Diskuze k článku: Studujeme intradenní systémy - breakout první korekce

[yax]

Martine:

je to dano tim, ze jsou to vsechno indexy americkych akcii, takze zjednodusene receno odrazi kondici americke ekonomiky. Jeden index obsahuje velke firmy, druhy zase male, ale pokud je v US spatne, tak je spatne vsem firmam vice mene zjednodusene receno.
A dalsi velmi vyznamny duvod korelace jednotlivych indexu je cela rada obchodnich strategii, ktera vydelava na kratkodobych rozdilech mezi temito indexy a tak upevnuje jejich korelaci.

A je to udelano z vyexportovanych minutovych dat z Ninja Traderu upravenych v accessu a pak v excelu.

Lada

[qido]

Ahoj, myslím, že na toto téma byl zajímavý soubor ve woodiho klubu od tradera s nickem GB100. Soubor se jmenoval target objectives, tak na to kdyžtak mrkni. Sám PT při obchodování nepoužívám, sleduji S/R úrovně jako potenciální výstupní body a vystupuji na nich pokud dojde ke ztrátě momenta.

Lukas

[pb.]

Jé, k něčemu podobnému jsem se celkem nezávisle dopracoval taky. Po dřívějších zkušenostech, jak z ostrého tak z cvičného obchodování, jsem hledal způsob, jak obchodovat pouze jeden obchod denně. Důvodů je více - jednak mě nebaví trčet u grafů celé odpoledne - k čemu by mi byly peníze, kdybych si musel na zavazování tkaniček u bot platit služku a přes pupek bych se vyčural jenom podle sluchu. Druhá věc je, že se mě trhy hodně dotýkají, obchodování dost prožívám. Každá příležitost nechat trh trhem a jít se věnovat třeba rodině je vítaná. No a nakonec mi to umožnilo zbavit se "obchodování z pomsty" - nutkání po ztrátovém obchodu vlézt do trhu ještě jednou a snažit se "jim" ukázat, že na moje peníze mi sahat nebudou a že si je vezmu zpátky (nevezmu, nechám v trhu ještě víc). A některé dny ani neobchoduji vůbec (to bylo hodně těžké se naučit a dokonalý ještě stále nejsem).

Ale musím taky říci, že můj systém je trochu složitější, zvlášť u výstupů. Nejde o čistý fixní PT a SL. Fixní PT mám dost vysoký, SL taky. V průběhu obchodu ale SL posouvám, fixní PT přizpůsobuji úrovním S/R a mám vypracované mechanismy, které mě dovedou dostat z obchodu ven ještě dříve, než se dostane na SL nebo PT. Než se dohrabu k fixnímu PT, mohu absolvovat i několik větších korekcí. Reálná equity není tak hezká, jako v BT, ale jsem dost v plusu (občas se nechám vynervovat nějakou korekcí). A co hlavně - cítím se vysvobozený z toho duševního pekla, které mi přinášelo obchodování FinWin (to mi přišlo jako vyloženě adrenalinová záležitost).

Mimochodem - listopad je letos můj nejúspěšnější měsíc.

[premnath]

Mne sa na článku najviac páči myšlienka čo najmenšieho dolaďovania systému a rozlišovania aký systém je vhodný na momentálnu situáciu na trhu. Keď je myšlienka dobrá, musí fungovať aj bez prehnaného filtrovania, ktoré zúži dobu použiteľnosti. Veľký prepad v pips tiež nie je problém, keď je celková krivka pekná, existujú mini, mikro, nanoloty..

[Pavel K.]

pb.: Mohl bys nam ukazat nejaky ten mechanismus pro predcasny vystup?

[pb.]

