Premarketovy kanal s 1. Role Reversal

[Dege]

Lucínek:
díky za tip. kouknu na to, i když je to hodně podružná věc, protože jde pouze o graf pro můj náhled. Nicméně uznávám, že pro prezentaci "ven" by to bylo mnohem vhodnější.

Aspoň se zase něco přiučím ;)
P.

[Dege]

MC:
koukala jsem na tvé screeny. Takže jaké máš nastavení PT a SL? Z tvé MAE/MFE analýzy bych odvodila, že uvažuješ o PT 200 nebo 350 a SL 130 nebo 160.

Řekla bych, že pokud spočítáš Risk Reward Ratio (RRR), tak bych PT 200 vůbec nebrala, spíše 350. A i tam asi SL 130.

Ochoduješ už sim? Jestli ano, tak si do svého deníku zkus zapisovat obchody podle svého plánu a k tomu přidej kolonku pro další výstupy, které budeš sledovat. Třeba pro výstup na PT, který by jsi zadal podle předchozího swingu (na jeho Hi/Lo) nebo S/R úrovně (jestli používáš). Tím by si mohl dosáhnout dalšího možného vylepšení z pohledu RRR.

Jinak se mi takhle tvůj systém nezdá až tak špatný pro začátek (neznám další podrobnosti). Spíš si myslím, že v tuto chvíli nemá smysl dále rozebírat teoretické nastavení, ale začít koukat na live seance a v nich sim zadávat obchody. A to si v tuto chvíli nejsem jista zda už děláš či ne.

Jinak na finančníkovi vyšel velmi pěkný článek "Daytrading trochu jinak: inspirace čínským písmem". Tam se v paralele píše o přísně mechanickém obchodování. Možná by to mohl být malý návod jak svůj systém doplnit, aby měl lepší výsledky. Co myslíš?
P.

[Dege]

Tak dnes na PRM kanále byl jen jeden signál, ale vstup byl už před otevřením. V 15:39 by se možná o signálu dalo diskutovat, ale nebyl prostor pro PT alespoň 200 USD. V 15:54 čekala, že se trh znovu odrazí už s potenciálem pro PT, ale bohužel. Takže dnes tímto obchodním systémem 0 USD. Jen pro názornost přikládám screen, jak dnešní seanci viděla.

[Maxim Colloseus]

Dege, pro mechanické obchody mi vychází pt 35 a sl 13 (long)
Článkem "Daytrading trochu jinak: inspirace čínským písmem" jsem se nechal ovlivnit, zkoušel jsem swingy, podle článku, to mi ale nepomohlo, tak jsem pravidla upavil, že nesmí být porušen swing a musí se tvořit i vyšší swing a to už vypadá lépe. Pt po filtru swingováním by byl ideální 25 a sl 14. Nic jiné, než toto swingování se mi nepovedlo úspěšně otestovat (jsem zelenáč). Sim ještě nejedu, postupuji velmi pomalu, mám náročnou práci, rodinu, ted navíc i nějaké nemoci a jsem hodně vytížen, na trading zbývá méně času, než bych si přál. Postupuji malímy krůčky.

[Lucínek]

MC: Někde tady (v diskusi Backtesting - www.financnik.cz/forum/read.php?3,59,page=14) jsem popisoval, proč si myslím, že SIM (tedy paper trading) je v první fázi mnohem důležitější, než backtesty nebo nějaké zírání do mrtvých grafů. Zkus nad tím popřemýšlet. Seanci jde i nahrávat a potom použít Market replay ...

[Dege]

MC:
já bych se přiklonila k Lucínkovi. Nad backtesty jsem trávila cca 9-10 měsíců spolu s čtením literatury. Pak jsem začala s market replay - cca 1,5 měsíce a zjistila, že backtest je správná věc. Vím co v trhu hledám a zda to má šanci na úspěch. Jen jsem zjistila, že jsem různou úpravou PT a SL podle různých výsledků backtestu a z MAE/MFE analýzy systém přeoptimalizovala a navíc získávala jen velmi nízké RRR.

