Diskuze k aktuálnímu dění na trzích II

[abrams]

2Focus:
Chcel by som sa niečo spýtať. Vlani si pomerne úspešne obchodoval break prvej korekcie ktorý si tu dobrovoľne prezentoval a ktorý s dobrými výsledkami obchodoval aj PavelK a yax. Teraz obchoduješ iný systém, iné zobrazenie. Begineri majú tendenciu skákať od jedného obchodného systému k druhému, mňa by však zaujímalo, keďže ty už nie si začiatočník, po akej dobe, resp. na základe čoho dospeješ k záveru že treba zmeniť systém. Na základe priebežného backtestovania, alebo DD..? Vďaka

[Mcwoj]

Klepino

nemate zac, je potreba koukat a koukat a premyslet ,a semtam zkusit zmenit premysleni aby jste mohl mit i nadhled z jine perpektivy.

z teto vety me prebehl mraz po zadech - ,,ale mám natestováno, že tyto situace se SL 16 a PT19 se vyplatí brát,,

osobne u me analyzy pt,sl dle mae a mfe zbankrotovali. je to mysleno sl 160 usd a pt 190? to mi prijde trochu vrazedne ve spojeni se spolupraci, nevim jaky mate ucet a schopnost brat takhle celkem velike ztraty - ale jestli jsou jen v ramci mae analyzi tak Vas pri spatnych vstupech ( i kdyz patern ale pred SR,pred pivotem,EMAs atd) muzou traderi pekne oskubat. zkuste se podivat na screeny Robba, a treba Jenala v diskuzi o IA a zkuste se zamerit na SL do logickych zon, zni to jako klise ale dle me to ma vetsi logiku nez analyza mae. - potom z toho muze byt dobry filtr. minimalne to rozsiri obzor a nahled na trhy, je to o posupnem zjistovani a pokroku.

ale prosim neberte me jako dogma,boha ci cokoliv jineho, me rady treba pro Vas nemusi vubec fungovat. mejte porad na pameti zdravou individualitu.

preji hodne trpelivosti a uceni

Radek

[Pavel K.]

:) Pozor, nebra Radka jako boha... :)
Promin, ale na tohle neslo nezareagovat, pekne jsem se zasmal! (tu)

[zdq]

Suhlasim, strach a neistota ktora na trhoch momentalne vladne sa preniesla aj na indexy a odzrkadluje ju VIX. To by som urcite nenazval naladou ale mimoriadnou situaciou, nalada tu bola pred dvoma mesiacmi. :)

Ale myslim si ze situacia je riesena najhorsim moznym sposobom = odkladanim problemu, takze mozno obdobie neistoty a zvysenej volatility bude pokracovat.

[Airmike]

Pavel K.

ja mozem povedat len tolko ze na krizu v grecku reaguju mnohe instrumenty daleko citlivejsie ako US indexy. ja toho sledujem pomerne dost a ked sa nieco zomelie citimto na roznych trhoch inak. to ze VIX reaguje na to by sme museli analyzovat dopodrobna takze nazor neberiem, mam ale trosicku iny.

co sa tyka grecka, zdvihanie volatility je citelne uz EURe , ale tiez Libre. posledne dva dni citim hodne velke nezrovnalosti v spravani sa ceny na vsetkom co je priamo naviazane na euro , urokove sadzby. bondy tam je to poriadny gulas. na US indexoch narastlavolatilita pri vysledkoch a zrejme sa zacinaju pomalicky spustat dolu, je to proste trosku iny trh. samozrejme netvrdim ze vplyv grecka neexistuje. len si myslim ze indikatory eurozony su niekde inde ako na US primarnych trhoch

v prvom rade by som sa zameral na historicku naviazanost VIXu a DJI S&P, pozrel si hladiny, a az potom bysom hladal priciny v europe

[Pavel K.]

