Premarketovy kanal s 1. Role Reversal

[majkll]

hakantanka:

opět nehápu:-/ yax vám včera dával do jiného vlákna link na stránku, kde je u jednoho příspěvku připojený indikátor, který zobrazuje v ninjovi reporty...a vy se teď zeptáte, znova...tady je extra přímý link na konkrétní příspěvek s tím indikátorem..tak snad už to bude dostatečně ok..

www.financnik.cz/forum/read.php?2,146666,146721#msg-146721

postup:
1)stáhnu přejmenované s příponou ".cs"
2)vložím do složky C:\Documents and Settings\"uživatel"\Dokumenty\NinjaTrader\bin\Custom/indicator
3)v ninjovi najdu v menu Edit ninja script-->indicator
4)kliknu na Compile v liště
5)otevřu graf a přidám si indikátor

takhle by to mělo fungovat..

majkll

[hakantanka]

majkl..diki
vtedy mi nedoslo ze co mam hladat

[Dege]

MC:
pokud jde o určení PRM, tak o tom jsme diskutovali na začátku tohoto vlákna. Jkr psal (a tak jsem si to i vyzkoušela), že "knotky" nejsou nejdůležitější. To bývají mnohdy falešné průrazy.

Mnohem důležitější je upravit Hi/Lo PRM podle včerejší seance. Tzn. jde o to, hledat něco jako S/R úrovně podle premarketu dne a včerejšího obchodního dne. Takže místo, kde se cena častokrát zastavila (byť ji "knotkem" projela) je právě ta pomyslná S/R neboli Hi/Lo PRM pro dnešek.

Proto pro mě není rozhodující, zda se svíčka svým "knotem" dostala nad/pod Hi/Lo PRM, ale spíše kde uzavřela.

Pokud jde o potenciál z 3.2., tak beru zpravidla swing, který je před vytvořením DT, DB. Vyjímkou jsou případy, kdy je k tomuto swingu hodně daleko. V takovém případě dávám přednost swingu prostřednímu. Zatím nejsem schopna ustát psychicky cestu k profitům 500, 600 USD a raději se spokojím s nižším PT.

Live nejedu. Stále zatím SIM. Účet mám od počátku tohoto týdne aktivovaný, ale dolaďuji plán. Dělám znovu backtest svého plánu FinWin, na základě kterého si vyberu pouze jeden trendový pattern (dnes jich tam mám 3 trendové a 2 protitrendové). K tomu přidám DT/DB a RR na PRM (ty vykazují velmi vysokou míru úspěšnosti). Jinak bych toho do začátku měla příliš mnoho. Dnes se mi stává, že v trhu některý signál přehlédnu a často je to zrovna ten profitabilní.

Díky za povzbuzení. I tobě přeji hodně zdaru a posun vpřed.

[Maxim Colloseus]

Ahoj Dege, takže jak jsem slíbil, jdu reportovat jak se mi daří. Mám za sebou velmi malý backtest za Září a Říjen 2009.
Všechny myšlenky jsem pochytil v tomhle vlákně od Jkr, tebe a Lucínka.
PRM kanál určuji podle H/L PRM- Bohužel se ukázalo, že nemám oko na diskréční ladění kanálu a tak se musím spokojit s touto mechanickou formou a tudíž i menší úspěšností :(
Obchoduji všechny odrazy od PRM kanálu.
Sleduji a zapisuji, kde k odrazu došlo, mám dvě kolonky, do jedné zapisuji kolik chybělo k dotyku (sleduji až 4 ticky).
A do duhé kolonky zapisuji o kolik vstupní úsečka hranici kanálu přejela (sleduji až 8 ticků). Pracuji tedy s rozpětím 13 ticků.
Dále sleduji a zapisuji velikost PT Swingu a zda byl dosažen. (podle kterého JKR určuje PT) Swing musí mít nejméně 15 ticků rozpětí a potenciál 200 Dolarů, nebo to být chop swing (2x bear, 2x bull) s potenciálem také 200 Dolarů.
Dále dělám analýzu MFE a MAE.
A pak ještě zapisuji pomocný PT Swing, který musí mít nejméně 10 ticků rozpětí a potenciál 200 dolarů.
Udělal jsem 32 obchodů a rozhodl jsem se udělat rekapitulaci (malou předběžnou optimalizaci) at vím co mohu čekat a čemu věnovat větší pozornost.

