Diskuze k článku: Je oprávněná obava, že obchodní systém přestane fungovat?

[MERKUR1]

To Airmike.

Já se tedy přestěhuji do tohoto vlákna a napíšu svůj názor opřený o okoukané věci, který je ale logický.

[PET]

Čau hoši, zajímavá debata, jen mi připadá, že pomíjíte jeden fakt.
A to, že jsme pouze potravou pro dokonale naprogramovaný stroje na párování příkazů, který mají data a informace o trhu o pár milisekund dříve. Asi jsou pryč doby kdy to dělali parketový obchodníci halekajíc na sebe nesmyslný posunky, jenže oni rázem s nástupem počítačové techniky nevymizeli, ale koupili si o kapku lepší, rychlejší stroje usadili se do křesel, zaplatili ty nejlepší programátory a zajistili si dodávku přednostních dat - aby se jim párovalo líp.
Existují dvě řešení buď si dát vše dohromady a naučit se myslet tak jak myslí Ti co tvoří trh a udělat si z této znalosti výhodu nebo se spolehnout na všude propagovanou historickou statistiku (jedno jak tomu budeme říkat) podpořenou tunou štěstí nebo pánembohem.
To bylo k ID obchodování s nízkými TF.
Tak co myslíte, jsem úplně mimo?

[Airmike]

PET

jamyslim ze si docela spravne, akurat ze nemusia mat ani specialne zrychlene data, ztaci ze su rychlejsi oni sami :)
treba vediet ako myslia, a bude to stacit na to aby nas o prachy neoskubali :), alebo ostaneme pri starom a budeme tipovat. kam. nakoniec vsetko sa da vyriesit MM. aj ked nebudeme taky mudri ako tie stroje.

[zdq]

K mojmu prispevku, ja som nikde netvrdil ze sa tie nastroje nedaju pouzit pri obchodovani (sam som fibs davnejsie pouzival), ja som iba vyjadril nesuhlas s tym ze sa jedna o nejake zakonitosti trhu.


O Dowovej teorii sa rad nieco dozviem takze dakujem za impulz a urcite si na tuto temu nieco precitam.

PET, Airmike

Toto je zaujimava tema, pred nedavnom som bol na jednom webinari s proprietary traderom a hovoril o obchodovani z DOMu. Hovoril ze to bola jeho hlavna parketa a ze pred par rokmi obchodoval cisto z DOMu ale ze sa musel prave pod vplyvom algoritmickeho obchodovania preorientovat a pridat aj iny druh analyzy. High Frequency trading ovladaju stroje a skalperi to asi budu mat coraz tazsie lebo s nimi tempo neudrzia.

Ja si ale myslim ze je jedno kto ten orderflow generuje, ci clovek alebo pocitac, dolezite je ze sa hituju bidy a liftuju offery a hybe sa cena vtedy sa da vzdy vymysliet obchod :)

[kuzmic]

Vidim, ze sa tu rozbieha celkom zaujimava debata. Ja si osobne myslim, ze nazor typu "Když uvidí DT, začnou prodávat a trh reaguje poklesem. Trh neklesá proto že se vytvořil nějaký DT ale proto že masa lidí předpokládá že se tak stane" je fakt dost bizardny :) Skuste trosku prebrowsovat nejake quant fora alebo pozriet ake poziadavky sa kladu na zaujemcov o quant joby. Na obchodovanie DT, BD S/R a pod. by asi nebolo treba mat doktorat z matematiky z nejakej prestiznej univerzity ako MIT, Yale a pod. Takze predpokladam, ze tie tradingove strategie co vyvijaju budu trosku o inom asi.

[michal-administrator]

pro všechny:

prosím k tématu: Je oprávněná obava, že systém přestane fungovat?

díky,

michal

[Airmike]

michal-administrator

pardon ale myslim ze sa prave dost detailne bavime o tom, preco systemy prestavaju fungovat opravte ma ak sa mylim.

systemy prestavaju fungovat preto , lebo sa trhy menia, a my sa bavime o tom ako sa menia a kto ich meni. . takze by bolo zrejme na skodu tuto debatu zastavit ci presmerovat, hlavne preto ze tu ziadne vlakno na podobnu temu nieje.
ale samozrejme ty si sef , tak rozhodni :)

[PET]

Co jiného by mělo být blíž k tématu než debata o tom, proč bývají s vyšší pravděpodobností zasaženy nastavené stoplossy podle obecně známých pravidel. Kam asi všichni dávají svý SL? V severním směru x ticků pod low u x-minutového grafu. Kde jsou příkazy čekající na vstup do trhu - samozřejmě x ticků nad high. takže - víme kde jsou příkazy, víme kolik jich tam je a pokud jsou od sebe v takové vzdálenosti, že to bude stát za to a máme potřebné finanční kapacity na účtu, můžeme přemýšlet (my - marketmakeři) o otevření obchodu.
A protože jsme ti, kteří dokážou pohnout v omezeném měřítku trhem, dotlačíme trh pod low vyplníme short příkazy které tam čekají. Protože tam další nejsou a my potřebujeme spárovat příkazy nad trhem začneme nakupovat do té doby až se dostaneme nad high a vyplníme tragédy čekající nad trhem na další pokračování trendu. Může dojít k otočení trendu (pravděpodobnéjší varianta) nebo nemusí - to už je v tomto případě jedno - máme vyděláno....teda my ne - ONI.
Já nějak nevěřím na cykly, tunely, křížení čehosi s čímsi a nějaký záhadný matematický oprace o kterých jsem ani neslyšel. Je to bussines a platí to co jinde - nabídka versus poptávka.
Stačí pochopit princip párování objednávek a vlivy, které na to mohou působit.
Je to sice shrnuto jen v jedné větě napsané za minutu, ale pochopit ji, zabere pár let.

