Diskuze k článku: Důležité myšlenky na téma risku (2/2)

[Financnik.cz]

Adresa článku: www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/dulezite-myslenky-na-tema-risku-2.html

[MichalMV]

Tomáši děkuji za novou osvětu risku a všeho s nim spojené,já jsem pracoval na výstupech(Mplay) a zvedl jsem jej z 1:2 na 1:2,9 win stále nad 50% dlouhodobě,přesto jsem měl stále pocit,že je to málo,že musím udělat ještě více,že můj systém není dobrý atd,..
Takže určitě největší problém je obchodník sám,určitě si přepočítám ZLOM svého systému.
P.S. vždy jsem stavěl systém s pohledu menšího drawdownu a tím pádem menší risk a lepší stabilita.
Děkuji za nové nápady
Michal

[katzz]

Musím dát za pravdu ohledně posouvání SL dál než na B/E+1, v současné době testují 15 výstupů u jednoho backtestu (možná se vám to může zdát složité, ale je to jen o trošku víc složitější, než když testuji jen jeden výstup) a ze všech těchto výstupů je jen jeden výstup co vůbec nevydělává, a to ten, u kterého posouvám SL po cca 20 bodech (je to krapet složitější), druhý, který sice vydělává, ale vydělává ze všech nejméně je ten, u kterého posouvám SL po cca 15 bodech. Někdy mi vychází lépe výstupy, které používájí B/E+1 jindy zase výstupy bez B/E+1.

Také je pravda, že to nechce moc tlačit na pilu, jinak se člověk začne zbytečně stresuje, což vede jen ke ztrátám, je lepší rok testovat a poté půl roku papertradovat, než po pár měsících se vrhnout na trh a vše ztratit.

[tomnes]

Katzz,

vůbec to není složité. Naopak, děláte to velmi dobře a svědomitě! Jen tak dál! Výstupy opravdu dělají zásadní rozdíly...

[MichalMV]

Katzz:
zdravím vás taky jsem si pohrával s posouvaným SL a bylo to dosti citlivé na přeoptimalizaci,tak posunuji jen jednou na B/E,dále už jen čekám na "indikaci Mplay",je to také dobrá psychologická podpora,když čekáte při výstupu jen na určitou formaci.
Michal

[Jan.V.]

Velmi zajímavý pohled na věc ohledně risku a přelomu ziskového sys. na ztrátový.

Já osobně jsem se nechal inspirovat od The Turtles, kde při ročním výkazu zisku/ztrát mění základní kapitál k obchodování na příští rok. Respektive ztratíš reálně 10% účtu za rok, vemeš si papírově 20%. Hodně mě toto pomohlo k tomu, abych chránil svůj kapitál. Snížím počty kontraktů, celkový risk a po lehoučku se opět šplhat na 100%. Možná, že by to někomu dělalo problémy se s tím vyrovnat a vyrhal by se do obchodů ještě agresivněji. Zde opravdu záleží na individualitě osobnosti, ale pro mě je toto jedno z hlavních hledisek mého OP.
Mezi další stanoviska, které upřednostňuje můj OP je, SL neposouvat, pouze v případě přídání dalších pozic do obchodu.

(Jen bych podotknul, že se věnuji pozičními obchodování s trendem.)

Přeji příjemný večer.
J.V.

[Pavel K.]

Podle me, kdyz trailovat SL tak podle trhu. Tzn. podle swingu, volumove silnych svicek atd. Posouvat po urcitem poctu ticku je uz moc velka optimalizace.

[JiM36]

Já bych se také zastal posunu SL, aby to tu nevyznělo, že posun SL je špatný. Pokud budu vědět co dělám a trh mi jasně dá vědět, že dochází k obratu, není důvod čekat až na SL, zejména pokud jsem v otevřeném profitu třeba 200,- USD. V tom se naprosto shodnu s M.Douglasem - vím naprosto přesně, co musí trh udělat, nebo jak musí trh vypadat, aby mi řekl, že můj obchod pro mne již není nadále příležitostí.
;)

[Czechdaytrader]

Jim36

Myslim,ze clanek ma na mysli posouvani SL predevsim v pripade prohlubovani ztraty. V tomto pripade jde opravdu o vysoke riziko a s nejvetsi pravdepodobnosti (urcite) neni takove jednani spojene s zadnym obchodnim planem. A celkove , pokud jak je psano ,ma-li byt system robustni , tak kazde manualni posouvani SL snizuje presnost statistickych vypoctu strategie . Na druhou stranu, posouvani SL na BE a nebo pouziti Trailing Stop , je soucasti prakticky kazdeho "normalniho" tradera .
Myslim,ze pokud strategie pocita s dynamickymi SL/TP a je dlouhodobe testovana, tak posouvani techto urovni prakticky nehrozi. Zalezi zase na individualnim pristupu a stylu obchodovani.....