Krok 1: Výstup na PT Swingu (podle JKR)
SL= 15 ticků
Skore= 11 Win:21 Loss 3440 - 3150 Dolarů
To je nepoužitelný výsledek, ale všiml jsem si, že naprosto všechny ziskové obchody byly pod SL 10 ticků.
SL= 10 ticků
Skore= 11 Win:21 Loss 3440 - 2100 Dolarů (Filtr Kdy PT Swing má jenom 10 Ticků rozpětí, potenciál musí být vždy minimálně 200 Dolarů, se ukázal nefunkční, za to časový filtr kdy odfiltrujeme všechny obchody od 15:30 do 15:34 by odfiltroval 1 ziskový a 4 ztrátové obchody)
Což už je pěkné, ale tím to nekončí.

Krok 2: Výstup na fixním PT
Zkoušel jsem všechny kombinace mezi SL 10,15 Ticků a PT 20,25,30 Ticků
Bohužel při použití SL 15 Ticků je systém neobchodovatelný
Nejlepší hodnoty se ukázaly PT 25:SL 10 Ticků
Skore 13 Win:19 Loss 3250 - 1900 Dolarů
A PT 30:SL 10 Ticků
Skore 12 Win:20 Loss 3600 - 2000 Dolarů (Časový filtr od 15:30 do 15:35 by opět prokázal velmi pozitivní službu a výsledek ještě zlepšil)

Krok 3: Výstup na PT Swingu s filrováním Nedojezdu či přejezdu Vstupní úsečky vůči kanálu
Před začátkem tohoto testu jsem si myslel, že dobrou službu prokážou vstupy, které hranici kanálu přejely, protože nabízí větší PT a teoreticky menší SL, protože už hodně přetáhly a víc by neměly, ale opak se ukázal pravdou.
Když si ponechám pouze obchody, které nedojely k hraně kanálu 1-4 ticky a odfiltruji všechny přejeté i odrazy přesně na nule zůstane mě skore 5 Win:6 Loss 1660 - 600 Dolarů. SL byl použit 10 Ticků, protože 15 tickový SL má naprosto stejné skore akorát ztráta by byla 900 namísto 600 Dolarů. (Časový filtr od 15:30 do 15:35 upravuje skore na 5 Win:4 Loss)

Krok 4: Výstup na Fixním PT s filtrováním Nedojezdu či přejezdu Vstupní úsečky vůči kanálu
PT 25 ticků:Sl 10 ticků (Bereme pouze obchody, které nedojely k hraně kanálu a chyběly jim nejvíce 4 ticky)
Skore 6 Win:5 Loss Pozor! Tohoto samého skore dosahuje i nastavení PT 30 ticků a sl 10 ticků, což je v dolarech
1800 - 500. U nastavení PT 25 ticků:SL 10 Ticků je možné i brát obchody, které se odrazily přesně na hraně kanálu
Skore by bylo 8 Win:7 Loss a pokud začneme obchodovat až od 15:35 bude skore 8:4 (ano, odfiltrovaly jsme 3 ztrátové obchody) 2000 - 400 Dolarů, což je neuvěřitelné, ale bude to ještě lepší!!

Krok 5: Výstup na PT Swingu s filtrováním pomocí PT Swingu
Ted přichází filtr do kterého jsem vkládal největší naděje. (a nezklamal)
Prostě a jednoduše odfiltrujeme všechny obchody, které měly potenciál pouze do 25 ticků a začneme brát obchody, kde PT Swing ukazoval potenciál 260 Dolarů a více.
!!Vzhledem k tomu, že vystupujeme na PT Swingu, tak pokud jsme odfiltrovaly nějaké ziskové obchody, tak to byly obchody ty nejméně ziskové!!
Skore 9 Win:11 Loss 2990 - 1100 Dolarů (SL je 10 Ticků)
Pokud odfiltrujeme všechny obchody, které přejely hranu kanálu o 5 a více ticků bude Skore 8 Win:8 Loss a obchodování až od 15:35 dělá opět dobrou službu.

