Diskuze k aktuálnímu dění na trzích II

[j.sumik]

jenaL
Diky za odpoved obcas se takhle zeptam na nejakou zacatecnickou otazku abych vedel co komu funguje
pisi sem velice malo ale jinak obchuduji asi ctyri roky a 3 live, jen ze uz nejsem uplnej zacatecnik :)

[Pepe2000]

Diky vsetkym za reakcie. To vstupvanie nebolo zas az tak uplne bez rozmyslu, tazko sa to tu rozpisuje. System v tom bol, len nie ten ktory obchodujem. yax: dik za radu o psychologii som toho uz nieco precital (momentalne citam V.Tharpa: Trade your way... , cital som: Disciplinovany trader a Trading in the zone od Douglasa + vsetky knihy na tychto strankach, oboch Wizardsov od Schwagera, Reminiscences of a stock operator). Dost by ma zaujimala nejaka kniha o scalpingu - nevies mi poradit? niekto pisal ze som musel vstupovat kazdu minutu. To nie je pravda, ale je pravda ze niekedy som vstupil aj 5x za minutu. Prikladam screen kde je par vstupov vidno

[Pepe2000]

to Mcwoj: velmi rozumny prispevok. Suhlasim.

Iba jedna moja uvaha ak by som mal reagovat na vsetky prispevky ako celok: Myslim si ze ziadny dvaja z nas na tomto fore neobchoduju rovnako. Velmi pekne to popisuje V.Tharp. My neobchodujeme trh, obchodujeme nase PREDSTAVY o trhu. Velmi dobre to napisal aj Mcwoj v svojom prispevku - trh nie je nikdy presne taky ako chceme.

Vcera som sa drzal velmi jednoducheho a zakladneho pravidla tradingu: Cut your losses short and let your profits run. Iba som sa na to nepozeral z pohladu jedneho obchodu ale z pohladu celeho obchodneho dna. U svojho brokera mam nastaveny automaticky denny SL limit ktory neprekrocim aj keby som chcel. Ak by som utrpel straty vyssie ako 200USD tak by ma jednoducho trade desk u mojho brokera zablokoval a ja by som spokojne sledoval dianie na trhu a obchodoval sim. Velmi zjednodusene povedane: Vcerajsi den bol pre mna jeden velky obchod so SL 200USD. Celkovo som bol v zisku 2000USD a nasledne som spadol na 1500USD ale stale je RRR vcerajsieho dna 7,5.

T.j. otazka znie: Je najlepsie sa naozaj drzat pri takychto pohyboch na trhu stranou, alebo si jasne zadefinovat max. stratu a vstupovat do trhu? WCS je ze stratim 200USD (co som napr. stratil dnes po tom ako som bol 300USD v zisku) a videl som ze situacia na trhu nie je bezna a ze volume a volatilita bola obrovska.

T.j. suma sumarum mojej uvahy znie: Moj denny SL bol rovnaky ako v bezne dni ale potencial RRR bol niekolko nasobne vyssi ako v bezne dni. Ci je to iba moja naivna predstava alebo je v tom aspon kusok pravdy si musi kazdy zhodnotit sam.

Vsetkym prajem pekny vikend! :)

[yax]

Pepe2000:

tak ti znovu zopakuji, zkus si představit, že bys takhle obchodoval s 5ti nebo 10ti kontrakty? Jestli bys toho byl chopný? S jedním kontraktem si na chleba nevyděláš. Nic proti, ale tohle je jenom hraní s jedním kontraktem, 200 USD není zas tak moc, takže když to přijde, tak to zas tak moc nebolí, takže si můžeš dovolit dělat takové koniny.