Ray

[MNovak]

Nejvíce z RRR mi ukusuje volatilita. SL dávám vždy podle volatility trhu. Problém nastane, když je zvýšená volatilita a zrovna propadové období. Takže SL vychází větší. Pak přijde období zisků , jenomže volatilita je třeba malá a tím pádem i PT jsou menší. Tímto se mi zmenšuje RRR. Napřed větší stopky a pak menší profity. samozřejmě není to pravidlem, ale vyskytuje se to.
Sl posouvám podle druhu strategie. Je pravda, že volnější se vyplatí, protože trh mnohokrát ze slušného zisku, zpět otestuje naši vstupní cenu a pak teprve letí k našemu PT.

[Pavel K.]

MNovak, ale pri obchodovani multikontraktu by takovy problem preci nemel moc nastat. Pokud se riskuje stale stejne %uctu a k tomu se prizpusobuje pocet kontraktu, tak to neni problem. Nebo se v necem mylim?

[pekotman]

ja zasa co sa tyka R-R-R/vidim problem v tom ye sa to pokusam v testovat na FOREX a dost casto sa mi stava PRIKLAD:ked zadam RRR1:3 ze trh k mojmu profitu ani nedojde,a co sa tyka vystupov podla CCI 14/prielom hladin +100/-100
vypada podla backtestu dost totozne y vystupom 1-2-3 zatial som testol len EUR/USD 4-mesiace roku 2001 ale skusim testnut cely rok aby vzorka mala dostatocnu vypovednu hodnotu
co sa tyka RRR pocitam to jednoducho STOPKA-VSTUP= X
X nasobim 2,5alebo 3 a pripocitam alebo odpocitam od vstupu zalezi ci som v kratkej alebo dlhej pozicii. ;)

[JiM36]

Pekotman: To je přesně to úskalí dogmatu pevného RRR. Samozřejmě je to otázka použitého systému a přístupu k obchodování - pokud budeš obchodovat čistě na základě statistiky, pak je naprosto v pořádku dodržet takovýto statistický výpočet, protože obchoduješ více méně na náhodu(statisticky podloženou). Pokud do ochodování zapojím tzv. diskréční přístup, vždy na to musím koukat z pohledu situace na trhu. Pokud uvidím podle mne ideální vstupní příležitost dle mého OP, která vyžaduje SL 170,-USD(viz.obrázek), nebudu dávat PT s RRR 1:3, když vidím v cestě poměrně silnou SR, která je ve vzdálenosti 1,8:1 RRR. Pak mám 2 možnosti, buď dám PT na SR s RRR 1,8 a slušným ziskem, nebo budu dogmaticky trvat na 3:1 a trh se otočí a pokud nebudu posouvat smysluplně SL, tak skončím na BE s výsledkem 0 za spoustu práce. No a nebo ten obchod nevezmu, ale proč bych to dělal, když to je z mého pohledu a mého OP ideální vstupní formace?

[nickirout]

Ahojte financnici,

[bold]to Bod "zlomu"[/bold]
v tomto mojom príspevku www.financnik.cz/forum/read.php?23,67656,152313#msg-152313
máte aj takú malú ukážku v EXCELI ako by ste sa mohli pohrať s RRR
a sledovať vzdialenosť od bodu zlomu. Mrzelo ma, že takmer na môj príspevok neboli reakcie, mne to hodne
pomáha v tradingu možno aj vám to pomôže.

Bod zlomu ohľadne úspešnosti sa počíta jednoducho. Príklad RRR je 1:3 na 1 dolár, ktorý riskujem
chcem 3 doláre. Moja úspešnosť je 45%. Aká je moja výhoda?

Takže EDGE = USPESNOST v procentách - (100/(RRR +1))
EDGE = 45% - (100/(3+1))
EDGE = 45% - (100/4)
EDGE = 45% - 25%
EDGE = 20%

Moja výhoda EDGE je 20% Ak poklesne moja 45%-á úspešnosť o 20%(EDGE) na úroveň 25% začínam byť strate.
Ono ak by sme boli presnejší ideme skoršie do straty ako je úroveň 25% kvôli poplatkom a kvôli spreadu
medzi BID a ASK!!!
Máme jeden ziskový obchod s full profitom 1:3 povedzme 200 USD. Náklady na jeden obchod v USD jsou
rozpätie medzi BID a ASK jeden bod napr. 12,5 USD a poplatok za obchod 7,5 USD spolu 20 USD. Ak každý
obchod nás stojí 20 USD tak jeden ziskový obchod s full profit targetom vykryje náklady 10-tich obchodov.
INÝMI SLOVAMI po každom 10-tom obchode je nutné na vykrytie nákladov "bez ohľadu" na "bod zlomu" urobiť
1 EXTRA ziskový obchod.

