Statistika nuda je...........

[h0moun]

Na tomto foru je mnoho témat ale jedno mi zde chybí a to STATISTIKA.
Pokud vím tak takové vlákno zde ještě neexistuje.
Byl bych rád kdybyste i Vy prispěli do této diskuze, i ti, kteří již obchodují několik let,nebot věřím, ze statisika nuda je, jak se zpívá v jedné písničce ale údaje se mohou vyvažovat zlatem.

Myslím si, že bez statistiky by trading nebyl možný. Byť i jen základní statistika dává obchodování nový rozměr.

Jistě všichni znáte Puzzle. Skoro všichni jsme jej skládali dohromady. I u puzzle jste potrebovali nekolik desítek ba stovek dílků pro to, abyste složili určitý obraz.
V tradingu je to to samé, náš, respeknive můj obraz, je profitabilní a konzistentní daytrading na profesionální úrovni.
A k tomu se nedostanu jinak než že budu jednotlivé dílky mozaiky skládat dohromady.
Tím myslím (psychologie, statistika, vystupy atd...)
Cele obchodovaní podle mého názoru by mělo být vyvážené a harmonické. Stejně tak i v přírodě je všechno v rovnováze.
Lidé se rodí a lidé umírají. Nikdo nežije věčně. Tak je to prostě zařízeno.
Ale to jsem se vzdálil od tématu.

Pro mě osobně má statistika nevyčíslitelnou hodnotu, pokud mám dostatek hodnot a informací, statistika mi vždy ukáže kterou cestou se dát nebo co změnit či na co si dát pozor.
Psychologie a statistika považuji za alfa a omegu profitabilního a konzistentního tradingu.
Abych jen neplácal, tak zrovna nedávno mi statistika odhalila velmi velmi zajímavé věci (z mého podledu).

Všichni to ví, ale málo kdo se tím řídí, Tomáš nebo Petr (teď nevím který z nich) to myslím již v nějakém článku zmiňoval.
MÁLO ZNAMENÁ NĚKDY VÍCE.
Od letošního ledna (2010) jsem ztrátový, sice jen v paperu ale mé celkové ztráty se čítají již na tisíce dolarů a za boha jsem nemohl přijít na důvod PROČ. Proč mám takovéto ztráty když vím, že bych měl vidělávat a že příležitosti v trhu jsou.
Dlouho jsem nad tím dumal a přemýšlel, dokonce i meditovat, a nyni po skoro měsíci jsem dostal odpověď(asi důsledek podvědomí), mám za sebou již půl roku paperu a více jak 300 obchodů, což je pěkný vzorek dat. Můj systém byl postaven na 3-4 obchody denně mnohdy i více. I když jsem vědomě věděl, že je to příliš mnoho obchodů, tak nějak jsem nebyl schopen přijmout změnu.
Abych se vrátil ke statistice, zjistil jsem, že mi stačí při současném systému jen 1 obchod denně a 49-50% úspěšnost k tomu, abych dosahoval podobných výsledků jako při 3 či více obchodech. Byl to pro mne šok, nikdy jsem nad tím takto nepřemýšlel a pokud by nebylo statistiky asi bych se dál trápil ze ztrátama.

A tak mě napadá ještě jeden příklad, kdy mi statistika ulehčila spaní a nervy. Tak nějak jsem tušil, že dva až tři dny v měsíci se mi nedaří ať dělám co dělám. Vedu si celkem podrobný psychologický deník ke každému obchodnímu dni a zjistil jsem, že určíté dny v každém měsíci mám ztátové.
Opět nevyčíslitelné zjištění, které mi může ušetřit stovky dolarů a nervů.

Možná to někomu bude znít jako fanstasmagorické výmysli, ale nebýt statistiky asi bych nic nedokázal či se neposunul dále.
Dělám si statistiku všeho, Každou maličkost kterou považuji za důležitou si zaznamenávám, mnohdy v tom mám takový guláš, že se v tom nevyznám, ale po nějaké době když něco potřebuji, tak se vrátím ke svojím statistickým záznamům a nastává klasické "AHA".

Namátkou co všechno si vedu: základy jako počet obchodů,pt,sl, dny v týdnu ap. to je jasné
Dále: náladu v jednotlivých dnech,měsících, psychologické aspekty denně, týdně měsíčně, asi 10 stránkový MM s velmi podrobnou statistikou, a další a další...........

