Premarketovy kanal s 1. Role Reversal

[Maxim Colloseus]

Ahojte všichni ,tak já jsem dnes zkusil backtestnout tento Jkr systém a hned po prvním dni jsem došel k závěru ,že nedokážu dodělat ani backtest ,natož živý obchod. Projel jsem asi měsíc ,když jsem zjistil ,že zdlouhavě a soustředěně ladím H/L premarketu ,abych dva týdny nenašel jediný signál. Při takovém backtestu se necítím dobře a vůbec mi nesedí.
Neříkám ,že systém nefunguje ,jenom já ho prostě nebudu nikdy schopen obchodovat ,s tím Jkr samozřejmě počítal a proto svůj systém klidně prezentoval. Možná někdo vydrží udělat měsíčně tři obchody ,ale já to nedokážu ani v backtestu a myslím ,že nejsem žádná vzácná výjimka. Live bych asi kousal klávesnici s myší. Vrátím se ke své modifikaci patternu 0/V , s kterou jsem dosáhl obstojné výsledky a zkusím testnout i 0/100 ,Big V a svůj Extremcross. Zkusím prohlídnout svoje staré screenshoty a aplikovat obchody pouze se swingovým potenciálem 200 dolarů a více ,zdá se mi to logické a mohlo by to výsledky vylepšit. Tohle vlákno budu dále sledovat ,protože je to momentálně jediné vlákno ,které sleduji a klidně vám sem občas píchnu svoje výsledky.
Přeji mnoho úspěchů
Tomáš

[sd77]

Maxim Colloseus:
docela Vás chápu, není to vůbec jednoduchý systém - tím nemyslím na obchodování, ale na stanovení zásad, kdy je vše sladěno a v pořádku, aby vůbec vstupy byly....ale je dobré mít v záloze jeden a více obchodních systémů, které jsou backtestované,vyzkoušené a i když nedávají moc signálů (tím lépe, neberou mnoho času), ale můžou jiný systém vhodně doplnit, pokud také není časově vyčerpávající...jen můj názor ;)

[Lucínek]

Já mám v současnosti obvykle 1 - 3 signály za první hodinu obchodování DAXu a končím, často už po tom prvním, pokud je zajímavý.

Věta "i když nedávají moc signálů (tím lépe, neberou mnoho času)" mne v tomto kontextu tedy trochu mate - pokud mám systém, který dává signálů málo, musím u toho sedět celou seanci a čekat na signál, který ani nemusí přijít.
Já, když jdou věci dobře, mohu sednou pár minut před devátou k PC a v půl desáté mít vyděláno a vypnout mašinu (nebo jen sedět u PC, posunovat čas od času SL a dál to neřešit).

Také mám mnohem větší manévrovací prostor pro možné chyby. Vynechám obchod - no a co? Během týdne budu mít 10 jiných. U systému se 3 signály za měsíc - vynechám obchod? Hmm ... to už tenhle měsíc asi nedoženu ... ne, to není nic pro mne.

[Dege]

Lucínek: i já se chci přidat a poděkovat za vaše komentáře, které alespoň mě vedou k dalším úvahám a pohledu na jakýkoli obchodní systém z jiného úhlu. Myslím, že máte pravdu. Pokud budeme jen slepě následovat systém někoho jiného, tak tím asi nic nedokážeme. Ale proto tu diskutejeme a myslím, že tím že sem dáváme své sim obchody, tak si pilujeme svůj osobní přístup. A jestli někdo skutečně jen kopíruje tento systém bez toho, zda udělá backtest, tak s tím neuděláme nikdo nic. Pokud jde o hammer či jinou svíci ke vstupu, tak si myslím, že jde prostě o signál ke vstupu, který na jiném TF buď bude nebo spíš nebude. Ale proto si každý hledá TF, který mu vyhovuje. Nakonec jak bylo mnohokrát řečeno, popsáno a předvedeno, tak vstup je mnohem méně důležitější než další část obchodu. Pokud jde o tento systém, tak jsem to psala již dříve. Tento systém dává sice málo signálů, ale jako doplněk k mému systému, který dává mnohem lepší výsledky, když je v trhu pěkný trend (a také mnohem více signálů), se mi zdá vynikající. Jde o systém, který mi pomáhá obchodovat právě v premarketovém kanálu. Dnes jsem si udělala malý test. V systému jkr jsem dostala signál na DT. Ten jsem nevzala a snažila se obchodovat podle svého systému. A výsledek? -200 USD na 2xSL. A to jen proto, že mám pravidlo, že po ztrátě 200 USD končím (jinak do 16.30 6xsignál). Přitom obchod podle Jkr by byl +260 USD. Zkrátka mi obchody uprostřed kanálu (v tomto případě definovaném jako premarket) jdou lépe s tímto systémem. P.

