Diskuze k článku: Výstupy pro intradenní obchodování

[Maxim Colloseus]

To Infinite
Je to opravdu trh TF ,ale mělo by to být univerzální ,tedy robustní ,protože se to už nějaký čas používá.
Nezkoušel jsem to ani na paper ani na playback ,protože případný výstup je na další Close úsečce ,nepotřebuji vidět jak se trh pohybuje ,takže obyčejný backtest na nehýbajících se svíčkách.

To Pavel K.
Svůj vzorek 101 Obchodů ,také nepovažuji za dostatečný na to ,abych do něj investoval peníze ,ale budu se touto myšlenkou dále zabývat ,celý princip je vlastně úplně jednoduchý a hlavně plně mechanický ,šel by ještě trošku vylepšit v tom směru ,že by jsme sledovaly co dělá trh na dalších úsečkách ,ale to může částečně suplovat (nebo doplnovat) Trailing SL.
Takže zatím v mém podání je sledována pouze první úsečka a paradoxně na dalších úsečkách už je tolerován plný SL.
Pokud obchod po první úsečce vystoupá pouze čtyři ticky ,tak je ukončen ,ale pokud po první úsečce vystoupá na pět ticků a v zápětí na další úsečce klesne na -10 Ticků ,je dále ponechán ,mě to zatím takhle funguje a zde je prostor pro nepřeberné množství nuancí. Nicméně svou verzi jsem plně prezentoval ,ale pro jiné trhy a pro rozdílné timeframe bude potřeba ty hodnoty upravit.

To Gandalf 33
Napiš potom jak to u tebe vypadá a jak si musel upravit hodnoty ,případný úspěch by mi dodal více chuti do dalšího testování :)

[MNovak]

Maxim Colloseus
Tak si tam nastav PT (mit) na 5 ticků a budeš mít zisk 50$. Pokud nedojde tak vystup. A je na světě scalpovací strategie.

[rolex]

PT 5 ticku?A kde je proboha SL potom?

[infinite]

to rolex

Také nad tím dost přemýšlím :)

[mirek77]

To Maxim Colloseus: Problematiku ukonceni pozice, pokud se do urciteho casu od vstupu trh nerozjede spravnym smerem, hodne dobre popisuje mj. i Thomas Stridsman v knize "Trading systems that work". Taky ted na tomto vystupu pracuji.
Mirek

[hochstapler]

Ahoj, prosím vás o radu:

Docela se mi z výstupu zamlouvá mplay-ův výstup 1-2-3, ale mám jeden problém či spíše nejasnost. V knize "Jak se stát intradenním finančníkem" je uvedeno (str. 86 dole), že "CCI musí jít alespoň dvě úsečky proti tobě a zároveň musí být druhá úsečka v barvě reversní svíčky". O kus dál ve stejné knize (pod obr. 26, str. 87) je uvedeno, že CCI musí po sobě alepsoň dvakrát klesat. Pro mě je logická ta první varianta, ale když v backtestu zkouším i tu druhou, nevychází to taky zle, ale nerad bych dělal někde chybu. Můžete mi prosím poradit?

Jinými "trader" slovy řečeno:

1. varianta: Když jdu long, tak vystupuji tam, kde jde CCI14 dvě úsečky short a
zároveň se mi na úrovni té druhé úsečky v cenovém grafu objeví červená svíčka..

2. varianta: Když jdu long, vystupuji tak, že CCI14 musí jít dvakrát short
(nikoli dvě úsečky) a pri tom druhým pohybu short se mi tam má objevit ta
reverzní svíčka - tehdy vystupuji...

Díky za jakékoli nasměrování! Michal.

[gizmo]

Pokud umis anglicky, tak si zadej do google "mplay 123 exit" a klikni na prvni odkaz... je tam vysvetleni primo od Mplaye.

Sam s timto vystupem zkusenosti nemam.

