Diskuze k aktuálnímu dění na trzích

[MNovak]

Směr trhu jde vidět podle grafu. Když dělá stále nižší low tak trh klesá, jde short. Pokud to ještě nerozeznáš tak si tam dej nějaký pomocný trendový indikátor. Já používám puntíky- je to psar. Ale krásně jde směr rozpoznat podle sklonu MA . Hodnotu uzpůsobíš podle TF. Kolem 10. Někdo používá MACD- podle sklonu určí směr trhu. Nebo CCI. Je to uplně jedno co použiješ. Dej si to tak, aby jsi to pěkně viděl. Pokud vidíš, že všechno klesá pak shortuj. Samozřejmě můžeš se trefit do dna, ale od toho máš SL, který tě vyhodí z trhu ven. Dnes např. ES jsem shortoval téměř u dna , protože pak se otočil long. Nikdy dopředu nepoznáš, že už bude dno. Ten trh taky klidně mohl shortovat třeba ještě další tři hodiny a PT 4b by byl dosažen. Pokud bych se rozhodl pro PT 2 body tak bych je měl. Ale z hlediska RRR je výhodnější PT stanovit minimálně jako dvojnásobek SL.
Zítra v 16:00 hod je report, takže, lze předpokládat nějaký rozumný pohyb.

[Kotas...]

MNovak:

Takže tvůj systém je založen, spíše než na nějakém proražení a následném momentu trhu, na možnosti vstoupit do "rozjetého vlaku" To je ale asi dost diskreční systém, ne? Pokud tam nejsou nějaká bližší pravidla vstupu při rozjíždějícím se trendu např. určitý počet čárek nebo nevím. Dělal jsi na to nějaký backtest?

[MNovak]

Kotas
Možná se to nezdá, ale využívám momenta, když shortující trh se jde alespon kousek do longu a pak "vystřelí opět do shortu". Je to podobné jako natáhnout prak(dočasný long- zpětný pohyb) a když pustíš tak vystřelí short. Právě to momentum vystřelení bývá dost veliké. Většinou před proražením korekcí, kde vstupuje dost lidí. Takže jejich vstup mě pak posune ještě dál. Diskréční tam není vůbec nic. Pro mě toto slovo znamená nejistota a z toho pak by plynula špatná disciplína. Já musím mít všechny věci přesně definované. Za měsíc si připouštím max. jednu chybu. Na všechny záludnosti trhu musím znát přesnou odpověď a tím se taky řídím. Získávání takových zkušeností však trvá několik let a stojí dost peněz. Tuto strategii backtestuji již několik let v live obchodování.

[Mirek F.]

Dnes se 3,5h cekani na pruraz vyplatilo, +300/kon

[Libri]

věděl jsem že osobní komentáře jsou kontroverzní pro většinové myšlení, ale byl jsem líný je smáznout. považuji dnešní seanci za zajímavou a hlavně jsem chtěl postnout ten screen, s očekáváním komentářů k vyznačené situaci. ale asi je jednodušší zaobírat se slovíčkama. některé mé komentáře je složitější rozpitvat a jelikož slouží mně nebudu tady plýtvat místem, nicméně některé věci se pokusím objasnit.
začnu více zeširoka:
nejsem příznivcem AOS, věřím na trading jako umění. odvoláváte se na rady moudrých - a ti tvrdí že každý AOS jednoho dne přestane fungovat - a mechanické obchodování není nic jiného než AOS (každý slušný programátor dokáže zde prezentované mechanické systémy naprogramovat ... nemíním fungovat jako hardware, ale nepopírám ideu že pro začátek a zklidnění emocí při obchodování začátečníků je nutné obchodování zjednodušit a co nejvíce zmechanizovat). Z toho co jsem měl možnost zde vidět nepovažuji Focusův styl obchodování za AOS, i když má většinu věcí zmechanizovanou.

