Diskuze k článku: Recenze knihy Van Tharp´s Definite guide to position sizing

[Alec]

yax,

píšete ...clanek je sice o MSA, ale vypocet si lze velice jednoduse udelat i v excelu. ....

velice jednoduše ??? Zřejmě máte namysli jen nějakou jednu či dvě metody určení PS. Určitě to v excelu pomocí VBA jde naprogramovat, ale že by se to dalo nazvat jako velice jednoduché? :-) Já jsem s tím strávil docela hodně času :-(

zdravím :-)

Aleš

[yax]

Alec,

myslem jsem jenom Fixed ratio, kterea je v clanku pouzito. Jednoducha metoda, ktera je do zacatku s PS idealni. Pokud se prida jeste puleni poctu kontraktu, pokud se dostanu pod prumer equity (napr. MA12), tak i celkem bezpecna. A na to staci v excelu par IFu a 4 sloupecky.

Dostat do excelu vsechny metody PS uvedene v MSA nebo J.A.Testeru je ukol hodne hodne nad moje sily. S IFama bych uz si pravdepobne nevystacil :) a s VBA me ceka jeste dlouha cesta.

Lada

[pb.]

V tom článku je zmiňovaný poměrně jednoduchý způsob PS, který se dá v excelu zvládnout i bez VBA. Pokud by chtěl někdo programovat v Excelu třeba Optimal F, asi se u toho pobaví a výkon bude poněkud... nevyhovující.

to radusor:
jak už poznamenal Affinity, url toho programu je na obrázcích. Je to asi první verze, která by mohla fungovat i ostatním. MSA toho určitě dovede více, ale neběhá mi nativně v Linuxu.

[radusor]

omlouvám se za malý a jediný offtop..:na tom url jsem byl a pochopil jsem , že jsi profík přes linux a řešení zpracování dat v Linuxových verzích..... ale ten prográmek jsem tam nenašel... jsem dneska už dost unavený... je někde na vyzkoušení nebo tak něco ?... konec oftp...

[pb.]

OK. Kompletní URL pro download je tady: equity.bravenec.org/download/ Verze je tam pouze pro Windows. Pokud by měl někdo zájem o linuxovou verzi, nejlépe bychom se domluvili mailem.

[radusor]

odkaz nefunguje píše mi to : 404 not found
Hledaný dokument nebyl nalezen nebo Stránka nebyla nalezena
Stránka nebyla nalezena.
..... teda když kliknu na odkazy pro download...

[pb.]

>> odkaz nefunguje píše mi to : 404 not found
Ou. Stahovači mi doma zacpali linku, tak jsem to přestěhoval na neexistující počítač. Tak znovu :-)

[lll]

Chtěl bych se zeptat Tomáše a dalších traderů, kteří si knihu pořídily, zda jim s knihou přišel i doklad o zaplacení. Předem děkuji za odpověď.
Lukas

[Maxim Colloseus]

Sice se v tomto článku máme bavit o nové knize ,ale já si dovolím nakousnout téma ,kterého se tato kniha týká.
Všechny vzorečky ,které jsou typu K=10.000*(3/100)/150 a jim podobné ve své podstatě fungují na tvrzení ,že v době zisků máme navyšovat a době ztrát máme ubírat ,jenže toto tvrzení a tyto vzorečky mi příjdou v rozporu s tím jak trhy a obchodní patterny fungují. Už jsem zde četl články kdy diskutér napsal ,že do profitu jde s jedním ,dvěma kontrakty ,ale dolů padá po čtyřech kontraktech. To je ale přesně to ,co způsobuje tento PS.
Pokud víme ,že trhy nadělují zisky ,aby potom nadělily ztráty ,respektive se střídají skoro pravidelně zisky se ztrátami.
Určitě se neliším ničím od jiných traderů ,když dosahuji těchto výsledků: 0,1,0,1,1,0,1,1,0,0,0,1,1,1,0,0,0,0,0,1,0,1,1,1,1,1,0,0,0,1,0,1,1,0,0,0,0,1,1,0,,1,1,1,0,0,1,0,1,1
Jsou to mnou opravdu dosažené výsledky (V Backtestu) ,při čemž 1 znamená zisk 250 dolarů a 0 znamená ztrátu 130 dolarů. Někdo tam může mít navíc BE a také ztráty nebo profity o jiné velikosti ,pokud nepoužívá PT , SL ,ale jinak bude hodně podobný. ANO ,to co zde chci nastínit je ANTIMARGINÁLE Management. I když může být jeho myšlenka trošku odstrašující ,mě dává mnohem větší smysl ,než PS ,který po několika ziscích navyšuje pozice a obráceně.
Pokud svůj pattern obchoduji pouze jedním kontraktem získám:
PT 250 : 130 SL
48 : 36
Čistý zisk 7.320
Exp. 2,56
87 Dolarů na jeden obchod
Max. DD. 650 Dolarů
Ted zkusíme nastolit jednoduché antimarginále pravidlo: Po každé ztrátě další obchod obchodujeme s jedním kontraktem navíc ,po každém zisku jeden kontrakt ubereme. Začínáme s jedním kontraktem a max počet najednou obchodovaných kontraktů bude 5 ,potom už nenavyšujeme.
Výsledek:
PT 250 : 130 SL
118 : 81
Čistý zisk 18.970
Exp. 2,8
95 Dolarů na jeden obchod
Max. DD. 2.250 Dolarů
Výsledky jsou ohromující!! Je logické že Drawdawn propad bude větší ,kvůli seriím ztrát kdy do nich kupíme kontrakty ,ale zisky jsou o to ještě mnohem vyšší ,tam kontraktů máme ještě více. Zkuste toto pravidlo nasadit do vašeho systému a budete velmi mile překvapeni ,protože PO ZTRÁTÁCH CHODÍ ZISKY A PO ZISCÍCH CHODÍ ZTRÁTY!!!