[radim2]

to PET:

jistě, takhle to může fungovat v chopu kde se čeká na směr nebo ve slabém trendu, ale jakmile přijde fundament a trh nabere směr tak ti ani "ONI" SL nevymetou.

Cykly v trzích existují, cykly jsou podstata celého známého světa, ale to už jsem u filozofie.

(pokud se tedy bavíme o cyklech jako o situacích které se periodicky opakují)

[Airmike]

radim2

v prvom rade ide o to ze ty oni, o ktorych PET pise z trhu stahuju objednavky pri kazdom fundamente, to znamena ze v trhu sme pri fundamentoch len my :) potom nikto a daleko za nami oni :)

PET

co sa tyka tvorcou trhu, ty tvoje stopky nezaujimaju, oni sa totiz musia pozerat na kalkulaciu ktora im vychadza z podkladu a preto svoje ordre musia drzat v uzkom range.

hunteri to je trosicku ina kategoria, pouzivaju sice rovnaku kalkulaciu ako marketmakeri, ale na rozdiel od nich sa obcas z rangu vychyluju , , ked vidia dobru sancu a prazdny orderbook napriklad trh ide long objavy sa DT medzi LMT sell prikazmi a ich stopkami je prazdno alebo minimalny objem, tak to zoberu vsetko naraz.

kupia LMT SELL prikazy a STOP BUY prikazi jednym spikom, na grafe vznikne nejaky Hammer. hunteri su z trhu vonku a tu dieru ktoru urobili v orderbooku zaplnia opat marketmakeri

takze pri spravach hlavne hunteri. lebo su orderbooky prazdne.

[PET]

Radim - jistě, však píšu že to dokáží v omezeném měřítku. Otázka je jak často trh trenduje s jednoznačný směrem a takovým objemem, že na to kluci nemají a jak často je v tom chopu. Mě vychází že za b) je častější.

[PET]

Airmike, dík - Hunteři -tak už vím jak se jmenují -)). V principu je to ale jedno. Zkrátka existuje někdo, kdo jde v určitém, pro něj výhodném čase, po našich stopkách. Využívá k tomu pro nás nedostupný nástroje a ovlivňuje trh. Bohužel i když jsme ve správným směru - zapříčiní , že odcházíme se ztrátou. Je nutno s tím počítat a koukat kde nastává situace, které by někdo mohl využít, kde jsou nskládány jaký příkazy a vhodně reagovat. Ano - a to už je umění.

[radim2]

Airmike:

MM by měli udržovat široký range příkazů ne?
Teda alespoň u akciových MM to tak je, tam se drží daleko od aktuální ceny na obě strany, v podstatě téměř neobchodují, proto je dost často Volume nulové.

tím už jsem mimo téma a tak ještě něco k "robustnosti strategie" a jejím ne-fungování

může nastat situace že přestane fungovat strategie založená na křížení MA protože chování trhu se změní, ale třeba nepřestane fungovat vstup na korekcích trendu protože ty se vyskytují v trzích pořád, co třeba přestane fungovat i tady je fixní PT a SL - což obejdeme jejich nastavení na log. úrovně pár ticků pod/nad korekci nebo nastavením dle ATR
-jen můj názor
:-)

[BillA]

S obchodním systémem (OS) je to opět jako se vším mimo trading i v něm. Může být obecnější, nebo „na jedno použití“. Ten druhý může časem přestat fungovat. Přikládám podklady pro přípravu jedné části OS - tabulek MFE / MAE trhu NQ za 2/10. Obsahuje rozpětí prvních 2 obchodních hodin (R2H)a podrobnější pohled na tento časový úsek po 4 půlhodinách a rozpětí v nich (R1/2). Všechny horizontální mřížky jsou nastavené na $80. V závěrečných souhrnných grafech jsou R1/2 po jednotlivých dnech. Pořadí daného dne v měsíci určuje typ čáry: 1. .. .. .. , 2. ..-..-..- , 3. .-.-.- , 4. -----, linka s kolečky je průměr. Poslední denní graf ukazuje R2H, R1/2 a jejich průměry po dnech. Podélný graf: R2H, R1/2 dnů v měsíci podle datumů a jejich průměry. Dva poslední grafy: dny v měsíci podle R2H a podle R1/2.

[MichalMV]

zdravím vás,vidím tady nové myšlenky a poznatky.Jen se mi zdá,že jste trochu podezřívaví "že někdo hýbe trhem",mě osobně je to ůplně jedno já jsem v trhu i před fundamentem,nekoukám se po ostatních.osobně neznám nikoho kdo by používal přístup,že sledují co dělají velcí hráči,ale i tak to určitě jde ;).
Vy se vyhýbáte reportům?
Michal