za věcné (částečně) považuji tyto body:
1. " Nemel jsem odvahu..." (to je jako indikator ci co ? )
...papertraduju a současně tyto screeny používám pro backtest, netrápí mě ekonomické výsledky (i když mám velkou radost z PT a ukrutnou zlost z hloupých SL), ale zaznamenávám si každou situaci, kterou z nějakých důvodů (dříve definovaných) chci obchodovat a sleduji u toho i pocity ... a třetí dotek TL (za definovaných podmínek) je jednou z těchto situací (ne není to indikátor vpodstatě sleduji zda jsem schopen tyto situace na živých datech zobchodovat)

2. " bylo jasne ze long selhal..." (to bych taky chtel umet)
toto je asi nejlepší připomínka. k tomu že selhal long mě vedlo toto:
- RR odraz od TL hammerem má vysokou pravděpodobnost pokračování, jenže zde cena zabředla do reversních candel a poté se vydala na jih
- protla EMA34
- CCI měly Véčka do shortu a CCI50 crosslo ZL
- MACD po reversních candles ukazovalo short
- na vyšším TF byla cena stále pod shortovou TL a ačkoli ji před tím protla, byla nyní vyšší pravděpodobnost, že šlo jen o falešný průraz
- mohlo jít taky o chop a pak by druhý obchod skončil SL
- a samozřejmě i varianta longu mohla nastat - ale viděl jsem ji jako hodně málo pravděpodobnou

3. " PT jsem vzal vicemene tam kde jsem zamyslel..." (da se to "vicemene" nejak matematicky vyjadrit, aby se pak dalo vicemene zanest do statistik ? )
dříve jsem vždy vybíral 1.PT u Lo/Hi PMKTu, nyní tam PT neumísťuji a řídím se podle pulsování ceny a postavení indikátorů - zrovna dnes bylo jejich postavení neutrální a cena ačkoli byla rozběhnutá k čistému průrazu, ztratila momentum a začala přešlapovat, než jsem posoudil situaci, cena se trochu vrátila a tak jsem první PT ukončil o pár ticků hůře než jsem zamýšlel ... pro backtest je těch pár ticků nepodstatných

Pak ještě považuji za důležitou otázku přitažení SL - v plánu je SL 12 ticků (v ojedinělých situacích 6 ticků) větší nikdy nebude, takže obavu zda přitáhnu TSL málo nesdílím, vždy to bude výhodnější než plný SL . Problém je s příliš těsnými SL a to byl dnešní případ.

A možná jsem úplně přesně nepochopil otázku jak "spravne odhadnout ze jde o prulom trendline" - prostě když to protne TL je to průraz (někdy může být falešný :) ) ... mám pak k tomu ještě několik nápověd od trhu, ale stejně nic není 100%.

Dnes jsem první cross TL neobchodoval, neboť jsem čekal na výraznější swing po úzkém vodorovném kanále z PMKTu a čekal jsem co cena udělá - byly tři varianty :
1. cena by bez korekce pádila UP ... pak bych byl bez obchodu
2. korekce a RR odraz ... to jsem zkusil zobchodovat
3. protla by shortovou TL zpět a pak bych čekal jakým způsobem se vypořádá s longovou TL

PS: klidně mi všichni tykejte, já se s tím taky nemazlím :)

[Rob99]

2libri :

focus asi dobre vi, proc svoje osobni poznamky v grafech pred publikovanim maze :) Ne vazne... tak to je bezva ze se to vyjasnilo.

To je tak, myslel jsem se obchodujes live, proto jsem se snazil trochu zasahnout. Ale kdyz to vidis tak jak to vidis a hlavne nejedes jeste live, tak je to v trochu jinem svetle. Mechanicke nebo diskrecni obchodovani tu asi nema cenu rozebirat, a debata o AOS je opravdu nadlouho a jinam. Jenom jeste jestli muzu k tem tvym vysvetlivkam...

1) pocity si klidne zaznamenavej, to je ok, ale do obchodu vstupuji pokud signal mam a nevstupuji pokud signal nemam. Je to mechanicke obchodovani ?

