Diskuze k článku: Výstupy pro intradenní obchodování

[majkll]

Georgie:

přidávám svou odpověď ohledně výstupů na zvýšeném volume:

Já sám aktivně koncept „volume peaku“ nevyužívám a nezabývám se ani VSA analýzou. Ale určitě tuto metodu zkoumám.

Obecně je to podle mě hodně pokročilá technika, pokud má dávat dobré výsledky. Nejde totiž všechny nárůsty volume paušalizovat, jakože ZDE končí pohyb nebo ZDE začíná pohyb. Taky určitě nesouhlasím s tím, že úsečky s vysokým volume dělají výhradně amatéři.

Z mojeho pohledu je potřeba úsečku s vysokým volume zasadit do kontextu vývoje trhu – jak velký pohyb trh (trend) udělal po rozjetí z nějakého zásadního bodu, než došlo k vytvoření úsečky s vysokým volume? Odehrává se vysoké volume na nějaké zásadní úrovni? Jak vypadá svíčka, která má vysoké volume?

Já osobně exit strategie založené na prudkém nárůstu volume vnímám jako ideální v kombinací s runnery, tj. sadou kontraktů, kterou cílím na co největší profit po uzavření části kontraktů např. na logické S/R úrovni. Jde o to, soustředit se na vysoké volume až ve chvíli, kdy se trh dostatečně rozjel (toto je třeba nastavit pro každý trh individuálně).

Pokud si dáte tu práci a otevřete si grafy a budete to zkoumat, zjistíte, že vysoké volume se často objevuje při rozjezdu trhu nebo při průrazu určitých bariér v trhu – a to třeba i velmi krátce po vstupu. Pokud bychom tedy stanovili jednoduché pravidlo, že na každém nadprůměrném nárůstu volume vystupujeme, tak by to nemuselo dávat uplně optimální výsledky, protože bychom často vystupovali velice brzo po vstupu.

Proto mě osobně víc sedí přístup s počátečním uzavíráním na logických úrovních a až s následným zapojením vyčkávání na vysoké volume pro runnery. Jde o to, že když už se trh jednou za měsíc utrne a my jsme náhodu při tom, tak tato technika může člověka podržet v trhu hodně dlouho a může tak vydělat velmi solidní extra peníze.

Taky je dobré si otestovat a určit, jak vysoké je vysoké volume v daném trhu? A jak přesně má výstupní signál vypadat – např. výstup na druhé úsečce s viditelně zvýšeným volume, která jde hned za tou první se zvýšeným volume, přičemž charakter úseček musí být reverzní vůči aktuálnímu trendu.

Celý ten koncept zvýšeného volume je hodně široký a jde tam najít fakt hodně osobních nuancí. Co bych ale rozhodně nedoporučoval je ten paušální výstup na prvním zvýšení volume po vstupu – alespoň mně testy jasně ukázaly, že toto nefunguje. Každopádně není nic jednoduššího, než si vzít nějaký svůj starý backtest a tento jednoduchý paušální výstup si otestovat, jestli to stejně blbě funguje i u vás. A tím se opět dostáváme k tomu hlavnímu – testy, analýzy, zkoumání, přemýšlení. To je to, co většina lidí prostě nedělá – protože je to jednoduše nebaví a nedokážou pochopit, že trading je regulérní byznys a ne jen počítačová akční hra – a co já osobně považuju za to, co dělí dlouhodobě úspěšné od neúspěšných.

majkll

[iigis]

Majkll:

Nechcel som aby môj príspevok vyznel v duchu že "na prvej high volume úsečke výstúp" chcel som povedať že sa high volume vyskytuje na konci trendu. Nenapísal som, že trh nerobí high volume aj počas trendu.

Ja osobne používam VSA na vstupy do obchodov v kombinácií so S/R. Ako ste napísal je dôležité vnímať trh z kontextu a teda kde sa trh nachádza a kde robí high volume úsečku. Dalej je skôr dôležité ako na nu trh reáguje teda či po istej námahe vidíme výsledok. Celkovo je tento koncepot dosť zložitý a samozrejme dosť diskréčny.

