Diskuze k článku: Studujeme intradenní systémy - breakout první korekce

[Financnik.cz]

Adresa článku: www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/breakout-prvni-korekce.html

[kuba]

Petře výborný článek. Doufám, že bude i avizované pokračování.

Kuba

[gerimo]

Podle mě je to dáno jak range obchodního dne, kdy před několika lety byl jiný, tak dost možná i přibývajícím Volume za poslední roky (což také souvisí s range obch. dne) a tedy vidím problém na stejně jako Vy Petře - ve fixním PT, který koncipován na poslední dobu. Bohužel, nemám toto podložené statistikou, proto toto mé tvrzení je spíš domněnka, která s realitou nemusí mít nic společného.

Petrdravec:

Nemas duvod se znervoznovat, nemuzes mit stale profitabilni system. Jak budes mit ztratovy dny, tak budes mit ztratovy tydny, a pak i mesice a neni od veci, ze i roky. Proste tak to je, ale stale mej na pameti svuj edge. Z dlouhodobyho hlediska budes vzdy vydelavat, pokud budes dodrzovat svuj otestovany obchodni plan.

[Drexler]

Zda sa, ze SL, PT a mozno aj filtre a petterny, by v danom systeme mali byt premenne, zavisle na parametroch trhu. Otazka je ktore parametre sledovat a nasledne definovat ich vztah k nasim premennym. Volatilita, volume, "nalada", fundamenty?
Ciel by mal byt zrejme dostatocne flexibilny system. Cisto technicky vzate. Mate taky ;-)?

[Unlimited]

Petrdravec:

každý trh má svá období stagnace. Na Russelu to pozoruji taky (Petr s Tomášem se na pondělím kurzu o tom také zmínili), že v posledních týdnech je to dost na draka. Ze začátku roku jel Russel jak blázen, přes prázdniny přišlo lehké rozčarování, trh se změnil. ale pořád to bylo ok. No a teď v říjnu/listopadu se to zase o stupeň zhoršilo.

Takže taky to pozoruju, ale netuším co s tím. Ferkvence obchodů se mi drasticky snížila, neúspěšnost vzrostla. Snad se to zase "rozjede".

[Mcwoj]

supr clanek, system obchoduji live,jen kdyz to tak ale procitam se mi zda ze takto by se dalo psat uplne o vsech systemech, uplne snad kazdy system kdyz se backtestuje tak je to mechanicky,ne? nebo se pletu ja ? a nekdo pridava cit do backtestu? je jasne ze trh tf se radikalne zmenil a tak hodny pt a sl ,ci be nelze kazdy rok jet stejne a nebo porad fixni, jestli v rocich 2005 prulom delal 300 usd prumerne, a pt byl furt 380 tak pochopitelne se mu moc vest ani nemohlo,nebo byl prilis volatilni na vysi SL 120, atd to at uz si otestuje kazdy sam, ale zase si myslim ze toto maji spolecne uplne vsechny systemy, natestovat mechanicky a u live obchodu snazit se pochytit cit a ten k tomu pridat, pridat k tomu tak 20-30% diskrecnosti(az po nake dobe a ziskanych zkusenosti) . a to znamena podle citu se snazit semtam vyfiltrovat SL kdyz je maly potencial bud v momentu a nebo volume, atd. ale pripojuji se k tomu jak se systemu pres prazdniny darilo abnormalne dobre, a ted co jedu live je to spise stagnace :) ale stalo se mi to uz u jinych takze to beru jako samozrejmost toho soku mezi paperem a live.

preji mnoho uspechu

[yax]

petrdravec:

jenom pro zamysleni; neni ten SL 200 USD prehnany? Podivej se kolik si mel maximalne ztrat po sobe a zkus si predstavit, jestli v te situaci budes chopny dal zustat v klidu a obchodovat system podle planu. Zvlast vzhledem k tomu zisku je ten SL dost velky, nevim, jakou budes mit uspesnost, ale mne z toho vychazi docela velky tlak na to abys nedelal chyby, respektive, ze kazda chyba bude ve vysledcich hodne znat.

