Diskuze k aktuálnímu dění na trzích II

[BOBR]

Ano, chápu .... ;)

[yamato]

nevidel som to WSW cele, ale zarazila ma informacia ze kym zacne byt trader konstantne profitabilny trva to si 6 mesiacov... LEN?
No asi potom bude rozdiel robit vo firme, dostavat trening od profesionalov a venovat sa tomu 8 hodin denne, ako ked clovek po veceroch backtestuje vlastny primitivny system a papertraduje vtedy ked ma cas, nie ked sa trhy najlepsie hybu... :(

[ZOLLINO]

Tet40

Ospravedln ze sa vmiesavam do diskusie, no len ti chcem pripomenut co aj tak vies. V sucasnosti prebiehajuci Januar a pravdepodobne aj Februar budu s volatilitou asi velmi podobne. Tento stav sa podla mojich informacii opakuje celkom pravidelne kazdy rok, pricom v marci - aprili dochadza k zlepseniu.

Velmi sa mi paci tvoja myslienka 2 tyzdnoveho prehodnocovania swingov na zaklade nastroja ruler v NT. Je to velmi dynamicky system umoznujuci ti pruzne reagovat na zmeny a zostat tak v obraze s hodnotami a parametrami tvojho systemu. Mas nejaky algoritmus, ktorym by sisi vypocitaval optimalne PT/SL? Napriklad sucet vysky Swingu od vrcholu po dno (v tickoch alebo $$$) vydelene poctom swingov = primerna velkost swingu? Alebo pouzivas nieco zlozitejsie?

Hovoris ze ta trapia vystupy, zdielam tvoje pocity aj ked ja sa trapim este len na vstupoch. V oblasti, kde ty asi problem uz nemas. No pre mna su vystupy velmi prijemnou hrou, pretoze zvacsa ide o zelene cisla, ak uz sa snazime maximalizovat profit. Z toho dovodu by som sa nebal experimentovat na tvojom mieste a vymysliet si svoj vlastny vystup, napriklad navrat do normalnej oblasti, alebo 2 negativne usecky po sebe. Ako som uz spominal MPLAY123 podla mna nieje urceny na vystupy medzi 250-300 $$$. Je to urcene na maximalizaciu profitu, tz. ze uz ked si v dlhom pohybe pozitivnom pohybe a rozhodnes sa vystupit, MPLAY123 by ti mal pomoct maximalizovat zisk na tzv. inteligentny vystup. urcite by som Mplay nepouzival v sucasnych podmienkach, kedy je problem sa vyskriabat na $300. Tym tu nerobim reklamu tomuto vystupu, len som chcel doplnit vasu diskusiu. S pozdravom...

Z.

[lordberry]

Tet40:

bohužel s výstupy moc neporadím. Nastavuju je dle MFE statistky. Sice píšu, ATR toto a tohle, ale to mám jenom jako takovou pomůcku.. Když to klesne pod 0,5, tak jdu pro PT 100-200, když je nad 0,5 nebo nad 1, pak jdu pro 200-300 (samozřejmě ještě sleduju předešlá high nebo SR úrovně, - takže zcela náhodně targety neumísťuju).. Snažím se přijít na něco systematického, ale zatím bez úspěchu.. Takže když to shrnu, výstup vychází z MFE a přizpůsobuju ho pomocí ATR někde v těch pásmech, co mi dávají nějaký smysl.. Základ je abych udržel RRR přes 1 (což s mým SL 50-80 je hračka), protože úspěšnost mám vyšší než 50 % ( v lednu zatím 85 %).
Např. dneska jsem řízení obchodu hodně pokazil.. Nejdřív jsem chytnul okolo 16:00 ztrátu.. Tam to bylo vinou rizikovějšího vstupu, kdy jsem spekuloval na otočení do short.. což se nevyplatilo, ale proti plánu to nebylo..

Pak jsem šel long (17:02), ale lezlo to hrozně pomalu a chtěl jsem smáznout ztrátu, tak jsem se nechal vyhodit na +120.. samozřejmě se to vyšplhalo až k původnímu PT a ještě mnohem výše. Sice jsem opět zakončil den nad nulou, ale mohl jsem ho končit s hezkým ziskem.

