Premarketovy kanal s 1. Role Reversal

[jkr]

Zdravim vsechny zpriznene duse :)

Byl jsem bohuzel 2 dny mimo CR , pred chvili jsem se vratil, jak trosku vydechnu tak postnu jak jsem videl posledni 2 dny a zodpovim Vase dotazy, bohuzel jsem neobchodoval tak aspon nejake predstavy jak bych to asi obchodoval.

[sd77]

jkr:
podle mě byl ten odjezd dobrou volbou, oba dva dny bych si na Tfku nesáhla na nic.... :)

[sd77]

jkr:
chtěla bych se Vás taky zeptat, jak premerketový kanál upravujete v době, kdy dochází k velkému cenovému rozpětí mezi h/l...je opravdu škoda, že jste přišel o data z backtestu. Výsledky jsou v některých měsících nádherné, v některých mi nevycházejí zase nic moc...jde právě o ty volatilní....díky Simona

[Maxim Colloseus]

Jkr Velice se omlouvám ,že jste ještě nestihl poodpovídat na předchozí dotazy a už kladu další ,ale momentálně mi vrtají hlavou a musím se přiznat ,že právě DB a DT mi příjdou trošku nejasné :( První obrázek: Jak by jste vyhodnotil mnou vyznačenou situaci ,kdyby se odehrála o hodinu dříve. Je to podle mého názoru platné DB s rozdílem 2 ticků mezi rameny a potenciálem 220 Dolarů ,bohužel SL byl vymeten přesně na tick ,ale to není podstatné ,spíš mě zajímá jak by to vyhodnotil profesionál vašeho formátu a případně jaký filtr by to odkopnul. Druhý obrázek: Jde už o jednou diskutovaný hammer ,který nebyl platný ,ale já se domnívám ,že by se mohlo jednat o platný DB ,přičemž tento hammer je právě druhý náraz s krásnou strukturou swingů a s velikým potenciálem. Jak by jste vyhodnotil tento DB ? Děkuji za vše co pro nás děláte a přeji vám velmi mnoho úspěchů a spokojenosti. Tomáš

[Dege]

Simono,
backtest systému od jkr mám zatím od ledna do května. V lednu a únoru jsem měla dost ztrátových obchodů, ale to bylo tím, jak jsem se snažila postupně pochopit všechna pravidla pro vstup či výstup. Několikrát jsem projela všechny obchody znovu se zaměřením na ty ztrátové a hledala důvody, proč jsem do nich vstoupila a proč byly ztrátové. Většinou to bylo právě proto, že jsem se měla od trhu držet dál, protože v něm byla nejasná situace, nebo jsem vstoupila v 1. minutě po otevření apd (v backtestu jsou tedy tyto obchody vyřazené)

Nechci se zatím rozepisovat podrobněji (celkové výsledky backtestu bych zveřejnila, jakmile je dodělám alespoň říjnu), ale předběžné výsledky jsou následující:

leden 09 - zisk/měsíc 1.066 (po odečtení komise) - 5 obchodů/měsíc
únor - zisk 1.382,- 10 obchodů za měsíc
březen - zisk 2.316,80 - 5 obchodů za měsíc (2 kontrakty na obchod)
duben - zisk 2.332,8 - 7 obchodů za měsíc (2 kontrakty na obchod)
květen - zisk 5.165,20 - 9 obchodů za měsíc (3 kontrakty na obchod)

Tento systém se mi líbí právě pro to, že se mi zdá, že doplňuje můj dosavadní obchodní systém. Začala jsem demo tohoto systému v listopadu ačkoli ještě nemám dodělaný backtest. Ale lépe se mi zkoumá, zda jsem schopna zvládnout sledování trhu, udržet psychiku, atd v reálném čase, když se úsečka vykresluje než na historických datech. ¨

Proto oceňuji screeny od jkr a názory dalších lidí.
Držím vám palce.
Petra

[Lucínek]

