Diskuze k článku: 7 fází tradera

[Financnik.cz]

Adresa článku: www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/7-fazi-tradera.html

[robino87]

to tomas

velmi pekne napisane..

zaujimalo by ma ktora faza pre vas bola najtazsia ?

[BillA]

Fajn článek.
Před spoustou let mi řekl kamarád: „V tvým životě snad nejde nikdy nic normálně“.
Ten den jsem se v 6 ráno dozvěděl, že jsem táta a mám kluka a dvě hodiny na to, že je to s ním velmi vážné.
Neřekl mi nic nového. Dělali jsme několik let na společných projektech a stávalo se, že 1+1 bylo víc než 2.
A i přes někdy krkolomné trable věci končívaly nad očekávání dobře. Pracovní i osobní.
Když jsem v lednu 2008 „šlápl do pedálů“ v tradingu, bylo to z „hodně zadních pozic“.
Ale v pelotonu se jede líp. I ve virtuálním, jako je tento web.

[jojo7502]

Tomáš,

ďakujem nielen za tento článok.. Ja sa nachádzam práve v bode 5 (mám už skúsenosť s live, ale..) pozrel som som sa do zrkadla, ktoré mi nastavil trading a musím priznať,že pohľad na vlastnú nahotu bol veľmi nepríjemný.. Pravdupovediac ešte nikdy nikto ma tak neprekukol.. :)

Bolo obdobie, keď som bol fascinovaný z možností... dnes som fascinovaný, že sa môžem meniť.. Viem, že peniaze prídu..

Prajem všetkým dostatok vytrvalosti, múdrosti a pokory..

[roman06]

Pekne shrnuti (tu).... Nejlepsi je "nedejboze pracovat" .... Opravdu kdo tradingem zije tak cele dny nad nim premysli... Napr vcera v 11 vecer jsem sel na benzinku koupit si dve piva a pak od pul 12 do pul 2 jsem testoval :) pro normalni lidi tezko pochopitelne....Jenomze pokud chcete mimoradne vysledky, musite mimoradne usili vyvinout...

[Lešek]

Jeden z nejlepsich clanku v posledni dobe. Moc hezky napsany!

Ales

[Mirek F.]

roman06:
Me se obcas stava, ze me nejaka myslenka napadne pred spanim, ale jelikoz vim, ze backtest zabere cas do rannich hodin, jdu taky na benzinku (ale pro cigarety) :-)

[tradingbyznys]

Chtěl bych se zeptat autora článku proč a čím zmiňuje multi-level marketingy?
To si myslíte že se jedná o podvod?
Jinak hezký článek.
Děkuji

[radusor]

Já bych zde také napsal, že článek je výborný , jen bych se chtěl přimluvit, jestli by se nešlo v nějakém dalším článku více rozepsat o bodu 5 - kde bylo napsáno
"Jiní zase potřebují trochu pragmatičtější změnu – a sice pochopit, že risk je skutečně to jediné, co můžeme v trhu kontrolovat. Zní to jako samozřejmost, jako „klišé“, o kterém se domníváte, že je vám zcela jasné už při čtení tohoto odstavce. Ale nenechte se mýlit: věřte mně, že OPRAVDU pochopit, co znamená money-management, opravdu pochopit, že jediná nutnost tradingu je naučit se chápat a kontrolovat risk" ....
Jde o to, že všude se píše o MM - riskovat maximálně 2% a méně , RRR nejlépe 1:3 atd, ale nikde se nepíše o tom co to je "OPRAVDU pochopit" : proč se o tomto více nepobavit ,nanapsat něco více o tom co to je to více pochopit, přeci pokud někdo něco opravdu pochopí tak by měl být schopen to i vysvětlit .... těm co to OPRAVDU nepochopili..... Přemýšlím nad tím jak se dá pochopit nebo OPRAVDU pochopit všude proklamovaný MM max 2% risku a nejlépe RRR 1:3 , nebo jinak : jaký je v tomto případě rozdíl mezi pochopit a opravdu pochopit....

[tomnes]

Radusor,

to je správný dotaz .... a těžká odpověď. Ono to pochopení je možná více psychologické.
Abych uvedl příklad:
pojem risku a money-managementu začnete chápat například v momentě, kdy si začnete hrát s náhodnými vstupy (myslím na modelových příkladech, například v excelu) a jako jednu z podmínek zkusíte, že budete vstupovat jenom na velmi malých úsečkách, pod které budete dávat svůj stop-loss. Pak nastavíte nějaké fixní RRR a zjistíte, že studie vydělává.... Sice s velmi nízkou úspěšností, ale vydělává. Takže si začnete uvědomovat, jak zásadní je limitace risku.... Náhle velmi prakticky vidíte, co to znamená a že v celém systému náhody je to to jediné, co můžete kontrolovat.... A pokud to funguje v principu absolutní náhody (díky kontrole risku), pak už to může být jenom lepší... Nad úroveň random-walk se snažíte stavět nějaké edge (výhodu).