Airmike, zajimal by me tvuj nazor, proc si myslis, ze VIX neco predpovida? Abych to videl z pohledu nekoho jineho nez jenom sveho. Pro me je VIX jenom vypocet implikovane volatility z cen opci (popravde ale neznam presny vypocet). Zajimavy je tenhle clanek: arturadib.blogspot.com/2009/09/vix-silliness.html
Porovnava tu vix s vypoctem minule volatility SP500 v jejich mire predikce pro budouci volatilitu. Vyslo to temer nastejno.

[focus]

Abrams:

system ktery jsem prezentoval je jeden z cca 10ti ktere jsem sestavil v minulosti. Po dohode s kolegou jsme jej zacali obchodovat hlavne z duvodu jasne danych vstupu kdy zde neni zadny prostor pro diskrecni uvahy. System pracuje na dosazeni souladu 6ti bodu /energii/ a pokud jsou splneny tak dava vstup do pozice. V podstate je velmi podobny systemu prorazeni prvni korekce /v zakladni myslence/, ale v prubehu jeho obchodovani se da vice naucit a pochopit oproti 1korekci.

Jeho funkce je v teto fazi obchodovani podobna jako u prvni korekce - prezit na burze, docilit fin. konzistence /treba 200us-mesicne/, vybudovat duveru ve svuj OP, naucit se analyzovat trhy v exelu, relaxovat pred a po seanci, a celkove tak vybudovat mentalni disciplinu. Tuto pak udrzovat a rozvijet pomoci dalsich technik.

Ja jsem obchodoval 1korekci na DAXu a musim rict ze vysledky byly velmi ovlivneny vystupy z pozice. Take si myslim ze by trader moc systemy menit nemel. Lepe jeden optimalizovat a pak obchodovat dlouhodobe. Urcite zkoumat dalsi pristupy a ty pak uplatnovat treba v pozicnim obchodovani,opcich, atd. Pokud se v intra nedari se stavajicim systemem, tak je treba porovnat backy a pokud je DD neunosny tak system nahradit. Nejlepe je pak paralelne obchodovat 2-3 systemy a rozlozit tak riziko,ale na to je vsak treba uz vetsi ucet.

Ja treba dnes obchoduji na Forexu pristup ktery jsem nasel na netu /zdarma :)/ a prvni vec ktera me zajimala byla robustnost. System funguje na vsech hlavnich menovych parech a TF. A to je neco co dnes hlavne hledam.

mej se focus

[Mcwoj]

Pavle

jsem rad ze jsem te rozesmal :) spatne zvolene slovo navic k moji osobe, jen jsem chtel upozornit na vec at si traderi hlavne mysli na svoji osobnost a individualitu a nemeli by se nikdy nechat unaset myslenkama jinych ale svyma a svyma zkusenostma - jinak si kopou vlatni hrob.

[Airmike]

Pavel K.

no v prvom rade som to nemyslel tak ze VIX doslovne predpoveda, ale nieco sa z neho vycitat rozhodne da.

moja uvaha nieje zrovna ziadny rocket science,, ale vyplyva z jednoduchej logiky zaistovania portfolii.

nechcem to velmi komplikovat , tak iba velmi jednoducho popisen vo co go. urcite si si vsimol ze volatilitu odzrkadluje VIX trosku asimetricky, znamena ze ked trhy dynamicky stupaju a a tvoria nove range High , taka VIX nereaguje rovnako ako ked sa tvoria taketo range sviecky do shortu. na to je velmi jednoduche vysvetlenie. a to je ze opcia je len derivat , ktory sa riadi podkladom, investori nakupuju podklad a derivatom sa istia, pokial trhy rastu investori nenakupuju derivat ale podklad, cim nizsie su sadzby tym je vacsi dovod tlacit peniaze do akcii, ocakavat dividendovy vynos a mat nakupene portfolio. v podstate nieje vela dovodou na nakup opcii pre spekulaciu na rast. v tomto pripade teda opcie nebudu nakupovane v takych mnozstvach. pokial ale nastane situacia ked sa na trhu objavy neistota, tak je tu neistotu mozne pomerne bezpecne preckat zahedgovanim portfolia opciami. a v tomto pripade je na zaklade nejakeho sedliackeho rozumu lepsie preckat neistotu bez zisku ale rovnako bez strat.
portfolio manazeri sa ale hedguju troskuv predstihu pred spustenim . a hedguju sa prave v casoch volatility, tej negativnej , ked trhy pridu z prvym naznakom poklesu.

