Diskuze k článku: Máte-li správná očekávání, je třeba pracovat s akceptovatelným riskem. Další tip jak si postavit profitabilní přístup k tradingu.

[alter]

Tretia kategoria je 90% ludi :D

[Airmike]

alter

nie, drobnych spekulantov si mozes uplne odmysliet, tvoria zanedbatelny objem

[alter]

Ved sa uz napat, ktoze je taky vyznamny a hra sa s RRR na 5 min TF? Uznavam nepoznam.

[Airmike]

alter

nejde o ziadny timeframe . ide len o to ze trh je rozdeleny, kazdy subjekt ma svoju fulozofiu obchodovania. do najvacsich kategorii patria

zaistovatelia (banky, fondy, poistovne, dssky)
spekulanti (hedgfondy a investicne spolocnosti)
tvorcovia trhu

najblizsie k nasmu sposobu riadenia rizika je prave 2 kategoria spekulantov, nemame sice take prepracovane systemy riadenia rizika , ale v teoreticky sa velmi nelisia.
nikde samozrejme nieje napisane ze banka nemoze spekulovat, alebo ze hedgfond nemoze robit tvorcu trhu.ide ale ako som povedal skor o ich primarny biznis. to ako ktora institucia "rata rrr" necham uz na teba. ide len o to ze hadzat akoze Big guys do jedneho vreca je nelogicke, a ci ho vobec preratavaju zalezi prave od stylu obchodovania. pretoze tak ako niekto spekuluje na 98% profit kazdy den nemoze mat nastaveny risk tak ako ked niekto spekuluje na narast futures v dlhsom casovom obdobi, alebo rovnakoako niekto kto predava futures na zaistenie portfolia.. to su tri druhy uplne ineho biznisu. a preto je aj rrr, alebo priemerny pomer risku k zisku, alebo celkovy prepocet vykonnosti systemu a riadenia rizika iny.

a preto si nemusis lamat hlavu co exaktne Big guys robia. pretoze to ma na tvoj trading az druhorady vplyv.

[alter]

TF spominam len preto ze si hovoril o intraday. Ak si myslis ze je tu velka skupina investorov ktory sa riadia RRR, alebo ked ti to funguje takto, tak je to ok. Osobne by som novacikom radil zabudnut na taketo akademicke poucky a nesilit system do RRR 3-1, ci 2-1 ale sustredit sa na trh ako taky.
alter

[roche]

Ja som tesne pred začiatkom live obchodovania (1.11. začínam) a teda v záverečnej fáze demotradingu. Tento článok mi dal v procese zostavovania OS za pravdu v spôsobe, ako som napredoval.
Začínal som na timeframe Volume 1500 trh NQ a SL bol 100. Priemerný PT podľa analýzy MAE/MFE bol 190. Čo mi však stále nejako "nesedelo" som dlho nevedel odhaliť. až som to nakoniec skúsil znížením timeframe (Volume 1000) a spolu s ním znížením SL na priemernú hodnotu 50 (používam premený SL podľa logických zón). Čo ma následne potešilo bol aj vylepšenie pomeru SL/PT, ktorý z 100/190 stúpol na 50/122. Percento úspešnosti dokonca trochu stúplo, úplne v rozpore s tým, čo sa tu spomínalo (že vyššie RRR je na úkor percentuálnej úspešnosti a naopak), DDmax klesol z 650 na 320.... A to hovorím o demoobchodovaní rovnako ako o backteste.
V čom to asi tak je? Odpoveď je myslím práve v tom, že som si riziko ušil na svoju mieru. SL=100 bol pre mňa vysoký a často ma nútil porušovať OS (posúvať SL na BE, vystupovať na nižšom profite ako stanovený PT apod). Teraz pri SL=50 sú moje zásahy proti OS minimálne, "netrhá" ma posúvať SL, vystupovať skôr ako je potrebné apod. A týmto spôsobom sa vylešpili prakticky všetky parametre môjho obchodovania.
Takže ďakujem za super článok (tu)

