Diskuze k aktuálnímu dění na trzích II

[Dege]

Ahoj všem,

nejsem si jista, zda je můj příspěvěk vhodný do tohoto vlákna, ale nějak potřebuji morální podporu. Zatím se mi v okolí nepodařilo najít nikoho, kdo by se zajímal o trading a s kým bych mohla o obchodování mluvit. To je něco co mi chybí.

0d 4. března jsem začala live obchodování. Svůj obchodní plán jsem na začátek (cca 3 měsíce) hodně osekala, takže obchoduji jen jediný pattern. Backtesty mám od ledna 2008 do února 2010. K tomu paper od srpna 2009 do února 2010. Výsledky podle mého názoru dobré k tomu, abych začala live.

Od března mám za sebou 15 obchodů (2x1 týden jsem neobchodovala), takže cca 1 obchod denně (jsou i dny kdy nemám signál). To mi problém nedělá. Navíc se mi daří i exekuce přesně podle plánu.

S čím se však teď začínám potýkat je fakt, že ačkoliv vstoupím přesně na definovaném signálu ke vstupu, trh se v tu chvíli otočí a udělá buď výraznou korekci nebo se vydá opačným směrem. A já tak pravidelně vstoupím přesně na high/low swingu a v zápětí je zasažen můj SL. Mám v tuto chvíli pocit, že při backtestu ani paperu se mi to nedělo.

Nechce se mi na plánu nic měnit. Snažím se pokaždé si říci, že vstup je přesně podle plánu. Tak kde může být zakopaný pes? Měl jste při svých začátcích někdo podobnou zkušenost?

Diky Petra

[Mcwoj]

Petro

zkusenejsi urcite vice pomuzou,ja jsem se stimto problemem setkal asi tak 2 mes zpatky, presne jak rikate, a vidim problem v nezkusenosti a nechapani struktury trhu, ta se oproti lonsku zmenila,pouhy priklad nevim zda jeste korekce funguje ale zda se mi ze min rok byl pro ni vice delany nez treba poslednich 5 mes,zkratka kdyz min rok fungovalo ze po korekci trh se rozjel a udelal trend a kdyz toto vetsina lidi zjistilo,zaclo obchodovat,zmenilo se trzni chovani v tom ze misto pokracovani po korekci, bud se trhu vice ,,mota,, a nebo jak naschval se obchoduje proti prvni korekci. ale to je jen hypoteticky priklad ktery nemam testem podporeny ale citem jsem to tak citil, jestli muzu poradit zacnete se zajimat a zakreslovat S/R urovne, to mi hodne pomohlo zjistit proc me vstupy jsou casto na HIGH a ja mam SL za 10sekund :) protoze zkratka mi vstup vysel u vrchni casti kanalu, a jeste navic pred moznou SR a tim padem moznym otocenim trendu. proto me vstupy jsem pozmenil na vstupy u S/R(pro odraz,nebo pruraz) a ne pred S/R.
snad Vam tim nejak pomuzu. proctete si o S/R urovnich tady clanky a zakreslujte si je do trhu a pak pozorujte kde mate vstup a jak se trh chova u S/R urovni,

Radek

[Pavel K.]

Dege, pokud muzu poradit, podival bych se na nekolik veci:
1. Jak se vyvijely mesicni profity od lonska az do dnes.
2. Jak to vypada s prumernym obchodem vzdy po jednom mesici
3. Jak se meni MFE od vstupu do trhu take po kazdem mesici (nejaky prumer)

Jak psal Radek, trhy se opravdu za posledni obdobi zmenily. Je mozne, ze mas dost dobry vstup a ty vyse napsane charakteristiky zustavaji plus minus stejne, pak je vsechno v poradku a chce se to popasovat s hlavou.
Dalsi vec, kterou jsi tu neuvedla, je drawdown. Jestli uz je prekroceny nabecktestovany DD nebo ne. Pokud ne, je to dalsi duvod pro to byt v klidu.
Pokud je tvuj vstup zalozeny na nejakem prvnim pohybu po otevreni trhu, tak je to nyni slozitejsi, protoze trh se opravdu chova jinak nez driv. Obzvlast viditelne to je ve dny, kdy dochazi v 16.00 k vyhlasovani dulezitych fundamentu. To se trh vetsinou tak line prevaluje. Mozna by to stalo za to testnout tyhle dny a jak se v nich tvuj pattern chova.
Take je pravda, ze tim, ze trh nema v posledni dobe takovou silu, tak hur prekonava ruzne SR urovne. Dela na nich vetsi korekce apod. Mozna by nebylo od veci je zaradit do systemu. Pokud se chces vyhnout diskreci, muzes pouzivat pouze jasne dane SR urovne, jako H/L min dne, premarketu a pivoty.