[MichalMV]

Ano,ano statistika nuda je,nejvíce pro normálního člověka,pro mě jako tradera se statistika stala mou kamarádkou.Myslím,že na finančníkovi je to připomínáno stále dokola a stále dokola na to spousta lidí "kašle".I to je určitá "statistika" lidského života a celého bytí na této planetě.
Já jsem se jen díky statistice dostal na tu správnou cestu,samozdřejmě i psychologie je nesmírně důležitá,ale tohle vlákno je přeci o statistice :).
Kdysi jsem taktéž obchodoval cca 4 obchody denně,dnes 1-2 a naučit se obrovské trpělivosti,mnohdy neobchoduji i několik dní,prostě MÉNĚ ZNAMENÁ VÍCE :)
Přeji krásný den
Michal

[M888]

Caute Poctivo ID papertradujem YM od začiatku roku. a tiež sa priklánam k tomnu že MÉNĚ ZNAMENÁ VÍCE. + cit pre trhy. zatial som sa naučil dačo o čope a trochu to mám napozerané. Potom môžem pružnejšie reagovať na situáciu v trhu, pritiahnem SL alebo zoberiem prachy čo mám, ked vidím že trh nemá už silu. môj obchodný systém za marec s pevnými PT A SL a na červejen equity ako som demoobchodoval.

[navratil]

Marně hledám vzorec na výpočet pravděpodobnosti, že jev nastane v řadě pokusů právě několikrát za sebou. Mám pocit, že něco takového jsme na pravděpodobnosti brali, ale je to dávno a je i docela možné, že si to s něčím pletu. Sám si to neodvodím, pomůžete někdo? Díky předem.

[Renooo]

Třeba tu:
cs.wikipedia.org/wiki/Pravd%C4%9Bpodobnost

Zdravím, R.

[navratil]

Renooo: No já nevím, ale nějak to tam nevidím, kde přesně to tam je?

[Renooo]

navratil:
nebo tady: cs.wikipedia.org/wiki/Norm%C3%A1ln%C3%AD_rozd%C4%9Blen%C3%AD
záleží, co přesně hledáte??
jestli rozdělení pravděpodobnosti-tzv. Gaussovu křivku?

[navratil]

Aha, tak to si nerozumíme. Já opravdu potřebuju přesně "výpočet pravděpodobnosti, že jev nastane v řadě pokusů právě několikrát za sebou". To se obávám, že už je mimo rozsah wikipedie, spíš skripta pravděpodobnosti.

[fxmagico]

Hodite kostkou, sance ze padne 6 je 1/6, hodite podruhe, sance ze padne 6 je opet 1/6. Sance ze padnou dve setky za sebou je (1/6)*(1/6) = 1/36. Mame li n hodu a chcete aby pri kazdem padla 6 tak: (1/6)^n.
snad pomuze: mathonline.fme.vutbr.cz/Matematika-IV/sc-108-sr-1-a-120/default.aspx

[Dr.Fighter]

Jsou li jevy na sobě nezávislé, neovlivňují se, tak se jejich pravděpodobnost mezi sebou násobí ... jsou li závislé, je na to vzorec a dost možná i na té Wiki, hledejte

[Mirek F.]

