Diskuze k článku: Výstupy pro intradenní obchodování

[Financnik.cz]

Adresa článku: www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/vystupy-pro-intradenni-obchodovani.html

[Doggy]

Puzivam vystup na PT. Jeho hodntou mam vsak doplnenu o tzv "range".Zakladny PT je napr +2.7 bodu a range je 2.4 - 2.9. Range hodnoty su take, pri ktorych ma dany patern v backteste este relativne podobne vysledky. PT z pravidla nechavam zakladny a podla situacie v trhu pripadne korigujem. Napr: trh stagnuje par tickov pod mojim zakladnym PT (long), kde je mozne pozorovat mini S/R uroven, ktora robi momentalne trhu problem. Prerazenie takejto urovne je vo velkej vacsine pripadov spojene s pohybom niekolko tickov. Ak toto prerazenie ma potencial prejst cez moj zakladny PT, posuniem ho podla vyobrazenej situacie napr o +0.2pt. So zvacsovanim PT mam zatial asi 99% uspesnost. T.j zvacsany PT je z pravidla dosiahnuty.
Zmensovanie PT mi vsak este velmi nejde. Samozrejme, ze po psychyckej stranke :). Jednoducho velmi sa mi nechce posuvat PT smerom k mensim hodnotam :). Prakticky to vsak moze urobit velky rozdiel v uspesnosti paternu. Tam kde je v backteste SL po tom co sa trh otocil 2-3 ticky pred PT moze byt realne PT.
Cielom nie je vsak vychytat 100% vsetky tieto pripady. Ak si nie som isty jednoducho nechavam zakladny PT.

[gandalf33]

Mne sa na výstupy osvedčil PSAR (zatiaľ len backtesty), robím aj MFE analýzu a uvažujem nad systémom ignorovať PSAR kým nie je dosiahnutý PT, s primerane nízkym PT samozrejme, vyzerá to sľubne - uvidíme.

[xanathar]

Mě se osvědčil PSAR v kombinaci s PT na silné S/R úrovni při dodržení stanoveného RRR.

[focus]

Vyzkousel jsem mnoho zpusobu jak vystupovat z trhu, ale dnes pouzivam vyhradne PT pro svuj zakladni OS. Duvod je ten, ze mam jasne definovano RRR a vim v jakych mantinelech se bude muj system pohybovat. Dalsi dulezita vec pri pouzivani PT je ta ze nemusim u obchodu dlouho sedet a pri vstupu do pozice mohu klidne odejit. Posledni duvod je emoce, ktera muze nastoupit pro posunovani SL n/p S/R urovne nebo swingy - jiste, kdo pouziva tuto techniku tak muze vydelat za den treba 1000usd, ale take klesnout z otevreneho profitu +500 treba na nulu. Zde je to otazka zvyku, zkusenosti a sebekontroly. V podstate jsou vsechny zpusoby vystupu mozne, ale me osobne pripada nejjednodussi pouzivat PT. Az trader obchoduje vice systemu a vice uctu a nema problem s disciplinou tak muze zkouset nove techniky vystupu. Ja bych postavil jeden zakladni system ktery pravidelne umi vydelat cca 500-800usd/mesic a potom bych zacal prerozdelovat profity do dalsich nastroju vcetne vystupu, ale tento zakl. system by jiste pracoval s PT a minimalnim RRR 1/3.

Jeste drobna poznamka: pokud si stanovujete mesicni cil stanovte si co nejnizsi /treba 500usd/ - nijak vas to nezatezuje pri obchodovani a v obdobich jako je treba nyni vas system podrzi. Dalsi profity navic jsou bonusy ktere neni treba nijak nadsene komentovat. Osobne mam cil/mesic vyssi, ale uvazuji nad tim ze jej take ponizim. Nic me to nestoji a obchodovat budu stejne dle planu dal a myslim ze budu vnitrne spokojenejsi.

focus

[roman06]

presne tak je to jedno z druhym celkove vystupy musi vychazet podle vaseho cile v tradingu.. muj cil je ustalit se na 500-600 mesicne na kontrakt a pak sypat kontrakty... tech 500 na kontrakt me krasne vychazi s PT 200-300 usd na TF a asi 12 obchodu mesicne...podle me by mel kazdy zacinajici trader urcite zacinat na PT a pozdej zkouset i jine techniky.

