Diskuze k článku: 7 fází tradera

[alesik]

karaev neviem na co bude dobre to co si popisal :), na vyhodnocovanie strategii sluzi backtest a nie aby som nazyvo skusal co ide a co nie a po roku rpbil vyhodnotenia :), vyhodou tradingu je prave skusit si vsetko otestovat na papiery a vybrat to naj, co funguje.
mat vela uctov, vela strategii .. to je trochu komplikovane .. mierime k jednoduchosti
a nakoniec ak mas 10 uctov a nakazdom riskujes 15% je to iste ako mat jeden velky ucet (sucet tych 10) a z neho riskovat 15%, takze pokojne ti na testovanie a vyhodnocovanie strategii staci jeden ucet, ale ako som pisal, testovanie cez backtest a papertrading
a este otazka kde si prisiel na to ze 15% nie je udrzatelne dlhodobo :), larry williams (riskoval viac ako 15%) takto vydrzal minimalne rok :) je to dostatocne dlho? dovolim si tvrdit, ze ak mas system tak 15% je udrzatelne,
vela zalezi na systeme, ak mas system postaveny na P 30% tak jasne ze 15% by som do toho najskor nedal .. ale hypoteticky ak by si mal 80% P systemu tak nevidim jediny dovod preco neriskovat aj viac ako 15%

[karaev]

alesik

Ale smyslem by nebylo zkouset jestli nejaka strategie funguje nebo ne. Vice strategii ma smysl kvuli diverzifikaci. V ruznych obdobich se strategiim bude darit odlisne. Tohle jsem navrhoval jako zpusob, jak vyuzit vysoke procento risku kompenzovane snizenim rizika diverzifikaci.

K te dlouhodobe udrzitelnosti. Myslel jsem to tak, ze pri vysokych procentech risku dochazi pri drawdownu k obrovskemu propadu na ucte (viz Larry... spadl z 2 millionu zhruba na polovinu jestli si to dobre pamatuju). To casove omezeni, po kterem by dochazelo k vyberu zisku a vytvoreni novych poductu (nemusi byt mysleno jako fyzicke ucty, ale jednoduse urcite castky na jednom ucte) pro dalsi casovou periodu, ma smysl v tom, omezit prave takto velke propady. (drawdown v % bude sice stejny ale v $ to bude daleko min protoze nebudu riskovat 15% ze vseho co jsem vydelal ale opet jenom z maleho poductu).

15% na kazdem poductu a 15% celkove neni to same prave ve vyuziti vice strategii, kdy ti jedna strategie nezrusi cely ucet ale jenom jeden poducet.

Ono to mozna zni slozite, kdyz se to snazim ja vysvetlit :-) ale kazdopadne souhlasim s co nejvetsi jednoduchosti.

[xanathar]

2Karaev:
Když máš účet s deseti podúčty a na každém riskuješ 15% z 1/10 z účtu, riskuješ vlastně 1,5% na jeden obchod

[pb.]

Připomíná mi tahle debata rozpravu s rodiči. Cože? Ty riskuješ v jednom obchodě sto dolarů? Vždyť to jsou tři tisíce! Cože? Ty chceš riskovat ještě více? Tísíc dolarů? Vždyť to je několik výplat! A tím se ty chceš živit?

Nemají to spočítané, nedělali žádné testy, jsou přesvědčení, že jediná správná cesta je makat a makat, dávat na hromádku a neriskovat ani korunu. V tomto se shodnou s 99 lidmi ze sta.

Podobně 99 procent traderů, jak vidím, se shodne v tom, že jediná správná cesta k vydělávání pomocí tradingu je ta prošlapaná, o které se dočtou tady na finančníku a kterou jim ostatní v diskusi odsouhlasí. Ubírám se touto cestou taky, protože jinou teď nemám.

Ale zajímám se například o to, jak dokázal LW vydělat milión. Copak vy nejste zvědaví? Copak vám to nevrtá hlavou taky? Copak vás nezajímá, co to udělá, když vezmete svoje obchody a zkusíte riziko zvýšit? Copak nepřemýšlíte nad tím, jak byste ustáli ty šílené výkyvy v equity? Jaká musí být obchodní strategie, která dovolí riskovat půlku účtu? A jestli by s takovou strategií nebylo možné a bezpečné riskovat 15%?

Jsem naivní, když se ploužím svých devadesát a přesto přemýšlím, jak se může udržet na cestě formule 1 v trojnásobné rychlosti, kolik pilotů formule 1 skončí v rakvi (nejezdi rychle, zabiješ se) a kolik je za daných podmínek bezpečná rychlost?