Zdravim tradery a zkusene matematiky a statistiky amatery Provedl jsem maly experiment a dovoluji se zeptat na Vas nazor ve dvou tucne zvyrazenych otazkach. Jsem totiž velkym zastancem brainstormingu. Omlouvam se ze diakritiku a za sve vyjadrovani, ziji jiz delsi dobu v cizine a z cestinou nemam moc velky kontakt. Diskuze o hodu kostkou me inspirovala k malemu pokusu, tj. hodit kostkou tisickrat (deset serii po sto hodech). Duvodem bylo zjistit, jak velky vzorek obchodu lze povazovat za trochu reprezentativni. *Abych zabranil diskuzi jit spatnym smerem, radeji hned uvedu ze systemy ktere vyvijim nejsou preoptimalizovane aby sedely na historickych datech, ani nejsou komplikovane, dokonce by se dali srovnat s pouhym „krizenim EMA“ ci nahodnou prochazkou namornika.. Nejedna se o AOS, ale nez by někdo chtel zacit něco o psychologii, radeji uvedu, ze traduji uz pet let a risk na obchod je tak nizky, ze exekuovat obchod necini zadne potize a systém je také velice jednoduchy na provedeni a naprosto jasny uzivateli, tedy me. Nejedna se tedy o diskrecni systém ale naprosto mechanicky. Někdo by mozna řekl ze nemuzu srovnavat hod kostkou a trhy, ale za 1) povazuji trhy během denní seance za obecne nahodne a 2) systemy kterym se venuji nezajima ATR, Daily range, Bull/Bear day, zadne HIGH, zadne EMY, zadne SR, zadne fundamenty, apod. Cilem bylo zjistit zda mnou drive povazovany reprezentativni vzorek o velikosti 100 obchodu lze povazovat za vicemene rekneme „napovidajici“. A ted k testu: Cituji fxmagico: „Hodite kostkou, sance ze padne 6 je 1/6, hodite podruhe, sance ze padne 6 je opet 1/6.“ To tedy znamena, ze když hodim kostkou stokrat, 16,6% pripadu by mela padnout, cca tedy 16krat, ano? Pustil jsem se tedy do toho. První stovka hodu v experimentu - 12% (tj, sestka padla 12krat) , dalsi hody uvidite na grafu. Na prilozenem grafu jsem si vsimnul, ze jednotlive serie sice vybocuji, ale mají tendenci se ke svemu prumeru (a vysledku první stovky) vracet. Linearni prumer stoupa ale verim ze by se po nekolika tisici hodech ustalil na vyse uvedenych a selskym rozumem pochopitelnych 16,6% - proto pravdepodobne to stoupani. Konecny prumer z tisice vzorku byl 14,50%, tedy velmi blizky první stovce – tudiz diky tomu povazuji vzorek sta obchodu za reprezentativni 1) Souhlasite s tvrzenim ze sto obchodu mechanickeho systemu se da povazovat za vicemene reprezentativni vzorek? Pote jsem si vsiml další věci – fxmagico tvrdi, ze když hodite podruhe, sance ze padne 6 je opet 1/6… ale během tech deseti serii jsem si vsiml, ze pokud napr. během první padesatky padla sestka jen jednou, o to vice padala v dalsich padesatce a vicemene se vždy „snazila“ dohnat ten prumer. To same když v treti serii (viz graf) padla jen sedmkrat, dohnala to hned ve ctvrte serii. To me prijde zajimave a zkratka nechci verit, ze když jsem zacal ctvrtou serii, byla sance stále 1/6… Myslim jako ze „formalne“ byla, ale jaksi v praxi to ta „stestena“ zacala dohanet – omlouvam se za sve vyjadrovani. Teoreticky je prece mozne, ze by sestka nepadla ani v jedine serii a „dohanela“ to v dalsich seriich – ale to se nestalo, ta distribuce byla vicemene stabilni ( krom polovicniho vykonu v treti serii) 2) Jaky mate nazor na me myslenky v poslednim odstavci? Pokud by nekoho zajimalo proc jsem tento experiment udelal, jedna se mi o to co nejpresneji (pokud to je mozne) predpovedet max DD u mechanickych systemu.

[tom_czr]

ad 1) U intraday nesouhlasím. 100 trades je pro mě malý vzorek, výsledek může být jen náhoda. U některých jiných přístupů jsem ochoten souhlasit, pokud má obchodní model rozumný fundamentální základ.

ad 2) Já bych to nekomplikoval, místu ručního házení kostkou použil funkci random() v excelu a udělal miliardu simulací. Do toho bych se podíval na Gausovu křivku (Bell curve) a je to :-) Navíc takhle teoreticky jde opravdu jen o seznámení se se statistikou. Což je dobré. Prakticky k tomu mohu napsat jedině tehdy, když se bude řešit konkrétní obchodní přístup :-)

Good luck a palec nahoru za samostudium :-)
T.S.

[Dagobert]

Zdravím všechny, statistika rozhodně nuda není a patří s matematikou a hudbou k nejskvělejším a nejzábavnějším oborům lidského vědění a schopnostem. Je důležitá nejen v tradingu a osobně si statiskticky vedu spoutu údajů a začal jsem již ve čtyřech letech počítáním různých skupin čísel a počtů výskytu apod. Ani jsem v té době nevěděl, že se to jmenuje statistika. Přišlo mi to jaksi přirozené a zajímavé. Teď statistiku využívám také k analýze svých obchodů, obratů atd. a jak data přibývají, lze v nich stále lépe číst. I mezi řádky. Obchoduji opce a obchodů mám úspěšných momentálně pře 92%. Jsem spokojen. Chci se trvale držet nad 90%.

