Diskuze k článku: 7 fází tradera

[alesik]

dovolim si nesuhlasit s tym, ze mu len vysiel .. pokial by som mal system s vysokou pravdepodobnostou preco nie .. larry si dovolil tolko riskovat pretoze mu to dovolil jeho samotny system len ako sam uviedol v danej situacii pouzil trochu nevhodny vzorec :), ak chce niekto vela ziskat musi aj zvysit risk ale zalezi aj na samotnom systeme ako je postaveny, larryho mm je postaveny radsej na nizsom RRR (jeden z jeho paternov je postaveny na RRR niekde okolo 1:1) a vysokej pravdepodobnosti
pri jednom z jeho seminarov pouzil vetu .. ak mate system s vysokou pravdepodobnostou po 3 stratovych obchodoch naviste kontrakt
mm sa aplikuje na system, zahrna RRR, %P, psychicku odolnost tradera
samozrejme pre upresnenie nehovorim teraz riskovat 50% uctu, v sutazi sa to da, ale nemyslim ze je to o nahode ale o prepracovanosti mm na system
nakoniec rozdiel v tom kolko chcem ziskat je kolko chcem riskovat .. larry ukazal ze sa da urobiz z 10k milion a akym sposobom .. niekto iny pri pouzivani jeho metody obchodovania ale risku povedmze 2-5% by tolko logicky nespravil

[pb.]

to alesik:
Díky za podporu. Zkusím vybrat ten systém s nižším RRR (1:1) a vyšší pravděpodobností (65%?) a podpořit svoje názory grafem.

Popis grafu:
Vodorovná osa úspěšnost. Svislá osa efektivita (Σzisků - Σztrát) / Σzisků. Žlutá stupnice je R (chcete-li, tak RRR) a růžová stupnice je Kellyho kriterium (doporučené procento pro risk).

Umístím do grafu Larryho strategii (modré kolečko) na žlutou stupnici R=1 a na vodorovnou stupnici 65% úspěšnost. Na růžové stupnici s Kellyho kriteriem okamžitě vidím, že Kellyho rovnice doporučuje nějakých 30% rizika. Riskovat s takovou strategií 15% (zelená křivka) je zcela určitě adekvátní a relativně bezpečné. Riskovat s takovou strategií 2% je plýtvání časem.

[pb.]

Jejej, graf jsem nepřiložil!

[alesik]

tiez si myslim ze skuseny trader uz neriskuje len 2 % pokial tie 2 % nie su same o sebe velka ciastka pretoze je to pomale .. na zaciatku je to dobre na testovanie a postupne male zvysovanie
co sa ale tyka kelly vzorca ten by som pre trading nepouzival pretoze je na maximalizaciu zisku .. z coho mi vyplyva ze bude aj pre maximalizaciu strat pokial system nefunguje :)

[Pavel K.]

pb., neverim tomu, ze nekdo riskuje 15% z celeho sveho uctu na 1 obchod a je full time trader. Neco jineho je, pokud si clovek ze sveho uctu vycleni treba 10000$ a je to pro nej uz zanedbatelna castka. To by se i psychicky unest dalo. Jinak je to max. gamblerstvi. Muj nazor.

[lll]

pb.
až budete mít jednu jedinou ztrátu na svém živém účtu = -15% napište, jak se cítíte:)
až přijdete cca o půlku účtu napište sem, jak se cítíte a jak vám jde dodržení plánu:)
až přijdete o účet napište sem, jak dlouho vám vydržel, kolik vám vypadalo vlasů (můžu vyprávět) a jestli je opravdu zelená křivka tak bezpečná:)
To byla moje poslední poznámka k obchodování typu "ruská ruleta".

[pb.]

Já tomu taky moc nevěřím. Jenom se snažím polemizovat s názorem "riskovat pouze 2% účtu". Mám-li volných 10K, je to pro mě zanedbatelná částka, miluji horskou dráhu, mám odpovídající strategii a odpovídající psychickou odolnost, pak 15% může být přiměřené riziko. Za přísně daných podmínek to nemusí být riskantnější, než obchodování 2% účtu v případě začátečníka.

[majkll]

pb.

