Premarketovy kanal s 1. Role Reversal

[sd77]

Dege, MC:
takhle to vypadá zvláštně, ani MC asi nebude mít nejlepší pocit z toho, co vlastně dělat....tak jinak, jsem typ člověka, kterému není jasné absolutně nic ze začátku a chvíli mi trvá, než se vůbec zorientuji. RB grafy jsem během týdne pochopila (a do Einsteina mám fakt daleko) a daleko snáze na nich najdu swingy,na volume grafu mi to dá sakramentsky zabrat. Samozřejmě, pokud zjistí MC, že po několika dnech mu to hlava nebere, tak je lepší koukat na to, na co je zvyklý. Ale nemyslím si to, že to nedá. Testovat rok může obchodní plán, ale hledat swingy se naučí během dnů. Můj názor. :)

[Maxim Colloseus]

Lucínku, je to moje základní nastavení, dřív jsem nepoužíval Volume grafy. Nevím jak to zmenšit ani odstranit, ale vypadá to srandovně, vždy se pousměji, když to vidím a ani mi to nijak nepřekáží :)

Simčo, Dege to myslela tak, že když se naučím hledat swingy na RB grafech (což je bezesporu jednodušší, než na volume), tak na RB grafech budu muset otestovat i moje patterny, protože na volume grafech je už mám otestované, vyfocené, zapsané a uložené. (dalo to hodně práce).

Ale mám jeden zádrhel, už jsem se o filtrování swingy několikrát pokoušel a vždy jsem nadělal více škod, než užitku.
Něco dělám špatně a nevím co, prostě mě ty swingy nezlepšují výsledky a bez swingů (mechanicky) stojí také za starou bačkoru.
K úspěšnému obchodnímu plánu možná už zbývá malý krůček, ale já ho stále nejsem schopen udělat, bloudím v kruzích :)

Tomáš

[sd77]

MC:
no vidíte, to je to co říkám, špatně chápu :-) ..... tak to snad jedině indikátor swingů, ale na volume grafech jsem ho nezkoušela...třeba to pomůže...

[mira_k]

Maxim Colloseus,
pro odstranění stačí F6 a odstranit studii z grafu nebo pro zmenšení Tools - Adjust Regions a mysi najet na horni okraj pole a zmenšit

M.

[Dege]

MC:
trošku jsem se musela pozastavit nad tvým posledním příspěvkem:
"Něco dělám špatně a nevím co, prostě mě ty swingy nezlepšují výsledky a bez swingů (mechanicky) stojí také za starou bačkoru."

Tady se mi opravdu zdá něco špatně. Čekala bych, že máš nějaký systém, který ti byť papírově z backtestu vykazuje zisky. Swingy a nebo cokoliv jiného (S/R úrovně, DT/DB, atd.) bych do toho přidávala jen pro další zlepšení tvého systému a filtraci ztrátových a nebo málo profitabilních obchodů. Pokud to tak není, tak se na swingy vykašli a buď si najdi něco jiného nebo se to nesnaž dál vylepšovat.

Jen si nemyslím, že když ti tvůj systém dobře nefunguje, tak tě swingy "spasí". To by si pak mohl obchodovat čistě price action a nemusel se trápit dalšími patterny.

P.

[Dege]

Tak konečně přikládám výsledky backtestu od ledna 2009 do konce listopadu 2009. Backtest jsem udělala i za červenec a srpen, o kterém jkr píše, že ho neobchoduje. Tak by mě zajímalo zda je to kvůli tomu, že si užívá léta, nebo jsou výsledky vždy tak katastrofální. Ale můj obchodní systém v těchto měsících vykazoval výsledky podobné. Celá sitace se začala lepšit až tak v polovině září. Proto i září je velmi slabé. Takže pro porovnání přikládám výsledky: 1. leden - listopad 2009 2. bez července a srpna P.

[Pavel K.]

