Diskuze k aktuálnímu dění na trzích II

[Rob99]

2 Dege:

Sry :) To byla lehka ironie nad tim ze 80% traderu pouziva SL100 a zbytek 150, takze ty korekce pak podle toho vypadaji.

Neco jineho je DD z pohledu vykonu strategie, a neco jineho je DD z pohledu MM. Ve strategii to pocitej "na kus" tzn. na jeden obchod, tam je to celkem jedno, navic se ti nekomplikuji vypocty. I kdyz ja mam simulace i pro PS a tam uz se musi pocitat s multi komplexne, ale to asi momentalne neni k reseni. Z pohledu MM to musis brat jako celkovou castku, takze tam je to pak o realnych poctech. (Muj zpusob, nikoli patent)

Dramaticky rikas ? Hm. Tak jedine pak na chvili zastavit a zjistit proc tomu tak je. Jak rikam.. jenom takova hloupost... v backtestu nezapoctes slip pri plneni, vezmes obchod na nejake cene a pritom v realu je to o 20 jinak, SL je jinak a uz jsi mimo. Tohle se ti stane do mesice 5x (coz neni moc, spis casteji) a dostanes uplne jiny vysledky... Co ja jeste delam.. uz jsem to tu parkrat zminoval.. vyhodnocuji zvlast obchod v realu a zvlast strategii a cele to neustale hlidam podle ruznych kontrolnich kriterii. Takze kdyz se mi zacne strategie "rozjizdet" oproti realu, tak hned vidim jestli to bylo napr. spatnym plnenim, nejakou mou chybou, pozdnim nastupem, prehnanou reakci na fundament, sopkou apod. :) Ale asi by se to nemelo rozjizdet dramaticky... To vypada jakoze ti to momentalne vubec nefunguje...

[Rob99]

2 roman06 : No delas to spravne, resp. tak jak to pise Ross a je to good. Ja to tak nedelam, i kdyz ta puvodni myslenka - pokryt naklady a pak se venovat z cistym stitem obchodu s kontraktem co zbyl nebo zbyly, tak ta je samozrejme genialni a pravdiva. Nicmene ja kdyz si psal ty svoje strategie, tak jsem tyhle pohyblive vystupy notabene s multi jeste neumel naprogramovat (vlastne trailSL neumim dodnes, aspon ne tak jak bych si to predstavoval), vse bylo postavene na jednom kontraktu, zadny trailSL, a tak to i zustalo. Takze obchoduji All-In/All-Out. Zatim to tak staci, a jsem tak zvykly, navic tim nedrazdim platformu, protoze se mel driv pocit, ze kdyz jsem s tim laboroval, tak byla platforma nejak nestabilni.. Uvazuji spis v logickych algoritmech, a jelikoz si nemuzu nasimulovat tyhle vystupy, tak se do toho moc nepoustim (zatim). Takze na tvou otazku odpovidam, ze s timhle vlastne zadne zkusenosti nemam :) Proto mam ty svoje vstupy trochu vic vyladene, abych nemusel pouzivat moc vysoky SL a zaroven ho ani neposouvam. Napr. dnes - vstup 721.8, SL 723.3 - nad high premarket, a nebylo co resit. Minimalni riziko a SL a vse bylo v klidu, i kdyz se na high utocilo jeste dvakrat. A na potreti uz jsem u toho nebyl ;) Jinak z toho screenu jsem trosicku zmateny, ja to videl takhle (i kdyz z pohledu po bitve, nicmene muzu dovysvetlit kdyz budes chtit) Jen ale nevim jestli to nejit probrat radsi do vlakna o NQ nebo do vlakna o Rossovi.

