Diskuze k aktuálnímu dění na trzích

[Pavel K.]

Lado, mohl bys jeste hodit do grafu podil 1. hodiny na celkovem dennim pohybu? Diky.

[yax]

Kotas:

pokud ti vychazi jako optimalni SL 60 USD, tak ja bych se toho vubec nebal.
Vzdycky zalezi na konkretnim systemu, ja mel treba vstup, kde byl SL 80 USD na TF a taky to stacilo a system byl ziskovy.
Jenom u toho vyhodnoceni je potreba divat se na backtest z pohledu rizika spis nez z pohledu celkovych vysledku.
Takze jako prvni vec na kterou koukam je drawdown, pocet ztrat v rade apod. Co jsem se dival na ty vysledky, tak ja bych to obchodovat nemohl, protoze i kdyz je to vicemene mechanicke, tak to ma strasne malou uspesnost a pokud prijde chyba (a ta vubec nemusi byt zpusobeno mnou, ale klidne nejakymi technickymi problemy), tak mi treba utece jeden profit target a to uz danym systemem dost zahyba, protoze tech PT asi nebude moc. V backtestu ten cas rychle ubiha, ale pri samotnem obchodovani ma clovek cas si ty denni vysledky prozit a pokud budu mit 3/4 mesice jenom same BE a SL, tak se asi moc v pohode citit nebudu.

Lada

[yax]

Pavle, zapomnel jsem napsat, ze cely den beru jenom 15:30-22:00, zbytek me nezajima, takze kdyz bych bral cely den, tak ten podil 1. hodiny by byl asi o trochu mensi. A opet je to porovnani 10ti dennich prumeru, aby to bylo vyhlazenejsi. Lada

[Pavel K.]

Lado, diky.

[Pavel K.]

Jinak spis ze srandy prikladam screen meho paper obchodu na YM. Koukal jsem se na nej uz behem dne, ze je tam pekna SR, navic vytvoreny DT plus reporty dnes negativni.. Tak jsem to vzal po otevreni na RR. SL je dost tesny, tak schvalne.

[Pavel K.]

Jeste ten screen.

[migus]

2Libri: mam neco podobneho.... prurazy TL+finwin dnes druhy den live ;) .... (vcera to byla hruza)

[milosv]

Ahoj všem

Tak dneska jsem obchodovani na FDAXu nestihl, takže jsem si udelal spíše backtest.
Vstoupil bych na hodnotě 5843,5 do longu. Dnes by to bylo SL.

Ahoj Miloš

[Dikon]

Ahoj,
ja jsem si chtel pockat na vetsi swing a bral jsem až na 5838,5 short. Výsledek ale stejný - SL.

[Kotas...]

yax:

Díky za názor. Jak to tak hodnotím, tak bude asi lepší zamyslet se nad jiným systémem a ten zbacktestovat a pak se uvidí.

Otázkou je, kdy mě nějaký jiný systém napadne, co by mohl mít smysl. Kdy budu mít to štěstí, že mě něco ťukne přes nos a já si řeknu, že by to mohlo fungovat a udělám backtest.

OT:
Ty backtestuješ ručně bar po baru nebo už nějak počítačově? cca jak dlouho ti zabere backtest? Já abych měl srovnání, jestli jsem extra pomalý, nebo je to normál. :o)

[mo2t]

sd77: margin DAX u Infinity 2000 USD bezne, mene, napr. 1000 USD se da vyjednat po nekolikamesicni dobe pravidelneho obchodovani, kdyz vidi ze nedelas velke zaseky. Min nez 1000 USD jsem nikde nenasel.

[roman06]

Kotas jenom pro inspiraci... ja delam backtest rucne, vzdy testuji 8-12 mesicu a zabere to asi 40-60 hodin... nekdy vic

[yax]

Kotas:

ja to take delam rucne bar po baru abych nevidel jak obchod dopadne.
A rychlost zavisi jenom na tom, co vsechno zapisuji. Pokud beru jenom jeden obchod denne a pisu jenom MAE,MFE a prvni posun na BE, tak za hodinu stihnu mesic a ted testuji vzdy od zacatku roku.

Lada

[Lucínek]

Kotas - já jsem vždy testoval také jen bar po baru a snažil se o všechny signály za určité období a zapisovat kde co všechno.
To bylo EXTRÉMNĚ pomalé. Pak jsem přešel na to, že jedu bar po baru a označuji vstupy. Když mám celou seanci vstupů, tak se vrátím zpět a začnu to teprve zapisovat. Tím se to trochu urychlilo. Nicméně i tak je to děsně pomalé. Takže protože v současnosti pomalu přecházím také k jedinému obchodu denně, tak asi budu opravdu jen ten první obchod zaznamenávat a projedu snad měsíc také rychleji. Teď je to děsné ...

[mo2t]

Přikládám denní grafy spolu s range (hi - lo dosažené v obchodní hodiny) nejobchodovanějších trhů od začátku září, 15:30 - 18:00. Range je v bodech ve spodní části grafů černou křivkou, zeleně je pětidenní (tj. pracovnětýdenní) klouzavý průměr. Pokud bude zájem, pošlu dopolední seanci obou evropských trhů a večerní seanci US trhů. Tom