Krok 6: Výstup na Fixním PT s filtrováním pomocí PT Swingu
PT 30 ticků a SL 10 ticků nám dávají neuvěřitelné skore 10 Win:10 Loss. 3000 - 1000 Dolarů, pokud budeme brát pouze obchody u kterých byl potenciál (podle PT Swingu) 260 Dolarů a více. Připomínám, že PT swing musí mít rozpětí 15 ticků, rozpětí 10 ticků se ukázalo méně funkční.
Pokud vložíme další pravidlo a to je, že budeme brát pouze signály, které bud nedojely k hraně kanálu (nejvíce 4 ticky) ,odrazily se od hrany kanálu, nebo prolomily maximálně o 4 ticky. (prolomení 5 až 8 ticků filtrujeme) Dostaneme Skore 9 Win:7 Loss. A Pokud začneme obchodovat až od 15:35, zůstane skore 9 Win:5 Loss. 2700 - 500 Dolarů.

Od každé varianty mám něco funkčního, snad už to konečně dotáhnu do konce. Co mi dělá největší starosti je to, že to je závislé na SL 10 Ticků a SL 15 Ticků je témeř nepoužitelný :( Obávám se, že začnou chodit větší Pullbacky a pak bych obchodoval dva měsíce do ztráty a celé to mohl zahodit.
Jinak, je to velmi malý vzorek, tak to ber pouze jako Sci-FI, počítám s tím, že jednotlivé varianty budou odpadávat. Snad zbyde něco použitelného :) Kdyby tě něco zauajalo, nebo nebylo jasné, tak se ptej.
PS: Přece jen, trošku užitečné to je, i po tak krátké době ,protože mi to dodalo trochu sílu a chut zase backtestovat, už to se mnou vypadalo špatně :(
Tomáš

[majkll]

Maxim:

určitě dodělejte ještě minimálně půl roku backtest...2 měsíce jsou nic..z toho nelze vyvozovat žádný závěr pro ID..

majkll

[Pavel K.]

Presne tak. Ani bych tolik neresil obdobi pred tim, kdy trhy hezky trendovaly a nebyl problem chytit se dobreho pohybu, ale od toho zari do ted. A filtrovat to podle poctu ticku mi neprijde zrovna dobry napad, podle me to neni zrovna robustni filtr, ktery je postaveny na nejakem logickem zaklade (myslim ty hranice premarketu).

[Dege]

MC:
mě se každopádně líbí, jaký nový pohled si do toho dal. Pokud jde o délku backtestu, tak souhlasím, že 2 měsíce jsou málo, ale určitě je fajn, že tě to nakoplo.

Sama vím, že když dělám backtest a mám mnoho obchodů ztrátových za sebou, tak končím. Nějak v tom přestávám vidět správné obchody a raději začnu až další den. A ono to většinou má smysl. Jen je důležité najít chuť. A tu teď máš.

Otestovat trhy od září do teď se mi zdá jako dobrý nápad, právě pro to, že trh TF moc netrenduje. Od začátku února jde spíše do strany (i když teď si uvědomuji, že si nepamatuji, který trh obchoduješ). Takže držím palce a pokud sem budeš chtít dát nějaké názorné screeny svých pravidel, budu ráda. Myslím, že představivost mám velkou, ale těch variant co jsi popsal je najednou docela dost. Nejvíce by mě zajímalo to rozpětí swingu a signály, které nedojely k hraně kanálu či ho prorazily.

Právě s proražením nebo nedojetím k hraně PRM mám trochu starosti ani ne v PRM kanále, ale ve svém OP FinWin. Tam mám taky vyznačen PRM, ale ten neupravuji podle včerejší seance, ale beru striktně Hi-Lo. A tam mi dělá potíže odfiltrovat obchody na hraně.

