Diskuze k aktuálnímu dění na trzích

[danek]

to Kotas,

nepíšeš na jakém tf obchoduješ, ale SL 6 ticků je na TF hodně málo a průměrný zisk na obchod je něco okolo 40$ a to je taky málo. Zkusil bych si trochu pohrát s velikostí SL a s výstupy.

S pozdravem Richard

[lordberry]

to Kotas:
současná situace na TF mě přiměněla začít backtestovat znovu na jiném Time Frame, ale prakticky stejný systém, co jsem používal nyní. Včera jsem do noci koumal volatilitu na ostatních trzích a nemyslím si, že jiné trhy jsou na tom lépe, takže ještě u TF zůstanu, ale na jíném časovém rámci. Hold je třeba se přizpůsobit.
K tvým výsledkům bych dodal, že to bych určitě neobchodoval. Ta distibuce zisků je velmi slabá a za 9 měsíců vydělat 4600 USD, mi přijde velmi málo. Systém mám postavený na FinWin s PA (flipy, supporty,průrazy swingů,...), takový hybrid - ale nikdy jsem nedosáhl horšího výsledku než 1500 USD na kontrakt (únor 2009) - tedy až do října 09 (td), tam jsem pořád mínus a to je už po půlce měsíce :(

[Kotas...]

danek:

- backtestoval jsem to na range bar 5
- věděl jsem, že TF je živější trh a proto jsem ho zkusil backestovat a i jsem tady četl o výši STP, kterou většina lidí používá a to něco kolem 100 USD. Takže jsem jako první testoval se STP 100 USD a PTG 200 USD s tím, že jsem věděl, že PTG budu asi zvyšovat. Nicméně, když jsem si procházel vstupy za ten rok, tak STP 100 USD při tomhle systému byl dost neefektivní. Pokud trh projel range, tak se bud rozjel silně dál nebo se dost otáčel zpátky a abych v obchodu vydržel, tak bych musel mít STP třeba 200 USD a tolik riskovat nechci. I z tohoto důvodu brzy utahuji na BE a to už po 1 bodu. Bud pak trh pojede silně dál, nebo se otočí a já skonščím na BE.

Testoval jsem tedy "ideal" STP od 60 do 100 USD a nejefektivnější mi vyšel STP 60 USD, což jsem se taky divil. Ale je pravda, že jsem se snažil systém postavit na krátkém momentu trhu po proražení range.

Jak říkám, je to jeden z mých prvních komplexnějších backtestů, takže se pořád hledám a nevím, jestli je to správná cesta. Dříve jsem dělal podobný backtest na ES.

Kritéria byla jednoduchý systém, s "menším" STP, postavený na krátkodobém momentu trhu.

[bergmann1]

mnovak:
podle čeho posuzujete, že je trend rozjetý a vhodný pro vstup?

[MNovak]

bergmann1
Tak dívám se na graf. Mezi 9,00 a 9,10 je jasně vidět jak se trh vydal do shortu. Taky to můžu vidět na vyšším TF. Jako pomocný indikátor může sloužit třeba cci10, které kříží přes nulu shora dolů.

[Kotas...]

lordberry:

Taky mi přijde dost málo 4.500 USD, nicméně nějak nemůžu přijít na jiný systém, který by generoval více. Když jsem koukal na jednotlivé backtesty lidí tady, jak jim systém vydělává kolem 1000 USD za měsíc a více, tak bych se taky rád dostal na ta čísla, ale nějak mě nic moc nenapadá jakým směrem se vydat. Chtěl jsem jednoduchý jednoznačný systém, bez emočních vstupů a s těsným STP.

[Pepe2000]

Kotas:
ja by som sa nehnal tymto smerom. Ludia su rozni, maju rozne systemy, rozne zavazne podvadzaju sami seba pri backteste apod. Systemy ktore postavia nadeluju rozne zisky, ale su aj rozne trvacne. Moj system nadeloval priemerne cez 3000USD/mesiac/kontrakt. Testovane od 1/2009 - 8/2009, opapertradovane a vsetko. Realne som momentalne v strate ktora mi nedovoluje dalej obchodovat. Radsej by som bral system ktory by nadeloval 500USD/mesiac/kontrakt aj live. Po par mesiacoch by som pridal druhy kontrakt = 1000USD/mes. Pri 4kontraktoch by som mohol opustit zamestnanie a venovat sa tradingu na plno. To by mi poskytlo potrebny cas a priestor na to aby som system vylepsil. Iba moja uvaha.

Nech sa dari!

[Kotas...]

Pepe2000:

Dívám se na to podobně. Stačilo by mi taky 500 měsíčně a postupně se zlepšovat a přidávat třeba jiné přístupy. Tenhle systém je prostě takový, že se nastaví vstupní STP a jinak se do něj nedá zasáhnout. To by mělo omezit emoce. U backtestu vím, že jsem nepodváděl a ani to u takhle mechanického systému nejde a to mě částečně uklidňuje. Na druhou stranu je pravda, že by to chtělo lepší distribuci zisků jak píše lordberry nebo danek. A na třetí stranu je systém v září a říjnu zatím ziskový, kde spousta lidí hlásí špatné období a dost ztrát. Tak fakt nevím cé dál.