[Airmike]

alter

no paradox je prave to ze toto nieje absolutne ziadna akademicka poucka, vsetky standardne akademicke poucky sa prezentuju na vysokych skolach, staci sa pozriet co je v osnovach vysokych skol ekonomickych alebo v osnovach studia financnej matematiky. riesie sa tam na teoretickej urovni problematiky zaistovatelia (banky, fondy, poistovne, dssky)

toto co sa prebera tu v zjednodusenej forme je know how ktore v ziadnej s tychto osnov nenajdes, a to je prave vyhoda ktoru spekulanti vyuzivaju. takze ak som narazal ze diskusia je o niecom inom, vychadzal som prave z tejto skutocnosti.
sila kratkodobych spekulacie je v statistike.zo sustredenim na trh sa to vobec nevylucuje. je to moj nazor.

[gandalf33]

roche, congrats. (tu) daj potom vedieť 1. decembra ako sa darilo v live

[Chris]

som vo fáze backtestingu, tento článok ma dnes posunul o veľký krok dopredu, ďakujem

[Gonza]

Petre, dekuji za velmi inspirativni clanek! Obchodovani se slevou na likvidnich trzich je dle me velmi dobrym nastrojem jak pracovat s mensim SL a eventuelne vylepsit RRR.

Honza

[Miles]

Článek se mi líbí, pasáž o „lovení“ obchodů s nižším riskem jen potvrzuje, jak na vstupech záleží. Nedávno byl na finančníku článek o tom, jak na vstupech moc nezáleží, ale důležité jsou výstupy. Ale zvýšení RRR výstupama dosáhneme jen do určité míry, hlavně je to výběrem obchodoů, což znamená vstupy. Určitě nestačí pro zvýšení RRR jen zvýšit PT a očekávat že budou profity větší. Pokud je PT na určité vstupy, zvýšením PT může dojít ke ztrátám, takže je nutné vybírat vstupy.

[Mikis]

Miles,
mám osobně potvrzeno, že záleží jak na vstupu tak na výstupu. Já obchoduji na časovém rámci 5 minut a tam je každý bod dobrý, proto se snažím vstoupit do obchodu co nejdříve a zůstat tam co nejdéle. Je to dáno obchodním systémem, velikostí S/L a T/P, spreadem, slipage a hlavně objemem financí na účtu.

[kuzmic]

Zdravim,

Alter, par prispevkov spat pises: "pri RR1-3 nemas win 50% ale 33.33 to je tiez logicke a matematicky podlozene". Mne sa to az take logicke nezda a co sa tyka matematiky, nezda sa mi, ze by zavislost bola taka linearna. Z coho si vychadzal?

[paulus]

zdravim, davam k lepsimu teoretickou tabulecku, kde pro dane fixni SL a PT (a jejich pomer) je spocitane pri ruznych uspesnostech jake dava vysledky po 20ti obchodech je z toho treba videt jake minimalne win musim dosahnout abych byl v plusu a lze se motivovat k dosahovani lepsiho win:) vychazim z toho ze v paperu si tak nejak overime jake %win mame. ja treba vcerte ruznych pokusu i navalu silenosti mam asi 40% kuzmic: dovolim si odpovedet za altera:) nikoliv linearni to neni, jen vetsi pohyby maji mensi prpst. jakou konkretne to tak nejak spis nevime:) ale pro zminene RR staci tech 30% win aby nebylo v minusu, pokud to dobre chapu:) ne?

[alter]

Kuzmic ved skus a uvidis sam, matematicky to samozrejme linearne nie je. Keby to ale bolo take lahke t.j. zvysim RRR a mam dobry system tak preco nie 1-10 ale len 1-3? System si vyzaduje ovela kompelxnejsi pohlad ako sustredenei sa na co najlepsii RRR.
alter