Diskuze k aktuálnímu dění na trzích II

[bid]

hooky Napsal:
-------------------------------------------------------
> Vím že to neni do tohodle tématu ale mohl by mi
> prosím jenom v jednom příspěvku odpovědět jak to
> teda je s těma pocitacovýma algoritmama ? a že je
> 40% uzavřeno ?a do dvou let 60% ? zajímá mě
> tohlavně kvuli tomu že chci pomalu začít live a
> abych za 3-4 roky zjistil že je po trzých. napadá
> mě otázka zda neni lepší rovnouo se začít zajímat
> o opce či spready ale co jsem tak pochopil tak se
> jedná zase o trochu jiné částky.

pred tremi mesici odnekud tu informaci prebrali lidovky.cz, on v tom asi goldman sachs nepojede sam tak to bude souboj tech velkej a jejich matematiku ,kdyz se dva perou tak se treti smeje, proste nesmim mit svoje stopky a profity target mit umisteny jako stado ,po kterem oni jdou a konecne neni jenom Amerika ,tohle stoleti bude definitivne patrit Asii a v Changhaji uz maji taky burzu stejne jako v Tokiu, nemyslim si ,ze by si komousi nechali chytat kapriky ve svym rybnice od velrybaru z wallstreetu. vzdycky tu jsou anomalie - nekdy se nekdo rozhodne ,ze proste pujde proti proudu jako nick leason z Barings Bank nebo makler z Generali ,ktery mel v pozicich nelegalne snad 50 miliard euro a pak ta cena jde uplne nelogicky ,proto tu mame ty stoploss. ;) ;)

[jirib]

Já měl dneska takový strach aby ten "vlak do pekla" neujel, že jsem vstoupil 3x předčasně a až počtvrté to vyšlo :)

[zdq]

Ten clanok od Rossa ma vsetky znamky dobrej konspiracnej teorie. :)

[majkll]

jirib:

byly všechny obchody podle plánu?
jestli nebyly, tak co tě vedlo do nich vstoupit? to jsi dopředu věděl, že trh udělá takový short pohyb?

majkll

[jirib]

Byl jsem si jistý :) že bude pohyb do shortu, v podstatě by mi stačilo 20 ticků, ale počítal jsem že pohyb bude silnější, proto jsem odstranil PT a posouval SL.

Vycházím z tohoto:
Posledních několik dní trh klesá
Dnešní fundamenty byly negativní, tj. pokles
no a dnešní hysterie medvědů v premarketu byla příliš silná, proto došlo ke korekci do longu po otevření trhů (podobná situace už nastala tento týden 1 nebo 2x), po které jsem ale čekal pokračování klesání, které dominovalo posledních několik dní.

No a ano, měl jsem tam i signál. Základní signál je pro mě když fastStocha kříží SlowStocha, nebo fastS přechází z extrému do běžné oblasti, je to ale jen základ, musím tam toho mít víc... tahle moje dnešní hra na zkušenou vycházela z velkého očekávání prudkého pohybu dolů a taky samozřejmě z toho, že jako začátečník ještě neumím ten okamžik zvratu přesněji vycítit a převládl u mě strach z toho, aby mi vlak neujel, jak sem psal v původním příspěvku.

[jirib]

Tak jsem si to prošel ještě zpětně (škoda že ne už před otevřením trhů) a všimni si, že tento týden se každý den opakuje identická situace. V 16:00 plus mínus 2 minuty dojde k otočení trendu a velkému pohybu, po a út do longu, středa až pátek do shortu.

[Carousel46]

Kdyby na těch manipulovaných pohybech mělo být něco pravdy, tak to podle mě byl právě ten pohyb, který začal 16:35 a skončil o 12 minut později. Pokud se podívám na svůj TF volume 1500 na NQ, tak trh spadl o nějakých 20 bodů a přitom neudělal jedinou reverzní úsečku. Tohle nepovažuji za přirozené chování. Běžně jinak na takovou vzdálenost udělá 4-5 pullbacků.

[yax]

Carousel46:

soustřeď se hlavně na vlastní obchodování a neřeš zbytečné věci.

