Diskuze k aktuálnímu dění na trzích

[yax]

Mně to docela překvapilo. Na minutovém grafu bych to nečekal, rozhozené jsou 4 úsečky okolo high, ostatní jsou stejné.
Tak teď jdu vymýšlet, co s tím.

Láďa

[Pavel K.]

yax: Tak to je neprijemne. Ja si otevrel koukl na TF az po 15.45 a tam uz jsem to videl tak, jak to mas na tom druhem screenu..

[petrzeleny]

Lado: jelikož obchoduji první korekci na TFku stejně jako ty. Tak jsem zjistil , že mám stejný problém jako ty. ( platforma NT,Zen-fire). Na živo vstup long je, při znovu spuštění platformy vstup není. Přesně jak na tvých screenech. Mám účet i u Interactive Brokers, tak jsem se mrkl, jak vypadá graf tam - viz screen. A tak mně napadá jedině, že zprávně to bylo live a při opětovném spuštění NT se data nějak zkreslila. Co stím ještě nevím, ale hodně mně to rozladilo. Mohl to být můj první PT a zatím nic. At se daří Petr

[petrzeleny]

Pro jistotu přikládám, ještě trochu zvětšený screen.

[Kotas...]

Já jsem měl občas podobné problémy, ale na alternativních grafech, tam jsem to vyřešil tak, že jsem každý den načítal data od stejného dne. To znamená, třeba pokaždé, když ted otevírám graf, tak dávám start date 1.9.2009 a problémy se mi tím snad vyřešily, ale jak říkám jedná se o alternativní grafy a tam mi to dává logiku. U těch minutovejch je to ale zvláštní, tam jsme se s tím nesetkal, nicméně pořád je ale otvírám každý den se stejným "start date".

[Libor T.]

Ahoj Láďo, Petře, dneska jsem zochodoval TF s prvním profitem ( naštěstí ), live screen přikládám .. data IB. Mě se tedy data zobrazila v můj prospěch, takže Petrovo konstatování bude asi mylné. Jinak obchoduji stejný systém jako Vy od 1. října a dnešní problém mě tedy taky fakt zarazil. Mějte se . Libor

[Kotas...]

yax ... Pavel K. Ted jsem koukal ještě jednou na ten dnešní trh na NQ a mimo to, že jsem si uvědomil, že jsem udělal extrem chybu ve vstupu, tak koukám, že mi nesouhlasíá minutový graf NQ právě s Pavlem K. Já ho mám tedy stejně jako jsem ho měl při LIVE, ale každopádně je divné, že ho mám jiný než Pavel K. viz screen:

[Pavel K.]

Kotas: Tela trochu jina obcas jsou, ale high a low svicek vypadaji, ze se shoduji. No uvidime. Pojedu system dal a uvidi se. Max DD mam stanoveny, porovnani podle backtestu az po 22 obchodech.

[Kotas...]

Pavel K:

maxima a minima asi sedí, to jsem koukal, ale ta těla mě překvapila, to jsem netušil, že se to může takhle lišit a je to docela síla.

[lapaz]

To all:

Mozna ta disproporce v minutovych grafech muze byt synchronizaci casu ve Windows, pokud se Win synchronizuji nekdy v prubehu seance tak par ticku se muze zapocitat do predchozi usecky (dle stareho casu), pak se to synchronizuje a NJ to prekresli dle noveho casu. Je to jen takova hruba spekulace, ale kdyz tak zkuste prenastavit synchronizaci na nejakou jinou hodinu.

At se Vam dari breakoutaci...
R.

[hanz242]

to yax: jste k dnesnimu TFku zasilam pohled Sierry a TransActu H.

[Pavel K.]

To neni spatna myslenka s tou synchronizaci. Osobne pouzivam Dimension 4 a synchronizuju cas s ntp.cesnet.cz kazdych 5 minut. Kdybys to chtel treba Kotas zkusit a porovnat screeny zase zitra, jestli by byl rozdil mensi.. Mozna by to za zkousku stalo.