takze v skratke, ked je logicky predpoklad, ze su lacne peniaze k dispozicii, akcie su podhodnotene a crta sa zaujimavy vynos, nakupujue sa do portfolia, ak je predpoklad ze akcie su extremne nadhodnotene (ako napriklad teraz, btw: po vysledkovej sezone je PE najaktualnejsie) tak sa akcie nepredavaju, ale nakupuju sa PUT opcie. no a tym ze sa vo velkom nakupuju tak marketmakeri opcie predavaju lenze predavaju ich tak ze vytvoria trosicku vyssiu volatilitu, nebudu ich predsa predavat za fair price a volatilita rastie. portfoliam je to jedno oni kupit musia, potrebuju sa zaistit. a tak rastie volatilita + nakup opcii + VIX rastie. a rastie dalo by sa povedat v miernom predstihu.

takto nejak tomu rozumiem ja :) takze ak suhlasis dobre, a ak nesuhlasis, tak si rad vypocujem preco, aby som si rozsiril rozhlad.

[JiM36]

All:
O důvodech zvýšené volatility v současné době bychom tu mohli vést dlouhé makroekonomické debaty, určitě se na ní podepisují různé vlivy Řeckem počínaje a vrtnou plošinou BP konče, ale abych pravdu řekl, z pohledu ID obchodníka mi je to celkem jedno, hlavně že tu ta volatilita je.
Ať se všem daří! (tu)

[Airmike]

JiM36

s pohladu tvojho je zrejme volatilita dobra, to ale neznamena ze je dobra s pohladu ID obchodnika. intradenne obchodovanie ma rozne formy, je vela obchodnikov ktorym napriklad zvysena volatilita moc nesedi. je to velmi individualna zalezitost

ale samozrejme nechcem vam tu narusat koncepciu :)

[Klepíno]

Mcwoj:

přesně tak Sl je 160dol a Pt 190, ale mám u toho vyšší úspěsnost cca 60%, jinak ostatní mám RRR 1:3, ale nechtěl jsem tenhle patern vyloženě odepsat, taky proto se chci zaměřit víc na ty diskréční prvky abych získal lepší RRR.
Tak ať to dneska frčí:) Honza

[JiM36]

Airmike:
To máš určitě pravdu, určitě existuje spousta ID obchodníků, jejichž systému zvýšená volatilita nevyhovuje. (td) Tímto se jim omlouvám. ;)

[focus]

Podle meho nazoru tohle neni moc zdrava volatilita. Ano mam take rad kdyz maji trhy smer a tvori swingy, ale pokud si dobre vsimnete tak trh je velmi nervozni a casto dela celkem velke korekce i nekolik desitek dolaru, ktere pomalu nestaci zaznamenat ani DOOM. Kolik traderu dokaze v dnesnim trhu vydelavat? Pouzivame casto SL cca 120-150, ktere stavime n/p swingy a casto jsou tyto zasazeny behem nekolika sekund, dojde k uzavreni pozice a trh udela pohyb nasim smerem. Takhle to vidim ja a radeji jsem opatrnejsi protoze myslim ze nervozita je opravdu hodne videt.

Na druhou starnu budme radi ze se alespon neco deje, protoze cekat na PT250 dve hodiny take neni zrovna velka parada.

focus

[Mcwoj]

omlouvam se ale nejak se mi to tu polantalo,souhlas s focusem viz dalsi prispevek.