Diskuze k aktuálnímu dění na trzích II

[Pavel K.]

BOBR, tady jde vazne tezko radit, musis si to vymyslet sam... Tohle je take jeden z duvodu, proc jsem si zvolil minutovy tf, nemusim podobne veci resit. Pokud uz bych si zvolil nejaky alternativni tf, tak bych zapremyslel nad pravidly, na zaklade kterych upravovat tf. V pripade tf zalozeneho na volume me napada napriklad prumerny pocat vykreslenych usecek behem prvnich 25 minut obchodovani a snazit se drzet stale podobnou hodnotu v nejakych limitech.
Na to, jestli je spravne prizpusobovat timeframe aktualnimu obdobi, tu byly ve vlakne rozdilne nazory. Osobne bych byl pro prizpusobovani na zaklade nejakych pravidel, napr. toho, co jsem napsal vys, ale je to zase jenom vec nazoru.

[BOBR]

Pavel K.
Děkuji ti moc za názor a tip.
Zkusím se na to podívat z tohoto úhlu pohledu. :)

[Libri]

BOBR:
taky si myslim že nejdůležitější je promyslet proč sis vybral právě volume graf - jaký edge ti to přináší ? Já například jsem si vybral za hlavní graf RB - neboť obchoduji cenu a právě RB mi ukazuje kam se cena přemisťuje a eliminuje mi to spoustu šumů (i chopu). A pro jemnější posouzení konkrétních situací sleduji časové grafy . vyšší pro identifikaci hlavního trendu včetně S/R a nižší (1min) pro rozkrytí jak vypadá jednotlivý range bar (důležité např. před proražením).

[Honza K.]

Moje zkušenosti se změnou timeframe nebo typu grafu, který daný systém obchoduje:

celé to je o vašem přístupu, jak chcete obchodovat, zda-li máte nějaká přesně daná pravidla, podle kterých chcete přesně postupovat nebo to necháte prostě na svém úsudku a budete si vybírat minutové, range, renko, volume, měnit jejich rychlost atd.
V prvním případě změnou grafu změníte i systém a můžete svůj backtest zahodit a začít dělat nový. V druhém případě se na backtest vykašlete a začněte rovnou obchodovat, paper trading vám bude dobrý v podstatě jenom na psychiku, ale nějaké statistiky, analýzy, no nevím, spíš to bude na nic, protože váš odhad, kdy změníte grafy, bude téměř o náhodě.

Jinak k volume grafu, že se vám jednou hodí, jindy ne - je rozdíl koukat na historická data a pak to sledovat online. Ony totiž prakticky všechny timeframes nezaložené na čase se chovají jinak, u minutového grafu jste v pohodě, hodíte si na plochu "budík" a víte, že bar skončí za 10 sekund, kdežto u volume tohle vůbec netušíte. Pak se stane, že během FEDu, chatrčí nebo jiných maker se vám najednou během pár sekund vytvoří desítky barů a vy jenom čumíte, že jste tam měl vstup i výstup a nebyla šance to stihnout. No a když si uděláte backtest, tak si tam hezky vyznačíte obchod a do křivky si vložíte další pěkný zisk. Pěkné, ale jenom chiméra. No a kolikrát za několik hodin se vám vykreslí zase třeba jenom 5 barů. U range třeba taky jenom 1 :)

Osobně být vámi, tak bych spíš přemýšlel nad tím, jak identifikovat fáze trhu, které nejsou pro váš systém vhodné, protože to není o nevhodně zvoleném grafu, ale o tom, že naprostá většina strategií je "king" jenom v určitých fázích trhu a na každém typu grafu je postupně vystřídají všechny fáze, i ty nevhodné...

