Funkcni system ?

[marrty]

Provedl sem back test asi 500 obchodu, po te zredukoval a vysly mi vysledky viz. obr. Strizlive predpokladam , ze v realu budou vysledky asi o 50 % nizsi nez z back testu. Muj dotaz je , zda-li 30% ztratovych dnu neni prilis na slusny obchodni system. Toto je jiz nekolikaty back test, vzdy to vyjde , ze system funguje dobre mimo 1 ci dvou mesicu v rade, kdy nadeli pekne ztraty a pak zase jde vse dobre. Je toto normalni, nebo jsem na spatne ceste. Diky za jakykoliv postreh.

[Peprník]

zkus přijít na to, v čem se ty ztrátové měsíce liší od těch ziskových a pokus se detekovat nějak podle něčeho takový měsíc a neobchodovat během něj. respektive obchodovat během něj na demu a když to zas začne fungovat, přejít zpět na live trejdy

[michal-administrator]

marrty:

prosím, příště kvůli jednorázovému dotazu nezakládejte nové vlákno..díky..

michal

[marrty]

omlouvam se :S

[Klobasman]

marrty - to co popisuješ je naprosto běžný jev, pokud systém pravidelně má DD a je schopen se z něj dostat, mužeš si pogratulovat. Neradil bych ti cokoliv filtrovat, pokud to dlouhodobě funguje obchodoval bych to jak to je. Měsíc v tradingu nic není.

[irk]

marrty
Není až tak důležité kolik času jsi ve ztrátě, ale spíše jak vysoké ty ztráty jsou. Záleží hodně na RRR.
Já sám jsem našel několik systémů s úspěšností 90%, přesto jsou tyto systémy ztrátové. Naopak systém, který má úspěšnost ani ne 30%, ale velice příznivé RRR je ziskový. Samozřejmě, že z psychologického hlediska je lepší systém s 90% úspěšností, nicméně z dlouhodobého hlediska vás může připravit o hodně peněz. Vřele doporučuji si ještě otestovat position sizing na tento pattern např. na MSA. Výsledky mohou být co se týče zisku mnohem lepší. Vliv měsíců v roce popisoval ve své knize "Dlouhodobá tajemství krátkodobých obchodů" Larry Williams.