Indikátory a obchodní systémy II

[TrubiT]

Zdravím všechny tradery!

Toto je můj první příspěvek do diskuze i když se tradingem zabývám víceméně dva roky. Už si ani pořádně nevzpomínám, jak jsem se dostal k těmto stránka, ale vedlo to nějak cestou přes bezhlavé tradování na demu u Ardeusu, hledání obchodních systémů až jsem narazil na skvělé stránky finančníku. Upřímě jsem byl šokován informacemi, které jsem se zde dozvěděl. No, zpět k tomu co chci. Věnuji se tomu delší dobu ale nikdy to pro mě nemělo žádnou prioritu. Mám nastudováno opravdu hodně, investoval jsem i do nové knížky Petra a Tomáše, ale nemohu se stále dostat do fáze, kterou potřebuju.
Zajímám se o obchodování na forexu a zkoušel jsem různé systémy - kupodivu ani manuální obchodování woodieho mi na backtestech dává záporná čísla. Chci se zeptat těch, kdo mají hledání základu obchodního systému zasabou, jak na to šli? Kde vzali tu motivaci zkoušet a zkouše další systémy?
Jsem programátor a tak baktestuju takovým "pseudo-aos" přes indikátory. Prvně tedy koukám do grafů s indikátory které mě zaujali (CCI např.), zkouším "osvědčené" periody, filtrovat vstupy atd.. ale stále nemohu najít systém, který by se dlouhodobě pohyboval alespoň kolem 0.
Prosím nemyslete si že chci najít nějaký AOS, nebo že backtest odfláknu jen jako nějaký kousek programu, vůbec, jen si tím pomáhám (zobrazení vstupu, popř jasně definovaného výstupu atd.). Pokud vydím v grafu i v číslech že systém by mohl mít nějakou šanci s optimalizací, potom si data obchodů vytáhnu do excelu a nějakou dobu s tím pracuji vrámci čísel. Výsledný systém se snažím opět aplikovat na graf a všimnou si něčeho dalšího a tak pořád dokola... byl bych rád, kdybych mohl najít systém, který by ve svém základu fungoval čistě manuálně - tzn. bez diskréčního obchodování jsem třeba na 0, ale mám už se od čeho odrazit.
Nicméně zjišťuji, že jsem pořád na místě, jen hledám systém! Chtěl bych začít obchodovat na demu už s něčím, co má formu. Jak jste začli vy? začali jste i se systémem který nevidělával?

Všem díky za rady.

[Jiris109]

hankeys

Muj systém nikde popsán není, proc bych to delal? :) ale nejake ty vysledky najdes tady cci.kvalitne.cz

[Jiris109]

TrubiT

Ahoj, tak mě pro informaci woodyho cci nefungovalo zhruba 6 měsíců. Dělal jsem jen to co on popsal a půl roku jsem jen prodělával. No a po téhle době najednou skončily testy v zisku. Jak je to možné nevím. V průběhu dalších zhruba 2 let po změně zisků na ztráty, jsem si začal systém pasovat na sebe, takže jsem zkoušel obměňovat indikace a filtry, až jsem došel nějakému řekněmě závěru, který mi vyhovuje, líbí semi, rozumím mu a je pro mě logický. Taakže závěr asi je, že nezáleží na systému, ale na době, kterou s ním strávíš. Podobně to říkal i Albert, že není genius, ale tráví s problémy dostatek času. A ještě bych měl jednu poznámku ohledně testování. myslím že je ztráta času testovat přes jakékoli EA nebo AOS. Mám proto dva důvody. První je ten, že trhy se neustále vyvíjí a mění. Pomocný EA má třeba v případě indikátoru pevně definované podmínky a dál to asi nemusím rozvíjet. Nic statického nenapasuješ na měnící se podklad. A ten druhý důvod je ten, že v průběhu testů získáváš cit pro trh a ten je opravdu velmi důležitý a bez něj to prostě nejde. Pokud můžu něco poradit, tak si prostě sedni k jedné věci, která je ti sympatická s přihlédnutím na budoucí vývoj a situace ( intradení, poziční, časové intervaly v průběhu dne, týdne atd...nemá smysl se naučit něco, co pak třeba jako FT trader nebudeš chtít obchodovat apod. ) sedni si k tomu a dělej to tak dlouho, dokud ta čísla nepřejdou z červené do černé. A až se to stane, pak se v tom začni šťourat a měnit nastavení a hledat lepší výsledek.