Petra

[Dege]

Přikládám screeny z 11. 2. a dnešní. 11.2. - jak popisuji ve screenu, tak při zpětném pohledu bych Lo PRM zakreslila výše. Nejnižší hodnota v PRM teď vypadá jako falešné proražení. Ale to před seancí nikdy vidět není :-) 12.2. - nepřišla jsem na to, proč se mi ani po několikátem odhlášení, přihlášení, restart PC, vypnutí všech programů, které by mohly NT ovlivnit, atd. nepovedlo nahrát data od cca 17:00 (doba, kdy jsem 11.2. vypnula NT) do půlnoci. Proto jsem dnešní PRM kreslila až podle ranních údajů. Nakonec jsem po dvojnásobném odražení trhu na ceně cca 596,7 upravila Lo PRM na tuto hodnotu (přerušovaná čára) a vstoupila na formaci DB do obchodu. Takže buď šlo o platnou formaci na hraně kanálu nebo jsem obchodovala klasické DB. SL jsem přitáhla 1 tick pod vstupní svíci (tj. na 596,4) a PT na předchozí swing. Bylo to o tick před SL, ale nakonec trh na PT dosáhl. P.

[Maxim Colloseus]

Petro, rozpětí Swingu (15 Ticků) je rozdíl mezi H a L Swingu. Je to jako kdyby jsi na RB 15 považovala za Swing vše, co překročí H/L předchozí svíce.
Pokud máme řadu bear úseček a poslední má H 655,5 a L 654,5, potom příjde bull úsečka, která má H 655,8 a L 654,8, potom následuje zase bear, není to swing!!! Bull úsečka by musela mít H 656,0 a více, aby byl rozdíl 15 ticků.
Je to mechanizace Swingů. Jestli to nechápeš, pošlu ti screen (těžce se to vysvětluje)
A signály ,které nedojely či přejely (JKR stanovil na každou stranu 2 Ticky)
High PRM máme 655,4, k odrazu dojde na 655,1 (Vstupujeme Short na 654,1) a do kolonky nedojezd napíši trojku.
Nebo High PRM máme 655,4, k odrazu dojde na 655,9 (Vstupujeme Short na 654,9) a do kolonky přejezd napíši pětku.
Potom vidím na první pohled v jakém místě odrazu je jaká úspěšnost a můžu na základě toho určit nejideálnější místo.
Osobně ale tomuto filtru moc nefandím (myslím, že to je náhoda)
Čemu fandím a co mi dává smysl, je časový filtr, myslím že trh je po otevření divoký a opravdu může fungovat vypuštění prvních 5 minut (někdo vypouští i 15) A ještě fandím filtrování podle potenciálu PT Swingu, to mi dává smysl. Tak uvidíme.
Tomáš

[Dege]

Ahoj Tomáši,
díky za vysvětlení rozpětí swingu. Představovala jsem si pod tím opravdu něco jiného. Jen mi to přijde v live trochu zdlouhavé. Teda propočítat si, zda je to platný swing nebo ne, zda má už rozpětí 15 ticků nebo ne (mám zkušenost, že i jednoduché počty do 10 mi při vstupu a úpravě SL občas dělají potíže ;)). Když se vytvoří signál, tak je to dost rychle na to zkontrolovat spoustu dalších věcí (zda se skutečně jedná o platný signál, správně nastavený SL a PT, vzdálenost S/R, atd.).

Měla jsem v grafech zapnuto vykreslování swingů, ale zjistila jsem, že pokud je vypnu a při backtestech i při sim si je zakresluji sama, tak se mi pak za "pár" dní mnohem jednodušeji určovalo, zda jde o swing nebo ne. Důvodem toho bylo, že jsem si je musela sama kreslit a nekoukala jen na to, co mi vykreslí program. Takže jsem vlastně pasivní koukání vyměnila za aktivni hledání a je to dnes mnohem jednodušší.

Časový filtr se mi zdá jako velmi dobrý také. Tady bych řekla, že zase platí osobní přístup. Také vynechávám několik prvních minut. Ale záleží jak se trh chová a zda je před ním nějaká S/R úroveň.