Toto je jeden z celé řady příkladů toho, jak podobnými praktickými cvičeními začne chápat money-management.

V tomto ohledu jsou na serveru úžasné články od tradera JenaL. Tento to v nich vystihuje naprosto přesně a naprosto přesně pochopil, o čem money-management je.

[katzz]

To radusor:

Proč je MM tak důležitý?
Za prvé: při správném nastavení, nás ochrání před námi samými, takže nepřijdeme o celý svůj účet díky vlastním chybám. Dám příklad, nastavím si, že při ztrátě víc jak 10% účtu za měsíc přestanu obchodovat. To znamená, že když budu mít 10 tisíc dolarů, tak si můžu dovolit ztratit za měsíc tisíc dolarů. Pokud riskuji na jeden obchod 0,5% účtu (což v YM trhu znamená SL 10 bodů - 5x 10 bodů=$50), tak musím mít za sebou 20 špatných obchodů a potom přestanu obchodovat, což dle mého backtestu, se může stát jedině, když se nebudu chovat dle mého obchodního plánu. Další moje pravidlo MM je, že pokud budu mít 3x za sebou ztrátu 1000 dolarů za měsíc, tak přestanu obchodovat a začnu znova bactestovat, prohlížet svoje chyby a dokud nezjistím, proč jsem měl tolik ztrát a málo zisků, tak nezačnu znova obchodovat.

Nastavení RRR je důležité proto, abychom vydělávali. V průměru mi vychází cca 13 obchodů za měsíc. Takže pokud mám SL 10 bodů (v trhu YM), PT 35 a B/E+1 při 25 bodech, tak mi vychází, že zasažení PT je cca ve 40%, zasažení SL při 40% a zasažení B/E při 20%. RRR je tedy 1:3,5 což znamená že riskuji 10 dolarů, abych získal 35 dolarů. Takže pokud ve 40% obchodů se mi zasáhne SL a při 40% se mi zasáhne PT, tak už tento systém má z dlouhodobého hlediska slušnou šanci něco vydělat. Pokud bych měl například RRR 1:1 tak bych už prodělával (díky poplatkům).

Pokud máme postavený MM díky kterému nemůžeme prodělat větší množství našeho účtu a zároveň díky dobrému RRR jsme schopni vydělat nějaké peníze, můžeme přejít na multikontrakty. Použijeme stejná pravidla pro MM jako v prvním případě, jen přidáme pravidlo, že nebudeme mít nikdy blokováno v marginech více jak 50% účtu. Takže pokud by byl margich pro YM 5 tisíc dolarů a my měli na účte 10 tisíc dolarů, můžeme si dovolit obchodovat jen jeden kontrakt. Pokud bychom chtěli obchodovat 2 kontrakty, náš účet by musel mít velikost 20 tisíc dolarů (pro dva kontrakty musíme dát 2x margin, tedy 2x 5 tisíc dolarů, což je přesně 50% z účtu, který má velikost 20 tisíc dolarů).

Takže abych to shrnul, nejdůležitější je ochránit naše finance a poté pokud máme toto zajištěno, můžeme se začít zabývat vyděláváním peněz. Proto musíme mít důsledně propracovaný MM, abychom neztratili moc, pokud se nám zrovna nedaří. Vše vyčteme z důkladného backtestu, který občas musí dělat vícekrát. Samozřejmě naprosto nejdůležitější je naše psychologie, bez té nebudeme schopni dodržovat náš obchodní plán ani další věci, které jsme si stanovili.

PS: O této tématice by se toho dalo napsat mnohem mnohem víc, ale asi pro začínající tradery je nejdůležitější pochopit, že peníze generují výstupy a ne vstupy.

[Myrs]

Výborný článek! Jen mi tam chybí, že k úspěchu pomáhají vaše kurzy. Myslím, že je to jen zbytečná skromnost.

[radusor]

tomnes ,
děkuji za reakci ......Myslíte , že by šlo třeba někdy v budoucnu o tomto napsat nějaký článek? Myslím o tom co to je "OPRAVDU pochopit MM a risk " a né "jen" vzorečky tipu 1% risku a 1:3 RRR atd? ( myslím, že mi rozumíte) ps: ty články od tradera JenaLa si samozřejmě vyhledám a přečtu... ještě jednou děkuji...

[kraaalik]

Výtečný článek.... řekl bych, že 1. tři fáze jsou nejobtížnější, poté uvědomit si sílu psychologie a úspěchu se člověk nevyhne. (tu)

[roman06]

Kralik ja bych rekl ze prvnich 7 fazi je nejobtiznejsich... :)