Diskuze k článku: Breakout první korekce – automatizace v NinjaTraderovi

[qay1]

to xmms

Je o ničem takhle napsanou strategii projet Ninjou a říct podle equity, že nefunguje. Díval jste se poté do grafu jaké se zaznamenaly vstupy. Osobně jsem to udělal a třeba mne to vyhodilo kolikrát na stejné ( vstupní ) svíčce kvůli SL, ačkoliv v reálu by se tato vstupní svíčka nevracela ( ověřeno live) a tudíž by mne nevyhodila na SL , ale trh by došel k PT. Myslím, že jde jen o hrubo nahozenou strategii - příklad, která si zaslouží trochu doprogramovat. tak to asi myslel i autor.

[ludek25]

Nevíte jak do strategie pro automatizovaný backtest vložit posun SL na BE1? Díky.

[blecha]

Zkuste tuto strategii v rangebarech. Nebo u časových grafů vynásobte pro stanovení SL A např. 0,85 nebo jinou hodnotou dle backtestu a zkuste udělat dlouhodobý backtest i na vyšším TF. PT třeba 2x SL apod. Nezkoumal jsem strategii detailně.

[kanosi]

Prosím o radu. Jak naprogramovat podmínku pro 1 vstup denně? Díky

[abrams]

2 kanosi: Nič v zlom ale... ak je to " ako naprogramovať 1 - slovom jeden- vstup denne.." to má byť vtip? Tak proste urob jeden vstup a dosť. Prípadne ak obchoduješ live tak sa dohodni so svojim brookerom na jednom vstupe denne. Aj keď aj s jedným vstupom bez SL si môžeš poriadne pošramotiť účet. Na jednej strane si jedným vstupom budeš chrániť účet ale na strane druhej môžeš urobiť jeden zbrklý vstup a na prípadný trend už budeš len smutne pozerať...
Nech sa darí !

[kanosi]

Omlouvám se pokud jsem se vyjádřil nepřesně. Potřebuji naprogramovat do ATM strategie v Ninjovi podmínku jednoho vstupu denně. Jedná se o BO strategii, takže zde je ten jeden vstup oprávněný. Díky

[PetrJansky]

Ahoj,
já to mám řešeno následovně a funguje to spolehlivě:

public class moje strategie : Strategy

#region Variables
bool FirstTrade = true;
#endregion

protected override void OnBarUpdate()

if (Bars.FirstBarOfSession) FirstTrade=true;

if (FirstTrade==true && a tvá podmínka pro vstup )

{
EnterShort(DefaultQuantity, "Short");
FirstTrade=false;
}

[yax]

abrams:

taky existuje cesta sam si 1. korekci naprogramovat (nebo si ji nechat naprogramovat) a nemusis sam obchodovat. Stroj to u teto velmi jednoduche strategie udela za tebe a ty se muzes venovat necemu jinemu.

Lada

[abrams]

Jasné, to bolo nedorozumenie... iné je 1 vstup denne a a iné je vstup na 1. korekcii. Yaxi, toto je Tvoja parketa, Ty máš v NT naprogramovaný vstup na 1.korekcii v NT? Nemohol by si ho pls príp. posunúť ? Pekný víkend.

[kanosi]

Vždyť ninja script na první korekci je v článku, o kterém je tato diskuze. www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/breakout-testovani-ninjatrader.html

[Danny22]

Jen bych chtěl reagovat na příspěvek od XMMS, a to tak, že si je třeba uvědomit jednu věc.
Automatický backtest má své plusy a mínusy. Plusy jsou v tom, že nám ušetří spoustu času a dokáže udělat hrubý vzor jak by si asi strategie vedla. Ale chci se zeptat, jak do těch kódů chcete naprogramovat cit? Myslím si, že existuje více systémů, které budou vykazovat dlouhodobý pokles účtu, pokud ho naprogramujete do nějakého softwaru, stejně tak i v reálném obchodování, avšak pouze do té doby, než si jej pořádně osvojíte a začnete vydělávat, což ovšem vyžaduje měsíce paper-tradingu. Konec konců, systém woodies CCI bude v automatickém backtestu taktéž dlouhodobě ztrátový, ale dokázal vydělat penize těm, kteří mají praktické zkušenosti.

[yax]

abrams:

tak ode mne hodne pomala reakce se spozdenim 2 mesicu, tak se omlouvam.
1. korekci mam naprogramovanou a uz ji mam pustenou i live, i kdyz se ji v novem roce moc nedari, tak v breznu uz byla tesne nad nulou a uvidim, co mi nachysta novy mesic.
Sam sem kod nedam, protoze jsem to ja nevymyslel a ani nenaprogramoval. Ale pokud bys chtel strategii, tak si dej do googlu: zákaznický vývoj software pro uživatele NinjaTrader a domluv se s tim programatorem, jestli by ti ji za nejakou symbolickou castku neposkytnul, ja s tim problem nemam a klidne mu to tak i napisu.

Tak hodne zdaru, Lada

[Bop]

Yax:
Mohl bych se zeptat na jakém trhu 1. korekci jedeš a jak daleko zpět do historie jsi ji pomocí AOS testoval?
Je to totiž jedna ze strategiií kterou jsem zkoumal, ale například na NQ a TF mi cca 5 let zpátky nedávala dobré výsledky.
Dík

[yax]

Bop:

Trh NQ. AOS jedu pouze pro real od pulky brezna, predtim sem obchodoval rucne. Backtest jsem delal jeste taky rucne a jenom od zacatku 2009. Pro "rucni" obchodovani mi to stacilo, ale tak me napada, ze se tedka s kodem muzu podivat dale do historie, protoze preci jenom trhy jsou ted mene volatilni. Jinak hodnoty PT/SL menim kazdy mesic na zaklade posledniho pul roku s prihlednutim na posledni 3 mesice, tak abych jakz takz kopiroval aktualni vyvoj a tam je asi nejvetsi prostor pro zlepseni a ted na tom pracuji - najit "idealni" zpusob jak vyhodnocovat a reagovat.

Lada

[Bop]

Yax: myslím, že podívat se do historie je skutečně účelné. Já jsem testoval konkrétně na NQ od r. 2001 - viz .xls kam jsem nakopčil výsledky z mojich záznamů backtestů (zaznamenávám je pouze formou obrázku reportu backtestu , detailním popisem testované varianty je pro mě vlastní kód strategie) . Jsou tam uvedeny a poněkud jalově popsány verze nastavení testovaných strategií - snad bude srozumitelné. Je mi jasné, že jsem neaplikoval všechny možné filtry - které se například zmiňovali ve fórech. Ale je to z toho důvodu, že jsem již pro základní nastavení strategie nenašel žádnou dlouhodobou tendenci k pozitivním výsledkům.