Diskuze k článku: Jaká data při intradenním obchodování e-mini?

[yax]

m.hunter:

www.ninjatrader.com/webnew/trading_software_brokers_data.htm

staci si vybrat.

Lada

[m.hunter]

yax:

diky...a nevies o nejakom bezplatnom rieseni, ked potrebujem data zatial iba na backtest?

Michal

[majecek]

dobry vecer,

v posledni dobe resim pripojeni na data.
mam NT a jiz fundovany ucet na IB.

k tomu aby clovek obchodoval range bar tak potrebuje tickova data (pokud se nepletu) ale IB tickova data neposkytuje. Jak to resite ?

marek

[mmaacceek]

Dobrý večer,
může mi prosím někdo poradit? Vypršelo mi demo od Zen Fire. Hledám data na papertradink. Na založení účtu ještě nemám. Nevíte někdo jestli se dají koupit data od TransAct bez založení účtu? Chci jen testovat.

Díky moc. mm.

[gandalf33]

Práve si vyberám brokera pre live obchodovanie, prečítal som TONY materiálov a som relatívne sklamaný z dát IB, keďže môj systém je založený na volume grafoch, a tento broker bol u mňa top kandidát. A v podstate stále je.

Petr, v článku doslova uvádzate: "Pokud budu stavět svůj systém na volume, patrně s daty poskytovanými IB nemohu obchodovat". Od skúseného človeka to pre mňa znamená veľa, avšak na jednej stránke som našiel veľmi detailný popis presného princípu fungovania volume dát od IB, áno, posielajú síce kumulované ticky (čo už vlastne teda nie sú ticky) za každých 0.2 až 0.3 sekundy, avšak volume takejto informácie je súčtom volume jednotlivých tickov nazbieraných za danú frakciu sekundy. Odkaz na tú stránku s detailným popisom aj s príkladom mám poznačený, ak bude záujem a nebude to v rozpore s pravidlami, rád ho sem uverejním.

Môj systém je vytvorený pre ES, timeframe VOLUME 10000, a osobne si tým pádom nemyslím, že volume "kumulovaných tickov" spôsobí nejaký výrazný výkyv, keďže obchodný plán nie je založený na exaktne presných volume každého ticku. Otázka pre skúsenejších - čo si o tom myslíte ?

Čaká ma teda minimálne test robustnosti systému (backtest aspoň roka na všetkých volume od 9500 po 10500, jemnejšie rozlíšenie pri 10000 (napr. 9960, 9980, 10000, 10020 a 10040)), v krajnom prípade predplatenie dát na IQ Feed... čo mi príde pri tak kvalitnom brokerovi ako zbytočný extra výdavok, aspoň v začiatkoch, kým nie som presvedčený, že systém dokážem profitabilne obchodovať v live...

[ramiro001]

gandalf33
Zajímalo by mně, v čem vidíte výhodu volume grafů nad klasikou - TF. Obchoduji podle 3 a 15 TF už nějakou dobu a ač přemýšlím jak přemýšlím, tak žádnou zásadní výhodu volume grafů nevidím!?? Asi jen záleží na úhlu pohledu.
I tady na foru byli (jsou) tradeři kteří zkoušeli tickové a volume grafy, ale zakotvili u klasiky.
Jen nevinná pozn. k zamyšlení. ;)

[Rob99]

2 ramiro001 :

Ja napr. obchoduji temer od zacatku jen s grafy volume a range bar. A proc ? Protoze mne nezajima ze se trh chystal k pohybu pul hodiny nebo dve hodiny (coz z time grafu vyctu velmi dobre, ale z RB koneckoncu taky), ale zajima mne ze se k tomu chysta, eventuelne ze uz to udelal. Na casove ose sleduji jen volume. Takze jak rikas... opravdu zasadni vyhodu neprinasi ani jeden zpusob, kazdy ma sve pro a proti a kdyz mas pro dany zpusob zobrazeni adekvatni strategii... tak jde opravdu jen o uhel pohledu ;)

[gandalf33]

ramiro001: neviem, čo máte na mysli pod TF - jediné dva významy tejto skratky ktoré poznám sú timeframe a e-mini Russell 2000. Žeby time-flow? Spomenuté periódy 3 a 15 by tomu nasvedčovali.