Lada

[yax]

Petre, diky za clanek. Take bych byl zvedavy na pokracovani. Cest jak zlepsit system je vic nez dost a vystupy jsou zakladni. System jde velice jednoduse zlepsit zavedenim posouvanim SL pod korekce ve smeru trendu nebo davanim PT do logickych zon. Ale Fixni PT je pouzivan z duvodu maximalni jednoduchosti. System je idealni pro nekoho, kdo chce zacit. Je velmi jednoduchy a umozni ziskat na zacatku sebeduveru ve vlastni disciplinu a pak se clovek muze posunout uz ke slozitejsim vecem. Pokud by chtel nekdo s 1. korekci zacit, tak doporucuji trh NQ. V porovnani se vsemi ostatnimi oblibenymi mini indexy (TF, ES, YM) nabizi nejnizsi risk a to by melo byt pro zacatecnika nejdulezitejsi. Prikladam vysledky backtestu za rok 2009 s mym nastavenim - PT, SL, posun BE byl nastaven po otestovani prvnich 6ti mesicu, zbyvajicich 5 mesicu uz bylo brano s timto nastavenim a system dal fungoval celkem dobre, takze takto bych se mel vyhnout preoptimalizaci. I kdyz je potreba brat vysledky s rezervou, protoze historicka data nejsou realna data, takze "realita" (historie) mohla byt jina. Posledni 2 mesice uz jsou backtestovany na realnych datech a jsou uvedeny i vysledky z realneho obchodovani. Jak je videt, vysledky ziveho obchodovani jsou temer stejne s backtestem, drobne rozdily jsou zpusobeny pouze slippagge. A to je hlavni vyhoda systemu, je tak jednoduchy, ze pomalu nejde delat chyby proti pravidlum. Takze pokud hleda nekdo neco velmi jednoducheho do zacatku, tak je to vhodny system. Navic live muze zacit clovek velmi brzy, pravidla jsou velmi jednoducha, takze mesic paperu bohate staci. A kazdy den live obchodovani jakehokoliv systemu vam da vic nez mesic papertradingu. Pro zkusenejsiho obchodnika to uz samozrejme neni, protoze ten uz ma zkusenosti a discplinu a tak diky vice diskrecnimu obchodovani bude dosahovat daleko lepsich vysledku. Ale vysledky nejsou na zacatku to hlavni. Lada

[hanz242]

Take jeste jednou dekuji Pavlovi za uverejneni systemu, ktery nyni jedu konzitentne 2. mesic (vynechal jsem (ne vyfiltroval) jeden den a ze to nebyl SL je jasne). ;) System pojedu do konce roku v zakladnim nastaveni SL60, BE+1 100 ,PT200, pote dojde na zminenou optimalizaci, zatim to vypada na TSL, proverim ATR. Do zadnych velkych diskrecnich akci se poustet nehodlam, system nyni generuje minimum emoci, coz spolu s casovou nenarocnosti patri k jeho nejvetsim vyhodam. Tesim se na pokracovani clanku. H.

[piso]

Vďaka za dobrý článok.
Jedna múdrosť hovorí, že treba vnímať "dych" trhu. A druhá, že v trhu sa veci dejú "fraktálne", čo je vidieť na rôznych timeframoch. Takže ja osobne som presvedčený, že volatilitu treba vždy brať do úvahy.
Tu dám námet ako sa na to pozerám ja. Obchodujem eurusd a gbpusd na 10 a 5 min timeframe podľa rýchlosti trhu. Ako základ na výpočet SL a PT používam ATR30 zo 4hodinového TF a ATR120 z 60minTF. Mám tak vo výpočte zakomponovanú celkovú náladu trhu za posledný týždeň.
SL = 0,18 x 4H_ATR(30)
PT1 = 1 x 60min_ATR(120)
PT2 = 1 x 4H_ATR(30)

Nevravím, že to funguje vždy a perfektne, ale keď si skúsite v exceli dať do pomeru ATR krátkych timeframov(5,10min) a ATR napr. 4hod TF, tak pomer je približne rovnaký bez ohľadu na to, či to je počas paniky na trhoch (napr. jeseň2008) alebo v pokojnejších obdobiach.

[vkracunik]

