Diskuze k aktuálnímu dění na trzích II

[Rob99]

2 Pavel K. : No jasne, jak jsem to poslal tak mi to asi tak za 5 vterin docvaklo. A to jeste kvuli Indian Jones blabla :) Chechtal jsem se tomu snad deset minut ;) (Musim se v te anglictine fakt zlepsit) Tak davam jen tak na okuk neco z mala co se da prezentovat. Je to BACKTEST... a vsechno je postaveno na 1 kontrakt. Jak jsem uz psal mam to jako AOS, takze v tom nehledejmez zadny triky. Live vysledky si z pochopitelnych duvodu necham pro sebe, jen lze rict ze spousta udaju byla doctena zpetne z live obchodu, protoze to mam postavene oboustranne. Backtest mam postaveny na systemu, a vysledky do nej dodavam castecne z live obchodu. Pro klid duse zase musim rict, ze ne vzdy to sedne tak jak bych chtel ;) Ale i tak muzu s klidem opakovat, ze 36% s 1:2 je na hrane a v live s tim budou problemy. Tato moje strategie mi dava relativne velky prostor k manevrovani... a davam to sem jen pro predstavu, ze takove systemy lze postavit. (Jen upozorneni... v dubnu je tam chyba na datech, taham to rovnou ze Sierry a obcas mi tam proklouznou nejaky nesmysly, takze tam jsou ty drawdowny blbe, ale jelikoz mam dalsi informace, tak vim kde je chyba, neresim to a davam sem autenticky data)

[j.sumik]

Zdravim,
velice pekne výsledky jen se chci zeptat nevidim zadny B/E ty neposouvas?
diky: Jirka

[athoos]

Ahoj,

připojím se k Rob99, taky je dle mě při RRR 1:2 36% win málo. Já mám v backtestu za rok 2009 při RRR 1:3 cca 62%, v live za leden únor mám 50%. Březen bohužel méně, vlivem nedisciplinovanosti a netrpělivost jsem vlezl do obchodů mimo plán. Bohužel jsem začal tlačit na pilu a to v okamžiku kdy ty trendy prostě nebyly. Takže těch 36% v backtestu bych v live určitě neustál.

Ať se daří.

Petr.

[Maxim Colloseus]

Dobrý den Rob99
Chtěl jsem původně tohle vlákno jenom anonymně sledovat, ale poté co jste prezentoval svoje výsledky se musím ozvat.
Ještě jsem neviděl, aby někdo ten trh takhle ždímal, máte můj velký obdiv.
Je to neuvěřitelné. Myšlenka vstupovat do DT,DB až po korekci mi příjde geniální a nechápu, jaktože jsem se s ní ještě nesetkal. Joa Rosse jsem nečetl, kdyby se dal sehnat v češtině, neváhal bych ani minutu, ale mám za to, že je pouze v AJ.
Díky tomuto faktu mám představu o CG pouze z pár screenshotů bez popisu, ale tuším o co jde. Co je LG, nemám nejmenší ponětí, respektive nevidím rozdíl mezi CG a LG. Nicméně nechci tak velkého tradera zatěžovat tím co vím a nevím a nějakým vysvětlováním. Chtěl bych se zeptat pouze jestli do CG vstupujete ihned po proražení vyznačeného obdelníčku, nebo po překročení několik ticků nad High CG nebo pod Low CG. a nebo na close úsečky, která CG prorazí.
Já již jeden systém, plně mechanický vytvořen mám, je založen na odrazu od HL Premarketového kanálu Na RB10. ( Miny Russel 2000) Dostávám v průměru 2 ziskové obchody měsíčně a 3,5 ztrátových obchodů měsíčně SL 100 PT 300.
Testované období je pouze půl roku, takže mám vzorek pouze 33 obchodů, proto budu ještě do konce roku sledovat jak se plánu povede. (Peníze na založení účtu budu mít k dispozici až příští rok, takže mám dost času systém otestovat a získat v něj důvěru, nebo jej zahodit.)
Měsíc Březen je již sedmý měsíc, takže první měsíc paper obchodu. Mám tři ztrátové obchody a jeden ziskový, očekávám ještě jeden ziskový, abych byl v průměru a byl maximálně spokojen. Odrazu od HL Premarketu jsem věnoval spousty hodin a můj vývoj systému je skoro u konce.
Přesto všechno je počet obchodů velmi nízký a já bych chtěl tento systém ještě něčím doplnit. Proto zkusím CG nějak otestovat a potom i DT,DB po korekci. Dodal jste mi do toho velkou chut. Děkuji
Přeji mnoho úspěchů Tomáš

[abrams]

Michal: Sorry. Viem ale že Pavel K už niekomu s obchodným denníkom a excelom pomohol a viem že toto vlákno číta, tak preto som to dal sem.
To all: Vďaka za pomoc.
Ešte raz: Výsledky boli len od 1.1. do 12(?).3. pri pevne stanovenom SL 75 a PT 165. Prejdem celý rok a prehodnotím SL s príp. trailom PT. Ale nie som kamarát s Excelom...
Nech sa darí..

[Sonny1]

2 Maxim Colloseus
chcem sa spytat k jednej tvojej vete : "Dostávám v průměru 2 ziskové obchody měsíčně a 3,5 ztrátových obchodů měsíčně ".
preco je tych obchodov tak malo? odraz od premarket HL je predsa kazdy den, nie? Pouzivas pre svoje signaly nejaky filter?
Diky za odpoved:)

[Pavel K.]

Rob99, diky za ukazku. Supr udelana statistika! (tu)

[vakov]

Maxim Colloseus:
Joe Ross je i v češtině a to několik knih. Odkaz dávat nemohu, porušil bych pravidla, ale hledej např. na seznamu:
"Joe Ross - Trading je byznys".
Vašek

[lordberry]

Rob99:

luxusní statistiky a vyníkající výsledky!