2) rekneme ze konstalace indikatoru tomu nasvedcovala... jasneho nebylo nic, na tom se doufam shodneme

3) par ticku je nepodstatnych... hm. jestli nepouzivas fixni PT, ale jestli to dobre chapu jakysi trail SL na pocit... nic proti, kdyz ti to tak vychazi v backtestu.

Ocekaval si komentare... dyk si je dostal ;) Pusobi to na mne dojmem, ze tvuj OP je nejak o pocitech a to neni uplne to prave orechove. Ale muzu se mylit, treba s tim budes mit uspech.

At se dari
Rob

[JaroslavVrana]

Libri:

Fandím ti ! :)

Já tvůj přístup celkem chápu, protože sám cítím, že obchodovat čistě mechanicky např průlom 1.swingu nebo cokoliv jiného podobného je v podstatě na trzích jako jsou teď celkem dost velká loterie. Stačí se podívat na NQ, kterej i když se na začátku celkem rozjede, tak většinou udělá neůměrně velkou korekci, která nás všechny vymete na SL a pak to třeba pokračuje v našem směru. Jenže nastavovat si SL na NQ třeba 100 - 150 USD je nesmysl, protože pak by PT musel být tak velký (při smysluplném RRR), že toho NQ málokdy dosahuje.

Takže osobně se snažím udělat si obchodování co nejvíc mechanické (a tomuhle tyto sytémy svědčí), ale na druhou stranu se snažím přijít na něco, co mi poskytne alespoň vodítko k tomu, jak by se trh mohl ten daný den vyvíjet. V tom je mi velkou inspirací Gladiator a jeho PA analýzy.

Takže když bych to shrnul, tak cross 1.swingu ano, ale na NQ to až tak moc ideálně nefunguje. na druhou stranu je NQ pro mě ideální jako pro začátečníka, takže u něj zůstanu. Jen se snažím do sytému zapojit i nějak PA abych si zvýšil pravděpodobnost, že se s cross 1.swingu strefím na tu správnou stranu. Zatím je to všechno ale jen ve fázi úvah a koukání do grafů.

Jarda

[Mcwoj]

myslim ze myslenka presne sestaveneho planu,ktery kazdy den dodrzuji a vim co je obsahem planu,protoze pak mi to umozni delat v planu upravy,ale kdyz nevim jaky mam plan pro dnesni obchodovani... damy a panove,nechci se vas doknout ale ... to je loterie :D samozrejme se stranickou nadsazkou,ale chce to odlehcit, jsou tu dva nazory jestli podle planu celkem mechanickeho a nebo podle pocitu a k tomu te technicke analyze pri ktere se pred vstupem mame tak sekundu na zkontrolovani trech indikatoru a jeste vyssi tf,a na zaver volume :) ale o tom uz burza je ze kazdemu muze fungovat to co druhi vidi jako blbost,takze preji mnoho stesti

Radek

[sd77]

focus: díky moc....
libri: vše je o pocitech, jak komu a co vyhovuje. Jen bych mírně nesouhlasila s mechanickým obchodováním - že se stejně musí měnit,žádný systém nefunguje věčně, apod....- to přece ani nikdo netvrdí, systémů by měl mít každý na různé trhy a různě volatilní situace zbacktestovaných několik - zcela logicky, protože chování trhů se prostě mění. A pokaždé je třeba měnit nebo upravovat systém podle situace- pokud systém předem definovanou dobu prodělává (záměrně nepíši nevydělává,atd...). Ale podle toho, co jsi psal, vybíráš z mnoha variant, zkoušíš vše, zkrátka se hledáš a pak je tvůj přístup v pořádku. Až najdeš, budeš muset ve svých podmínkách zřejmě přitvrdit, jinak dopadneš jako já před pár měsíci - a nebylo to poprvé. Nechci působit jako mentor, ale úplně vážně a férově - v tradingu nelze dělat kompromisy. Kompromis=ztráta. Prostě to nejde, je to tvrdý byznys, zaváháš a burza tě oškube. Poměrně mechanický systém jsem si já osobně vybrala z důvodu - jednoduchosti (nemusím být atomový vědec), krátké doby obchodování (max.hodinu). Trading mě a mou rodinu musí živit-proto pro mě neexistuje "kouzlo tradingu" myšleno tak, že bych se něčím kochala a uvažovala nad tím,jestli je to dost "super trade". Tohle kouzlo já ve finále chci převést na peníze a na volný čas. ANO, BAVÍ MĚ TO, ALE UPŘÍMNĚ-PROTOŽE TO GENERUJE PENíZE A VOLNOST. To je vše, snad jsem tě a ani nikoho neurazila, že to píši takhle natvrdo, ale někdy mi ta diskuze připadá trochu zvláštní, jako bychom si hráli a nechtěli snad ani moc vydělat. Opravdu bych nám všem přála jen to,ať všichni využijeme možnost, ktrerou nám trading dává. Nevím o žádné lepší....klidnou noc. Simona.