[BOBR]

Diky moc všem za tipy.... K volume jsem došel na základě backtestu a pepertradingu, zkoušel jsem 5min, Volume, Rangebary. A to volume 3000 mi sedelo nejvíc, jak rychlost vykreslovaní, tak počet obchodů ( max 3 denně) a taky samotná hladkost equity. Teď mi celý měsíc naděluje signály až když už je vždy pohyb vyčerpaný, tzn. buď do chopu nebo přimo v bodě kde se trh otáčí.
Tak mi doslo, že je třeba jít na podrobnější graf aby CCI reagovali ,,rychleji´´ a pro tento měsic by mi to i vyhovovalo s tím Vol1500. ale nemůžu si více nabacktestovat protože zářijovy měsíc bych už s tímto vol nestíhal...
A co se týče backtestu tak jsem udělal 1 rok a s ničím takovym(selháním) jsem se nesetkal. jako tento měsíc. Jakoby opadla ta volatilita nějak rapidně... :S

[majkll]

BOBR:

co se týče poklesu volatility, zkusím přihodit konkrétní čísla, která nejsou jen zdáním..třeba to pomůže dostat jiný pohled na celou věc a napadnou tě nové myšlenky..

uvedená data jsou pro trh YM, který obchoduju, ale jelikož spolu akciové indexy hodně korelují, myslím, že podobně tomu bude i na dalších trzích..

[bold] PRŮMĚRNÉ DENNÍ HODNOTY ZA POSLEDNÍ ROK: [/bold]
-průměrná denní range 15.30-22.15 = 634 USD
-průměrná denní range 15.30-18.00 = 466 USD
-průměrné denní volume = 136 000

[bold] PRŮMĚRNÉ DENNÍ HODNOTY ZA ŘÍJEN 2010: [/bold]
-průměrná denní range 15.30-22.15 = 571 USD
-průměrná denní range 15.30-18.00 = 417 USD
-průměrné denní volume = 128 000

[bold] PRŮMĚRNÉ DENNÍ HODNOTY ZA ZÁŘÍ 2010: [/bold]
-průměrná denní range 15.30-22.15 = 528 USD
-průměrná denní range 15.30-18.00 = 425 USD
-průměrné denní volume = 127 000

mně osobně se tedy na základě dat nezdá, že by byl říjen nějak výrazně "slabší" oproti předchozímu roku a už vůbec ne oproti září 2010..odchylky u jiných trhů můžou být, ale nemyslím si, že budou zásadní..

majkll

[BOBR]

Z tohoto úhlu pohledu vypadají měsíce hodně podobně... Všiml jsem si, že se mi vykresluje přibližně pořád stejné množství úseček, ale pokud se podivaš o pár řádku výš jak dopadl z pohledu paperu řijen, tak něco vážně není vpořádku.... Přípouším, může být chyba ve mě, ale já si tento měsíc s odstupem 2 tydnů zbacktestoval a vyšly mi témeř totožné výsledky.. :( Teď jsem trochu ve slepé uličce! přitom můžu přiložit pro srovnaní uquity toho ročniho backtestu, celý na vol3000 a nikde se neobevuje žadný ztrátový měsíc.

[majkll]

BOBR:

tj. podle mě přesně ono - chyba nebude v trhu ale ve tvém systému, resp. v tobě..pokud se z pohledu tvého systému změnil charakter trhu, tak musíš přijmout ochranná opatření..

já jsem chtěl ukázat, že volatilita se ze statistického pohledu nezměnila..pokud někdo přeoptimalizuje backtest a pak systém nasadí na živé trhy, často při prvním drawdownu neví, co dělat a je zmatený...v první řadě je třeba se podívat na vlastní systém, najít důvod proč nefunguje právě teď, když velikost pohybů je cca stejná...ne jako první svádět drawdown na vymyšlenou sníženou volatilitu..

PS. to, že se ti v ročním backtestu neobjevil ani jeden ztrátový měsíc nemá příliš vypovídající hodnotu pro to, jak to bude v budoucnu..tohle je zrovna údaj, na kterých bych absolutně nespoléhal..důležitější jsou jiné parametry systému..

majkll

[BOBR]

Máš pravdu ....
každá překážka má řešení, ať už ve mně nebo externí. Půjdu jí vstříc dokud jí nepřekročím...