Alebo vypočítať skutočné RRR
riskujem 35 pipsov za 105 pipsov pomer 1:3.
Avšak v tomto hnusnom retailovom svete je spread 4 pips. (pozn. pre seba: musím si nájsť ECN brokera :-)
takže (35+4):(105-4) je vlastne 39:101 (strata sa zväčšuje a zisk sa zmenšuje :-) pfuj :-)
výsledok je 1 : 2,58
Takže ideme počítať EDGE=45%-(100/(2,58+1))
EDGE=45%-27,93%
EDGE=17,07%
[bold]Inými slovami náš bod zlomu po započítaní nákladov a rozpätia BID a ASK vzrástol k našej nevýhode o 2,93%.[/bold]
Všetky znalosti ohľadne RRR a horespomínaného som čerpal z pdf knihy Kompletní prúvodce psychologií... ktorý napísali
financnici. Dobré čítanie naozaj - vrele odporúčam.Ak poznáte to o čom vám tu písali finančníci, že na pokrytie strát stačí
fakt málo obchodov pri RRR1:3 tak toto by vám malo oslobodiť mysel. Ale žiaľ ono je to náročnejšie s pohľadu psychológie,
nestačí iba vedieť kde je bod zlomu.

[bold]to Posouvaní stop-lossu[/bold]
Posúvanie stop-lossu pod B/E ovplyvňuje úspešnosť. A nad B/E zase RRR. Ono posúvanie je O.K. Avšak väčšina
obchodníkov je lenivá robiť si náročnejší backtest. A ja som bol hnoj ohľadne backtestu - ale časom sa trader
naučí, že sa nevyplácí byť lenivej jak hnúj. Ak sa dostanem na úroveň PROFIT TARGETU ako dlho a ako ďaleko ešte
trh pokračuje? A okoľko poklesne pod tento už dosiahnutý PROFIT TARGET, aby potom mohol ešte pokračovať ďalej v ziskovom smere?
Aké podmienky prevládajú na trhu? Aký je sklon EMA na hodinovom a aký je sklon EMA na dennom grafe.. atď.. atď...


Money Management a psychológia a nejaké tie rozumnejšie vstupy. Teraz akurát čítam knihy od Douglase. Disciplinovaný trader
v češtine (dosť slabý preklad avšak dá sa to číst) a trading in the zone v ENg. a musím povedať, že sú absolútná špička. Spolu
s kurzom psychológie od Van Tharpa dokážu veľmi veľa pomôcť. A keď ste šikovný tak vás tento komplet nevyjde vôbec draho.
Neni hanba kúpiť použité knihy. Mark Douglas sa dá čítať aj pomocou slovníka!!! Ja som mal problémy s knihou Reminesences-
Jessey Livermore. Chce to jen vyzkúšať a viete čítať a aj pochopiť aglické knihy. Väčšina amerických autorov dobre vie, že ich
knihy sa kupujú aj do zahraničia a používajú jednoduchú angličtinu!!!!!

Čo sa týka hystorických dát do excelu viem iba to poradiť, že sa to robí cez MACRO + plugin XLA - ktorý sa pripája do excelu + to využíva DDE.
Je to zložité riešenie podľa mňa. Skúste niečo na www.qmatix.com/XLQ.htm (bol už o tom článok). Napríklad môj dátový provider
pokiaľ som ako neprofesionálny trader podľa definície NYSE, tak mi dáva možnosť si stiahnuť aj históriu do excelu plus aj indikátory.
Avšak vy ste už profesionálny trader a táto služba - samotný provider je enormne drahý.


nickirout

[IMik]

To JiM36:
Na první pohled logický argument s tím dogmatem o pevné RRR. Pokud máš 100% jistotu, že trh ten očekávaný pohyb udělá, asi není co řešit. Ale v reálu to 100% asi nebude. Tak tedy, kdy do toho jít? Dovedu si představit situaci, že to občas nevyjde a pak "pro pár drobných slzy v očích". Zde by mne zajímalo, kdy a jak brát takové obchody? Jít do toho i přesto, že vidím před sebou "brzy" silnou S/R úroveň, protože "co kdyby náhodou" nebo raději nejít? Nebo jít do toho a být se svým SL trhu v patách? A co když to nevyjde, trh otočí a půjde proti mně, pak to bude ztráta jaksi "nad plán" mimo vše to, co jsem si předtím vytestoval? Pak už bych se asi musel ptát k čemu backtest, k čemu obchodní plán, v tomto okamžiku totiž přestavá platit? Nebo bude lepší raději to pustit, držet se dogmatu, které garantuje zaručený zisk a čekat na vhodnější příležitost?