Zdravím všetkých "spolubojovníkov" posledných týždňov. Musím povedať, že sa Tomáš s Petrom znovu trafili do čierneho. Pretože tento problém riešim aj ja. A za tento článok im ďakujem.
Do 10. mesiaca tohto roka mi systém nadeľoval pravdepodobnosť ziskových obchodov 68,8%. Avšak posledných niekoľko týždňov (1.10.-6.11.) len na úrovni 16,67%. Samozrejme, že moje real obchody začali tým najhorším dátumom 1.10. Celý minulý týždeň som to nedokázal spracovať a trvá to až dodnes. Vynárajú sa otázky čo s tým.
Obchodujem 3-min Russel s viacerými patternami ale štatistiku tu dávam len za 2v long.. Ostatné dopadli s maličko lepším "skóre" ale ani jeden nad 25%-nú úspešnosť. SL 160 PT 220 samozrejme pevne bez posunu. Zo začiatku som ani netušil čo bude ďalej, pretože drvivá väčšina vstupov sa ani trochu "neohriala" a hneď išiel trh proti mne. Takže ma len poteší a budem trpezlivo očakávať pokračovanie tohto článku ako aj príspevky a námety v diskusii. Len v krátkosti čo napadlo mňa, keď zo mňa vyprchala zlosť a prešiel som si staršie články na tomto webe.
1. otestuj možnosti obchodovania s MA na equity.
2. pozri sa na backtest-e čo majú spoločné (ak niečo vôbec) všetky stratové obchody za tento rok
3. koľko stratových obchodov malo vstup v blízkosti high dňa
4. ATR. ČO s ním a hlavne AKO???
5. "Asi sa musím viac venovať manželke."

Pustil som sa aj do testovania volume grafov na DAX-e. Ale s myšlienkou, že nejdem hľadať náhradu za Russel.

S pozdravom Vlado

[Pavel K.]

Petre, super clanek. Pokracovani by bylo fajn. Take premyslim nad moznym zlepsenim robustnosti systemu pomoci volatilnich vystupu. Ja to zatim na NQ delam tak, ze jsem si dal PT300, ktery je sice opravdu vysoky, ale zaroven posouvam SL pod swingy. Zajimalo by me, jak by se system choval, pokud by se v predchozich letech menily parametry pro PT a SL podle MAE, MFE. Napr. po kazdych 100 obchodech optimalizovat na dalsich 100 atd.

[Klobasman]

Je zvláštní jak se najednou na finančníku objevují termíny, o kterých tu kdysi nepadly skoro žádné zmínky, jako robustnost, volatilní výstupy atd :-)

[yax]

Zdravim, jeste k tem fixnim PT. Kazdy kdo je obchoduje, tak to dela asi kvuli jejich hlavni vyhode, a to ze po vstupu je o obchod "postarano". A kazda vyhoda ma i sva negativa, napr. v podobe mensich zisku. Ale ze pouzivam fixni PT neznamena, ze vystup je "fixni" a nereaguji na zmeny ve volatilite. Presne jak je videt v clanku strategie mela nic moc vysledky zhruba do roku 2007 a od roku 2008 strategie zacala vydelavat, coz ma asi jednoduche vysvetleni a tim bude volatilita. Takze PT kolem 4 bodu nebyl uplne optimalni pred rokem 2008. Ale v soucasne dobe na TF 4 body v prvni hodine nejsou zas tak velky problem, protoze trh dela v prumeru 8 bodu. To same na NQ, kde se da obchodovat s PT 10 bodu, kdyz trh dela v prumeru kolem 15-20 bodu. Takze tady vlastne prichazi otazka, jak casto menit nastaveni, tak aby fixni PT nebyl fixni, jestli to delat mesicne, ctvrtletne nebo podle urciteho poctu obchodu nebo uplne jinak. Pokud by nekdo zkusenejsi chtel prispet, jak to dela on, tak bych to jenom uvital. Je docela zajimave, ze na TF ted strategie moc nefunguje, protoze volatilita sice od zacatku roku porad klesa, ale rozpeti trhu v prvni hodine je poslednich 4-5 mesicu vice mene porad ve stejnych mezich s drobnymi vychylkami na obe strany. Jestli to neni treba zmenou chovani trhu, kdy dela mene korekci ve vetsich pohybech, protoze kdyz je pohyb, tak trh se hodne pohne a prvni korekci udela az kdyz zacne odpocivat po velkem pohybu nebo je vice dnu, kdy jsou falesne prurazy atd. atd. A taky je zajimave, ze na NQ se strategii darilo v listopadu celkem dobre i presto, ze rozpeti v prvni hodine od zacatku mesice klesalo z 20 ti bodu na 30 bodu. Ale prumer je prumer a po dvou mesicich nema cenu delat nejake zavery, je potreba byt jenom pripraveny reagovat na zmeny v chovani strategie a i trhu (treba na velky drawdown na TF oproti backtestu). Lada

[MartinE]

yax:
Je zajímavé pozorovat, že všechny čtyři trhy, které máš v grafu zanesené, mění rozpětí prakticky stejně. Čím je to dáno?

Rozpětí jsi měřil ručně, nebo pomocí programu?