Pěkný víkend, Láďa

[Mcwoj]

Pepe

vite co je dulezite? az se volatilita sklidni zase si jet svuj system,protoze cim mensi volatilita tak vetsi naroky na disciplinu, vicemene toto tvrzeni podporuje vase tvrzeni o RRR - cim vyssi volatilita tim moznost vyssi RRR muzete dosahnout( viz moje dnesni obchody meli uplne stejny SL - 1,5B) ale RRR se taky zvedlo. nechci rozpoutat ze u vysoke volatility nemusite mit disciplinu, to netvrdim a snad vetsina to pochopi co tim myslim. a netvrdim ze tyto metody jsou dlouhodobe funkcni ale da se hovorit o prizpusobeni trhu a jeho chovani a moznostem.

jedine co ti preji je aby si byl mezi nami i dalsi mesice a dokazal flexibilne vydelavat i v ,,beznem,, trhu zda se takove slovo jde pouzit a hlavne neztratil pomalicku to co si vydelal - moje otazka na tebe podle ceho si prestal obchodovat ten den ?

Co predvedl Pepe je jiny ramec mysleni nez se tady na foru doporucuje k uspechu,nevim proc se snad nikde v zadnem vlakne nepropaguje nahodne vstupy jen na zakladne RRR+MM. mplay to ukazoval ale nikdo se to neodvazi obchodovat a tak vybocit z tohoto ramce - neduvera v sebe a svoje zkusenosti.
at si rika kdo chce ja na trhu dnesnim videl RRR nekde okolo 5-10, kazdy tam vidi neco jineho. jediny neobvykli risk byl kdyby doslo opravdu k nejakemu pruseru a trh padal a nebo naopak rostl panicky bez moznosti vystupu... ale to jsem tam neregistroval a nevim nakolik takove nebezpeci bylo realne. a taky mozna na dnesni trh aplikovat zazite vzory obchodovani - pt sl dle norm mae,mfe - dosti neflexibilni.

uvidime dalej zda budem cekat na sklidneni a nebo nam nezbyde nic nez prehodnotit situaci a prizpusobit se se zachovani stejnych principu jen jinych MM.

jsem rad ze tuto diskuzi kazdy jsme si urco neco vzali a ziskali z burzy nove zkusenosti. ja dekuji vsem za nazory !
[bold] [/bold]

[miccek]

Yax

Před léty se na Woodyho webu vyskytoval dlouholetý velice úspěšný trader s nickem GB007 jehož obchodní myšlenky poslouchal i Woody s "otevřenými ústy". Zde je jedna z jeho mnoha rad začínajícím traderům, tak jak jsem ji před léty zkopíroval z chatu:

GB007: You have read TOO MUCH. You have learned 100 times as much as you need to know to trade. Of all the things you know, pick out one setup - two if you absolutely must - and IGNORE everything else. Print them on a shipping label and paste it to your monitor. If the setup does not occur on a given day, you don't trade. If your setup occurs, you trade it EVERY time. You will have great difficulty taking the trade following a loss. It will be virtually impossible after 2 or 3 in a row. And it WILL happen. Even, if you have a signal that is an 80% winner. You CAN make a living trading only ONE signal one contract at a time. It is possible to do a lot better than $50k/year trading one contract after you become proficient and confident. But you MUST leave about 90% of what you've learned in the locker room when the game starts at 9:30 every morning, and trade your signal!

Někdy zde zaznívají nekompromisní pravdy typu TF nelze obchodovat se SL pod $100, jedním kontraktem si na chleba nevyděláš :)....

Na Woodyho webu se před léty rovněž špičková obchodnice tehdy vystupující pod nickem Nicker svěřila, že po mnoha marných tradingových pokusech a se zadluženou farmou a podlomeným zdravím přišla za Woodym a prosila ho o radu, jak se stát úspěšným traderem. A Woody ji mimo jiné poradil následující. "Do live tradingu se pusť teprve v okamžiku, kdy papírově dokážeš realizovat 60 ziskových dnů v řadě. " A víš Ty co? Stala se z ní špičková obchodnice, která dlouho obchodovala pouze jeden, nanejvýše dva kontrakty. Do trhu vstupovala agresivně s velmi malým SL hluboko pod $100 a nejednalo se skalping.

Co s toho vyplývá. Pokud obchoduješ mechanické obchodní systémy s omezením na jeden či několik obchodů denně jako psychologickou berličkou, s jedním kontraktem díru do světa neuděláš. Avšak v diskrečním obchodování není nic nemožné. Nic ovšem není zadarmo. Zmíněná Nicker trávila nad grafy několik let 14 hodin denně, než se začaly objevovat první výsledky. To není jako ráno otevřít PC a při krmení potomka jen tak mechanicky zadat obchodní příkaz a jít na ryby s tím, že se odpoledne kouknu jak to dopadlo.

