Diskuze k článku: Lekce přímo z trhů – proč obchodníci nevydělávají?

[Financnik.cz]

Adresa článku: www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/proc-obchodnici-nevydelavaji.html

[Honza.DD]

Výborný článek, myslím že jste to Petře perfektně vystihnul. :)

[Pajasrac]

Hlavní příčinou ztrátových obchodníků není ani tak v přístupu, ale v tom, že věří, že právě může existovat nějaký mechanický systém, který je pravidelně schopen generovat určitý příjem. Je to nesmysl. Kdyby nějaký mechanický přístup takto fungoval, všichni by o něm věděli a všichni by ho obchodovali, ale jestli mi něco neuniklo, tak takový systém ještě doposud vynalezený nebyl, nebo snad ano?
Možná jsem nepochopil co chtěl autor článkem naznačit, nicméně největší chybu vidím v tom, že někdo vůbec může nějakému mechanickému či pevně stanovenému systému věřit. Jestli někdo na trzích vydělává nějaké peníze, tak jsou to profesionálové, kteří se řídí vlastním úsudkem, nikoliv systémem. Řídí se zkušenosti a ne tím co mají někde napsané na papíru, aby to poslouchali jak tupci. A i přesto se mohou dostat do mínusu, nebo přijít úplně o všechno. Spekulace jsou trochu v něčem jiném než se zde stále dokola prezentuje.

[Jiris109]

Pajasrac:

Zdravím kolego, řekl bych, že s Vámi nemohu až tak souhlasit. Mám osobní zkušenost s tím, že když dělám věci podle plánu ( slovo mechanika bych nahradil slovem rutina ), tak je to jedina cesta kdy moje equity roste. Naprosto souhlasím se vším co v článku bylo, obchoduji FX na TF1, dokud mám ziskové obchody, a že jich po 2,5 letech studia zvládnu i 50 za sebou v případě že dodržuji rutinní přístup dle sepsaného postupu, vše je v poradku, ale když přijde ztráta, se kterou se nevyrovnám, přijde psychický kolaps se kterým jde ruku v ruce vstupování do pozic dle citu a jak ty říkáš osobního úsudku, škoda jen, že v takové chvíli moje oči nevidí to co dělá cena, ale to co vidět chtějí. Výsledkem je skupinka dalsích ztrátových obchodů, podle plánu by taková ani nevznikla a když už, měl bych po takové skupince vypnout světlo světa a jít si po svých, ale tahle skupinka natolik rozloží psychiku, že dojde k porušení řízení risku a zvýšení obchodního objemu, což je cesta jen s jedním cílem a tím je Margin Call. Obávám se, že trader profesionál žije buď v absolutně rutinním prostředí, dělá věci stále stejně, stále dle své edge kterou udržuje aktivní vůči aktuálnímu rozpoložení daného obchodního instrumentu, nebo je to zaměstnanec instituce a tam už není pro osobní úsudek ani kousek místa. Takže ve výsledku je to dle mého skromného názoru obraz "tupého jedince", který dělá jen to co si napsal na kus papíru, ví proč to tam napsal, věří tomu a respektuje sama sebe.

[yax]

Pajasrac:

klasická výmluva, místo toho abys něco vzal a začal to obchodovat, tak se začneš vymlouvat, že to nefunguje.

Já obchoduji jenom mechanicky, na ID 2 systémy, oba ziskové, v opcích také 2 systémy, oba také ziskové.

Láďa

[Nissmo]

Pekny clanek. Pokud jde o mne tak obchoduju demo ad zari minuleho roku. A po zhruba 2 - 3 mesicich sem si nasel system mne vyhovujici je velice jednoduchy pouzivam jen CCI indikator a ten sleduju jen obcas jinak jedu s OHLC grafu. System je vydelecny ale prisel na jednu vec. Pokazde kdyz sem si posunul SL nebo ho dokonce odebral tak sem na tom prodelal a ne malo!!! Pri odebrani SL sem sel kolikrat do minusu nekolik tisic euro. Kdyz sem SL nechal byt a nesahal sem na nej tak sice byly straty ale cekove sem sel stale nahoru a kazdy mesic mel slusny profit.