Smekám (tu)

[mahrlo]

Ahoj Maxim Colloseus,

Rossove knihy sú i v češtine, skús si vygoogliť napr.:"Tajemství profitních formací Ross Hook", "Jak vydělávat denním obchodováním na burze" alebo "Trading je byznys". Osobne som každú z nich prečítal niekoľkokrát a po čase som sa k nim vrátil a zasa v nich objavujem veci, ktoré mi doteraz unikali.

[Rob99]

2 Maxi Colloseus :

Vetsina uz byla recena, tak jen doplnim... CG (congestion - zahusteni) se od LG (ledge - rimsa) lisi v poctu svicek, jejich velikosti (aspon ja to rozlisuju), dal v tom ze LG je temer vzdy pokracovaci patern, CG muze byt i zvratovy. Z toho duvodu vstupuji az na break-out (zatim jsem nenasel spolehlivou metodu jak vstupovat na opacnych koncich CG a pritom byt ve spravnem smeru) Urcim "rozmery" CG, hlidam jeho delku, aktivitu na trhu + "par dalsich malickosti" a vstupuji. I na konci CG muze dojit ke korekci a ke snaze vratit se zpet do CG ale diky celkove aktivite se cena uz moc nezdrzi a vetsinou opusti CG v danem smeru (mozna se tomu rika Rh - RossHook, nevim). Ross mi z pohledu techniky pohybu na trzch dal a dava asi zatim nejvic. Kdyz nekoho tato technika oslovuje, musi se to studovat tak dlouho, dokud nevidis formace jak v matrixu... pak mas cas vyhodnotit zbytek OP a kdyz vsechno sedi... tak na nic necekat ;) Jeste jedna vec... rozhodne nejsem zadny velky trader. Vzdyt mam jenom 185 cm. Tudiz mi statisticky vychazi, ze takto velkych traderu je zde dost a dost. ;)

Tak hodne stesti do studia, jsem rad ze te to nadchlo. Nadseni a usili je potreba neustale (tu)

Rob

[Rob99]

2 j.sumik :

Ne SL neposouvam. V testech vubec, live "jak kdy", ale snazim se neposouvat. Mam tam samozrejme simulace s TrailSL a ruznymi posuny na BE, ale neustale se presvedcuji, ze pak jsou vysledky jenom horsi. Mozna je to i tim, ze naprogramovat nejak rozumne TrailSL je velmi obtizne, a mechanicky posun SL je celkem na nic. Ona tahle strategie dava vlastne nejlepsi vysledky pri SL150 a PT 500-600 a dalo by se jit jeste dal (az k PT800), ale to uz by se mi blbe obchodovalo kvuli hlave. Geometricky pak klesa uspesnost, zvysuje se sice RRR ale v urcitou chvili se to zastavi.... takze je to sice bezpecne na penize, ale velmi namahave pro hlavicku...

[Maxim Colloseus]

Rob99 děkuji mnohokrát za vysvětlení, kdybych se mohl považovat za tradera, tak bych byl o 3 cm, větší než Vy, ale Vy jste trader větší činy, zkušenostmi a schopnostmi a to je mnohem důležitější. Děkuji Vám za podporu a přeji úspěšné obchody. Mahrlo, vakov vám děkuji za odkazy na Joa Rosse. Sonny1. Pravidla jsou jednoduchá. Premarket kanál se stanovuje už od 20:00 hodin večerní seance do 15:30. Vzhledem k tomu, že se obchuduje na RB 10 musí být odraz 10 ticků. Při tomto odrazu nesmí být překročeno HL výše zmíněného kanálu o více jak 3 ticky a k dotyku nesmí chybět více, než 4 ticky. Swingový potenciál musí být minimálně 200 Dolarů, výstup na tomto swingu má přibližně stejné výsledky jako PT 300, ale fixní PT 300 má lepší distribuci zisků. SL je 100 Dolarů. Swingový potenciál má dvě kritéria. 1. Swing který má minimálně 15 ticků pokles považujeme za PT swing neboli swingový potenciál, menší poklesy ignorujeme. 2 Pokud lze vodorovnou úsečkou propojit 5 svící vedle sebe, jedná se o chop swing a ten se také počítá pro swingový potenciál i kdyby neměl pokles 15 ticků. Některé maličkosti se budou ještě upravovat až budu mít větší vzorek. Např: Kdybych toleroval odraz, který překročí hranici kanálu o 4 ticky mám v 15:20 krásný ziskový obchod. Sleduji odrazy až do vzdálenosti 8 ticků, takže statistiku mám během několika vteřin k dispozici a i tento obchod k nim přidám k vyhodnocení. Kdybych vystupoval na PT 250 byl by obchod v ukázce ziskový, bohužel 300 dolarů nedosáhl a potenciálu také ne. Varianta PT 250 dosahuje jen o málo horší výsledky, takže je také otevřená ,ale žádné zásadní změny už nebudou.

[Maxim Colloseus]

Rob99 Ještě jednu otázečku. Prezentované výsledky jsou z Vol.700 a je to Vaše primární nastavení ?
Sonny1
Pokud se jedná o druhý odraz musí být vždy dále, než ten předchozí i kdyby ten předchozí byl odfiltrován. Pokud máme první odraz, který jsme odfiltrovaly ,protože nedosáhl na PT swing 200 Dolarů a přejel o 1 tick hranici kanálu, další odraz musí přejet hranici kanálu o 2 ticky a více jinak je neplatný.

[Rob99]

Ano ty statistiky jsou z TFka, volume 700 a to je muj hlavni graf kde obchoduji.