Výsledky z obchodování mě přesvědčují, že rodiče nemají pravdu, i když mi snad stokrát zopakovali, že takhle riskovat se nemá. Tahle debata mě přesvědčuje v tom, že riskovat by se dalo naopak ještě více - právě proto, že mi většina tvrdí, že to nejde.

[pb.]

to karaev:
Podobné strategie pro position sizing existují. Když se daří, riskuje se více. Když se nedaří, přelijí se peníze jinam a riskuje se jinde.

[Renooo]

Zdravím,
je pro mě úsměvné, jak se někdo pořád může držet myšlenky = 15% risk na 1 obchod lze :)
Předesílám, nejsem žádný matematik, ale to asi ani není potřeba. Podle mě to nelze, a to prostě nikdy. Jinak si koleduju o záhubu v trzích.
První pravidlo RISK Managementu = eliminovat velké ztráty. 15% účtu je velká ztráta. U jakéhokoli obch. systému se může stát, že příjde 5 ztrát v řadě, a to i u toho s vysokou úspěšností. 5 obchodů je malý vzorek.

5 ztrát při 15% na 1 obchod = celkem 75% účtu pryč !!!
Jde o to, že nikdo neví, kdy příjde oněch 5 ztrát - ani zkušený trader. To je proti zákonitosti obchodování na trzích - ztráty a zisky přichází náhodně.
Při 6 ztrátách máte 90% vašeho účtu pryč a končíte, nemáte za co obchodovat a musíte znovu šetřit. A 6 ztrát v řadě není nic nenormálního.
Kdežto při 2% risku a 6 ztrátách = celkem 12% účtu pryč !!! Jsem pohodlně dál ve hře. ;)

Kde vůbec vznikla myšlenka 15% risk / 1 obchod lze ??? Není to náhodou nějaká zkratka ???

Renda

[mira_k]

Renoo,
myslím, že je potřeba doplnit, že při riskování 15% na obchod. neznamená po 5 ztrátách, stav účtu -75% .. to by platilo, pokud by si riskoval stále částku odpovídající 15% z počátečního stavu účtu, ale se snižujícím se účtem se poměrově snižuje i riskovaná částka, i když bude stále 15% .. po 5 obchodem to pak znamená pokles účtu "jen" -56%

btw: aby nedošlo k mýlce, tímto tento postup nijak neobhajuji, ale ať jsou data v pořádku :)

k LW a jeho stylu je potřeba dodat, že sice riskoval velké částky a také dosáhl pěkných zhodnocení, ale taky min 2 účty zcela zrušil

M.

[pb.]

to Renoo:
Nezkoušejte to. Myslím to vážně. Máte ve svých výpočtech zásadní chybu. Po pěti ztrátách 15% vám zbyde 44% účtu, po šesti ztrátách 37% účtu. Jinak to řeknu: po šesti ztrátách budete mít ještě pořád více než třikrát více peněz, než si myslíte. S procenty se počítá úplně jinak, než si představujete.

[alesik]

polemizovat nad tym ci pri systemoch s vysokou P pride 5 strat za sebou je asi to iste ako polemizovat nad tym ci pri systemoch z nizsou P nepride 30 strat po sebe (co je tiez neunosne cakat tak dlho na vitazny obchod);
6 strat po sebe pri riskovani 15% zostatku uctu neznamena stratu 90% uctu;
ako som pisal niekde vyssie MM sa aplikuje na system a ten nejako vznikol .. z backtestu a papertradingu
a ako pisal pb. mna zaujima ako to larry dosiahol a dosiahol to cez kontrolu risku

[Renooo]

mira_k,
jj určitě souhlas ;). Bylo to počítané s fixními 15% z poč. stavu účtu. To bylo vidět, a pro mě i při 5 ztrátách ztráta 50% účtu je opravdu hodně ;). Já se držím nohama na zemi, a když už se to nakouslo, tak sám riskuju podstatně méně. Konkrétně mám dvě strategie s riskem na 1 obchod 40$ nebo 60$. Na trhu NQ. Ještě nejsem rozhodlý, kterou strategii budu obchodovat. Při účtu nyní 7900$ jsem dokonce pod 1% risku na obchod.

Myšlenka byla určitě vyzdvižena - Larry i dva účty zrušil.
A to je to jádro pudla, které máme každé jiné. Já osobně chci v každém případě přežít s prvním účtem a ten začít postupně navyšovat.
R.