[JaroslavVrana]

Mcwoj:

O tom to je, každému funguje něco jiného. Ale myslím, že si trochu nerozumíme. Já rozhodně nejsem zastáncem obchodování jen tak podle pocitů. Rozhodně přesný OP je základ. Je ale třeba si uvědomit, že každej ten OP může mít jinak složitej a zaměřenej podle sebe, což je naprosto v pořádku. Co nevyhovuje tobě může být spásou pro někoho jiného. Samozřejmě za předpokladu, že to má vše podložené backtestem, papertradingem a psychicky mu to vyhovuje a nemá s tím problém.

To že technická analýza není loterie dokazuje Gladiator každý den ve vlákně o evropských trzích. Samozřejmě to předpokládá spoustu nakoukaných hodin do grafů.

Na začátek čistě mechanické obchodování, s jednoduchými vstupy, přesně exekuovanými, vše v pohodě pro psychiku a postupně systém zdokonalovat o vnímání celkové situace na trhu. Je třeba si uvědomit, že 1 min TF je tak nízký, že spousta pohybů je jen šum a proto jsou SL tak časté. Proto by technická analýza vyšších TF měla dát vodítko, kdy do trhu lézt a kdy ne.

Myslím, že na zhodnocení podle TA rozhodně nemáš sekundu, protože tohle si musíš udělat logicky dopředu aby jsi právě nevstupoval impulzivně, ale měl vstup přesně naplánovaný.

Jinak ale souhlasím, že co se týká Libriho, tak mi přijde taky dost překomplikované a přeplácané to, že tam má tolik indikátorů. Já naopak se už přikláním k tomu, čím méně tím lépe.

Jarda

[JaroslavVrana]

sd77:

Simono, líbí se mi, že to máš v hlavě opravdu všechno perfektně srovnané a víš, co je pro tebe důležité a co ne.
Přeju ti, ať se ti tvoje zkušenosti podaří promenit v kontinuální vydělávání peněz a svobodu, po které toužíš. :)

Jinak jsem moc rád, že tady s náma diskutuje i žena, protože to je úplně jinej pohled na věc. (tu)
A doufám, že budeš nadále přispívat do diskuse zajímavými příspěvky.

Jarda

[Libri]

ahojte fšichni :)

myslím že v základu si rozumíme, okomentuju jen pár nových poznámek.

to jestli podle situace na grafu při PMKTU zvolím průraz TL nebo až korekci přece neznamená , že to je bezhlavé a bez plánu- mimochodem obchodovat průraz swingu v chopu je dle mně sebevražda, backtest nebacktest :) a pokud mi to přikazuje OP, tak bych spíš řešil jeho změnu, než se radoval ze SL přesně podle plánu