[gandalf33]

focus, tvoj príbeh sa kedy objaví medzi článkami o úspešných traderoch? Som zvedavý na jeho detaily. Bol si pre mňa veľkou inšpiráciou pri budovaní vlastného OS.

[focus]

gandalf33

jsem rad ze jsem mohl neco poradit z toho mala co o burze vim. Myslim ze na zarazeni meho pribehu mezi prof tradery si jeste nejaky ten patek pockam a v zaveru ani nevic o cem by ten pribeh byl. Pokud mas konkretni dotaz tak ti rad odpovim ale v jinem vlakne ...... treba zde.

www.financnik.cz/forum/read.php?2,141191,page=8



mej se focus

[mirek77]

Mne se hodne osvedcuje Williamsuv Bailout - vystup na prvnim profitabilnim Open. Dobre vyhlazuje equity krivku. U Forexu jsem si toto musel trochu predelat po svem. Open technicky vzato nastava o pulnoci, ale obchodovat muzu realne az od 7 rano. Na dennich grafech to tedy resim tak, ze pokud je pozice v 7 rano v zisku, zaviram ji.

[kvocur]

Dobrý den,

já osobně používám několik druhů výstupů. V zásadě se jedná o tři základní typy + několik modifikací těchto základních.

1. typ je výstup na PT, který vyplývá z analýzy MFE
2. typ je výstup při protnutí posouvaného SL (trailing)
3. typ je výstup dle určité konfigurace indikátoru a cenového grafu,

tedy nejedená se o nic nového pod sluncem. Většinou jsem schopen všemi výstupy dosáhnout velmi podobných výsledků (řekněme v horizontu 6 měsíců), ale také dost záleží jak se ke konečné sumě dostanu. Po 8 měsísích živého obchodování padlo již mnoho mylných názorů, které jsem o vydělávání peněz v tradingu měl (především, že je to snadné a že to tam stačí řezat podle plánu). Teď už si velmi dobře uvědomuji, že je lepší mít třeba jen pár set USD zisku za měsíc s malým drawdownem a deseti vstupy, než vidina mnohatisícového výdělku za cenu třeba 60 vstupů za měsíc, drawdownem 1000USD a navíc, když zisky příjdou třeba ve dvou velkých pohybech (do kterých se mi z různých důvodů nemusí vůbec podařit dostat).
Abych tak nějak uzavřel svůj příspěvek, tak má osobní preference je (jak jsem si sám pro sebe pojmenoval) "bezůdržobvý" průběh obchodu. Tzn., že preferuji profit targety nebo trailing, protože si klidně můžu odskočit třeba na toaletu a nemusím mít obavy, že bych něco propásl. Navíc - koukat se jak platforma automaticky posouvá můj SL, který je již v ziskové oblasti, je opravdu příjemný pocit.

Všem přeju mnoho zdaru.

kvočur

[Maxim Colloseus]