[majkll]

Dege:

jen drobný postřeh a nevím, jestli není mimo mísu..ale pokud mi dáš za pravdu, tak by ti to mohlo pomoct..

tvoje výsledky:
BACKTEST: "2009 - březen 2010 vychází následující data: počet obchodů - 159"
LIVE: "Od března mám za sebou 15 obchodů (2x1 týden jsem neobchodovala), takže cca 1 obchod denně"

tj. trhy se mění a tvojemu systému teď můžou sedět..ale já předpokládám, že to tak není...tj. protože teď děláš cca 1obchod/den a v testech máš průměr někde kolem 0.5 obchodu/den (pozor je důležité počítat ze všech obchodních dnů, ne pouze z těch, kdys provedla nějaký obchod), osobně myslím, že možná vstupuješ trošku agresivněji, tj. i v méně slibných situacích...protože děláš 2x víc obchodů než v backtestu..

tj. zkus na to mrknout a objektivně posoudit všechny live vstupní situace, jestli ten či onen vstup byl opravdu správný (buď upřímná, sám jsem si xkrát nalhal, že tento signál byl podle plánu, ikdyž nebyl)..pokud zjistíš, že vstupuješ opavdu agresivněji, tak to chce zapracovat na trpělivosti, protože nezvládáš čekat na čistý signál a máš nutkání klikat...

druhým řešením by pak mohlo být přidat další patern, který by zvýšil četnost obchodů..ono je něco dost jiného vzít 1 obchod za 3 dny v backtestu, což trvá třeba 5 minut práce..a čekat na 1 obchod 3 dny v reálu, kdy ten čas plyne uplně jinak..na tohle by člověka měl trochu připravit papertrading, ale podle tvojich screenů z jiného vlákna, na které jsem občas koukal, myslím, žes v paperu brala daleko víc obchodů, zkoušela si i jiné vstupy atd.. tj. možná i z tama máš nutkání více obchodovat...

PS. ale jak sem říkal na začátku..moje domněnky můžou být uplně mimo mísu :) ale třeba pomůžou v budoucnu někomu jinému..

majkll

[novafashion]

Dege, mohlo by pomoci - jako silná S/R úroveň funguje Ema 34, a to na všech tf. Pokud nepoužíváš tento indikátor, doporučuji zpětně prohlédnout vstupy z pohledu 1 min, 3 min, 5min ,15min grafu i 60 min grafu.
Ať se daří Petra ;)

[abrams]

Mám taký pocit že backtest z minulého event. z predminulého roka nevystihuje aktuálny charakter trhov. Možno sa mýlim ( a ja sa často mýlim) ale SL 100 je pre TF dosť málo a PT 300 - skôr sú tie profity asi nižšie, občas sa podarí urobiť väčší zásek.

[focus]

Zdravim Abrams:

jestli je SL 100 malo nebo moc je velmi relativni. Vzdy zalezi na konkretnim systemu a pristupu a TF. Potom pak napriklad na forme vstup. prikazu. Ja dnes obchoduji s SL100 a to nyni uvazuji na snizeni na 80. Duvod je ten, ze chci vyssi RRR a to alespon 1/3. Nyni mam 1/2.5, tedy SL100 a PT250. Ja se snazim obchodovat do silne rozjeteho trendu a proto nebyva navrat ceny tak dramaticky. Ve vetsine pripadu se trh vrati max. -30us pod muj vstup.
Napriklad vcera jsme dostali ztratu do shortu -100, ale uz podle vyvoje bylo mozne vystoupit na -80 a usetrit 20us. Neudellai jsme to protoze v nasem plnu nic takoveho nemame a tak jsme inkasovali plny SL. Trhy skutecne dnes nadeluji podle mych zaznamu PT v rozmezi 220 az 260us a proto je nutne hledat detaily ktere nam zefektivni vykonost naseho systemu.

mej se focus

[abrams]

Ahoj Focusi..
Netrúfam si radiť len som nahlas uvažoval. Sám píšeš že PT sú nižšie, a mne sa vidí že nižšie SL trh vyhadzuje. Ale nemám to podložené backtestom.
Inak, páči sa mi to o tom zaučovaní tradera (tu) ... dostali sme stratu... ale neudělali jsme... hmm. taký anjel strážny by sa zišiel aj mne :)
BTW, dnes nejaká aktivita v premarkete, fundamenty som nepozeral.
Pekný deň
:)

[Rob99]

2 abrams : Recko je v haji... jak tam jeden povida v diskuzi... zashortovat vsechno co muzes :)

www.patria.cz/Zpravodajstvi/1607385/recke-cds-a-dluhopisy-na-novych-rekordech-euro-propada-eu-revidovala-recky-schodek-prudce-vzhuru.html

[focus]

Abrams

vubec to jako radeni neberu ...... mame proste na vec kazdy svuj pohled a tak je to dobre.