Měj se hezky a prosím nekamenovat
Michal

[Tao]

to all:
na záver dne jsem si přečetl diskuse k dnešnímu vzrušujímu dni.
Každý se zde mohl poučit, mně nevýjímaje.
Zaznělo tu, že když se ten dnešní den díváte s odstupem, není výjimečný. Krásné signály velké pohyby a PT.
Jenže celý den se diskutovala otázka volatility a SL. Obchodovat, či ne?

Zkušení tradeři mají jasno, raději jsou opodál, vědomi si toho, že zítra vydělají s menší mírou rizika. Jsou mezi nimi tací co si obchodování v trhu s volatilituou už několikrát prošli a ti s bušícím srdcem zkouší štěstí, nebo mají recept v podobě jiného obchodního systému (který se těžko backtestuje), nebo zvedají SL. Jak říká Tomáš, je to už na hranici, ale tu má každý jinde.

Osobně si myslím, že nejtěžší je rozpornat jaký charakter trhu právě obchodujete. Zkoušel jsem spousty strategií na in sample datech a pak i walk forward analýzu na out of sample datech. Výsledek?

Ať děláte co děláte nenajdete univerzální systém co funguje na všech charakterech trhu (např. trendující, oscilující, volatilní, rozpačitý do strany, apod). Šance na úspěch se zvětší jakmille si uvědomíme na jakém bojišti válčíme. tedy přizpůsobujeme parametry strategie.
Pokud žijeme v zajetí toho, že náš obchodní systém funguje na všech charakterech našeho trhu, asi zažijem nepříjemná období.
Dnešek byl zřejmě nejlepší pro tradery, kteří mají pro tento typ trhu svoji strategii.

Abych byl konkrétnější: Ma začátku dne ztráta - než mi došlo jakou strategii zvolit. Měl jsem miion chutí jít od toho. Pak mi signály ukázaly, že bude velký pokles (kdy jsem napsal do příspěvku), jen jsem musel zvolit jak do toho jít. V mém případě velký SL (300). Nakonec mi signál vyšel a obrátil jsem negativní začátek.

Přeji hodně úspěchů a kreativity. Dnes jsem se zase něco naučil.
Howgh na pár let.
TAO

[Pepe2000]

to yax:
to naozaj neviem ako by som bol schopny obchodovat s 5 - 10 kontraktami. Len ja si neviem zatial predstavit obchodovanie ani s 3 kontraktami a v normalne volatilnom dni. Resp. viem si predstavit, lebo v mojom najhorsom obchodnom dni doteraz som obchodoval 10 kontraktov a dokopy som prerobil 2800 USD za jeden den. Ale to bolo v obdobi ked mi naozaj "preplo".

Pri vcerajsom dni s viacerymi kontraktami vidim 2 problemy. S plnenim vstupov - pretoze som vstupoval za market, inac by ta strategia nefungovala. Pri takejto volatilite by bol slipp zrejme vysoky. Priznam sa ze neviem ci by to naozaj slo zobchodovat? Napis mi co si myslis ty ak mozes.

2 problem je miera rizika ktoru si schopny akceptovat. A z tohoto dovodu ja v sucasnosti naozaj nie som schopny obchodovat ani 3 kontrakty. Ale myslim si (a znovu to je len moj nazor) ze ked by som mal ucet ktory by podla mojich pravidiel MM umoznoval tento pocet kontraktov tak by to bolo lahsie. Ci by to bolo tak alebo tak, kazdopadne by som mal definovany max. denny SL. T.j. v absolutnej sume by ta strata bola vyssia ale pomer RRR by zostal zachovany.

Este by som chcel poprosit, ak by mi niekto vedel odporucit nejaku knihu o scalpingu (nejdem scalpovat ale mozno sa tam dozviem nieco zaujimave), tak by som bol vdacny.

