Diskuze k článku: Intradenní obchodování: poznejte svůj trh (2/2)

[Financnik.cz]

Adresa článku: www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/poznejte-svuj-trh-2.html

[lll]

Obchoduji upravenou verzi Tomášova trendového systému a je zajímavé, že nejvyšších úspěchů dosahuji v úterý - nejplošší období dle Tomášových statistik, a potom se mi dobře vede i ve ČT a dá se i pátek. Dle mě je lepší sledovat období, kdy se mi daří více a kdy se mi daří méně - sledovat trhy skrze obchodní systém a obchodní plán, který obchoduji. Jak jsem psal minule, velké pohyby nesou i větší riziko. Pokud vypálí 200 dolarová úečka a hned po ní následuje stejně drsný návrat tak, to není nic pro mě. Na druhou stranu volatilitu sleduji, ale pouze skrze MAE a MFE - opět skrze obchodní metodu.

[yax]

Zdravim, ja jsem si udelal statistiku pro expiracni dny v roce 209, protoze jsem mel predpoklad, ze v tyto dny by se trhy mohly vice hybat. Predpoklad to byl ale mylny, vetsina z nich ma podprumerne rozpeti. Lada

[MNovak]

Podle mých statistik z reálu mám žebříček podle výdělků takto: 1. čtvrtek, 2. pátek, 3.středa, 4.pondělí, 5.úterý.
Je potřeba si ale uvědomit, že tato statistika se mění v průběhu let nebo delšího období. Bývaly doby, kdy pondělky jsem měl nejlepší a naopak pátky byly nejhorší. Takže za nějaké období se vše opět malinko otočí. Takže na statistiku tohoto rázu nekladu velký důraz.

[majkll]

taky přidám statistiku..za poslední tři měsíce na trhu YM..celkem se shoduje s Tomášovou..taky zajímavá náhoda, že v dopolední seanci mají tři dny naprosto stejnou průměrnou range.. co se pořadí úspěšnosti týče, vychází mi to od nejlepšího: 1. Středa (nejvíce obchodů), 2. Úterý, 3. Čtvrtek, 4. Pondělí (nejméně obchodů), 5. Pátek majkll

[lll]

Přesně jak to píše MNovak. Pro každé období statistiky vyjdou "trochu" jinak. S jakou pravděpodobností dosáhnu přibližně stejného úspěchu příští měsíc? Jaký je optimální vzorek dat pro statistiky? ... Existuje mnoho otázek:)

[majkll]

jen doplním svůj předešlý post:

před nedávnem se zmínilo někde v diskusi, že se trhy poslední dobou občas hýbou výrazněj jen přes oběd..a začala se debata, jestli neobchodovat i třeba část oběda...statistika ale jasně ukazuje, že to bylo jen zdání..tj. oběd je skutečně stále nejhorším úsekem ze dne..právě na takové "nahlodávací" myšlenky je podobná statistika velmi důležitá..člověk přesně ví, na čem je a nepřemýšlí o tom, jestli mu přes oběd neutíkají šance, kterých je teď už tak méně atd...

majkll

[Dikon]

Mel bych mozna jen takovy blby dotaz. Patram a patram ale zatim jsem neprisel na to, jak a ktera data do to excelu nacpat, abych si mohl takoveto statistiky vyrobit.. Exportovana data z NT mi prisly ne moc vhodna... Muze nekdo pls poradit?
Diky

[roman06]

nedavno jsem delal statistiku pohybu v prvni hodine podle dni... a zaver byl takovy ze jsem zadne rozdily ( velke ) nenasel.

[MNovak]

roman06
Je to tím, že první hodinu je jen velmi málo chopů, takže jsou většinou nějaké pohyby. A to i když jsou chopové dny jako např. u FED. Takto to vnímám již několik let.

[VencaB]

Taky by mě toto zajímalo. Data mam od ZenFire, pro zobrazeni používám NinjaTrader. Jde to nějak? Pripadne jaky software je k tomu vhodny?

Dík,
Venca

[lll]

Data do Calcu "Excelu" dávám ručně. Dneska jsou trhy statisticky dokonalé:) Jeden fundament a jakoby byl konec světa...

[yax]

Dicon, VencaB

a co se vam na datech od zenfire nelibi, jsou vyexportovat do txt a pak uz je to prace bud s accessem nebo excelem.

Lada

[Geronimo]

to III
Z hlediska statistiky je dostatečný vzorek o velikosti 1000. Takto velký vzorek se např. používá při průzkumech veřejného mínění.