[Rob99]

2 Dege:

Jen doplni kolegy... Navic nepises co je to za trh. Ale jestli se jedna o TFko (r.2008 ERko)... tak je to opravdu "nebe a dudy" Rok 2008 imho nema vubec cenu testovat, protoze se tam staly dve zasadni veci. Prechod z jedne burzy na druhou a krize... Dalsi vec je, ze delat nejake zavery po 15ti obchodech je uplne mimo. Dulezite je to co psal Pavel... jaky je DD. Max. co momentalne muzes, je zvetsit SL podle tech korekci... posunout vstupy na spodni hranice CG apod. TFko ted casto dela to, ze kdyz prorazi nejakou S/R a chysta se nejakym smerem, tak to doprovazi prudkym protipohybem, pripadne jeste jednim swingem o rozsahu 100-150$ (proc asi, ze) a pak teprve tim smerem jde... (Prirovnal bych to k tomu, ze driv v lete prijemne osvezujicne prselo, ted chodi jen privalove deste. Vysledek je stejny, vzdycky je pak mokro, ale zpusob provedeni je pokazdy jiny) No chce to si trochu pohrat. A posledni vec.. Pises ze paper a backtest dal podle tebe dobre vysledky. Otazka zni, co je pro tebe dobry vysledek (RRR,Ratio, DD, Win% atd) Zkus dat jeste nejake info, jestli chces... Rikas ze se ti to pri backtestu nedelo... Ja posledni dobou chytam celkem bezne i 20-30$ slip, coz ti backtest napr. neukaze. 15 obchodu na vyhodnoceni je zkratka jeste dost malo. Takze dodrzuj plan, hlidej si DD a uvidis co bude. (Vic asi nelze poradit pri absenci zakladnich udaju o principu tve strategie, tf, trhu, SL/PT apod.)

Tak hodne stesti
Rob

[Mcwoj]

dneska zacatek seance pro zme dosti narocna a zradnejsi, prvni vstup dle planu Pt2b druhy kontrakt trailem bohuzel jeste nejsem dostatecne zkuseny tak jsem pritahl dost a vyhodil zhruba na 1,5B. druhym obchodem jsem se nechal zlakat 15:51 po pokusu dorazit k high nedorazil naopak nasledne sesup dolu, myslel jsem ze je to moznost pro vetsi pad tak jsem mimo plan nastopil na korekci i kdyz limitem se slevou tak ne idealne u sve S/R a nasledna korekce me vymetla,vicemene jsem si to zaslouzil. potom uz to jen zradne chopuje tak pro dnesek radeji koncim. I tak celkovy vysledek ztrata asi jen 10 USD i s poplatkama. ale vstup mimo plan i kdyz s mini riskem a potencialem propadu az k low pmkt vypadal slibne,ale trh ukazal jak se nevyplaci si hledat vstupy tam kde nemam :) co ostatni tam dnes vymysleli?

pekny den

Radek

[focus]

Pro nas dnes nebyla zadna zajimava situace a pokud se trh rozhodne otestovat HIGH tak uz ani nebude. Koncime v 18.oo. Pokud by doslo k zajimave situaci short tak budeme pripraveni obchodovat. JInak na 1H grafu ukazkovy DT a to muze byt hodne zajimave po prorazeni swingu do shortu. Uvidime.

focus

[focus]

Zdravim Radku,

vstup mimo plan je neco co si zkratka nemuzes dovolit. Pokud stale beres vstupy mimo plan tak s tim musis neco delat. Predstav si ze by jsi bral vstup mimo plan s 10kontraky a on Ti 2x vyjde. Do dvou mesicu budes na zacatku se zakladnim uctem/ v lepsim pripade/ a budes sev divit proc jsi delal takove veci. Ti kteri vstupuji mimo plan jsou nestale na zacatku a neustale hledaji dalsi a dalsi systemy. To ze vstupuji mimo plan berou jako neco prirozeneho, neco automatickeho, protoze v podvedomi maji zakodovano ze zrovna tenhle pattern dokonale znaji a proto je to bez rizika.