Dege: Jestli jsem to pochopil, tak nejedeš zatím live?
Opravdu vydržíš vzít jen 5 obchodů za měsíc? Na rozdíl od backtestu, kde ten "mrtvý" den projedeš za 5 minut úsečku po úsečce a jdeš na další, v live to tak jednoduché není. V začátcích jsem měl velké problémy v reálu neskočit po všem co se pohnulo a den zcela bez obchodu byl zcela naprosto výjimečný.
Pokud to vydržíš, je to jenom dobře. Ale je potřeba se na to opravdu dobře připravit. Já jsem za ten cca rok a půl live obchodování už dospěl k tomu, že systém, který mi nedá denně nejméně 1-2 signály během úvodní hodiny obchodování, není nic pro mě - stejně si tam pak nějaký vstup "najdu".
Ano, den nebo dva bez signálu ještě vydržím. Ale 3/4 dnů u toho sedět a signál nedostat ... to bych prostě neustál. Kromě toho, pokud je těch signálů opravdu málo, pak stačí jeden dva signály propást nebo špatně zobchodovat a může se obrátit směr ekvity v daném měsíci...

[Dege]

Lucínek:
live zatím opravdu nejedu.

Pokud jde o počet signálů za měsíc, tak tomuto rozumím velmi dobře. Od srpna jedu sim (svůj systém založený na Fin Winu v kombinaci s PA) na TF RB15 a vzhledem k tomu, že jsem v simu dostávala tak 1 někdy 2 signály ke vstupu denně (ale někdy ani jeden), tak jsem po cca měsíci skončila na tom, že jsem našla signál vstupu v každém pohybu nad/pod předcházející svíčku. Proto jsem po dalším zvážení co dál, upravila timeframe na RB8 a těch signálů mám logicky výrazně více.

Jsem opravdu v začátcích, ale snad už se začínám trochu ovládat a dodržovat svůj plán ohledně signálů ke vstupu. Za poslední týden se musím pochválit, protože svůj plán dodržela velmi dobře a udělala každý den jen 1 obchod.

Proto ale taky testuji tento systém od jkr. Protože když nebudu mít v době, kterou jsem si určila k obchodování signál v jednom systému, tak může být ve druhém. Zatím se mi zdá, že se oba systémy spíše doplňují než aby šly proti sobě a já tak nestíhala ani jeden.

To by mi mohlo pomoci překonat situaci, kdy v jednom systému nebudu mít po několik dní ani jeden signál ke vstupu.

Druhou věcí je, že se signály v premarketovém kanále teprve učím rozlišovat. Proto jich mám občas tak málo. Možná by stálo za to požádat jkr o jeho názor na počet signálů ke vstupu za měsíc. I když si nemyslím, že jich bude výrazně více.

Petra

[Dege]

Simono,
projela jsem vaše příspěvky na finančníkovi a chtěla bych se zeptat, zda chcete premarketový kanál přiadat k vašemu systému nebo ho tím nahradit? Nepočítala jsem sice v součtu vaše výsledky, ale tak od oka se mi nezdály špatné. Občas ztráta, ale často i PT.

Petra

[Lucínek]

To, co prezentuje jkr, jsou normální DT/DB nebo RR (RoleReversal), které pouze vztahuje na hranice PRM, místo na jakoukoli "obecnou" S/R úroveň. Přitom hranice PRM mohou, ale také být nemusí vhodnou S/R. Stejně tak je možné to vztáhnout na dnešní nebo včerejší high/low, na cokoliv, co jsi schopna v tom grafu rozpoznat. Prostě to musí být nějaká linie, která ti tam dává smysl. Proto je také hloupost "hýbat v průběhu seance s hranicí PRM", jak zde psala tuším Simona. Prostě buď tam tu linii vidíš, nebo ne. Někdy je hranice PRM jak vzduch, jako když tam není ... a o kus výš/níž může být krásná pevná S/R.