Hledala jsem co dál a našla několik vláken. Velmi se mě posunulo vlákno od Gordona (je taky bohužel ve VIP sekci). Tam jsem přišla právě na S/R úrovně a na to, jak pracovat s PT. A tohle se mě osobně zdálo nejdůležitější a velmi zvýšilo můj výsledek. Především právě v tom RRR. Dál sice pracuji s fixním PT (300 USD), ten ale podle v situaci v trhu upravím posunem ne nejbližší S/R úroveň nebo právě na Hi/Lo předchozího swingu (a tomu upravím i SL, abych dosáhla RRR alespoň 3:1).

Každopádně jsem zjistila, že je pro mě naprosto odlišné testovat trh, kde je svíčka už vykreslená oproti trhu, kde se svíčka postupně kreslí. Tam teprve zjišťuji, že signály, které mi v backtestu přišly naprosto přesné, už tak jasné v sim nejsou a do obchodu často nevstoupím. Hlavně mám čas uvažovat jak se trh chová a co asi bude (podle různých signálů) dělat. A tomu uzpůsobím své vstupy nebo se držím stranou.

Dobrou pomůckou by fakt mohlo být nahrávání obchodní seance a hledání signálů na replay. Je to všechno časově náročnější a o to víc ti držím palce.

P.

[Maxim Colloseus]

Lucínku, Dege
Máte zajisté pravdu, můj přechod na sim snad už dlouho trvat nebude, musím jenom dotestovat myšlenku.
Dnes budu testovat filtrování swingy signálů short. Mám z toho obavy, short nedosáhl dobré výsledky a při předchozích pokusech mi short signály dělaly velké problémy, dnes se bude lámat chleba :) V nejhorším případě bych musel zůstat pouze u longu. Potom dotestuji září až prosinec a od ledna bych mohl jet Sim, třeba i se zpožděním, protože data nahrávám.
Tomáš

[Dege]

MC:
tak už jsou vypsaný kurzy na příští rok. A možná by to pro tebe mohlo být dobrý řešení, protože jsou hned po sobě. Tak by si mohl zvládnout několik kurzů hned najednou. Sice by to znamenalo nějaký den dovolenou, ale když zvážíš, co by si mohl získat, tak si myslím, že to za to stojí.

P.

[Dege]

Tak jsem byla pár dní pryč, ale při zpětném pohledu se v těchto dnech a premarketu stejně nic nedělo. Takže další potvrzení toho, co už psal myslím že Lucínek. Jako doplňkový systém k jinému ano, jako samostatný by mě přinesl spíše více napětí, protože bych hledala signály i tam, kde nejsou.
P.

[Dege]

Tak dnes se nakonec vytvořil signál DB, i když bychom o něm mohli polemizovat. Rozhodně bych ho nepovažovala za čistý. Do obchodu jsem nevstoupila, protože k minimálnímu PT 200 USD chyběly 2 ticky. Tento obchod bych brala, pokud by byly splněny 2 podmínky: 1. byl by prostor pro minimální PT 200 USD (a to o 2 ticky nebyl) 2. PT by byl něco kolem 200 - 250 USD. Pokud by Hi předchozího swingu byla až na hraně PRM kanálu, tak bych ho nevzala, protože by se mi to zdálo na tak "nečistou" formaci daleko. Nicméně trh by si pro 200 USD dojel a s přehledem se dostal i k tomu Hi PRM. P.

[Dege]

Tak dnes naopak velmi pěkný DT, ale SL mě nepodržel a tak ztráta 140 USD (slippage 10 USD v můj prospěch). Jinak druhý zaznamenaný obchod je na mém systému FinWin, kde po "vypadnutí" na SL očekávám dále rostoucí trend. Ale ani v tomto případně dnes nemám úspěch. Takže dnes -249,60 (po odečtení komisí a slippage). Přeji ostatním lepší výsledky. P.