Pri stavbe OS som výberu timeframe venoval veľa času, prešiel som všetky existujúce varianty a po mnohých testoch a pokusoch som si vybral tú, ktorá môjmu oku lahodí najviac - to je naozaj všetko, nič viac v tom nie je. V prvej knihe od finančníkov sa uvádza prechod od časových grafov na alternatívne ako jeden z pokrokových momentov kariéry, povedal som si teda, že začnem rovno na týchto (závislosť ceny od čohokoľvek iného než času mi pripadá logickejšia). Napriek tomu som prešiel všetky existujúce možnosti s rôznymi periódami, a VOLUME bol pre mňa ďaleko najčitateľnejší graf, tak nejak som si vždy predstavoval, že sa cena má hýbať. Je to naozaj len osobná preferencia - malý plusový puntík do veľkého koša vecí ktoré pre mňa robia trading a backtesty príjemnejšími a teda je väčšia radosť sa tradingu pre mňa venovať. Čiže súhlasím s vami oboma (tj aj s Rob99).

Nič v zlom, ale grafy minútových timeframes (snáď okrem 1-min) mi pripadajú "škaredé".

IQfeed calculator mi vyrátal mesačný poplatok $110 za dáta. Tak to teda nie, aspoň nie zo začiatku. Môj systém s priemerom 0.9 obchodov za deň mi nadeľuje $500 - $1500 mesačne (zato však veľmi stabilne, 65% historická úspešnosť pri RRR 1:2), takáto suma by ma pekne položila, a to nerátam ešte poplatok za NT atď.

Uvažujem nad kompletom Zen-Fire (free) + NT napojené na IB, alebo potom iný broker než IB, ktorý už ale poskytuje slušné dáta pre volume grafy.

[gandalf33]

Doplňujúca poznámka: na kvalitu dát temer každého brokera čítam z každej strany negatívne poznámky.

Chodiť od brokera k brokerovi, zakladať a rušiť účty v prípade nespokojnosti s dátami aby som si to sám vyskúšal, na poplatkoch za prevod peňazí prerobím a vnútorne stále nebudem spokojný a istý kvalitou prichádzajúcich dát, týmto nechcem prejsť. Venovať sa "okrajovým" brokerom typu Vision Financial Markets, Optimus, Brewer a pod., ktorí nie sú často diskutovaní, sa takisto nemienim, radšej vyberiem niekoho o kom mám feedback z tejto stránky. A v tomto jasne vedie IB. Občasné zlé skúsenosti s tu diskutovanými AMP Futures, Mirus, PFG, atď. sú okrem fóra finančníka prítomné aj na zahraničných stránkach.

Ale aby som sa vrátil k podstate tohoto vlákna - čo sa týka dát, IB sa sústreďuje na lowcost trading, dáta sú u nich len okrajový bonus - toto presvedčenie som nabral po prečítaní nespočet komentárov tu aj na zahr. stránkach. Čiže ak dáta, nie od IB. Inak myslím že je to momentálne najkvalitnejší lowcost broker pre obchodovanie futures.

Zatiaľ u mna teda vedie kombinácia NT platforma + IB broker + IQFeed dáta. Na to, že som live ešte neobchodoval je to možno trochu finančne náročnejšie riešenie, ale vo všetkom vo svojom živote mám rád kvalitu, a obzvlášť v tejto sfére, ktorá môže môj život nadobro zmeniť k lepšiemu, som si za ňu ochotný priplatiť.

Vyzerá to, že u IQ Feed pri tejto kombinácii budem mať nárok na "CME Group Globex Exchange Fee Waiver" (obchodovať chcem iba ES), čo je $30 mesačne dole, čiže výsledne $80 mesačne ($60 basic service + $20 futures). Všetko si to ale ešte nechávam overiť u nich, uvidíme čo mi odpovedajú.

[yax]

gandalf33:

osobne mi to prijde jako zbytecne vyhazovani penez na zacatku. Zvlast, kdyz vedle toho stoji "bezplatne" alternativy, ktere co se tyce zivych dat na tom nejsou o moc hure.
Zvlast jeste v pripade, kdyz nemas svuj system vyzkouseny a nevis, jestli ho zvladnes obchodovat. Coz si zrovna myslim, ze na volume grafech a s RRR 1:2 to nebude nic lehkeho do zacatku.