Pavel K: Vystupuju za prvé na posunutém SL pod dno swingu (swing je lokální minimum v nejméně čtyřech posledních čárkách, swing tedy není jedna čárka nahoru, dolů a pak zase nahoru - vychází tak řekněme na deset minut). Dalším mechanismem je výstup podle CCI14 - když se dostane pod zhruba -40 (jsem-li long), počítám s tím, že tahle korekce už je definitivní, trochu se to ještě zvetí, ale na PT nedosáhnu, takže upravím PT na +3 (trh NQ, 3pt=60USD) a SL na -1 od aktuální ceny. Pokud cena sletí ještě níže, zabere SL. Pokud jsem jenom na dně swingu, zabere PT o 60 USD výše. Čárka musí být nejméně z 75% hotová. Někdy takový výstup trvá docela dlouho, řadu dlouhých minut. Pokud CCI sleze pod -100, prodávám okamžitě. U výstupu podle CCI mi testy říkají, že je třeba postupovat pomalu. Ve skutečnosti jsou právě tohle místa, kde se často nechám vynervovat a z obchodu uteču a přípravím se o těch 60 USD. (konkrétní hodnoty berte trochu s rezervou, lovím to z paměti).
Obchoduji to na volume grafu, vstupní čárka může trvat kolem 2 minut, výstupní pak kolem 5 až 10 minut.
Strategie je stavěná na to, abych byl schopný vytáhnout na začátku obchodní seance maximum pohybu. Fixní PT už je jen třešnička na dortu (PT = 16pt, 320USD na NQ), které se kolikrát ani nedočkám.

Testy této strategie na reálných vstupech vycházejí fantasticky. Reálné obchody s jedním kontraktem ujdou, reálné obchody s více kontrakty... po jenom nahoru, po čtyřech dolů :-)

[Pavel K.]

pb.: Diky za odpoved.

[petrh]

Rozhodně se přimlouvám za další pokračování tohoto tématu.

Pokud mohu popsat některé své zkušenosti ( anebo jsou to spíše nekonečné frustrace ? ) :

- při pohledu na trh z vyššího timeframe je důležité zda je trh v trendu anebo v pásmu. V trendu fungují breakouty (ve směru trendu, pochopitelně) a vysoké PT. V pásmu fungují odrazy od rezistencí a malé PT. Pro pořádek dodám, že pásmo ve velkém TF se nám v malém TF, který používáme pro obchodování, může klidně jevit jako trend.

- Když mám hotový papertrading a začnu s ostrými obchody - všechny signály najednou vymizí. Když se konečně nějaký signál objeví, je to ztráta.

- několik měsíců dodržuji pravidlo max. 1 obchod za den.

[mirek77]

Velikost Stop Loss, Trailing SL a PT nastavuji vždy jako určité procento průměrné volatility za předchozí období. (podobný přístup jako ATR) Strategie jsou díky tomu pěkně robustní a drží se výborně i na live obchodování.

Jednu z nich (tu nejlepší, co mám ;) si dovolím stručně popsat:

Volatility Breakout podle Williamse:
60% včerejšího range (High – Low) se přičte k dnešnímu Open. Pokud cena překročí tuto hodnotu, strategie vstoupí do dlouhé pozice. Analogicky pro prodejní signál - tutéž hodnotu odečte od dnešního Open. Pokud cena klesne pod tuto hodnotu, strategie vstoupí do krátké pozice.
Stop Loss se nastaví na vzdálenost 40% včerejšího range od vstupní ceny.
Strategie vystupuje z pozice buď na tomto základním StopLossu nebo na prvním profitabilním Open, resp. až v 7h ráno (tzv. Bailout Exit).
Žádný Trailing SL.
Strategie nevstupuje do pozice ve středu a ve čtvrtek a mimo obchodní hodiny 8:00 - 18:59.

Trh Forex EURUSD, denní timeframe.

To je vše, žádné další složitosti v tom nejsou.

Ještě snad dodám, že hodnoty 60% a 40% jsou lehkou optimalizací výchozích hodnot 50% a 50% pro EURUSD.