Budu ráda, pokud přiložíš nějaké screeny.
P.

[Maxim Colloseus]

Petro, ted backtestuji Prosinec. Do konce Února backtestem doběhnu čas a pokud bude systém použitelný, od 1.3. budu dávat screenshoty mých paper obchodů. Pokud se mi povede dopilovat nějakou použitelnou podobu systému, první co zkusím vylepšit, bude ladění hranice podle večerní seance. Dávej prosím také screeny, jsou velmi poučné.
PS: Za rok mého studia tradingu jsem se už smířil s tím, že všechno odkopávám a nic mě nefunguje a zjistil jsem, že mám trošku strach z toho až něco najdu. Těžko se to popisuje, ale už jsem si zvykl, že žádný systém neumím uchopit, až jsem se začal bát toho okamžiku kdy to příjde. Mám už připravený position sizing a vlastně už čekám jenom na Obchodní plán. Nikdy jsem se neodvážil ani ve snu pomyslet, že bych mohl vydělat třikrát více, než manuální prací a to za čtvrtinu času. Až se bojím, že to někdy příjde. Nevím co se to se mnou děje, přece proto jsem začal studovat trading a backtestovat ?! V životě jsem spíše pesimista, proto jsem ani nepotřeboval přijít o dolary, aby mě trh vyfackoval. Nikdy jsem si nemyslel, že budu Milionář během jednoho roku, tím se velmi liším od drtivé většiny traderů, ovšem nevím jestli je to dobře nebo špatně.
Tomáš

[Maxim Colloseus]

Posílám tedy jeden screen, který by měl hodně napovědět. PS: V Position Sizingu mám zhodnocení po prvním roce 110% , a po prvním roce obchodování tří kontraktů, po dvouch letech 6 kontraktů a po třech letech 9 kontraktů. První výplatu až po 16 měsících a to 1000 Dolarů. Po dva a půl roce by mohla být výpověd v práci :) Přechod na dva kontrakty je po čtyřech měsících.

[Maxim Colloseus]

Dojel jsem backtestem čas, takže můj první paper den. Den 22.2.2010 Bez signálu, přerušovaná čára značí hranici kanálu, která zahrnuje i večerní seanci od 18:00 (Odehrál by se jeden Win Trade), večerní seanci jsem ještě nebacktestoval, ale budu. Tomáš

[Maxim Colloseus]

Dne 23.2.2010 Bez obchodu. V čase 1545 byl sice odraz od Low PRM, ale nebyl prostor pro PT minimálně 200 Dolarů. Tomáš

[Maxim Colloseus]

Den 24.2.2010 Bez signálu. Petro, jak jsi psala, že Únor je slabší měsíc a že mám dobrou příležitost OP tímto obdobím otestovat, tak zde je výsledek. V měsíci Únoru mám dva ziskové a tři ztrátové obchody, po zapojení filtrů, které mi i doposud prokazují dobrou službu, bych neobchodoval vůbec. Nejlepší filtry jsou: Vynechat signály, které přejely hranici kanálu o více, než tři ticky, je to pochopitelné, protože to značí, že SR hranice nemá takový význam. Druhý filtr říká: Vynechat obchody, které mají potenciál menší, než 260 Dolarů (Mají malou úspěšnost). S těmito filtry mám skore za půl roku. 13 Win:11 Loss , 4530-1100 Dolarů , Prof. Fac: 4,12. Bohužel i přesto, že mám už půl roku testů za sebou, vzorek je příliš malý a budu muset ještě rok paper tradovat. Nejvíc na zadek jsem dostal v druhé půlce prosince a první půlce ledna. 1 vítězný a 11 ztrátových obchodů. Přes výše zmíněné filtrování by mi zbyl jen jeden ztrátový obchod. Všechny filtry, které jsem prezentoval po dvou měsících testů, zůstavají v platnosti, až na časový filtr. Ukázalo se, že hned po otevření trhu mám dobré skore a tyto obchody již nefiltruji. Tomáš