Popremyslej nad tim a pokus se najit reseni co s tim.

at se dari focus

[Rob99]

No ja sel v 15:59:32 na 721.8 short a jeste drzim. Tak doufam ze napodruhe ten low premarket nevydrzi a cena priparkuje nekam k 717 :) No jak rikas, uvidime.

[peepo]

Ahoj všem, dneska na TF 2xPT podle plánu a výsledek +130 a končím. Já vím, je to málo, ale kdyby to tak bylo každý den... Třeba včera jsem se nechal emocionálně rozhodit (manželka chtěla cosi řešit), utekly my 2 pěkné obchody a pak jsem to zbytečně honil. Ať se daří

[Mcwoj]

focus:

rozumim, kdyz se nad tim podvedome zamyslim tak se mi staly dve veci(vicemene z nevyzralosti a dokud se budu citit nevyzraly urcite nebudu navysovat kotrakty nebo agresivnejsi trh)
Tous prvni je ,ze jsem vcera docetl knizku od Financniku /cetl jsem znova tu prvni/ - a tam tomas si na zacatku seance jak sam popsal zkusil dat obchod myslim konkretne po vyplneni gapu na 2top s minimalnim SL, a moznosti RRR nekde kolem 6. potom uz jak psal jeho obchodni den byl normalni signaly vicemene dle planu(ty nuance proste nejdou zaplanovat vsechny do detailu aby te nekdo jiny nenachytal proc si ten obchod nevzal,ty reknes volume bylo slabe,a kdyz se te zepta jeslti si volume zohlednoval v backtestu tak uz nemam argument, nektere veci v tradingu podle me nejdou zdokumentovat,protoze potom by to byla veda a ne umeni) a druhy signal v hlave mi rikal vicemene info co jsem napsal proc jsem do obchodu i kdyz mimo plan vesel - nedosplhani k High a celkem rychly odpich dolu(tam mi limit nechytl a utekl a ja asi jsem v tom obchodu chtel byt proto jsem chtel naskocit jakoze na korekci do smeru) jenze se svym malym SL jsem vstoupil proste spis emocneji a blbe(to znamena dal od SR a sam vim ze to neni to co hledam,protoze skalperi to muzou vyhnat jeste o kousek vys a mam po SL skoro na tick i kdyz trefim smer) a tak se i vicemene vse stalo, plan a predikce dobra umysl RRR nekde kolem 6. v zadnem pripade to nesvadim na knihu. je to moje chyba moje psychycka chyba a nevyvazenost, jindy bych si rekl ze to neni muj vstup tak nebud chamtivy a stuj dal. ted me strhla nejspis rychlost vratky z toho high + nevzaty limit. cili problem je nevyzralost . a tu ziskam jen chyba - omyl - zkusenost. nastesti je to za male a tak muzu takto se ucit tradingu a o sve psychologii, a nastesti mam ruzne ochranne veci pro naky zasek na equity - male sl, 2obchody denne, pri zisku 200 USD koncim.16:25 koncim. a ted chci ziskavat zkusenosti s vycitenim meho vstupu - obratu u S/R + vystudovat a uplatnovat schopny MM,ktery by mel podrzet i chyby,kterych se dopoustim, a odraz me a mych chyb a zkusenosti je equity na paperu,potom v live. takze toto beru jako kontrolni bod. jeslti nekdo vidi moznou chybu jeste nekde jinde budu rad kdyz mi ji rekne,

dekuji

Radek

[roman06]

Zdravim dneska nadherna situace na NQ, odraz od DT nasledne se tvorilo 1-2-3 a pred prorazenim jeste CG k tomu tak jsem nastoupil 1 kontrakt na CG a 1 na 1-2-3, predtim jeste na zacatku jsem vstoupil 1 kontrakt na prorazeni high predchozich dni to nevyslo, takze dohromady +73 usd Peepo to vubec neres jestli je to malo, mozna jo v kontextu s focusem nebo robem ale jak rikas kdyz to bude kazdy den.... Ja mam taky takovy plan ted snazit se brat kazdy den 50 usd...