[vladko11]

TrubiT
Ja som toho názoru, že nemá zmysel testovať nejaké pevné nastavenia indikátorov alebo pevné čísla SL a PT. Ako píše aj Jiris109 "Nic statického nenapasuješ na měnící se podklad." Vždy sa musíš prispôsobovať meniacej sa dynamike trhu. Potom záleží aký TF ti vyhovuje, či stíhaš skalpy, alebo minútové grafy, denné a pod. Ja som napríklad pri tvorbe funkčného systému vychádzal z 4 Hour Strategy (MACD) na forexfactory.

[TrubiT]

Tak trochu to, čeho jsem se obával - že budu muset investovat ještě více času :)
Velmi rád koukám na CCI a docela mu rozumím včetně dalších indikátorů které třeba filtrují vstupy. S tím bych rád začal, jenže nevím na jakém TF. Pravda nechci nějaké denní grafy apod., mám jasné v tom, že jsem intradenní trader (alespoň teď), na druhou stranu vladko11 psal, že jaký TF mi vyhovuje, a já mám dojem, že mě asi sedí všechny.
Co vás ovlivnilo k volbě vašeho TF? popř. trhu? A když jste to hledali, jakým způsobem?

Díky

[vladko11]

TrubiT
Ja som začínal na krátkych TF 1 min , 5 min . Lenže som to psychicky nezvládal, každý prudší pohyb o pár pipsov ma vyviedol zo sústredenia, a potom prichádzali nesprávne reakcie. Potom som prešiel na 1 hod, to som mal dlho a keďže som mal na obchodovanie celý deň, stačilo mi občas pozrieť na grafy. Teraz mám prevažne 15 min. Treba to jednoducho vyskúšať, nikde nieje napísané, že musíš u jedného systému a jedného tf ostať naveky. Záleži tiež, či môžeš obchodovať celý deň, alebo raz za deň, alebo v určitých hodinách, ako si odolný voči stresu, ako sa dokážeš sústrediť a tak.

[IMik]

TrubiT:

Taky přidám "svou trošku do mlýna". Na počátku jsem vyzkoušel kde co, nic mne netlačilo spěchat, ale mnohé bych už dnes neudělal. Fakt ale je, že tehdy těch informací a praktických zkušeností zase nebylo k dispozici tolik jako je dnes, a tak chvíli trvalo než jsem našel něco, co mi vyhovovalo. Nakonec jsem přestal "objevovat Ameriku" a naprogramoval jsem si několik jednoduchých patternů FinWinu ( i vlastních) v NT a testoval. Měnil období, TF, dobu obchodování, trhy a pod. (prostě vše co šlo). Výsledky testů jsem samozřejmě zaznamenával a archivoval (na toto téma jsem se nechal inspirovat články opět zde na finančníku - jde to pěkně zautomatizovat). Za den toho lze udělat např. v NT skutečně hodně. Závěr byl asi takový a naprosto logický, že některý pattern v některém období vydělává a v jiném zase prodělává, tj. z dlouhodobého pohledu se to vše točí kolem nuly. Dále není nic jednoduššího než si v NT nechat všechny signály zobrazit v grafu. Z globálního pohledu pak člověk uvidí, že jednotlivé patterny generuji signály ke vstupu i v okamžiku, kdy by je ani "slepý trader" nebral.
Abych vše alespoň částečně vylepšil začal jsem aplikovat (do patternu doprogramoval) jednoduché filtry typu beru jen signály pod/ nad EMA a pod.. U hodnot EMA jsem se opět nechal inspirovat finančníkem a články na téma EMA 34 a 204. Už i tyto nejjednodušší filtry mi v určitých situacích výrazně zlepšily výsledky, mnohdy tak, že by se dalo téměř uvažovat o jejich praktickém použití. Signálů ke vstupu výrazně ubylo(a to i se zvyšující se hodnotou použitého TF), výsledné parametry backtestu se naopak výrazně zlepšily. Při celkovém pohledu na grafy a vygenerované vstupní signály se však stále objevovaly hluchá místa, kde bylo evidentní, že trh to prostě nedá a signál hlásil "běž do toho". Přišel jsem i na další skutečnosti, zásadním, ale nikterak objevným poznáním bylo, že signály spolehlivě fungovaly zejména v okamžiku, když trh vykazoval to, čemu se říká trendový pohyb, trh měl jednoznačnou tendenci se pohybovat určitým směrem, pokud byl v chopu - nešel takříkajíc nikam a přešlapoval na místě úspěšnost šla radikálně dolů.
Bohužel jednoduše naprogramovat v jaké fázi se trh nachází prostě nejde. A tak jsem hledal nějaké diskreční řešení tohoto problému. Opět mi byly velmi nápomocny články zde na finančníku. Postupným vývojem jsem se dostal až do stádia, kdy dnes obchoduji velmi diskrečně na základě PA analýzy a nastavení indikátorů dle FinWin používám jako jeden z možných filtrů, které mi signalizují, kdy o vstupu do pozice mám uvažovat a kdy je lepší se držet zpátky.