Jinak s tim shortem opatrne ..... trh je velmi nervozni a za sebe nevidim zadny rozumny vstupni bod.

Hold chce to trpelivost ....

focus

[roman06]

Zdravim, tak za 11 minut mam vydelane sel jsem hned 15:40 short na 2006.50 na prorazeni low z predeslych 2 dni, tento vstup pouze s 1 kontraktem protoze to neni muj hlavni vstup abych dal 2K.

2Rob, navrhuji se presunout ohledne Rosse do tohoto vlakna
www.financnik.cz/forum/read.php?2,31796,page=49
je uz trosku zapadle tak to muzem ozivit a treba se pridaji dalsi...

[Rob99]

2 focus :

Tak snad jsme tu rozumni lide. Byl to jen vtip, smajlik tomu mel pomoci ;) A navic jsem tu korekci ted zurocil peknym PT
do longu... (Vstup 713.5, SL pekne podrzel na tom testu..) takze "vsechno je jinak".

Navic nez jsem to ted dopsal tak se objevil dalsi vstup do longu... pekny fofr dneska.

Psal jsem jeste neco, ale trh mne predbehl, tak uz nic.

[Mcwoj]

ja dnes 2 vstupy - oba 2bottom na NQ, prvni 8.5 long 1pt2b+be0, druhy 1,5 long 15:45 - 1.pt2b + 2pt 4B uzaviral jsem 15:55 pred reportem. zacinam se sklidnovat a vstupovat do situaci jen ktere mam zaprve naplanovane a za druhe u kterych citim vetsi pravdepodobnost. uvidim dale. screen davat nebudu at nejsem za toho o kterych se dnes napsal clanek :) ale hlavne se trhy konecne rozhybali, po tom depresivnim obdobi co bylo i v tomto vlakne, by se mohlo zase blyskat na lijance jak psal myslim ze Rob :)

hezky zbytek dne

Radek

[abrams]

Tak ja som dnes TF paper ( našťastie ..) SL - vstúpil som 15:45 do short. Na YM podľa FinWin OV 15:40 short 20 b (t.j. cca 100 amerických..)

[peepo]

Ahoj,
já měl dneska dva vstupy cca 15:42 hned za sebou (oba long) a dva PT (celkem+130). Pro dnešek jsem skončil v 15:45.
to Rob99: díky za včerejší komentář! Včera to byl jenom takový můj povzdech, týdenní výkonnost je i pro mně důležitější než denní. Cíl mám ale spíše ve win%, peníze zatím nechávám být. Až nasbírám více dat, tak posoudím jestli trošku zvětšit svoje nízké RRR. Překvapivě to zatím vypadá, že to bude spíš snížením SL než zvýšením PT, ale uvidíme.
to abrams: s tím SL je to opravdu individuální - já mám teď jenom 60USD
to all: po přečtení dnešního článku na finančníkovi jsem se rozhodl sem nedávat screeny, aby to někoho nemátlo (moje vstupy totiž asi patří do jiného vlákna - o VSA). Ale i neúspěchy snad poctivě přiznám:) O moneymangentu a svých pocitech na ceste od zelenáče k traderovi budu občas psát dál. Díky všem za příspěvky, moc to pomáhá.
Ať se daří

[Mcwoj]

abrams

precti si diskuzi pod nim novym clankem a myslim ze tam psal majkl dobre postrehy - to ze jedes paper neni a nemelo by byt malocenejsi a to v te zavorce... :) jinak nejspis tvuj live obchod byl na tom YM ? ale humor tady taky nesmi chybet :)