Musím na tom opravdu zapracovat.. Vstupy problém nejsou.. congestions, swingy a 123 fungují pořád.. ale jak na ty výstupy? Za každý tip budu vděčný.. Teď čtu Trading in the zone, tam se o výstupech sice nic nedočtu, ale snad to zabere na mou netrpělivost. Pak mám rozečtenou "Reading price charts bar by bar", skvělá kniha, tak jestli se tam něco o výstupech dočtu, dám vědět :)

[Tet40]

ZOLLINO

1. nemas za co omlouvat, cim vice reakci a diskutujicich tim lepe.
2. ano vim ze je zacatek roku mensi volalita , proto se take na ni snazim reagovat, uprimne me to i v tomhle obdobi vyhovuje

3. ano ruler jsem zacal pouzivat jako nahtradu za statistiku MAE/MFE, ktera dle me je malo pruzna a jsem vysoce presvedcen ze takovato statistika napr. z backtestu minuleho roku je nanic, proto jsem zacal pouzivat 14 denni report a reaguji na prumer tohoto obdobi , coz me prijde daleko pruznejsi .
K upresneni : pouzivam pocet ticku kazdeho swingu se vstupnim signalem, z techto hodnot delam 14 denni prumer, SL nemam fixni , davam ho vzdy do logickych zon 2 ticky nad,pod vstupni formaci max vsak 150usd, soucasny prumer je nekde mezi 80-100usd

4. ano, sam jsi to napsal pro swingy do 300 usd je m123 nevhodny , stejne tak jakykoliv " me znamy" vystup dle indikatoru, proto pouzivam 14 denni prumer swingu a PT , ale to neznamena ze je to dogma , stale hledam alternativy proto jsem to i v prispevku uvedl jako dotaz .

K dnesku, stihnul jsem udelat jen jeden obchod pak jsem odesel s potomkem k zapisu do skoly :), na druhem screenu dalsi vstupy do kterych bych na 100% vlezl protoze odpovidaji presne memu systemu , pricemz prurazy CC beru jako vedlejsi pattern a swingove korekce jako hlavni

[Tet40]

ZOLLINO 1. nemas za co omlouvat, cim vice reakci a diskutujicich tim lepe. 2. ano vim ze je zacatek roku mensi volalita , proto se take na ni snazim reagovat, uprimne me to i v tomhle obdobi vyhovuje 3. ano ruler jsem zacal pouzivat jako nahtradu za statistiku MAE/MFE, ktera dle me je malo pruzna a jsem vysoce presvedcen ze takovato statistika napr. z backtestu minuleho roku je nanic, proto jsem zacal pouzivat 14 denni report a reaguji na prumer tohoto obdobi , coz me prijde daleko pruznejsi . K upresneni : pouzivam pocet ticku kazdeho swingu se vstupnim signalem, z techto hodnot delam 14 denni prumer, SL nemam fixni , davam ho vzdy do logickych zon 2 ticky nad,pod vstupni formaci max vsak 150usd, soucasny prumer je nekde mezi 80-100usd 4. ano, sam jsi to napsal pro swingy do 300 usd je m123 nevhodny , stejne tak jakykoliv " me znamy" vystup dle indikatoru, proto pouzivam 14 denni prumer swingu a PT , ale to neznamena ze je to dogma , stale hledam alternativy proto jsem to i v prispevku uvedl jako dotaz . K dnesku, stihnul jsem udelat jen jeden obchod pak jsem odesel s potomkem k zapisu do skoly :), na druhem screenu dalsi vstupy do kterych bych na 100% vlezl protoze odpovidaji presne memu systemu , pricemz prurazy CC beru jako vedlejsi pattern a swingove korekce jako hlavni celkove den : 200USD - komise

[urbanr]

Ahoj, já dnes -$80

[mtomas111]

Zdravim Lordberry, pozoruji že jedete také Rosse:) v papertradingu pro mě docela jako první výstup fungují oblasti okolo HID, LOD a HID, LOD předchozího dne, pro dlouhé trendy zkouším metodu Volatility Study popsanou v Trading the Ross Hook která vypadá vůbec slibně:) Jinak každý další paper obchod mě utvrzuje že fakt na vstupu tolik nezáleží, prostě když jde obchod proti mě nad, dejme tomu 2 body, tak už se statisticky málokdy otočí tak aby ztrátu vyrovnal a ještě něco vydělal než zase spadne do choppu, na druhou stranu, jde li trh proti tak do jednoho bodu a pak jde se mnou tak se vyplatí trendu držet např pomocí Volatility study. Jinak jsem si dnes z kraje v 15:50 také naběhl ale na Long, až následný luxusní 123 poté zabral, ale vystoupil jsem z něj na první korekci přesně na HID kde by asi klasický Ross teprve nastoupil, pokud bych se držel Volatility study (červenozelená křivka) tak by mě trh vyvezla až na 21 bodů místo 6.75, které mi dal výstup na HID:) takže dnes celkově +3.5 bodu včetně komisí... PS. papertr. jedu na NQ