[abrams]

Ahoj Roman, aký máš SL ?
Inak, ja som ešte vlani napísal čosi podobné www.financnik.cz/forum/read.php?7,141191,145617#msg-145617
Nechcem mudrovať ale ak ti "nepôjde karta" a ty budeš chcieť vyrobiť každý deň 50, tak ťa to môže tlačiť do obchodovania za každú cenu... s chybami ktoré to prináša.
Pekný večer

[Rob99]

2 peepo:

Jestli muzu poradit jednu vec... Pust z hlavy myslenku "kdyby to tak bylo..." a myslenku ze budes mit denne XY $. (Resp. to je spis pro Romana) To jsou velmi zatezujici veci. Zkus "zvetsit tf" :) aspon na tyden. No jestli ti to tak vyhovuje, tak nic, ale myslim ze driv nebo pozdeji ti tenhle "zavazek" selze, a to az chytnes nejaky DD a budes 3-4 dny ve ztrate. Zacnes vyvadet a prusvih je na ceste. (Taky jen tak mudruju... i kdyz z vlastni zkusenosti) A uz vubec bys nemel resit, jestli je to malo nebo moc. Za prve mas OP kde mas napsano ceho mas dosahnout. A jestli si toho dosahl, tak to je vyborna vec, a za druhe se neomlouvej ze si vydelal malo. To je preci pitomost, at uz se omlouvas sobe nebo "nekomu jinemu". Dobra zprava je, ze jsi sel dvakrat podle planu. Delej to tak stale a uvidis, ze najednou zjistis ze plan funguje tak jak sis ho natestoval, a s uctem ze se taky neco deje ;)

Jinak jsem po tom druhem pokusu o pruraz na DB low premarket uz nic neresil a na reverzni svicce jsem po pul sesty vystoupil s PT 300. Akorat jsem si dnes definitivne potvrdil, ze protitrendy obchodovat uz nebudu. :)

[Dege]

to Radek, Pavel K., Rob 99:

díky pánové. Už jen to, že jsem se z toho "vypsala" a přečetla vaše reakce, bylo pro dnešní seanci lepší.

Jinak obchoduji skutečně TFko na RB8. S/R úrovně včetně Hi/Lo premarketu ve svém obchodním plánu mám. Je to spíše o tom, co píše Rob 99. Trh překoná S/R, pak se vytvoří signál ale než trh pokračuje v naznačeným směru, tak udělá velkou korekci a jsem venku. Jen mi nějak uniká ta poznámka v závorce od Robb 99 (... proč asi, že?).

Určitě se jdu podívat, jak a zda se mění MFE za poslední měsíce, jak se měnily měsíční profity a průměr na obchod. Díky za tipy na co se kouknout. Už mě opravdu docházela fantazie, co mohu dělat.

Jinak mi z backtestu na tento jediný pattern za rok 2009 - březen 2010 vychází následující data:
počet obchodů - 159
RRR - 2,47
DD - 2.168 USD (7,3 %) při 4 kontraktech - to je ale backtest s position sizing a delta 2.500. Jinak začínám s 1 kontraktem a tam mám v backtestu max 5 po sobě jdoucích ztrát s drawndown 520 (4,6 %).
Win % - 49%
SL - 100 a PT 300 USD (posunutý na Hi/Lo posledního swingu, nebo Hi/Lo premarketu).

Zatím se ale výsledky v live opravdu dramaticky liší od backtestu nebo paper tradingu. Navíc pokud jde o drawndown, tak si nejsem jistá, jak postupovat. Zda své současné výsledky porovnávat s DD z backtestu při 4 kontraktech nebo při 1. Ono něco si při backtestu spočítat a pak to využít i v praxi je někdy opravdu rozdíl.

Petra

[roman06]

Jo jasne... mozna to nekdy zni jinak... Samozrejme ze absolutne nejdulezitejsi vec je obchodovat situace ktere tam hledam a ne 50 usd... To je jenom muj denni PT ted pro zatim po kterem prestavam live. Napr. prvni obchod vyjde mojim smerem a vydelam 120 usd tak koncim a prepnu na paper. To vubec nebylo mysleno ze chci kazdy den 50 usd, prave z tech duvodu jake popisujete.

No se SL je prave toto dost slozite... pouzivam vetsinou SL nad swingy nebo CG a byva to tak 3-5 bodu coz je hodne ale taky cekam 5 minut na dalsi usecku a ta rozhoduje jestli dam close 1. kontrakt nebo utahnu nad high/low usecky a vetsinou rychle takto snizim SL na 1-2 body a idealne hned na BE. Takze plny SL dostanu pouze v pripade ze jsem vstoupil blbe a hned behem 5 minut trh rychle otocil. Za mesic paperovani jsem chytl 2x takovy velky SL takze myslim ze zatim dobre.

Na toto bych se chtel Robe zeptat tebe jestli muzes napsat nejake zkusenosti ohledne umistovani SL pri techto technikach... Dekuji za rady