[PetraSR]

Dobré ráno, pročetla jsem si duskuzi spětně za dva dny a narazila jsem na zajímavý názor nechat si zmrazit účet, pokud v ten den klesnu o nějakou částku. Zajímalo by mě, jestli má někdo v MM nastavenou i opačnou hodnotu, a to zisk. Myslím, že někdo tu vydělal 2000 (pro nováčka zajímavá suma) a pak klesnul na 1500... pokud někdo obchodujete s jedním kontraktem, používáte malé SL a víte, že trh je živější a víte, že ten tlak vám nedělá dobře, máte limit i na straně zisku? Možná blbá otázka, ale celkem by mě to zajímalo...

Jinak pro mě jako pro nováčka velice zajímavá diskuze.. takže děkuji všem, co přispívají svým úhled pohledu.

Petra

[novafashion]

Moje zkušenost pro odvážné :-) : Z mého pohledu včera riziko spočívalo hlavě v tom, že neobvyklý předvčerejší propad byl čerstvý a nikdo ho zatím nevysvětlil. Osobně se mi nechtělo se lézt do trhu s pocitem, že předešlý den "možná" selhaly počítače. Byla jsem v době vypuknutí krize svědkem zastavení obchodování na půl dne - jako úplný začátečník jsem kvůli možnosti obchodování v době velkých příležitostí s jednostranným pohybem směrem dolů :-) - obchodovala z důvodu menšího SL v premarketu ESko.......úplnou náhodou jsem těsně vystoupila a v trhu nezůstala viset když bylo obchodování kvůli limitnímu pohybu na půl dne zastaveno...Najednou přestaly fungovat SL, v platformě se zobrazil pouze nákup, ale SL nikde, naštěstí šly pozice zavřít. Vypadalo to jako technický problém s platformou - pár minut nato zamrzla, byly vidět tisíce visících příkazů... Nejspíš mělo být zastaveno i předevčírem, propad byl obrovský - jen nikdo nestačil zareagovat, kolaps počítačů , prostě chaos. To jsou jednoznačně situace, u kterých raději budu chybět.

[roman06]

Pepe2000 ja ten tvuj pristup chapu... a muj nazor je ze takto muzes daleko vice studovat trh nez cekat az se sejdou indikatory a kliknout nastavit PTSL a cekat... Sam vim kde jsem byl po pul roce obchodovani 1 obchod denne do 16:30....naucil jsem se hrozne malo a ted za posledni 2 mesice co studuju trh podle Rosse tak jsem zjistil o trzich daleko vice nez predchozi pulrok nebo vic... Takze klidne tak obchoduj stejne je to jenom tvoje vec.. a navic kdyz mas nastavenou denni ztratu tak to je jedine dobre ze kdyz se ti neco nepovede tak skoncis a muzes paperovat... no a kdyby jsi chytal denni ztraty moc casto tak se to da prepnout jenom na paper nez zjistis proc ztracis.... Drzim palce a je dobre ze se objevi i nekdo s jinym nazorem nez se tady razi....

PetraSR... odpovim jenom za svuj system - takovyto limit na PT by byl pro moji strategii nevhodny protoze obchoduji stylem kazdy den -50 - +100 a sem tam (1-2 krat tydne) skoncim treba +200 - +500.... zalezi to na strategii jakou mate.. nevim jaky bych si mel nastavit denni PT protoze kdyz jsem v trendu tak trailuju az kam to jde a je zbytecne predcasne vystupovat kdyz uz se konecne nejaky trend rozjel... Ale urcite pro nektere jine systemy by toto mohlo fungovat... ale to uz je otazka pro jine treba...