[kviido]

Presne tak, najlepší je diskréčny systém, ktorý sa nedá popísať. :)

[TrubiT]

Tak jsem pochopil, že přístupů k tomu může být více. Snažil jsem se vyhnout se nějakému "zkoušení obchodovat", protože se mi to i z časového hlediská zdá docela náročné. Navíc jsem docelaj línej typ člověka a tak vydržet každý den něco dělat bez nějakých výraznějších výsledků je pro mě dost přemáhající (hold se přiznám). Nadruhou stranu jak píše IMik, chápu že programování různých patternů a filtrování k tomu určitě pomůže. To je asi můj problém, zaměřil jsem se pouze na tu druhou část a zapoměl jsem, že tím, i když náročným stuidem grafů, získám ten prvek, který mi pak pomůže zásadně vylepšit strojové zobrazování patternů.

IMik: "... některý pattern v některém období vydělává a v jiném zase prodělává, tj. z dlouhodobého pohledu se to vše točí kolem nuly."
Takových patternů nebo systémů mám více. Když to vezmu, tak za poslední 3 měsíce to solidně vydělává, ale první tři měsíce v roce to jde silně pod nulu. Když jsem to vnesl do grafu tak to byla taková sinusovka - tedy polovina roku pod nulou (tzn. že poslednější měsíce vydělávaly) a druhá nad nulou. Rok sice skončil v plusu (docela dobrém), ale já takovej systém zahodil jelikož nechci bejt půl roku v záporných číslech. Zkusím jej ručně backtestovat a snad časem dostanu do sebe nějakou dávku citu pro trhy a zlepší se to.

Zkusím se do toho více zabrat. Zatím díky :)

[pohodajaz]

Mám dotaz na Jiris109
Četl jsem zde Tvoje příspěvky a nabyl jsem dojmu, že jedem pravděpodobně velmi podobné systémy.
Tak bych měl dotaz, pokud budeš ochoten se podělit. Jedem na stejném TF, kolik máš zhruba vstupů denně?
V jakém čase obchoduješ? A taky by mě docela zajímalo jaké máš vysoké stopky? Dále mě zajímá jestli zavíráš pozice po částech, nebo ne.
To je otázek, že jo
A ještě jedna poslední, obchodoval jsi včera? tj. 16.12.2010? Jak to dopadlo?
Dík za ještě vyčerpávavější odpovědi :-)

[donkarlito]

Nemáte prosím někdo indikátor, který by ukazoval například když si zadám čas 10-16h aby mi vykreslil high a low tohoto časového ůseku?
Našel jsem toho hromadu, ale vše funguje tak nějak napůl, nepřesně.
Dík

[Volf]

že jsi to ty.... Hodina - zadáš tvých 16h Minuta - zadáš 0 LBP (LookBackPeriod) - hlídaný úsek v minutách - zadáš 360

[donkarlito]

Volf jsi nejlepší, víš to :-)
Dík

[hankeys]

Zdravím, nevlastní někdo indikátor do grafu, který by dokázal zobrazit šipku když MACD překříží nulovou linku? Díky

[donkarlito]

Mám jen indi, kde se vyjádří šipkou křížení dvou ema