[orfík]

Dege, chci se Vás zeptat jestli máte nějaký důvod (který já třeba nevidím) proč jedete na prosincovém kontraktním měsíci? Pokud jsem dobře pochopil, přechází se zpravidla 2 čtvrtek příslušného měsíce, nebo lépe podle volume. Na březnovém kontraktním měsíci bylo volume vyšší. Potenciál obchodu přesně 200 usd viz obrázek. Jestli jsem mimo předem se omlouvám... děkuji :)

[Dege]

orfík:
dobrá poznámka. Minulý týden jsem byla čt-pá mimo dosah PC a včera se mi březnový kontrakt nepovedl rozchodit. Ale to je život ;).

Jak Vám dopadla dnešní seance?
P.

[orfík]

Dege: seance ze včera viz. screen včera jsem trochu prošvihl začátek... první signál DT 15:38 druhý signál 16:30 odraz od Low premarketu svící hammer, stejný signál znovu v 21:31(jen pro zajímavost), oba podpořeny divergencí PS. Systém od jkr jsem zkoukl jen ,,narychlo,, několik prvních stránek, nepřečetl jsem ještě celé vlákno, nevím jestli vstupy které jsem uvedl jsou platné a jestli svíce v 21:31 je platný hammer, musím to v nejbližších dnech prostudovat abych tady nemystifikoval... nechci zaplácávat vlákno kvůli své neznalosti, ale brzy bych se rád připojil :-) nemám backtest, zatím nevím zda vystupovat v 17:00 nebo čekat na PT/SL. Čekal jsem až do konce. Zatím se jenom tak koukám jak se trh chová. Po vstupu na low prem. jsem čekal kam trh dojde. Buď high předch. swingu, high premarketu nebo support/resistance úroveň (černá linka). Asi je logičtější dát PT na s/r úroveň, potenciál byl 300 usd, ale to mi ukáží až zkušenosti. Vy jste po 16:00 již neobchodovala?

[Dege]

Orfík:
pěkné. Jsem ráda, že se tu objevil další člověk, s kým bude možnost vyměňovat si zkušenosti.

1. signál v 15.38 - ten je opravdu pěkný čistý DT. Jen mě v obchodě nepodržel SL 150 USD. Zatím jsem vzala pravidla tak, jak je jkr popsal v úvodu tohoto vlákna. Sice mám backtest za celý tento rok a sim tohoto systému jedu od cca 5. listopadu, ale je to dost málo obchodů na to, abych na jejich základě upravovala nějaké parametry (SL, posun na BE+1, atd.). Takže začínám pracovat na bactestu za rok 2008.

2. signál v 16.30 - tady je vidět individuální pohled na trh. Já si nastavila Lo PRM na 604,7. Dnes, kdybych ho nastavovala znovu, tak dám linku asi tam co ty (pojďme si tykat ;)). Pokud jde o platnost tohoto signálu, tak bych zase řekla, že záleží na přístupu. Jkr psal, že hammer svíci bere jen po razantním a "čistém" pohybu (tj. bez svíček do protisměru). Ale v tomto případě bych s tebou souhlasila. Spíše to ukazovala na vyčerpaný pohyb dolů, který je navíc podpořen i zakreslenou divergencí.

3. signál v 21.31 - ten bych už určitě nebrala. Hammer svíci jsem si definovala jako max. velikost těla 3 ticky (na RB 10). Na podobnou věc jsem se ptala i jkr - jakou má zkušenost. A myslím, že někde ve vlákně taky zmiňoval tuto "velikost" těla.

Pokud jde o to, zda ukončit obchod v 17.00, tak určitě ně. Do této doby jkr hledá signály u tohoto systému. Pak do 18.00 na jiným systému. Já jsem seanci zkrátila opravdu jen do 17.00 na obou svých systémech. Dává mi to možnost ještě zapsat všechny obchody a pocity během dne a po 18.00 mít volno. Takže do 17.00 hledám obchody a když tam nějaký je, tak zadám příkaz, SL, PT a buď ho nechám jak dopadne nebo sedím u PC a ten obchod řídím (ale to jen u svého druhého systému).

Včera jsem po 16.00 už neobchodovala, protože jsem měla ztrátu na obou svých OS 200 USD. A mám pravidlo, že po 200 USD zisku nebo ztrátě už ten den neobchoduji. Pomáhá mi to držet se na uzdě a na druhou stranu chránit své zisky.
P.