[sd77]

já mám skoro pocit, že nemůžu napsat nic kladného :D ale ok, myšleno to bylo tak, že např.mám systém, kde beru max. 2 signály za seanci (1.5 hodiny) a mohu monitorovat souběžně jiný trh s jiným systémem, kde beru také max. 2 signály. Trhy se nekryjí a pokud jeden nedá ten den signál, dá ho (většinou) ten druhý. Toť vše, nic víc, nic míň.

[Dege]

PaB:
Ano jedu sim, některá data jsem si nahrávala a tak mám srpen a říjen (ani v jednom měsíci nemám všechny dny). Ale pokud by vám pomohly alespoň tyto dny, tak vám je mohu nějakým způsobem předat.
Jinak pokud nenajdete nikoho jiného, kdo by vám je mohl dát, tak si musíte nahrávat své vlastní.
P.

[PaB]

To Dege:
Vdaka za ponuku. Mozno neskor.
Data nahravam len od 10.11. Preinstaloval som windows na W7 a data som si ja trottel nezalohoval.
Niekde tu na strankach financnika sa mihli nejake data do replay ale tie boli tusim zo zaciatku roka - leden-unor alebo tak akosi..
Nech sa dari.

[Maxim Colloseus]

Kurnik šopa ,dneska takovej pěknej DT !!!!
No neva ,já jsem rozhodnut ,na tenhle systém nemám ,přes koleno to určitě lámat nebudu ,i když nedostávám žádné signály ,tak mě backtest tohoto systému zabírá dvakrát tolik času ,než můj finwin.
Poněvadž používám Sierru a vejde se mi tam pouze polovina toho co vám do té ninje ,nebo co to používáte :)
Při ladění kanálu musím pousouvat sem a tam ,nevidím večerní seanci s premarketem dohromady ,je to otrava :)
Zkoušel jsem letmím pohledem mých Finwin long obchodů aplikovat výstupní a filtrační metodu swingů a zbylo by mi asi pouze 6 vítězných za půl roku ,což je ještě větší hrůza ,takže budu prozatím muset zůstat u plně mechanického modelu s fixním PT. Diverzifikaci zkusím dalšímy patterny finwinu. Zaujal mě pattern 0/100 v kombinaci s RR , DT ,DB a S/R,jeho frekvence bude sice asi také 3x do měsíce ,ale snad mě osloví lépe. Potom tu mám Pattern Extremcross ,který jsem objevil dříve ,než jsem zjistil ,že existuje nějaký Finwin ,akorát ,že v mém podání se jednalo spíše o Extrem V ,po doslechu o Extremcross mi hned docvaklo o co asi jde. Z V jsem udělal cross a vypadá to na první pohled mnohem lépe.
Takže mě čeká spousty práce ,ale nebudu se o tom moc rozepisovat ,protože to sem nepatří :(
Přeji mnoho úspěchů
Tomáš

[Dege]

Maxim Colloseus:

i když to sem až tak moc nepatří tak snad jako námět pro zamyšlení. Také jsem začala s patterny FinWinu a udělala backtest za rod 2008 a 2009 do července. Patterny jsem hledala Extremcross, 0/100, 2x100cross (z toho jsem později udělala trendový) a 0/v. Ostatní jsem buď neviděla nebo měla velmi špatné výsledky. SL a PT jsem nastavila podle analýzy MAE/MFE. Jenže jsem se dostala na RRR tak 1,2 - 1,7 (pouze u 0/v jsem měla 2,7). Tomu jsem ale nepřikládala význam, protože mi nebylo úplně jasný jaký by to význam mělo mít.

Tak jsem začala paper a jaké bylo překvapení, že z úspěšného systému (58% úspěšnost a 264 USD na obchod - s multikontrakty) jsem najednou byla 2 měsíce úlně v červených číslech (-2.080 USD září, -524 USD říjen). Signálů jsem měla jako máku, ale když mám PT 200 na SL 150, tak to dlouhodobě ustát nejde. Hledala jsem co s tím, až jsem našla příspěvky v diskuzi o navýšení RRR na min 3:1, S/R úrovně a swingy. Takže svůj obchodní plán který jsem detailně vypracovala a dnes má něco kolem 35 stran postupně přepisuji podle dalších testů a snad se dostanu na konečnou verzi, u které chvíli zůstanu. (Mě v té době pomohlo vlákno Gordona a jeho deník obchodů.)

Neříkám, že to mám už zmáknutý. Jsem stále na začátku, ale výsledky se výrazně zlepšily a to mě povzbudilo k dalšímu testování.
P.