Jinak to, ze je nejaky broker nejvetsi rozhodne neznamena, ze je nejkvalitnejsi. Nechapu proc jit ke brokerovi, kdyz zrovna pro me nema vyhovujici data. Navic nevim, jestli si rozlisoval pri svem porovnani brokeru, co byly stiznosti na brokera a co byly konkretne stiznosti na platformu. Protoze treba NT ma svych chyb dost a pred tim te nezachrani ani kupovana data od toho nejlepsiho datafeedu. A do toho muzou prijit jeste problemy s pripojenom k netu, ktere ma taky urcity vliv na konecnou kvalitu dat. To jenom aby byl obrazek kompletni. Ja treba pouzival kombinaci OEC+Sierra a na tu nemuzu rict ani jedno krive slovo. Pak jsem kvuli obchodovani z grafu presel na kombinaci Mirus+NT a na Mirus nemuzu rict kriveho slova, ale o NT si myslim svoje a jenom doufam, ze to 7. verze zlepsi.

Tak hodne zdaru, Lada

[borax]

zdravím gandalf33:

plně se připojuju k Ladovi,jak z placením za data, tak taky k dlouhodobé funkčnosti systému s RRR 1:2 bych to vůbec růžově neviděl,ale neznám podrobnosti k tomu co obchoduješ tak nebudu psát že je to nemožné,ale lehké to určitě nebude ;)

Ted jen všeobecně k datům.Používám IB asi 3 roky,za celé 3 roky nemůžu říct,že bych si někdy řekl,že se mě něco nepovedlo kvůli špatným datům od IB.Nikdy jsem data od IB neporovnával s jiným poskytovatelem dat,takže nechci tvrdit že IB poskytuje dobrá data.
Rád bych se zeptal někoho kdo to nějak porovnával jakým konkrétním způsobem jsou data od IB horší,už dlouho se tady píše,že IB má hrozná data,ale ani jednou jsem nečetl v čem konkrétně je u IB chyba.Já totiž nevěřím tomu,že by takhle velký broker poskytoval tak špatná data,která by výrazně mohla ovlivnit nějaký systém,to už by se na ně snesla kritika z celého světa a museli by to nějak řešit.
Jedinou chybu u IB dat vidím,že čas od času se stane,že jim u denní historie akcií uletí nějaký denní bar,kde je totálně nesmyslé high/low baru,které je okem ihned viditelné,takže žádný výrazný problém.Za dobu co IB používám zatím tak 10 případů,což beru jako přijatelnou chybovost.

borax

[petr]

borax, jediný rozdíl dat u IB je, že IB nedělá kontinuální streaming. Tj. neposílá každý tick. Místo toho posílá tzv. snapshots - tj. pošle aktuální cenu jednou za x/zlomek sekundy.

Poznáte to, pokud stavíte grafy, kde potřebujete každý tick (např. volume grafy). U IB těch ticků dostanete jednoduše méně. U minutových grafů (zejména TF jako je 3 min a výše) rozdíl nepoznáte.

Nejde tedy o kvalitu dat ale o způsob technologie jejich dodání ke koncovému uživateli.

Petr

[gandalf33]

Toto je veľmi zaujímavá problematika o ktorej som netušil, že existuje, kým som nezačal s výberom brokera..

Môj systém je extrémne jednoduchý, teda očakávam že bude aj veľmi robustný, a všetky doterajšie testy ma presvedčili, že je (otestované pre periódy indikátora o plus/mínus 10 s krokom 1, a mnoho ďalších parametrov zmenených o niekoľko hodnôt jedným aj druhým smerom).

Čo môže spôsobiť príchod kumulovaného volume od IB niekoľkokrát za sekundu, namiesto po 1 ticku? Maximálne to, že veľkosť volume barov nebude v rozmedzí 10000 a 10003 ale v rozmedzí 10000 a 10070, čo by na stratégiu nijako zásadnejší vplyv nemalo mať.

Príklad: kontraktný mesiac Dec 2009, deň 2009-12-04, počet tickov za daný deň: 602 734. V čase od 15:31:00.0 do 15:31:00.3 zbehlo 14 tickov, s volume dokopy 70. Uvažujeme pesimisticky 4 desatiny sekundy (0.0 až 0.3). Z toho ten volume 10070. Ten naakumulovaný volume 70 je najväčší, ktorý som našiel asi 5 náhodnými vstupmi okolo 15:3X (nijako systematicky som úzke hrdlá nehľadal).

Petra a Tomáša považujem po prečítaní viacmenej všetkých článkov aké kedy vyšli na finančníkovi za extrémne skúsených, keďže temer úplne všetko o čom písali a čo som si myslel, že mne sa nemôže stať, sa mi stalo (ako jeden príklad za všetky uvádzam zvládnutie základov, postupné zozložiťovanie systému až napokon po mnohých stovkách hodín štúdia a backtestov návrat k absolútnym základom v hlbokom presvedčení, že toto je všetko čo potrebujem), a veľmi ma zarazila Petrova poznámka v tomto článku "Pokud budu stavět svůj systém na volume, patrně s daty poskytovanými IB nemohu obchodovat." (ako som už v tomto vlákne spomínal).