[deluxe]

urbanr: diky za prispevek, ale znamenaji ty komentare ? ''Nikam se to nehybalo, pro jistotu jsem vstoupil'', nebo ''Nevstoupil jsem, nevim proc''. To si opravdu takto popisujete screeny, je to pouzitelne (neco rikajici) pri zpetnem pohledu (treba za par mesicu) ?? Mysleno jen v dobrem, proste me to zajima.

[urbanr]

Deluxe,

Kdepak, screen si uložím do wordu a tam ho pořádně popíšu. Tenhle jsem poslal jen sem. Jenom pro představu jak jsem dneska dopad. Chtěl jsem k tomu ještě něco napsat, ale zapoměl jsem, že po přiložení obrázku se to hned publikuje.

[Fid]

Mě se dnešek moc nepovedl, byl jsem nějakej roztržitej. Asi to bylo tím že jsem celý minulý týden neviděl ani jeden graf. No snad zítra to bude lepší ;)

[lordberry]

Já umísťuji SL pod vstupní úsečku. Téměř vždy to stačí a když ne, tak bych musel požít až moc velký SL.

Co se týče toho PT, tak strategie dle swingů mě zaujala. Díky za tip. Prozkoumám to.

Takovéto pružné metody se mi hodně líbí, protože nemám rád mechaniku. Zkoušel jsem ji a hrozně jsem se s ní trápil. Minulý rok ze mě byl známý pobavený, protože jsem mu řekl, že na TF používám PT 400 USD na TFku a on chodil i pro 150.. Samozřejmě on vydělával a já končil na BE...protože volatilita byla otřesná. Pak mě přivedl k Joe Rossovi. Začal jsem testovat čistý PA a hodně mi seděl. Nakonec jsem si přidal zpátky CCI - síla zvyku - a taky mi pomáhá filtrovat PA patterny, které bych měl tendenci si sám domýšlet :) Nakonec mi vznikl takový vlastní hybrid, který vychází z PA.. 123 nebo swing je prostě 0/v nebo 2v.. k tomu ještě filtruju pomocí dalších emini indexů, které mám na druhém monitoru. Filtr je naprosto primitivní.. Když ostatní rostou, tak nejdu short. Když TF stagnuje nebo jde proti ostatním, tak čekám na protitrend nebo cokoliv smysluplného, aby následovalo ostatní trhy..

Sakryš, jsem se nějak rozepsal. Z metodiky výstupů jsem se dostal ke svému systému :-D

No nic.. Mějte se a zítra good luck

[Tomassc]

to lordberry:

Já testoval výstupy na základě tzn. fixního RRR. SL umistuji pod swing ( obchoduji většinou trendově ) a osvědčila se mě technika dávat target na 2-2,5 násobek SL, který mám cca 70-130USD dle volatility. Tzn. čím větší volatilita, tím větší SL a tudíž i target a naopak. Kombinuji to ještě s vyplnováním ploch aby to dávalo celé v kontextu smysl.

Jenom tip pro tebe.

Tomáš

[Tet40]

Jen pro ukazku mam v excelu uplne primitivni tabulku a dle te se ridim, od vysledneho numera odecitam jeste 2 ticky do minusu, pro zlepseni stability, funguje to celkem dobre, vicemene ted chodim dle prumeru pro 200 a pokud trh jde mym smerem tak vetsinou na tuto hodnotu dosahne , zkuste otestovat treba Vam to pomuze jako me (tu) Jelikoz ma mesic v prumeru 20 obch. dni tak delam statistiku vzdy za 14 kalendarnich, neboli 10 prac. dni

[kahiros]

zdravím,

byl by někdo tak hodný a hodil sem včerejší graf celého dne FT na RB 15? Dnes se mi nechtějí načíst data od doby kdy sem zavřel po 18h pc a potřeboval bych vědět jak trh vypadal na tomto timeframe.

Díky moc!

Tomáš