[bold]Z toho plyne NIKDY nehybat s SL!!![/bold]

Teda az na pripady kdy si posunu SL ve smeru trhu takze vlastne zmensuju moje straty - jistim si profit

[Mcwoj]

moje osobni opcni zkusenost je podobna jak se pise v clanku, zatim co obchoduji cca 6 mes,jednoducheho Condora na IWM,ted prechazim 50:50 na rut, a presne jak je psano v clanku, min IC vypadal tak ze otevrem a trh letel sbesile dolu, ted otevrem a leti zbesile nahoru :) a navic si zacnete rikat ze uz vetsi ,,smula,, prijit nemohla,na rutu cely min rok bez ztraty a leden unora taky a kdyz zacnu ho obchodovat live tak hned max ztrata :) tento mesic mam sve prvni plne live ztraty, dokonce jeste o neco vetsi jak v backtestu, a to clovek zacne presne uvazovat podobne jak se pise v clanku, nastesti po studium v ID psychologii atd vim ze je to normalni,a musi se jit dal, ztraty i v opcich prichazeji. takze vlastne se nic nestalo,jen sem nemel PLNOU ztratu jeste prozitou. nastesti jsem nebyl chamtivi a treba na rut jsem uzavrel podle pravidel vcas nebo potom letel jeste dal do ztraty. Asi moje chyba je nastaveny vysoky risk 14% uctu na obchod, a nejspis s tim souvisi ze tato mesicni ztrata se bude vymazavat asi 2-3 zisky,to je asi boj v hlave tato nutnost aby jsme byli zase na nule. ta otazka jak to bude v budoucnu atd.
takze moje volba je shodit risk tak na 10% a pomalicku jet konzistente,ztrata neztrata.

[Carousel46]

Pajasrac:

jen jedna poznámka: a vy s tímhle přístupem vyděláváte?

Jiris109 to popsal naprosto správně.

[IMik]

Petr napsal článek o chybách, kterých se obchodníci vědomně dopouštějí a přesto je dělají. Možná jsem zářným příkladem takových "expertů".

Svůj živý (ostrý, live) účet obchoduji s určitými přestávkami už více než 3 roky. Předtím jsem nějaký ten rok studoval celou problematiku tradingu i s pomocí tohoto serveru a ještě pár let předtím mne jeden ze zástupců jednoho nejmenovaného českého brokera přesvědčoval, abych "do toho šel". Byl to v podstatě on, kdo mne k tradingu "přivedl".

Protože se nepovažuji za hlupáka a mám nějaké to "seběvědomí", velice brzy jsem nabyl dojmu, že vydělávat na future trzích nebude zase až tak moc složité. V životě jsem už neco zvládl, tak proč bych neměl uspět i zde. Fakt je, že přípravu jsem vzal poměrně odpovědně a neváhal jsem investovat do SW ani do dat. Protože podnikám a čas u mne hraje určitou ne nepodstatnou roli, rozhodl jsem se zaměřit na poziční obchodování. A to byla podle mne moje první chyba. Dnes už vím, že poziční obchodování není pro malé účty a pro začátečníky a dělat kompromisy v tradingu se nevyplatí.

S těmi kompromisy to ale pokračovalo dále. Mým kámenem úrazu byly pauzy. Prostě něco jiného Vás živí a něco jiného je "zábava" jménem trading. Proto jsem se tradingu věnoval jen v mezidobí, když jsem měl na něj čas. Dnes už vím, že chce-li člověk v tradingu alespoň trochu uspět musí jím žít. V pauzách se mi totiž spousta získaných informací z hlavy vypařila a de-facto jsem vždy začínal téměř znovu od začátku.

To mne vedlo k další chybě. V určitou doby jsem nabyl zcela neoprávněného dojmu, že se té přípravě věnuji již dostatečně hodně dlouho, že se vlastně jenom točím v kruhu a že cesta ven vede jen přes ostrý účet, živé obchodování, které mi ukáže jak na tom ve skutečnosti jsem. A taky ukázalo! Dnes už vím, že jít do trhu s vědomím, však ono to nějak dopadne se rovná takové malé obchodní sebevraždě. Ale to dost předbíhám, k té "sebevraždě" mne čekala ještě poměrně dost dlouhá cesta poznání a utrpení zároveň.