[vakov]

Zdravím, opravdu jsou rozdíly i v minutových datech. Příliš to nechápu, ale je to tak. Přikládám dnešní NQ 1min ve verzi z mé platformy. Jedná se o Infiniti + Sierra Chart. to lapaz: Nevím jak přesně pracuje s časem NJ, ale u SCH jsem zkoušel posunovat hodiny na PC a graf se vykresluje stejně. Předpokládám, že součástí datového toku od poskytovatele je i údaj o čase a ten se používá k vykreslení grafu. Myslím, že jediné co se řeší na PC bude časový posun, ale ten je o celé hodiny. Kde vzniká problém nevím. U alternativních garfů rozdíly chápu jako důsledek jiné metodiky, nebo např. rozdílného údaje Volume. U časových grafů rozdílům příliš nerozumím. Cena i čas by měly být pro všechny stejný. Vašek

[Mcwoj]

to yax :

uplne stejny problem mam i ja pri tom ruznem vykreslovani, psal sem ajovi a snazil to nejak vysvetlit a k tom mi napsal to co tu vlozim, stejne se mi zda ze to nedava smysl co napsal ,spis to vidim ve vypadcich plus minus tick,treba na konci vykresleni svicek a to pohne s grafem treba niz nebo vys. reseni problemu: nezaobirat se tim ! zkratka backtest mohl byt sice o to vylepsen ale pro ne prihorsen :) myslim si za by to nemelo se strategiemi hnout razantne k nevydelavajicim .

When using a volume chart, it starts counting the volume at 1 when you open the chart. If you reload or close the chart and reopen it, it starts counting at 1 again which may not be where you left off before the chart was closed. This can cause the charts to look different. Once you open a volume chart for the day it is best to leave it open until you are done trading for that day.


Radek

[majkll]

to all:

problematika rozdílných dat se tu řešila už několikrát, zkuste pohledat vyhledáváním "rozdílná data" nebo něco takového, nedávno jsem si to vyhledával a našel jsem dost informací k tomu..

ve zkratce, jak vypadají úsečky od stejného poskytovatele dat u různých lidí záleží na internetovém připojení, aktuální zátěži internetového připojení (někdo má při obchodování spuštěný skype atd, někdo sdílí linku s jinými uživateli, kteří můžou stahovat atd), synchronizaci času v PC s oficálním časem, a řekl bych i výkonosti počítače (pokud to není vyloženě starý stroj, tak to asi nehraje skoro žádnou roli)..tzn. řekl bych, že pokud sedí člověk v praze a druhý člověk ve zlíně, je velká pravděpodobnost, že se jejich grafy budou vždycky lišit..čím jemnější graf, tím větší rozdíly..

další důležitá věc, pokud jsem dobře četl na ninja support fóru je, že reloadovaná data v ninjovi se liší od těch live nehledě na internetové připojení atd..tj. poskytovatel dat posílá jiná data live a jiná, která si ukládá do historie, pro reload či načtení historických dat..proto se graf po realoadu vždycky trošku změní, ať už má člověk 100% připojení nebo ne..nevím ale, jestli to je jen u dema či jen u zen-fire, či všeobecně..

sám jsem docela dlouze koumal nad rozdíly v datech a tím, že po reloadu mi grafy vypadají jinak a tím se deformuje ideál od reálu....po čase jsem se na to ale vykašlal s tím, že to nejsou až tak hrozné rozdíly a pokud má být systém funkční a robustní, neměl by ho rozhodit tick, dva sem nebo tam, nebo trošku jinak vypadající úsečky (třeba stejné High a Low ale jiné Open a Close)...samozřejmě čím lepší a přesnější data a grafy vzhledem k burze, tím líp, to je jasné...

co je podle mě taky dobré - zapisovat si ideální obchody do deníku hned po obchodní seanci, aby nemohlo dojít ke zkreslení grafu např. reloadem a tím třeba objevení vstupů, které tam live nebyly..

PS. jme tu dost offtopic:-/ tak navrhuju další diskuse přesunout do vhodnějšího vlákna o datech..
PPS. pokud jsem se v něčem, co jsem psal, mýlil, tak mě klidně opravte :)

majkll