[Dege]

Tak včera opět 2 obchody. 1. podle svého systému, kdy došlo k překročení silné S/R úrovně na 597 a čekala jsem, že trh půjde dolu až na další S/R na 592,7. Bohužel neměl sílu a otočil se zpět. 2. signál (ten, který chci zde prezentovat) jsem dostala, když trh došel zpět až k Lo premarketu, od kterého se odrazil. Takže vstup na open další úsečky, SL 150 a PT na low předchozího swingu. Co musím ještě otestovat je posun SL na BE+1. Protože když jsem v open profitu více než 200 USD a trh se otočí a ukrajuje dosavadní profit a může skončit až ztrátou na SL -150, to se mi těžko dýchá. Navíc byl trh včera dost líný a pro PT si došel až cca v 19.30 a to je na mě dost dlouho. Více viz screen.

[Maxim Colloseus]

Bando ,já v tom nechci být tak sám :( Už se opakuji ,ale tohle je jediné vlákno ,které mám ,proto budu nadále přispívat. (pokud se někdo přidá) I když tento systém nebacktestuji ,budu nazávisle sledovat vývoj a třeba ho dostanu pod kůži. Dege and All ,pojdte komunikovat :) Dne 17.11 na RB 10 byl vstup podobný DT jako ukázala Dege na RB 8 ,byl sice o něco dříve a byl tam větší pullback ,ale nakonec zasažen PT a obchod by skončil úspěchem. Dne 18.11. byl první signál v 1535 (hammer) , PT nebyl zasažen a obchod by skončil SL ,já osobně bych ,ale tento obchod filtroval ,protože hodně prorazil Low premarketu a při návratu byl stejně vzdálen 4 ticky od hranice premarketu (což je hodně). Druhý obchod byl v čase 16:40 Role reversal. Zisk by byl bud 410 Dolarů nebo 310 Dolarů. Poněvadž se utvořil Hammer ,který ,ale neprotnul Low premarketu zpět ,proto by možná někdo i včetně mě mohl čekat na další úsečku ,která už se vrátila pod hranici premarketu. Zde je prostor pro diskuzi: Nabízí se tři možnosti 1: Vstup na Close Hammer Pt 410 2: Vstup ihned po protnutí Pt 370 3: Vstup na Close další úsečky Pt 310 Já bych volil možnost 3 Jak to vydíte vy ?

[Maxim Colloseus]

Tak koukám ,že je tu ještě možnost 4 a to ,že mám nějaká nemocná data :(

[Dege]

Maxim Colloseus:

trochu se míjíme v příspěvcích. Takže má odpověď, na v té době ještě nevyřčenou otázku, je o obrázek výš ;)

Chci se zeptat na sierru, kterou používáš. Tam není možné nastavení tak, aby byla vidět předchozí seance? Aspoň to jsem pochopila z tvého příspěvku.

P.

[Maxim Colloseus]

Dege ,díky za inspiraci u patternu 0/V mám Sl 1,3 long a 1,4 short. PT 3,5 long a 4,1 short ,úspěšnost u long obchodů mám kolem 49 % ,short 30 % ,hned při první MFE a MAE analýze mi došlo ,že s malým RRR to daleko nedotáhnu ,Long by sice s horšímy výsledky fungovalo ,ale short by byl ztrátový.
Zkoušel jsem různě zapojit swingy i S/R úrovně ,vím ,že by to výsledky mohlo zlepšit ,ale stále nemohu přijít na to ,jak to použít ,takže to jedu mechanicky :(
Co se týče patternu 0/100 ,tak ho používám obráceně 0 mám Cci 50 a +-100 Cci 14. Podle jednoho starého článečku ,který jsem četl to má vystihovat korekce kdy cci 50 klesne pod 0 a cci 14 až pod - 100 ,na další úsečce se to otočí a protně zpět ,pokud je to doprovázeno DB ,RR či odrazem od S/r je to silný signál. Ale kdo ví ,teprve to testuji.
Ted ale zpět k Premarketu ,at tady nespamujeme :)

[Maxim Colloseus]

Dege ,tak se koukni do mého screenshotu co vidím já v sieře a co vidíš ty.
Pokud je trh hodně živý musím to posouvat ,protože mě to ukazuje o třetinu méně úseček ,než tobě :)
Mám tam večerní seanci i premarket ,ale při porovnávání (pokud je trh živý) s tím musím šoupat třeba i 10x dopředu a dozadu ,než najdu tu správnou hranici ,ty se koukneš a vidíš :)
Trošku nepříjemné to je ,ale nic co by se nedalo překonat :)