Byl jsem nadšen, když se mi podařilo založit ostrý účet a celkem jsem si byl jist, že teď už je cesta k vítězství otevřená. A zde opět zafungoval onen nikde nepsaný, ale všude zmiňovaný zákon schválnosti. Do prvního obchodu jsem vstupoval s třesoucí se rukou. Obava z toho, co když spadne spojení, co když se něco neočekávaného stane byla v tu dobu podstatně větší než to, aby řešil jak a proč do trhu vlastně vstupuji a jak a kdy z něj chci vystoupit. A ejhle hned první obchody a úspěch. Navýšení účtu řádově o stovky dolaru za "par minut strachu" mne nadchly. Jestli jsem doposud pochyboval, pak od této chvíle jsem se cítil jako vítěz. To byla další moje obrovská chyba. Pokud člověk necítí k trhům pokoru, ony se mu brzo pomstí. A mne to prostě nemohlo minout. Další vstup vypadal opět výtečně. Trh vyklusal mým směrem. Už jsem ale nebyl skromný. Chtěl jsem víc, přikoupil jsem další kontrakt a snil o pohádkových ziscích. Jenže ouha, trh začal otáčet. To by nebylo ještě tak zlé. SL byly nastavené, jenže jak už to tak bývá, akceptovat ztrátu je zpočátku to nejtěžší z celeho tradingu a tak jsem začal před trhem ustupovat.

Jak jsem nakonec dopadl si asi každý dokáže představit. Nějaký pátek to ještě trvalo, proher a pěkně "mastných proher" bylo podstatně víc než "drobných, ustrašených, předčasně ukončených výher". Zkráceně, zasekl jsem se až když jsem ztratil téměř 80% svého účtu. To jsem pochopil, že trading není zase až taková sranda, jak to na první pohled vypadalo, že psychologie a poznání sebe sama hraje v této sféře podnikání klíčovou roli a že ve skutečnosti sám sebe každý člověk vidí v lepším světle než jaký ve skutečnosti je a že cesta vzhůru vede mimo jiné i v poznání svých slabých i silných stránek a ve schopnosti potlačit své slabiny a využít své přednosti. A že to někdy může být pěkně dlouhá a hodně bolestivá cesta.

Jak jsem se z toho zhrabával a zda-li jsem se z toho vyhrabal už raději psát nebudu, protože to by asi bylo na román.

[Airmike]

clanok je dobry a vystihuje presne problem zaciatocnika

Pajasrac

mylis sa . aj v tom ze mechanicke opcne obchodovanie neexistuje, a aj v tom ze profesional nepostupuje podla papiera :).
strategie profikou su jasne dane. je tam priestor aj na usudok , ale pravidla a rutina su prvorade.

mozno problem v pochopeni co je mechanika. dam uplne jednoduchy priklad.

ak mam strategiu ze cakam na seriu velkych objednavok ktore su v objeme 3-5k kontraktov long tak idem long, ak cakam seriu 3-5k kontraktov short tak idem short. mam trendovy filter ktory je v sulade zo smerom objednavok.ten moze byt akykolvek.. zadam SL PT a toto robim donemoty a uplne mechanicky. vidis tu nejaky priestor na zavahanie?

samozrejme vlastny usudok je dolezity. musim sa napriklad pozriet aky je datum, v akej frekvencii idu za sebou tieto ordre na akej cene a podobne veci. ale na druhu stranu zakladny koncept je uplne mechanicky.

ak nemas skusenosti z mechanickymi systemami, neznamena to ze take nefunguju :)

[robino87]

to IMik

naopak mna to zaujima..a vyhrabal ste se stoho? :)

[gandalf33]

Článok je vskutku geniálny, platí aj pre ID a v podstate k nemu nie je nutné nič ďalej dodávať.

Snáď len, že čisto podľa mňa, traderi, pri strate okamžite hľadajúci spôsob ako v budúcnosti tejto strate predísť, ešte stále svoje rozmýšľanie neprepli na trader's mindset a hľadajú neexistujúci svätý grál. Preboha, veď netreba byť majstrom rocket-science na to aby som vedel, že je oveľa výhodnejšie svoj drahocenný čas a úsilie investovať do pilovania systému ktorý nadeľuje občasné straty, než do systému ktorý nenadeľuje žiadne - o ktorom sa tu už roky rokúce hovorí, že neexistuje :)

Moja rada znie - berte opčný trading ako celok - keď z backtestov viete, že občasná strata príde, načo sa nad ňou v live akokoľvek pozastavovať? Ak mám byť z dlhodobého hľadiska profitabilný, musím ďalej mechanicky aplikovať to čo mám zbacktestované aj v rámci stratových mesiacov, a úspech sa dostaví sám....