Jinak přeju ať se brzy zas máš šanci vrátit do tradingu, držím palce. ;)

[lordberry]

Kotas:
podle mě bude problém s tím těsným SL. Na Russellu používám 150-160 USD. Je tohodně, v současné době zřejmě až moc -ale je to způsobené vyšším TF - 10RB. Nyní jsem začal backtestoval RB5 (jako reakci na slabou volatilitu), tak uvidím, jestli mi to pomůže snižit SL a PT, při zachování RRR > 2,5.
Jak jsem zmínil, vyhovuje mi FinWin, tak jak je, jen kladu čím dál tím větší důraz na Price action. Díky tomu mám průměrně 1,3 obchodu na den (backtest 18 měsíců).
Jinak co mám postřeh ohledně SL: čím víc ho přitahuju, tím víc mi to žere vítězné obchody, protože korekce jsou neúprosné :(
Přeju hodně štěstí a především ať se začne dařit!

[Kotas...]

lordberry:

Já jsem právě testoval na range bar 5 vzhledem k tomu proražení o 5 ticků. Jak už jsem psal STP jsem měl jako první 100 USD, víc jsem nechtěl a nakonec mi jako nejefektivnější vyšlo těch 60, což jsem se dost divil a RRR tak vyostlo na "5". Ale je to možná právě kvůli tomu, že pokud trh prorazí range 14:00 - 15:33, který beru jako silné S/R úrovně, tak se bud rozjede a pak může být těsný STP nebo jen otestuje tu úroveň a pak mě to na těsné STP rychle vyhodí a nejsem v trhu moc dlouho. Na tomhle jsem právě chtěl původně postavit systém, ale jak říkám jsou to první backtesty a nevím, jestli krok správným směrem. Nejde mi o velké výdělky, ale o jednoduchý systém s malým rizikem.

4600 USD za 9 měsíců je málo, ale když si vezmu, že s podobnou částkou do obchodování vstupuji, tak je to 100 % zhodnocení ani ne za rok. Co by za to banky daly a já taky :D

[lordberry]

Kotas:

To jo, 100 % za 9 měsíců je moc pěkných (tu) Určitě máš na čem stavět. Věřím, že tě nějaké vychytávky ještě napadnou.
Určitě mají ostatní pravdu. 3000 na kontrakt v backtestu nejsou zárukou, že to tak půjde live (už jsem se přesvědčil a to backtestuju výhradně bar by bar).
Ale potom si myslím, že když nabacktestuju sytém, který vydělá 500 USD na měsíc, tak mi to v reálu ni těch 500 neudělá.. Prostě by ten backtest měl mít prostor k tomu, že realita bude klidně o 40 % horší.. Z toho vycházím já. Až dokončím nynější backtest, tak ho se šoupnu. Snad to do týdne bude

[sd77]

musím se přiznat, že mě ta pesimistická diskuze docela zaráží....jestli je to počasím či co.....trhy se určitě změnily-ale to přece dělají pořád, ne? Focus tady psal, že uvažuje od ledna o změně a přechodu z TF na ES....ale už předtím ES obchodoval, tak asi mu vyhovuje....distribuce zisků by měla být velice podobná backtestu, to je můj názor-obzvlášť, pokud backtest dělám více než poctivě...a o tom, že nějaký měsíc nemusí vyjít růžově, to je jasné-chlapi, vydržte to, vždyť jste věřili svým systémům a za 1 měsíc se nedá hodnotit změna trhu...taky bych řekla, že se uvidí, co s TF-kem udělá konec roku.... no nevím, ale i když jsem za říjen-1.měsíc live ve ztrátě, tak pořád dle backtestu a abych dělala tak brzy závěry, když jsem vše poctivě prošla, to vážně nemůžu. Navíc, mírně ztrátový měsíc je součástí BT a já s ním i takto počítám. Ale chápu, že koukat do minusu není zrovna super pohled. Prostě trošku optimismu pro ty, co tady testují a mají i mírné výsledky, ale mají ! A navíc, pokud vše dělali poctivě a nyní dodržují OP, tak je to ok,ne? :)

[Rob99]

2 Kotas : Tak logicky... pokud obchodujes jen system SL/PT, tak pri SL100 a PT300 budes mit RRR 3 a pri SL60 bude RRR 5. To ale pro urceni profitable system neni to nejdulezitejsi, je to jenom pomer zisku k risku. Dulezity je profit faktor, a ten bude pri 60/300, 24 win a 53 lose imho velmi maly. Tzn. je to podle mne neobchodovatelne. Pro predstavu jake strategie stavim ja, prikladam screen jedne z nich. Strategie je jiz dvakrat orezana tzn. vysledky uz jsou dostatecne "znehodnoceny" a stale to prochazim, jestli skutecne vse sedi podle OP. Je to take breakout system. (Jen oprava : je to za 01-09/2009, TFko, Vol700)

[Rob99]

lordberry: Problem neni ve vysi profitu, problem je v tom, kolik ti tvuj system "dovoli" vyrobit chyb, slip, DD atd. Mas-li vysoky profit faktor a koncis +500/mesic/kontrakt, pak je to super.

[Kotas...]

Rob99:

ten screen vypadá určitě zajímavě. Ale jak jsem psal, nějak mě ještě nenapadla strategie, která by dávala takovéhle výsledky.

Můžu se zeptat čeho breakout jedeš, jestli to není tajné?

A ještě jedna otázka k tomu backtestu. V jakém to děláš programu, vypadá to pěkně. Já tedy všechny backtesty dělám růčo. To znamená otevřu si graf v NinjaTraderu, jedu po jednotlivých barech a vedle si zapisuju vše do excelu. Takže backtest mi trvá dost dlouho.