Hodně úspěchů všem :)

Mirek

[DeLucky]

Ahoj po článku EMA34 a EMA204 jsem si udělal nějaká pravidla hry myslíte že je schopné na takovém podkladu vůbec něco zobchodovat ? zatím se učím tak díky za podnětné připomínky .


Systém Forex:




1) obchodování na 30 minutovém grafu
2) obchodování za pomoci EMA34 , EMA204 ,

Pokud je EMA 34 pod EMA 204 jsou akceptované pouze obchody na stranu short
Pokud je EMA 34 nad EMA 204 jsou akceptované pouze obchody na stranu Long


3) Obchodování SR úrovní
4) vstupní signál : trh musí atakovat EMA34 a při následném návratu zpět musí prorazit SR úroveň
4a) vstupní signál č2 : když trh swinguje tak vždy při proražení S/R úrovně


Pokud trh atakuje EMA34 a následně se vrátí zpět a cestou překoná SR úroveň je to velmi silný signál ke vstupu do trhu .

5) výstup z trhu při dosažení zisku 60 eur , případně na posouvané SL , nebo při ztrátě z utrženého zisku 30% .
6) výstup č2 pokud aktuální úsečka uzavře nad nebo pod poslední úsečkou tedy když překoná předchozí HIGH nebo předchozí LOW

Příklad : pokud se nashromáždí momentální zisk 100 eur a trh udělá pohyb zpět , vystupuji při hodnotě 70eur .

[Z.L.]

DeLucky

Na tvůj dotaz ti dá nejlepší odpověď backtest, sám hned uvidíš jestli to má cenu, nebo ne. Asi jsi tohle nechtěl slyšet, ale je to jediná cesta, leda že by to z backtestoval za tebe někdo jiný, ale to zas neuvidíš nikdy žádné nuance trhu, aby jsi mohl něco ještě vylepšit. ;)

[Pavel K.]

Dneska jsem si nekolikrat projizdel grafy rok dozadu trhu russel. Premyslel jsem, jak zachytit uvodni pohyby trochu jinak nez pomoci prvni korekce, kterou obchoduju na NQ. Napadl me cisty pruraz range mezi 15.00-15.30 (popr.33), kdy dochazi k zhusteni trhu pred otevrenim. SL, PT i posun na BE by se dal udelat prave jako % z tohoto range nebo z prumeru nekolika range po sobe. V tomhle pripade by bylo nejspis lepsi brat i druhy vstup, pokud by v prvnim doslo k falesnemu prurazu nebo brat vstup pouze do trendu na nejakem vyssim TF. Tak se na to vrhnu s excelem a uvidime, co z toho vznikne. Skoda, ze nemam zadny program, co by tyhle zakladni veci otestoval za me..

[DeLucky]

Už to zbaktestované mám a mám nějaké pro mne dobré výsledky , ale potřebuji vědět jestli v tom systému nejsou nějaké nedostatky které já nevidím , proto jsem to sem pověsil . to celé je co jsem si tak nějak dal já dohromady na základě článků tady na finančníku . a baktest je jedna věc a ostré obchody věc druhá . Je mi jasné že všechno je individuální a každému sedí něco jiného , ale to je diplomka také a přesto se musí profesorský tým podívat jestli žák postupuje správně , kdyby to bylo jen o jednom člověku tak tady nemusí výt tento server a diskuze nemyslíš ? Z.L ?

[MNovak]

PavelK
Na sp to funguje. Proražení range 14-15,30. Pt je velikost range.

[Pavel K.]

MNovak: A jak velky je SL? Koukal jsem se i na tuhle variantu, ale prislo mi, ze kdyz je range takhle velky, docela velka cast pohybu utece, nez se vubec vstoupi. Take me napadlo, ze jako filtr by se to mohlo brat pouze v dny, kdy dochazi k vyhlasovani nejakych dulezitych fundamentu pred otevreni, kdy ma trh vetsi momentum.. Musim se na to kouknout.