[lll]

Maxim Colloseus:
Jenom krátce. Série jedniček a nul je ve tvém příspěvku je relativně vyrovnaná. Proto tak úchvatné výsledky kromě drastického navýšení DD. Teď si zkus nasimulovat 10 ztrát v řadě připočítej marginy a je to v pytli nemluvě o psychologii.
Také jsem měl kdysi myšlenky jako ty, než mně došlo, že největším uměním pro začátečníka nejsou mega zisky, ale zůstat ve hře... Kdo nezkusí, nepochopí. Vyzkoušej to...
"PO ZTRÁTÁCH CHODÍ ZISKY A PO ZISCÍCH CHODÍ ZTRÁTY!!!" - toto tvrzení je logické, ale v tradingu je každy obchod jedinečný a nikdy nevíš, kdy se to zlomí a to právě spoustu traderů zlomí....
Omlouvám se za hrubky:)

[pb.]

Je to pěkné, ale je to přesný opak toho, co tvrdí tento článek, na začátku diskuse už jednou zmiňovaný:
www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/position-sizing.html
Tam se zase doporučuje zvyšovat počet kontraktů, když se daří, a snižovat počet kontraktů, když se dařit přestane.

K vašemu přístupu: víte určitě, že výsledek jednoho obchodu závisí na tom, jak dopadl obchod před tím? Co když těch několik posledních ztrát neznamená jen obyčejnou ztrátovou sérii? Co když se prostě změnil trh, prostor pro PT 250 USD už na trhu není, zmenšily se objemy, zvětšily se skluzy a místo očekávaných zisků začnete inkasovat dlouhou sérii ztrát po 150 USD? Budete dál zvyšovat počty kontraktů a říkat si: "Jednou se to obrátit musí"?
-130
-260
-450
-520
-750
-------
-2210 USD po pouhých pěti obchodech? Hmmm.... a zkoušel jste to v praxi? Jak se vám spalo? Těch pět ztrátových obchodů za sebou vám trh nadělí, ani nevíte jak. Byl bych hodně, hodně opatrný.

[mira_k]

to Maxim Colloseus,
jistě možností je hodně, vždy je to otázka velikosti účtu :) na tuhle verzi PS, byť může někdy fungovat, bych hodně rychle zapomněl a zkusil nějakou jinou, možná jednoduší a tím méně atraktivní, ale funkční metodu .. třeba fixed ratio (tu)

M.

[Maxim Colloseus]

To III
Ano zisky a ztráty se v mé ukázce skoro pravidelně střídají ,musím přiznat že tento PS by nemusel být příliš učinný u někoho komu chodí obchody ve velkých seriích třeba po 10 - 15 ztrátách nebo ziscích za sebou , ovšem takhle obchody nechodí a nemyslím si ,že by takhle někdo dokázal obchodovat.

To pb.
Je jasné ,že nemůžeme brát dogmaticky ,že po ztrátě příjde opravdu zisk a ani v mé ukázce tomu tak není úplně přesně ,ale v případě nějakých kratších serií se připravujeme na vytáhnutí ještě většího zisku ,než kolik jsme investovaly do ztrát. Pokud příjde 10 - 15 ztrát za sebou je logické ,že něco není v pořádku a přišly by jsme na buben i s jiným PS (dříve či později) V reálu jsem to ještě nezkoušel a budu hodně dlouho testovat ,než to zkusím. Pokud by se změnily podmínky například pro PT to je otázkou MFE analýzy ,ktrerá to má odhalit a upravit.

To All
Tento PS by měl dokázat velké divy ,třeba se systémem ,který se motá stále kolem nuly a který neztrácí a ani nijak zásadně nevydělává ,díky tomuto PS budou profity pomaličku růst (bohužel s většímy DD) to je jediná nevýhoda tohoto Ps.

A mám tu nuance tohoto PS ,který nachází kompromis mezi DD a celkovým ziskem. Jednou z nich může být nastavení maximálního počtu kontraktů na 3 ,která systém vylepšuje a zároven tolik neprohlubuje DD.
Další nuance je posouvání o jeden kontrakt až po dvou po sobě jdoucích bud ziscích nebo ztrátách.
Tyto nuance jsou mnohem bezpečnější a nacházejí kompromis mezi DD a ziskem ,který postrádal dříve prezentovaný PS s pěti kontrakty ,který oprávněně obdržel nejisté ohlasy.

[lll]

Maxim Colloseus: tvůj přístup zvyšuje stres při ztrátách a proto je pro mě nepřijatelný. Pokud zkoumám, testuji systém, dívám se i na extrémní situace, které můžou nastat. Oni nastat nemusí, ale můžou. Potom je dobré být připraven na to když nastanou a nebýt zaskočen, že najednou mám o pár desítek procent jiný účet než jsem měl před týdnem (ono není snadné v klidu ustát ztráty, ale i zisky)...
Jenom ta představa.. včera jsem riskoval 150 USD, dneska rskuji 300 USD, pokud to nevyjdě budu schopný zítra riskovat 450??? Kdybych byl gambler a doufal, modlil se o výsledek tak asi ano. Práce tradera je soustředit se na proces a to je zátěž i při nižších riskovaných částkách. Takže jsem pro opačný přístup a držím se alespoň teď money managementu Fixed Ratio.

[smazak]

Maxim Colloseus
Počítal jsi s tím, že v reálu nebudeš schopen dodržet plán na 100%? Co by se stalo, kdyby jsi každý třetí ziskový obchod vyměnil za ztrátový?
Podle mě ti to třeba 1000x vyjde, až přijde období, které ti vymaže celý účet.