Množství indikátorů považuji za dočasný stav - pořád ještě zkoumám jaký mají jednotlivé indikátory vliv na pravděpodobnost obchodu. a jak postupně vyvíjím svůj obchodní přístup měním i jejich priority. třeba volume téměř nesleduji, pouze k němu přihlížím když se rýsuje proražení nějaké ST (nicméně tyto průrazy obchodovat neumím a nyní je v repertoáru nemám). CCI jsem dříve sledoval prioritně (finwin).dnes, protože mám nakoukané některé jeho patterny (nejen finwin) jej využívám až jako poslední pohled a to mi stačí jedno mrknutí na celkový tvar křivek, protože ho spíše využívám k potvrzení předpokládaného pohybu (většinou jsem v obchodě dříve než se vykreslí pattern finwinu a pak jeho dokreslení beru jako potvrzení obchodu. Popř. někdy relativně spolehlivě naznačí riziko jeho otočení a pak přitahuji SL).
Pro hledání směru vstupu prioritně musí být příznivá situace na vyšším TF (to obvykle stačí jeden pohled před začátkem seance .. nebudu teď rozvádět detaily) a hlavní váhu dnes přikládám MACD, musí mi směr potvrdit, proti němu nechodím a na to stačí taky mrknutí. Vpodstatě tu situaci vidím v dostatečném předstihu a mám nachystaný STOP nebo LMT příkaz, který jemně přisunuju podle pohybu prediktoru v grafu.

To množství pocitů tam je, protože ještě dolaďuju spoustu nuancí, které na statickém grafu nelze zažít. Ale věřím ,že se to časem poddá. Spoustu věcí postupně eliminuju a zjednodušuju.

Jinak teze "vstupuji pokud signal mam a nevstupuji pokud signal nemam" je pro mě zajimavá z určité retrospektivy - diskutovali jsme cca před půlrokem s Tomassinem podobnou věc, když vytvářel backtester a svůj obchodní denník, kde chtěl mít kolonku právě pro vynechané trady - tehdy jsem mu řekl něco ve smyslu, že pokud má signál a nevstoupí je to spíš pro psychouše než na kolonku v deníku. tehdy jsem neměl žádné zkušenosti s paper. nyní jsem shovívavější :) ale na psychouše to v mém případě určitě je. jinak samozřejmě že to není mechanické obchodování - je to jen emocí zbavený mechanický vstup.
Mechanickým obchodováním myslím toto: když něco protne něco jiného, vstup. tečka. když jde cena proti , SL. tečka. když cena dosáhne x ticků, PT. tečka. Jakmile se ale k tomu přidá určitá nádstavba (S/R, TL, vyšší TF ap.), už to začíná být umění, které nelze dohonit sebelepší statistikou, ale pouze dostatečným počtem grafohodin v mozku. a potom ta mechanická část může být dobrým služebníkem při odbourávání emocí při otvírání a zavírání pozic.

A naposled - určitě nechápu trading jako nějakou sexy hračku. Od první chvíle jsem se však do něj zamiloval. A snažím se naučit obchodovat dobře, protože to ostatní přijde potom samo. Hledám si jakési portfolio opakujících se situací v trhu, snažím se přijít na podstatu těchto situací a snažím se naučit se tyto situace obchodovat. To první je snadné, i když i s tím jsem se lopotil řadu měsíců, to druhé je běh na dlouhou trať , no a to poslední je nekončící proces na jehož úplném začátku teprve stojím.

[Rob99]

2libri:

ok, presvedcil si mne... nedelas to spatne, jen na to jdes jinak. Stalo se jen to, ze kazdy stojime pri nazirani na trh na opacnem konci spektra. Ja jsem spis na strane mechanicko-automaticke s prihlednutim k dane situaci v trhu (upozorneni na blizici se mozny signal mam skutecne naprogramovan), ty na te emocne-diskrecni. Takze chapej ze kvuli te poznamce "ze strachu jsem nevstoupil" (nebo jak si to tam mel...) jsem nadskocil na zidli, protoze ja proste takovy termin pri obchodovani neznam. ;)

Tak at se dari
Rob

[sd77]

libri....to zní už daleko, daleko lépe....je fajn, že máš jasno, co chceš a jak toho dosáhnout víš taky (tu) :) ať se ti daří

[sd77]

JaroslavVrana
děkuji a přála bych si tady taky více žen, jste ve velké přesile :)