Súhlasím s myšleinkou používať volume na výstupy až pri multikontraktoch samozrejme každému môže vyhovovať niečo iné a treba to nasledovať na živých trhoch. Na backtestoch to nestačí sám som sa o tom presvedcil ked som prednedávnom testoval stratégiu spätne s nízkym profit% ale zistil som že mi vyhovuje skorej absolutná minimalizácia strát. Osobne pri Výstupoch zatial vôbec na volume neprihliadam nechcem si to komplikovať vystupujem len na S/R niečo pod a nad aby som sa zbytočne "nehádal" o posledné kotrakty.

Každopádna technika VSA mi dala to čo som dlhšie hľadal a to logický edge dúfam že pri nej už ostanem, už sa po tolkých systémoch aj patrí. Jednoducho myšlienka prebratia parametrov a slepého obchodovania patternov mi už príde ako nonsens. Je pravda že si každý musí vytvoriť niečo vlastné.

[yax]

Zdravím,

jestli vás víc zajímá volume a to by mělo, pokud chcete brát trh v kontextu, tak doporučuji sledovat footprint. Samotná čárka volume v grafu člověku nic neřekne.

Láďa

[iigis]

yax:

Ano samotné volume neznamená nič je to len časť zo skladačky preto tu hovorím o koncepte VSA kde sa bere volume spolu s close a šírkou úsečky. Práve close je informácia aké bolo volume či býčie alebo medvedie potom samozrejme treba vedeť či je možné aby sa práve tam odohral obrat na to používam S/R na ktorých pomocou VSA hladám potenciál pre vstup. Už samotné obchodovanie S/R ponúka edge a s pridaním VSA mi tento koncept príde ako velmy logický a hlavne viem že ponúka výrazny edge. To už je ale asi offtopic škoda že tu nieje vlákno zaoberajúce sa aj takýmito prístupmi.

Spojenie footprint som ešte nezaregistroval idem pobrovsovať po nete. Každopádne ak budete mať chuť a čas myslím že sa na túto tému dá utovoriť pomerne konštruktívna a verejneprospešná debata.

[mikky182]

Komu market delta alebo footprint nebude sediet dobra vizuálna pomocka je bettervolume indi kde su farebne označené rozne typy candles a volume. Napriklad churn candles, breakouts atd je samozřejme ze je to len vizualne zobrazenie toho co by mal už trader ovládat ktorý sa volume zaobera. (tu)

[Georgie]

Všem moc děkuji za odpovědi ...

Já osobně obchoduji impulse system od Eldera (svojí verzi), takže obchoduji čistě a jen do směru trendu. Neberu ani ty Elderovy divergence, ještě se na to necítím. Zabývám se pozičními obchody, takže beru v potaz i trochu fundamentální analýzu - tedy spíš jen selskou logiku.

Díky obchodování momenta se naprosto vyhýbám fixním PT a S/R úrovním. Momentum, které systém zachytí, nemá problém s proražením jakýchkoliv úrovní a limitovat tyto ,,rakety,, nemá smysl. Proto se teď zaměřuji na to volume, které často předznamenává konec současného trendu.
Zabýval jsem se analýzou VOLUME v souvislosti s celkovou situací na trhu, také jsem dlouho zkoumal indikátor MFI (market facilitation index) od Billa Williamse, ale do systému se mi nehodil.

Teď vystupuji pomocí PSAR (0.03/0.2) a sedí mi to. Také není špatný výstup podle RSI (2), když se dostane nad hodnoty 98 při up, pod 2 při down - exit na close svíce. Nebo výstup po 5ti consecutive barech stejné barvy do jednoho směru, to pak opustit pozici na prvním reverzním + jistit to PSAR trailing SL.

Metod je hodně. Podle mne je právě nejlepší smířit se s tou nedokonalostí výstupu, pak to jde vše snadno. Je důležité mít na paměti, že z 10ti obchodů to dopadne takto: 3 obchody budou full SL, 4 budou B/E nebo mírný zisk, a 3 v pěkném zisku. (Při dodržování hesla: Let your profits run. ;))