Láďa

[xanathar]

Ahoj, prikladam dnesni NQ, vstup na korekci po DB +340

[bid]

zdq Napsal:
-------------------------------------------------------
> Ten clanok od Rossa ma vsetky znamky dobrej
> konspiracnej teorie.

tak ono se tomu muze verit ,ze ma goldman sachs svoje servery ulozeny desitky metru od burzy a o ty pikosekundy vidi driv co se deje na burze nez se to dostane na screen obchodnika v evrope ,proste fyzika, ty black boxy byly na zacatku 90 let odpovedny za nenadaly pokles akcii ,kdyz se zacalo obchodovat po netu. jenze ted to bude sofistikovanejsi. Matne si vzpominam nez padl Lehman tak zlato skakalo tak ze stop loss na kontrakt 500$ byl malo, behem vterin byl clovek venku a nezalezelo na kterou stranu sel obchod ,kdyby to prislo na russel tak si muzu hledat jinou zabavu. Nicmene pocitace jsou porad hloupejsi nez lide ani ty sachy nad clovekem nedokazou vyhravat.

ps
maximalne ty algoritmy vyprodukuji nove paterny co se budou opakovat porad dokola tim lip pro nas ;)

[yax]

xanathar:

pekny vykon dostat z NQ 17 bodu.
Ale chci se zeptat, proc mas v grafu ty 2 indikatory?
Me prijdou naprosto stejne.

Lada

[JiM36]

Yax(xanthar):
To bude asi proto, že oba měří úplně to stejné - vzdálenost ceny od EMA. Jen Bull power vychází v originálním nastavení z High úseček a CCI většinou z close. Taky nevidím jediný důvod, proč mít v grafu oba, ale zřejmě to bude tím, že lidé zkouší různé indikátory bez toho, aniž by měli ponětí o tom, co vlastně měří. ;)
Ať se daří!

[JiM36]

Xanthar:
Ještě pro doplnění - Beerpower měří zase vzdálenost Low úsečky od EMA. Protože jde o RB a close je v tomto případě na High, nebo Low, CCI bude identické buď s Bull, nebo Beer Power, tudíž mít je v grafu společně je opravdu zbytečné.
Ať se daří!

[zdq]

bid: Ja si myslim ze je to predovsetkym tak ze ludia maju strach z toho comu nerozumeju a potom vznikaju vselijake teorie. Mysliet si ze nejaky superpocitac front-runnuje vsetky market ordre je vtipne lebo staci si zapnut t&s a zamysliet sa ci je tam nejaky edge.

Niektore akciove burzy a ECN poskytuju clenom a likvidity providerom vidiet ordre o milisekundy skor (flash orders), ak som tomu dobre pochopil (priblizne) je to preto aby mohli obist regulacie a nemuseli presmerovat order na inu burzu s lepsou cenou ale sami poskytnut najlepsiu cenu co sa da zneuzit, neviem presne ale podstatne je ze na futures burzach sa nieco take nevyskytuje.

Inac vacsina high frequency tradingu a algo tradingu sa podla mna zabera arbitrazov a relative value market makingom a tam to dava zmysel, byt automatizovany a najrychlejsi. Trhy budu coraz efektivnejsie a tak ked chcu firmy vyuzit arbitraz prilezitost musia byt rychlejsi ako ostatni. Najskor zacali automatizovat a ked to robil kazdy tak potom zacali nahanat milisekundy. Cize ak niekto hovori ze je to hrozba pre traderov tak ano pre takych ktori sa zaoberali hore uvedenym.

Pre mna su nadolezitejsie vlastnosti trhu momentum a S/R urovne vychadzajuce z procesu aukcie - ferove a neferove ceny, a kedze obchodujem esx myslim ze vacsinu informacii na zaklade ktorych sa rozhodujem zobchodoval nejaky algo a zijem, nie je to podla mna podstatne.

Mysliet si ze algo je tu aby ma okradlo je mindset urcite popularny v skupine skrachovanych traderov ktori sa vyhovaraju na vsetko okolo seba.

Je fakt ze algo je na wall streete hot a vacsina ponuk na trading job vyzaduje c++, phd a neviem co, ze diskrecny trader uz asi nikdy nebude v svetlach reflektorov, ale to neznamena ze sa neuzivy.

[xanathar]

Ty dva indikátory tam mám kvůli divergencím. Vstupuju taky DT/B +div. , pokud se div. ukáže na obou indikátorech.
Prave diky tomu že BBpower a CCI je počítáno z jiné ceny neukazují vždy to samé funguje to jako filtr