Jinak na RB je hammer stejná svíčka jako každá jiná. Přepni si z RB10 na RB8 nebo 9 a z "krásného" hammeru máš plnou červenou v kombinaci s plnou zelenou. A je to proto horší signál? Hammery nebo padající hvězdy mají opodstatnění na časových grafech s delším časovým rámcem, kde se hraje i na open a close cenu. Ta je ti na RB celkem lhostejná. Takže bych ty "hammery na RB" nebral jako nějaké dogma.

[sd77]

Petro,
je to těžké, jestli přidávat....ES a TF se kryjí v čase, takže nevím...ale co vím jistě, že se nedá postavit obchodní systém pouze 1...je třeba jich mít více (např.2 v záloze) a využívat je, pokud 1 systém selže nebo nedává v nějakém období jasné výsledky. V budoucnu plánuji dopoledne DAX, odpoledne TF nebo ES. Systém jkr je hodně pohodový a myslím, že by mi mohl sedět i souběžně s ES. Ostatně-pokud 1. jedu live a 2. demo, je co dělat :) no, to ukáže čas...
ale musím dát zapravdu Lucínkovi. Mít tak málo vstupů měsíčně je náročné na psychiku, takže v tu chvíli se nabízí dodržet naprosto v pohodě obchodní plán a jet souběžně nebo i v jiném čase něco jiného. Nebýt zkrátka závislý/á na 5-ti obchodech měsíčně....ale vychází mi to podobně jako Vám....pěkné výsledky, ale málo šancí...

[sd77]

Lucínek:
abychom se pochopili, hýbat s hranicí premarketu jsem nechtěla jen tak z legrace, ale podle jiné s/r úrovně, která může být bližší nebo silnější oproti PRM . Zatím je to možnost, kterou jsem netestovala.

[qay1]

Určení si hranice PRM, ke které se budou vztahovat RR nebo DT/DB je myslím jedna z dobrých cest jak omezit počet signálů a skočit poté po každé S/R. Jestli, ale tato s/r ( narozdíl třeba od Hi/lo předešlého dne nebo jiné s/r) je právě ta pravá musí rozhodnout až testy.

[sd77]

a ještě poznámku....myslím, že Petra, já a další určitě taky testujeme systém jkr, který má jasná a pevná pravidla. Vše je v pohodě, jen hranice PRM upravujeme každý jinak. Jesliže jkr vykazuje jeho systém výsledky, které bychom chtěli, musí se brát všechny patterny, které má i on, jinak budou výsledky jiné a celý systém vlastně přepracujeme na něco úplně jiného. Proto, pokud se jej ptám na jeho prm kanál, chtěla bych pochopit,které hranice téměř přesně používá. Jinak se budeme ve výsledcích při tomto systému radikálně míjet...... co člověk, to názor :)

[Dege]

V tom s vámi Simono naprosto souhlasím. Zkusila jsem si ke každé linii, kterou označím za Hi/Low dohledat stejné doteky z předešlé seance a ty označit. Vybírám si tu, kde mám nejvíc "doteků". I když jak psal jkr v jednom ze svých příspěvků, tak bere i signály, které se dostanou nad/pod tuto hranici, ale uzavřou na té správné straně.
P.

[Dege]

Zdravím všechny, dnes jsem zakreslila premarket na 590,6 a 586,8. Signál RR jsem dostala v 16.18 a vstoupila do obchodu příkazem STOP na otevření další svíce. PT jsem upravila na high předchozího swingu a odešla od počítače. Po cca 5 min. jsem se šla podívat a nějak se mi to uspořádání v grafu nezdálo :-) Místo abych zadala stop příkaz na buy, tak se mi povedlo zadat sell příkaz a SL jsem posunula na high předchozího swingu v dobré víře, že posoufám PT. Velké štěstí, že se trh hned nerozjel, ale chvíli se motal kolem Hi premarketu. Takže jsem hned udělala reverse pozice. Myslím, že to byla hodně velká klika, která mi ještě dílem náhody pomohla získat 4 ticky k dobru na reverse. Takže lekce z této situace zní: "Vždy si ještě zkontroluj zadané příkazy než odejdeš od počítače." P.