentů.

[Mirek F.]

tom_czr
"A pak si najít nejhorší období strategie a dávat na trade tolik, abychom v nejhorším období (maxDD) smazali například 3% účtu. Reálně pak mám DD brzdu třeba na 6%, kde bych strategii vypnul."

tuto radu beru...jak prekona MDD za cele obdobi, vypnout to, a jet sim dokud DD neprekona...
Uznavam, clovek prijde o par dobrych obchodu, ale lepsi nez cekani na stale vetsi a vetsi DD donekonecna. Navic ze vzorku nekolika set obchodu se da uz s nejakym vyznamejsim DD pocitat, dle ktereho stavit brzdu.

sage
k vasi odpovedi nemam vyhrady, rozumim jak jste to myslel-mel jsem uvest ke svemu systemu vice info.

[tom_czr]

to Mirek F.:
Píšeš: " tuto radu beru...jak prekona MDD za cele obdobi, vypnout to, a jet sim dokud DD neprekona..."

Takhle to necítím. Pokud je překonán MaxDD z historie, ale situace má stále logiku, pak jsem ochoten jet s přístupem dále. Respektive průzkum situace řeším tehdy, když se to dostává k history MaxDD, ale dávám tomu prostor na dvojnásobek. Když nedokážu přijít na to, proč to přestalo fungovat, vypínám nejpozději na history MaxDD x2.
A do simu nepřepínám vůbec :-)

T.S.

[Mirek F.]

tom_czr
dobre, tak to na sim neprepinate, ale vypinate:-) ja pak zustanu na simu, abych videl, zda ten DD bude nakonec prekonan ci ne...

[jenda701]

Souhlas trhy se meni a co v minulosti fungovalo uz nemusi dnes, nicmene by te to nemelo odradit a je to taky jeden z duvodu proc je trading jen pro 5-7% uspesnych.

Myslim ze pokud nekdo nevi jake je pravdepodobnost uspechu jeho systemu ci nevi kde lezi jeho edge, tak nema smysl takovy system vubec zkouset obchodovat, naopak je treba vedet presne jakou ma vyhodu, jak se chova.

To smazani uctu je taky trochu prehnane, pokud znas tvuj system, tak si nastavis takovy risk a money managent, a podminky kdy zastavit obchodovani protoze se pohybujes v pasmu kdy zacina byt pravdepodobne ze system nefunguje a zastavis obchodovani. Nechat bezet system ktery jede jednu ztratu za druhou je prece hovadina. Co sem tim chtel rict ze statiska a pradepodobnost pomuze odhad uspesnosit, moznost otestovat nepriznive scenare, muzes to sikovne pouzit k nastaveni mantinelu a ladeni parametru. Nikdy neda 100% odpoved a o tom to taky neni. Na youtube treba pekny kratky film o Citadele v NY, kde obchodovani a strategi je v rezii quants, statisky a obchody provadeji algoritmy automaticky. Zadny zivi trader tam primo neobchoduje ale maji tam ty traderu - monitoru kteri denodene sleduji pocitace a algoritmy v obchodovani a priade je se dojde k naznakum neobvyke aktivity pak podle toho jednaji.