[Rob99]

2 roman06, Pepe2000 :

Zkusim se taky pridat k yaxovi a dalsim. To je sice velmi hezke co vy dva resite, jak rikas je to Pepeho a tvuj styl (nebo jen ujeti, to je jedno jak to nazveme) a je to vas problem, ale honit jeden kotrakt v zbesilem trhu je jedna vec, a obchodova pro zisk s malym riskem s 10ti kontraky je vec uplne, ale uplne jina. Usecky zustali v podstate stejne, stejne paterny, to je ok, ale zmenil se scale grafu. Usecky jsou dvakrat vetsi.. To by jeste taky nebyl problem. Tak jednoduse vezmu jen polovinu kontraktu a zdvojnasobim SL. Ale nevidim jediny duvod proc to delat. I pres toto vsechno se mi vzhledem k rychlosti a nervozite pohybu risk nekolikanasobne zvetsi. Vcera sem si sel misto obchodovani zahrat baseball, uzil si pekny den, a nemusel sem resit nervozitu trhu, z ktereho bych dostal tak akorat tik do oka. Jak rikas nebo jak to rekl nekdo jinej.. nejsou tu dva kteri obchoduji stejne, jen chci upozornit, ze mydlenim jednoho kotraktu sem a tam kdyz se trhy zblazni se nic nevyresi. Vsimni si ze tu vetsinou zazni... sice jsem gambloval... ale mam zisk... neobchodval jsem podle planu protoze se to hybalo... proste kazdej odsune vsechny svoje pravidla stranou a jde se zucastnit aby neco urval. Jiste... mozna urves, mozna neurves, ale o budovani navyku pro obchody s multikontrakty, ladeni vstupu pro nizky risk, hledani moznosti pro vyhlazeni equity atd. tu nemuze byt ani reci. Pamatujte na to.

Mejte se
Rob

[roman06]

2 Rob toto je vzdycky tak slozite...zase si nerozumime... ja vubec nemluvim o nahaneni 1K ted na trzich.. jak vidis jsem stranou a budu stranou... ten obchod jsem udelal protoze jsem si neco myslel a jsem rad ze jste mi to tady vsichni vysvetlili a uz to nikdy neudelam... takze prosim neplet si to s tim ze vas povzbuzuju k tomu ted obchodovat a hnat se za trhem... prave naopak podle me ted obchodujou jenom **** a ja jsem si to zavcasu uvedomil... Jako 76 obchodu je extrem ale udelat v tom pohybu napr 5-10 obchodu neni nic spatneho (myslim ten pohyb pred volnym padem, graf ktery ukazoval pepe2000) A taky kdo rika ze ja mam pravo rikat kolik obchodu je spravne?

[Rob99]

Np

Vychazel sem z te prvni vety "Pepe2000 ja ten tvuj pristup chapu... a muj nazor je ze takto muzes daleko vice studovat trh nez cekat az se sejdou indikator..." Tak jsem chtel jen pripomenout co a jak. Jo jasne, porozumet si ve vsem a presne na takovemto foru, kde se resi problematika tradingu je nekdy trochu orisek ;)

[jenaL]

Pepe2000:
Je toho vice ale napisu pouze knihy ktere vlastnim:

Toto je dle meho asi nejvhodnejsi a nejpropracovanejsi kniha ohledne klasicke PA a scalpingu:
www.amazon.com/Reading-Price-Charts-Bar-Technical/dp/0470443952/ref=sr_1_1/179-2135323-5971531?ie=UTF8&s=books&qid=1273315850&sr=1-1

Nicmene se obavam ze scalping vyzaduje hodne hodne zkusenosti! pokud bych mohl doporucit urcite bych sahl spise po nejake knize venujici se tape reading (times&sales)-osobne jsem se zucastnil workshopu ohledne Tape Reading a nektere techniky musim rici maji velice blizko scalpingu). Osobne povazuji Times and sales v kombinaci s PA jako velice profesionalni edge.

www.amazon.com/Techniques-Tape-Reading-Vadym-Graifer/dp/0071414908/ref=sr_1_2?ie=UTF8&s=books&qid=1273315999&sr=1-2

A tady prukopnici ta od Wyckofa se da najit na nekterych webech zadarmo:
www.amazon.com/Reading-Market-Tactics-Humphrey-Bancroft/dp/0870340743/ref=sr_1_3?ie=UTF8&s=books&qid=1273315999&sr=1-3

www.amazon.com/Ticker-Technique-Art-Tape-Reading/dp/0934380678/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1273318300&sr=1-1

www.amazon.com/Studies-Reading-Richard-Demille-Wyckoff/dp/1145276725/ref=sr_1_4?ie=UTF8&s=books&qid=1273316346&sr=1-4