Dobrý den všem ,narazil jsem na tolik zajímavou myšlenku výstupů ,že se s ní musím podělit.
Vím ,že toto vlákno je již mrtvé a po mém příspěvku zase mrtvé bude ,ale můj objev mě na tolik nadchnul ,že se s ním chci podělit a třeba může někomu pomoci ,až bude hledat výstupní metodu pro svůj systém.
Tuto myšlenku jsem zahlédl někde zde na foru ,ale byla napsána (Tomášem nebo Petrem) pouze v jedné větě.
Jde o to ,že vystupuji z trhu pokud se trh nerozjede.
V praxi to znamená ,že vstoupím do trhu na nějaké hodnotě (650,6) a dám trhu jednu úsečku (3.min. 1500Volume ,10 Range ,150 Ticků) na to ,aby urazil nějakou cestu. Pokud je obchod po první úsečce v mínusu ,na nule ,nebo 4 a méně ticků v plusu ,obchod okamžitě uzavřu. Tímto vlastně odkopávám obchody se slabým momentem a nechávám pouze ty ,které v sobě mají kuráž. Samozřejmě SL je nastaven také a neomezený pullback není tolerován.
Hned ale musím dodat ,že toto mě funguje pouze pro signály Short a to zcelkem pochopitelných důvodů.
Trh na stranu long je línější ,má sice vyšší úspěšnost ,ale nedojde příliš daleko ,dělá pullbacky a tvoří korekce.
Kdežto trh na stranu short dělá strmější a hlubší propady, má menší úspěšnost ,dělá menší ,někdy žádné pullbacky a korekce.
Když jsem vystupoval pouze na PT , SL měl jsem výsledky 2.910 Dolarů zisk ,Expec. 1,29 , 31:70 , 31*410(PT)-70*140(SL)
Po aplikování výstupního pravidla ,že pokud trh po první úsečce neurazí minimálně 5 Ticků ,tak je ukončen ,jsem zvýšil zisk na 4.250 Dolarů a Expec. na 1,76.
Mám nastavený PT na 41 Ticků a SL na 14 Ticků ,domnívám se ,že v případě menšího PT by tento výstup nemusel dělat pozitivní službu ,protože by odkopl obchody s malým potenciálem ,ale i ty mohou při nižším PT být ziskové. Takže se domnívám ,že při této výstupní strategii by měl obchodník mířit vysoko ,ale samozřejmě dle analýzy MFE ,aby nepřestřelil.
Tímto výstupním pravidlem jsem předčasně ukončil 8 ziskových obchodů z 31 ,takže mi zbylo 23 vítězných obchodů.
Ale ukončil jsem předčasně i 39 ztrátových obchodů z 70 ,které by skončily na základním SL a z toho 14 obchodů jsem dokonce ukončil se ziskem od 1 až 4 Ticků. 1 Tick=10 Dolarů
V poslední době moje postřehy a nápady snašejí kritiku ,nicméně vím ,že to jako kritika myšleno není a já si vážím i těchto reakcí ,které mě mohou včas svézt ze špatné cesty ,nepovažuji se za úspěšného tradera ,ani nemohu ,protože dělám pouze Backtest a proto si rád nechám poradit. Tak do mě.
Přeji hodně úspěchů.

[infinite]

to Maxim Colloseus

To je velice zajímavá myšlenka.To jste zkoušel na playbacku nebo papertradingu?
Trh předpokládám TF,nebo se mýlím?

Mnoho zdaru!

[Pavel K.]

Maxim: Casove stopy jsou pouzivanou technikou. Sam nad nimi u jednoho systemu take premyslim. Ale myslim, ze je potreba dost velky vzorek dat.. Abych tomu sam opravdu veril.

[rolex]

Nevim,jestli mame na mysli ten samy clanek, ale pamatuji si na jeden, kde bylo zmineno, ze nekteri profesionalni obchodnici ani necekaji nez je vyhodi SL a obchod samy uzavrou,kdyz se nikam nerozjede. Je to v podstate stejna myslenka.

Souhlasim s tim co rika Pavel, chce to natestovat natolik, abych tomu veril. Spis nez o pravdepodobnosti je tohle vice o jiz vyvinutem citu pro konkretni trh, ktery znam skrz naskrz, kdy presne vim, kdy se trh hybat ma a nehybe a naopak. Sam takhle nektere obchody resim. To stejne i na PT. Nekdy proste clovek citi, ze to na dosazeni PT proste nema, tak koncim za market.

Cili jako strategie na predcasny vystup z trhu proc ne, ale stejne tak jako ostatni veci, musi i tohle mit svoje pravidla a splnovat nejake podminky.

[gandalf33]

Maxim, zaujímavá myšlienka - vďaka, že si sa podelil. Skúsim ju aplikovať na svoj backtest a uvidíme.