Ľudská myseľ je samozrejme nastavená na rozlišovanie toho čo funguje a čo nie - ak priložím prst k horúcemu hrncu, tá bolesť ma prinúti zapamätať si to a už to nikdy viac neurobiť - prístup, ktorý v tradingu vedie do finančného hrobu. No a čo že som svoj hneď prvý opčný obchod v živote v strate? Z backtestov predsa viem, že je to normálna súčasť stratégie a na to koľko som zarobil, sa mám pozerať aspoň po 12-tich mesiacoch konzistentného obchodovania... Ja som v začiakoch nebol iný, hneď moja prvá live opčná pozícia šla prudko do straty, navyše som sa nezbavil ITM opcie v deň expirácie, v pondelok som sa teda zbavoval sharov za ďalšie poplatky, nehovoriac o assignment :)) Ani na chvíľu ma ale nenapadlo čokoľvek na stratégii zmeniť, ba priam naopak, bol som vďačný že som si vyskúšal riešenie tejto situácie s 1 kontraktom a nie desiatimi. Po ďalšie mesiace som pokračoval bez jedinej zmeny plánu. Tento obchod bol pre mňa len bezvýznamný puntík do štatistiky, teraz, o pol roka neskôr, sa teším 17% zhodnoteniu účtu za doslova temer žiadnu prácu, čo mi NIKDY nedá žiadna slovenská finančná inštitúcia.......

[radusor]

Zdravím ,

s článkem se nedá než souhlasit a s dodržováním plánu je to také jasné... jen mě zajímá jiná věc: pokud budu brát opční obchody a to např.IC tak jak se díváte na toto: čím víc lidí zná tuto strategi a obchoduje jí podle plánu tak je možné ? aby na ní nekonečné množství lidí vydělávalo? ...ceny opcí neurčuje to kolik je nabídka nebo poptávka po opci, ale cenu opce ovlivňuje podklad na který se obchoduje.. to znamená čistě teoreticky, že by to tak mohlo být ? je to tak ? nebo mi něco uniká ?

[Airmike]

radusor

mam dojem ze to nieje tak ako pises , pretoze opcie maju tiez svojich marketmakerov. vyvoj na podklade ovplyvnuje ponuku a dopyt da sa povedat rovnako ako ovplyvnuje vyvoj indexu ponuku a dopyt na indexovom futures. takze v tomto by som problem nevidel. ale ak ma niekto iny nazor, skusenost , tak prosim sem s nim.

[zdq]

Opcie necham bokom lebo tym sa nevenujem, podla mna v ID je zakladna pricina fakt ze vacsina ludi sa na to vrhne zo zleho konca. Hned sa pustia do hladania vstupov, nasledne do hladania filtrov lebo ti vstupy samy o sebe velky zmysel nedavaju, nasledne zistia ze je potrebne vysoke RRR aby vykompenzovalo nizku uspesnost, co otvara cestu k potencionalnemu vysokemu DD na ktory nemusia byt pripraveni. A potom nastanu problemy ake opisuje napriklad tento clanok.

Podla mna by najskor malo byt venovane usilie snahe porozumiet dianiu na trhoch. Studovat volume a jej vztah k cene, naucit sa identifikovat ponuku a dopyt - urovne kde je kto vstupuje a prebera iniciativu a naopak kde medzi nimi nastava rovnovaha. Atd. Toto chce svoj cas a bude urcite lepsie straveny ako hladanim vstupov. Na to pride rad neskor.

Ked spravne odhadneme kontext, je jedno aky druh vstupu pouzijeme. Bodka.

Ked nemame zvladnute horeuvedene a hovorime si diskrecny ID obchodnik zbytocne sa budeme vyhovarat na psychologiu a disciplinu, problemy mame v zakladoch.

Moja skusenost.