S týmto mám nulové skúsenosti takže netuším. Uznávam yaxo, teoreticky by som mohol pred odovzdaním svojho imania IQ Feedu obchodovať s dátami od IB paper, a uvidím ako to pôjde... Mirus vlákno mám celé prečítané a po posledných screenshotoch od obchodníka ktorý obchoduje cez volume grafy, uvádzajúceho rozdiel vo volume baroch po opätovnom načítaní dát z predch. dňa, kde mu systém vďaka tomuto vygeneroval falošné signály, ďakujem, Mirus nie. Paradoxne, svoj systém mám otestovaný na historických dátach od Zen-Fire :) ...

Ale ako vravím, je postavený tak, že neverím, že rozdiely, ak budú v spôsobia výrazné porušenie systému (aj cez ten Mirus by to teda vari šlo). IB oproti Mirusu si však nevyberám kvôli dátam.

Zatiaľ som ho otestoval na volume 9500 (2 a pol roka), a podľa očakávania profit skoro ten istý, rozdiel je úplne zanedbateľný, jediný rozdiel ktorý nastal je v úspešnosti, ktorá klesla z 65% na 63%. Predpokladám, že s testami ďalších volume bude úspešnosť, keďže to je viacmenej to jediné čo ma na tomto systéme zaujíma (spolu s RRR a priemerným počtom obchodov na deň) lineárne stúpať, na volume 10000 dosiahne 65% (keďže toto mám zbacktestované) a nad volume nad 10000 si 65% minimálne udrží, možno mierne poklesne, uvidíme.

Ak toto číta ktokoľvek skúsený v tejto oblasti schopný poradiť na čo sa v tejto chvíli zamerať, prosím o tú radu. Mne momentálne vychádza dokončiť bactesty rôznych volume (s hodnotami ako to uvádzam v predch. príspevku) a potvrdiť si tak aj volume-robustnosť systému, venovať patričný čas demo-účtu na IB (v prípade úspechu ušetrených $80 mesačne v absolútnych začiatkoch určite zaváži) a ešte uvážiť ten IQ Feed.

[gandalf33]

Plus off-topic:

Láďa: "kdyz nemas svuj system vyzkouseny a nevis, jestli ho zvladnes obchodovat. Coz si zrovna myslim, ze na volume grafech a s RRR 1:2 to nebude nic lehkeho do zacatku."

Neviem ako spolu súvisí náročnosť obchodovania systému a volume grafy..... vstúpiť do obchodu presne podľa plánu napriek sérii predchádzajúcich strát je podľa mňa zo začiatku ťažké bez ohľadu typ grafu ktorý si obchodník zvolil. Uvidíme ale ako to pôjde so skutočnými peniazmi.

borax: "plně se připojuju k Ladovi,jak z placením za data, tak taky k dlouhodobé funkčnosti systému s RRR 1:2 bych to vůbec růžově neviděl"

S platením za dáta sa po úvahe takisto pripájam k Láďovi, ale s RRR 1:2 nemám problém. Samozrejme by som uvítal RRR 1:3, najlepšie ešte väčšie, bohužiaľ to už generuje množstvo strát, ktoré môže byť pre priemerného tradera normálne, no pre mňa je už psychicky veľmi ťažko obchodovateľné. Nad systémom s RRR 1:2 som strávil cez 1000 hodín a mám v neho PLNÚ a absolútnu dôveru. Vysoká úspešnosť je to, čo ja pri tradingu potrebujem. Max consec. losses za dva a pol roka mám 5, kým max consecutive winners 14... Systém berie naozaj len tzv. "tutové" obchody, priemer 0.9 obchodu za deň, s tým že každý druhý order nie je fillnutý (je to súčasť stratégie). Toto mi nerobí ani najmenší problém kým mám každý mesiac ziskový, stabilne, a viac ziskových obchodov ako stratových, to, že každý ziskový je navyše dvojnásobok stratového beriem ako príjemný bonus. Ale o tomto snáď niekedy v inom vlákne.

[m.hunter]

to yax,

viem ze to nepatri do tohto vlakna, ale chcel by som sa spytat co ti konkretne vadi alebo chyba na NT

Diky za odpoved

Michal