[roman06]

pb ani nahodou me to jeho zbesile prihazovani kontraktu nezajima a uz vubec nebudu zkouset jak se budu citit :D

Jedina vec jak se da neco takoveho udelat tak vyclenit si maly ucet na takoveto hazardy... jenze maly ucet uz pak znamena zase celkove maly risk takze ani nevim o cem se tady uz bavime .... Zajimave jak se semtam nekdo najde kdo si razi svoji myslenku proti vsem a furt argumentuje... To musis citit z tech prispevku ze to ani nikoho nezajima to co pises.. promin

[pb.]

No jo, cítím, že jsem proti všem. A to jsem původně jen chtěl říct, že ani 15% v některých specifických případech nemusí být nutně hazard a hrát si v těchto případech se dvěma procenty je ztráta času. Asi toho nechám, stojí mě to hodně energie a času. Obchodovat budu dále se svými dvěmi - třemi procenty (více můj obchodní systém a nervy neunesou), ale ve volných chvílích budu dál studovat, jak to dělají ti, co obchodují jinak, a čím se jejich přístup od mého liší.

Na závěr jen snad toto: Nevěřte nikomu, kdo vám bude tvrdit, že bezpečné je riskovat 2%. Nevěřte nikomu, kdo vám bude tvrdit, že bezpečné může být riskování 15%. Věřte tomu, co si sami nasimulujete, vypočítáte, vyzkoušíte, ověříte, namalujete do grafů. Studujte Kellyho rovnici, hodnocení obchodních strategií, různé strategie pro position sizing, jejich vlastnosti a přemýšlejte nad tím, co od těchto strategií očekáváte. A hlavně vždy pečlivě zvažte, jestli to, co jste si naplánovali, vám vaše podmínky dovolí použít a jestli jste schopní to unést.

Od samého začátku jsem chtěl sdělit právě toto, ale dost velká část debaty se zvrhla ve výkřiky: "Já bych to nedokázal, chtěl bych vidět tebe." Pokud jsem volil tak nešťastné formulace a argumenty, že na to nelze odpovědět jinak, pak se omlouvám.

[MERKUR1]

Stále se tu probírají procenta z účtu, ale hodně záleží na velikosti účtu. Pokud budu mít malý, pak musím investovat celý účet a bude v mém zájmu, abych riskoval málo procent. Pokud ale budu mít velký účet, můžu investovat jenom jeho část a můžu si v tomto konkrétním obchodě dovolit riskovat více procent, nebo ho budu diverzifikovat do více podkladových aktiv a budu chráněn tímto způsobem proti krachu atd. Přeci těch možností je několik a svět se dogmaticky neřídí podle jedné teorie, protože každý máme jiné výchozí podmínky a proto je přizpůsobmé svým možnostem.

[Airmike]

pb.

aby to nevyzeralo ze su proti tebe vsetci tak ja s tebou suhlasim v jednej veci v tej teoretickej rovine. pokial najdes system z 90% uspesnostou tak pouzi kellyho a pouzi 15% risk. je to dobre riesenie

odporucil by som pozriet sa na baze opcnych strategii, kde je % win mozne dosahovat stabilne a dlhodobo. na futures a FX skoncis skor ako by si zacal.

[vlke]

Všetkým čo riešia percento risku na obchod - moja skúsenosť.
Keď som začínal tak sa mi tiež videlo riskovať 2perc. žalostne málo lebo som chcel rýchlo "zbohatnúť". Našťastie som na začiatku reálnych obchodov prijal takúto myšlienku. Budem obchodovať čo s najmenším možným riskom ,čo mi platforma umožní, a potom keď mi to pôjde risk môžem kedykoľvek zvýšiť. Môj risk na jeden obchod bol 0,5 - 0,8 perc. z účtu!! Po roku reálneho obchodovania som zistil že to bol najlepší nápad aký som mal. Urobil som dačo cez 300 obchodov. Vyprodukoval som stratu okolo 10 perc. ale ako hovorím - na konci tunela sa mi rozsvietilo malinké svetielko. Keby som riskoval 2 perc tak som asi z kola von..... Mal som aj 10 stratových obchodov v rade a potom ten ziskový som pokazil. A samozrejme som urobil ešte veľa iných chýb napr som nezobral zisk 240 pip - som moc špekuloval s výstupom až som skoro o celý prišiel. Tiež som si vedomý ,po tých 300 obchodoch, že tých 10 perc. straty je možné reálne odstrániť a bol som pri tom viac krát blízko.
Prajem všetkým veľa obchodných úspechov.