Hodně úspěšných obchodů všem kdo si to zaslouží.

[Sage]

Mirek F.:
„To tedy znamena, ze když hodim kostkou stokrat, 16,6% pripadu by mela padnout, cca tedy 16krat, ano?“
-> NE. Znamená to že čím více uděláš hodů, tím více se poměr padlých šestek ku počtu hodů bude blížit k 1/6. Při nekonečnu hodů by to mělo být 1/6. Sto hodů je málo – výsledek bude hodně fluktuovat kolem 1/6. Srovnávej série 100000 hodů a uvidíš.

„Souhlasite s tvrzenim ze sto obchodu mechanickeho systemu se da povazovat za vicemene reprezentativni vzorek?“
-> obecně NE.

“Pote jsem si vsiml další věci ... vicemene se vždy „snazila“ dohnat ten prumer. Jaky mate nazor na me myslenky v poslednim odstavci?“
-> tomuhle se říká gambler's fallacy a je to pochopitelně jen tvůj dojem, nikoliv skutečnost viz en.wikipedia.org/wiki/Gambler%27s_fallacy
Jde o to že s rostoucím počtem hodů se sice poměr padlých šestek k počtu hodů bude blížit k teoretické 1/6, ale rozdíl mezi počtem skutečně padlých šestek a „teoretickým počtem padlých šestek odpovídajících 1/6 z počtu hodů“ může libovolně narůstat a nekonverguje k nule viz animovaný obrázek vpravo ve wikipedii.

„jedna se mi o to co nejpresneji (pokud to je mozne) predpovedet max DD u mechanickych systemu“
-> jedna z věcí na kterých max DD závisí je právě počet provedených obchodů. S počtem obchodů roste. Když se ptáš třeba jaká je pravděpodobnost že mi padne 10x za sebou ztráta, tak se musíš znát i počet hodů. Pravděpodobnost 10 ztrát za sebou při deseti hodech není stejná jako pravděpodobnost 10 ztrát za sebou při tisíci hodech. Tady je jeden streak calculator který počítá správně: www.pulcinientertainment.com/info/Streak-Calculator-enter.html

Modelování max DD není jednoduchá záležitost, doporučuji si vygooglit pár studií na to téma. Můžete si taky přečíst krátké shrnutí www.financnik.cz/forum/read.php?13,175438,176472#msg-176472

[Mirek F.]

Zdravim a diky vsem za vecne pripominky.... je videt ze brainstorming ma neco do sebe:-)


Tom_czr - pokud je pro Vas 100 obchodu maly vzorek, jaky tedy povazujete za zvazenihodny?
PS: diky za radu ohledne excelu....

Sage - pokud nesouhlasite se 100 obchody ako vzorkem, jake je tedy Vase cislo?
ohledne te gambler´s fallacy souhlasim, vim ze to je jen dojem, dokonce mi to pripomelo kdyz jsem kdysi pozoroval gamblery na rulete jak kriceli "ted uz to musi prece prijit!" :-) ale diky ze jste to pojmenoval.

A TED K TOMU NEJDULEZITEJSIMU:
Tvrdite (a me to dava smysl), ze s poctem obchodu DD roste. Vami zverejneny odkaz jsem si take precetl. Toto tvrzeni me stavi pred velmi dulezitou otazku - jak tedy stavet system a "pocitat" s urcitym DD, kdyz mam ten MDD stale pred sebou? Jak se potom stavi systemy?

Dam priklad - zakl MM, obchoduji 1kontrakt na 5tis USD kapitalu. MDD je rekneme 1000 USD, ale budu pocitat ze bude az dvojnasobny. casem se dostanu na 50 000 USD a deset kontraktu a hle, MDD neni tisic ani dva tisice na kontrakt, ale 5000 na kontrakt (nebot jak uvedene vyse MDD mam stale pred sebou) a muj ucet je vymazan?

Asi jsem neco prehledl? Sam obchoduji jeden system uz roky, pres tisic obchodu, max DD byl nekdy v polovine vzorku (zatim), ale pokud je vyse uvedena teorie pravdiva, co my, jako traderi muzeme delat, kdyz de facto nevime a nemuzeme MDD vedet? V tom pripade jednou na to muzeme "dojet" a svuj ucet i s "dobrym" systemem vymazat. Snad jsem se dobre vyjadril...


Diky za reakce