[Pribinacek]

Mplay 123 exit:

My 123 CCI exit ~ Double CCI close against me & price candle color change
Long Exit
1. CCI 14 hooks & closes down
2. CCI 14 closes a 2nd consecutive time down
3. The price candle is red
4. Exit Long

Short Exit
1. CCI 14 hooks & closes up
2. CCI 14 closes a 2nd consecutive time up
3. The price candle is green
4. Exit Short

[hochstapler]

to pribinacek:
Díky moc! Je to ta "první varianta", jak jsem skrytě předpokládal :))

[tomas262]

hochstalper:

zdravím, už si testoval mplayův výstup? máš nějaké pozitivní výsledky? Určitě ho taky zkusím

[hochstapler]

to tomas 262:

ahoj, testoval jsem trh NQ (3 min.) a tyto výstupy:

- Fixní PT (analýza MFE)
- 1-2-3/mPlay
- Přechod CCI14 přes +/- 100 do běžné oblasti/Woodie
- Protnutí cenového grafu přes indikátor Bollinger (close, 1, 14)

Backtestoval jsem na od 01/2009 do 01/2010 (včetně), a protože se snažím obchody různě filtrovat, měl jsem za to období 192 obchodů. Backtestoval jsem FinWin s mírnými úpravami tak, aby mi seděl co nejvíc. I když jsem si tento systém od května zase trochu poupravil, v backtestu jsem došel k následujícím výsledkům (se kterými samozřejmě nemusí všichni souhlasit):

Pořadí výstupů dle ziskovosti:

1. Fixní PT
2. Bollinger
3. Woodieho přechod CCI14 přes +/- 100 do běžné oblasti
4. 1-2-3/mPlay

Pořadí výstupů dle velikosti DD:

1. Fixní PT (s posuny na BE)
2. Woodieho přechod CCI14 přes +/- 100 do běžné oblasti
3. Bollinger
4. 1-2-3/mPlay

Těmito výsledky tě nechci nijak odradit, učitě vše záleží na systému, který obchoduješ. Nutno ještě dodat, že všechny výstupy byly ziskové. Nyní již přecházím na paper-trading, kde se tyto závěry samozřejmě střetnou s větší realitou obchodovaní, ale takhle to tedy, co se týče výstupů, vidím já. Škoda, že zde není možné vyměnit si kontakty, poslal bych ti celej backtest, ale snad i toto stačí.. :) kdyžtak se ozvi, co jsi vyzkoumal ty, díky!

michal..

[tomas262]

Michale, děkuji za tvé poznatky. Tak nějak jsem tušil výsledek, aniž bych se ještě na BT vrhnul a pomohlo mi to k mému přesvědčení na co se vrhnout nejdříve. Zatím jsem ve stavu "přeinformovanosti". Každopádně jsem se už rozhodl pro FinWin a jeho pomalé dolaďování pro svou povahu. Příští měsíc se vrhnu na backtest a pak se podělím taky o své výsledky. Jen nevím jak rychle mi to půjde. Samozřejmě začnu s fixním PT. Nakonec se zase stejně ukáže, že ty ostatní čárymáry jsou jen zbytečnou komplikací (tu) :)

p.s. zkoušel jsi porovnávat i výsledky ohledně DD, pokud bys neposouval SL na BE? Při sledování grafů jsem viděl dost obchodů, které by vypadly na BE, aby záhy dosáhly PT.

Měj se a ať se obchody daří!

[hochstapler]

to tomas 262:

no on ten DD je výsledkem mnoha proměnných, nejen výstupů, ty podle mého názoru DD (a to, zda bude obchod vůbec ziskový) ovlivňují relativně málo, zato posun na BE (kdy a jak) výsledky mohou ovlivnit samozřejmě daleko víc.. výstupy ti podle mě ovlivňují, zda obchod bude ziskový "málo, středně nebo hodně" (v rámci možností), ale ať je to s BE, nebo bez BE, tak mi stále fixní PT vychází tak nějak nejlíp :) m.

[candy]

Range > 2 * Avg True Range (10) And Close
Range > 2 * Avg True Range (10) And Close > Open (pro long)

Dobrý den, může mi prosím Vás někdo vysvětlit přesně co je tím myšleno a co se pod kterým pojmem skrývá ? Rád bych zapracovala na výstupech a chci tento vzorec zkusit zakomponovat do svého systému, akorát že nevím co přesně se po mě chce, abych vzala za hodnoty a dosadila .. :/
P.S. kdyby se našel člověk který by k tomu dal i screen tak bych mu byla vděčná :))
Candy

[Zargut]

To candy, Toto je velmi jednoduchý výstup - stačí si pouze spočítat aktuální hodnotu ATR a násobit dvěmi = číslo, které když přičtete (při long) nebo odečtete (při short) je váš PT. Přidal jsem i screen (hodně rychle udělaný takže kvalitou nic moc) snad to na něm půjde poznat. Přeji mnoho úspěchů v tradingu Zargut