[roman06]

Pavle, diky moc za inspiraci, ja jsem vzdycky se snazil o takovy vstup u EM presne jak to mas nastavene ale nepremyslel sem tak daleko abych tam dal cci a rsi napr. myslim ze je to hodne dobra myslenka, uz jsem si to zacal testovat protoze mam plno testu na 2V a podobne formace a tak si to chci pro srovnani otestovat... jestli na tebe muzu mit otazku ohledne toho sytemu rikas ze mas 2 emy muzes mi rict jake? a psal jsi ze korekce musi byt alespon ke 34 to znamena ze muze byt i nekde mezi 34 a vyssi emou kterou nevim jakou mas? A 5 min graf je tam k cemu, jenom tam hlidas aby byl ve smeru EM?
Ja si to otestuju a pak bych ti treba napsal zhruba vysledky jak mi vysly a kdyztak bys na to mrkl jestli to neni problem.. diky moc... (tu)

Bobr.... takovy prubeh jsem mel vzdy kdyz jsem testoval system "pro ekvitu", nevedel jsem presne co testuju ale hlavne ze ekvita sla nahoru, pak sem sel live a slo to takto z kopce, celkove jsem se ustalil az jsem testoval myslenku a nasledne mi vysla dobra ekvita... pokud muzu za sebe rict, tak hodne mi pomohlo prejiti z alternativnich grafu na minutove (1min,2min,3min,5min) se sledovanim volume...

[Pavel K.]

Romane, pouzivam ema34 a 34x5=170. Petiminutovy graf tam mam kvuli RSI a dale pro identifikaci congestion (coz ja pouzivam jako pravidlo pro posouzeni chopu). Pokud v jedne usecce uzavrou nasledujici 2 usecky a dalsi dve v ni bud otevrou nebo uzavrou, tak se pro me trh dostava do congestion. Konec cg je pro me, pokud jedna petiminutova svicka otevre a uzavre mimo prvni vodici usecku nebo pokud vznikne mimo cele cg ross hook, ktery je prorazeny do 5 min od jeho vzniku. V urcity pripadech pak prorazeni takoveho RH i obchoduju. Korekce musi byt alespon k ema 34, muze byt i niz, ale bod 2 formace 123 by mel byt vzdy nad/pod ema34 do smeru trendu. Samozrejme tech pravidel je jeste vice, ale to uz si trader musi otestovat sam.

[roman06]

Pavle... diky za odpoved, myslim ze vsechno chapu s testem jsem uz zacal, jeste mam asi posledni otazku nebo kdyztak bych tady se jeste na neco zeptal - jde o to jak myslis korekci aspon k ema 34 - znamena to ze musi minutovka protnout tu emu nebo staci nekde tam u ni napr 1-3 ticky nad emou (long) mas to nejak urcene? Protoze hodne trendu chodi tim stylem ze se pred emou vytaci a treba ji neprotne tak jestli to beres spis od oka nebo to mas nejak definovane... Protoze kdyby to melo byt vzdy od prurazu emy tak by treba bylo lepsi dat emu 32 nebo 30 aby jsi chytl ty trendy co se nedotykaji emy... No a na petiminutovce musi byt trh zaroven nad emama nebo jen nad ema 34? A kdyz je trh prekoupeny na 5 min tak long zatim nehledas a cekas az se to zmeni...

Tak diky za odpovedi a snad je to vse :) ostatni veci a pravidla uz si urcim podle testu....

[Pavel K.]

Melo by se ji to dotknout, v nekterych pripadech nemusi, pokud treba vznika RR na nejake SR (ale vzdy max do 3 ticku). Na 5 min grafu nakonec zadnou emu nemam, pouze to RSI s nastavenymi hranicemi 25 a 75. Pokud se jich RSI dotkne nebo je prekroci, tak pak musi zkorigovat alespon k 40/60, nez muzu zase zacit brat signaly do trendu. V extremech na RSI beru signaly na SR do protitrendu (zase podminek pro vstup je vic).

[Pedross]

majkll:

Nemate nahodou i rocni denni prumer v uvodni hodine? Docela by me zajimalo o kolik se rozpeti snizi oproti 15:30-18:00.

[majkll]

Pedross:

takovou statistiku si nevedu, ale není to nic složité, stačí si pustit grafy a zapisovat si..spousta lidí na tyhle statistiky kašle z toho nejblbějšího důvodu - nechce se jim s tím piplat a vymlouvají se na to, že si to neumí naprogramovat v excelu...já to taky nemám naprogramované, ikdyž bych to už zvládl nějak zautomatizovat (jednou jsem to rozdělal, ale kvůli množství dat to na pomalém PC nebylo ok), stále si vypisuju jednotlivé hodnoty ručně do deníku..je to nuda? - celkem je..ale je to k něčemu? - určitě je..

majkll