Dege: Podle me je to dost maly vzorek obchodu, treba pro takovy DT a DB nemuzes podle me udelat zadny poradny zaver. Ja bych chtel na kazdy pattern alespon tech 80 obchodu. A nevim, jestli bych vynechaval letni mesice, protoze to je obdobi, kdy se trh pohyboval zase trochu jinak a o to prave podle me v backtestu jde, otestovat system v ruznych fazich trhu. Nikdy nevis, kdy zase prijde takovy srpnovy mesic.. Zkusil bych jeste alespon jaro-leto 08. Zatim ale vysledky fajn.
Je to jenom muj nazor, nechci te nijak poucovat. (tu)

[Maxim Colloseus]

Dege, neříkám, že nevykazuje zisky, jenom nejsou natolik přesvědčivé, abych do toho investoval svých 10.000 Dolarů. Stačí mi nějaké malinké vylepšení a už to snad bude obchodovatelné. Uznej sama, že by jsi do plně mechanického systému peníze neinvestovala. Posílám MFE a MAE, at vidíš o čem píši. Pohybem do boku se mění nastavení SL(od 5 ticků do 20 ticků) a nahoru či dolů se mění PT (od 10 ticků do 42 ticků) První řádek je skore Win:Loss Druhý řádek je profit bez komisí a skluzu Třetí řádek je Expectansy neboli PF. PS: Výsledky jsou báječné pouze za cenu přeoptimalizace, která v budoucnu nefunguje. Tomáš

[Dege]

Pavel K: naprosto s tebou souhlasím a myslím, že rok 2008 udělám ještě celý. Takže zase přidám pro porovnání.

Ohledně toho léta jsem chtěla vidět v čem je rozdíl, o kterém jkr psal. Ale to co se stalo v létě se nejspíš může stát kterýkoli jiný měsíc.
P.

[Dege]

MC:
kouknu na tvůj příspěvek a hlavně přílohy zítra. Teď budu muset za chvíli odjet.
P.

[Dege]

Tak ještě jednou v rychlosti, jak jsem viděla dnešní seanci. Dnes jsem dosáhla na PT 225 USD po odečtení komisí. P.

[Lucínek]

Dege: Jinak jen pro zajímavost, jukni se na "dynamický graf", přes něj jde ta "ekvity" udělat tak, aby graf zobrazoval jen obchody, které máš zadané a tím končil. Není tam to "vygumování účtu" na konci a dlouhá nicneříkající linka na nule přes 2/3 grafu.

[PaB]

Dege, ak mas na TF PT 230 ( co sa mi zda trochu malo, ale zrejme taky PT ti vysiel z backu) mozem sa opytat aky mas SL?

[Maxim Colloseus]

PaB
SL je 15 Ticků. PT není fixní, PT se určuje podle předchozího Swingu.
To all
Dodělal jsem předběžný backtest, při filtraci za pomocí mnou výše zmíněného Swingování.
Dělal jsem zatím pouze long a ten měl báječné výsledky i bez filtru. Počet obchodů jsem filtrem snížil na třetinu, při posunutí PT z 35 ticků na 25 dosahuji PF (Expec.) 4,05. Při zvýšení SL z 13 na 16 dosahuji PF 4,68.
Bohužel jsem při backu věděl, který obchod jak dopadl, takže musím udělat ještě jeden, kdy mi bude shoty podstrkovat žena. Výsledky budou jistě horší, navíc musím nasbírat další vzorky, protože se vzorek díky fltru velmi ztenčil. Ale dává mi to sílu pokračovat ve studiu tradingu.
Tomáš

[Dege]

PaB:
tohle není můj systém, jak jsem ho dala dohromady. Připravil si ho Jkr, jehož je i toto vlákno a on si systém nastavil na SL 150 a PT minimálně 200 USD (pod něj obchody nebere). Jak píše MC výše PT je stanoven podle předchozího swingu a bývá variabilní.

Proto jsem ani se SL zatím nehýbala než dodělám backtest ještě za rok 2008. Pak se zkusím podívat i na SL, zda by s ním šlo něco dělat. Zatím jsem se věnovala spíš posunutí na BE+1 po 200 USD zisku. Ale i to už jkr psal - z dlouhodobého hlediska se to nevyplácí. Ani mě posun na BE+1 za rok 2008 nevyšel. Sice jsem tím odfiltrovala několik ztrátových obchodů, ale nakonec přišla o pár, který měly profit i přes 400 USD.

Takhle na první pohled vypadá RRR špatně - pouze 1,3 (200 PT a 150 SL). Z celkových výsledků je pak lepší, a to 2,26 (prům. 339 na obchod a 150 ztráta).

P.