[ital] Za přísně daných podmínek nemusí být 15% riskantnější, než obchodování 2% účtu v případě začátečníka. [/ital]

15% risk je VŽDY RISKANTNĚJŠÍ jak 2% risk..čísla jsou bohužel nekompromisní..
tohle celé polemizování o max. risku mi přijde stejné jako polemizování o tom, že jízda nezapásaného zkušeného kaskadéra v autě bez airbagů po dálnici mezi auty 200km/h nemusí být riskantnější jak jízda zapásaného nováčka s autem plným airbagů..

majkll

[Airmike]

alesiksuhlasim s tebou v tom ze skusenejsi traderi neriskuje 2% , riskuje ovela menej :)

p.b
co sa tyka tej horskej drahy vyskusal som si to par krat. posledne 2 pokusi boli jeden plusovy a druhy minusovy.
v tom plusovom som sa dostal na risk 2000 EUR a dalej som skratka nemohol, nedokazal som drzat poziciu bez toho aby som nebol nervozny. ten minusovy nakoniec skoncil v celkovej strate -1000 USD a vtedy som skoncil. obidva boli minuly rok a ponaucenie je ze som sice trosku odolnejsi ako predtym, ale tadialto cesta nevedie.

1-2k do roka takymto sposobom vyclenim kapital a testujem svoju psychicku odolnost ale realny trading robim z ovela nizsim rizikom (aj ked sa neradim do kategorie skusenych traderov fandim ich modelu riadenia rizika). ked pride DD , tak to nieje take bolestive.

[lll]

Ještě jednou bych se zeptal zkušenějších, zda neví o SW - kromě MSA , který byl již zmíněn, kde by se daly testovat výstupy na základě zadaných kritérií?

[Airmike]

len dodam ze by sa dalo ocakavat ze trader ako nabera skusenosti moze zvysovat aj riziko, ale je to presne opacne, cim viac skusenosti, tym viac ucet rastie a nastava faza znizovania rizika a diverzifikacie. opacny postup by bol podla mna nelogicky.

[MERKUR1]

To co se tady probírá, jsou všeobecně známé věci, které by nás měly uchránit před pohromou a jejich dodržování je na místě, ale aby to nebylo jednotvárné, poukážu na to, že někdo může riskovat více, pokud bude mít jistou výhodu.

Například jsou lidé, kteří mají cit nechat růst zisky téměř až na vrchol. Pak si mohou dovolit riskovat více a případnou ztrátu kompenzovat jiným obchodem. Kdo naopak není toho schopen a bere každý sebemenší zisk, ten si to dovolit nemůže, protože by na vyrovnání větší ztráty potřeboval mnoho dalších ziskových obchodů.

Samozřejmě, že záleží v jakém časovém rámci budeme obchodovat. Pokud to bude poziční pozice, která bude kopírovat ekonomické cykly , pak si stačí přečíst základy Dowovi teorie, kde 10-20 % nehraje roly, protože z logiky věci se bude v budoucnu hrát o stovky procent. Tady jde o jediné. Být psychologicky odolný a v první chvíli přečkat několik bezesných nocí.

To bylo jenom na okraj, že nic nemusí být jenom černobílé, ale tyto příklady se budou týkat pouze zkušených traderů, kteří vědí co si mohou dovolit a jejich cit je dokáže včas zabrzdit.

[karaev]

Zajímavější a pro psychiku únosnější by mohlo být, než na jeden účet riskovat 15 a více procent, mít více menších účtů, na kterých riskovat takto vysoká procenta. Šlo by o to, že člověk by počítal s tím, že některé účty zruší ale kompenzovaly by to ty účty, které se chytí.

Ono spíš jde o to, že těch 15 a více procent není udržitelné dlouhodobě. Proto by bylo důležité stanovit i nějaké časové omezení.

Například na počátku roku si vybrat X strategií na každou vložit předem definovanou částku a každou začít obchodovat s takto vysokým riskem. Na konci roku pak vyhodnotit. Některé podúčty zaniknou, některé se udrží a díky vysokému risku kompenzují účty, které nevydrží. A od nového roku začít zase na novo.

[michaela13]

Veľmi pekný článok.

Do konkrétnej fázy by som sa asi nevedela presne zaradiť, ale skúsim to prirovnať k niečomu inému. Cítim sa ako dlhoročný (5) fanúšik tenisu, ktorý s nadšením v TV sleduje každý víkend nejaký tenisový zápas, ale sám si bol schopný zatiaľ zakúpiť iba rakety, loptičky a párkrát to skúsiť hraním o stenu. Avšak čas si už zorganizoval tak, že bude mať dostatok voľna na pravidelné tréningy a zlepšovanie sa. A verí, že postupom času sa stane vyrovnaným partnerom skúsenejším hráčom.

Vaše články ma pozitívne inšpirujú. Takže ďakujem.

M.

[inteligentni.plastelina]

karaev:

To je prece nesmysl.. jestli mate vic uctu a na kazdem z nich riskujete 15%, tak je to stejne jako by jste mel jenom jeden ucet se stejnym %R. Navic vic uctu by bylo vic transakcnich nakladu. Jinak drzet dlouhodobe 15% risku mi zrovna neprijde jako balsam na dusi a oasu klidu :) ale kazdy to ma jinak