Diskuze k aktuálnímu dění na trzích

[Airmike]

MNovak

ten princip je vzdy rovnaky , z kludu do pohybu.je to docela zaujimave. nepochybujem o tom ze ti to funguje aj bez prepoctu, len ja osobne by som mal trochu strach ze by deviacie mohli byt vacsie a dlhodobejsie ako moj target na druhu stranu. a trh by sa dlhsie nemal chut vratit do normalu. momentalne sa mi kodi na tento typ obchov jeden jednoduchy softik. tak ked budem testovat skusim aj variantu ES/YM

[kuzmic]

Neviem ci to niekomu pomoze, ale trocha teorie o obchodovani ES/YM je na www.cmegroup.com/trading/equity-index/files/Stock_Index_Futures_Spread_Trading.pdf. Inak podla mna sa na obchodovanie takychto spreadov pomerne dobre hodi MP, kedze fundamentov ktore ovplynuju velkost spreadu je menej, tak distribucie su dlhsie a lahsie citatelne. Skusal uz niekto takuto cestu?

[zdq]

Zaujima ma ako sa v pripade tohto ES/YM spreadu riesi to ze ES ma 1 tick 12,5$ a YM iba 5$, mam z toho pocit ze ked netrafime na ES spravny smer mame problem, ci? Ideme s YM s 2 kontraktmi?

[kukus]

Yax :

je to backtest, takže ten limit na close je spíše záměr než zkušenost. Asi jsem to špatně napsal, přesnější by tedy bylo v backtestu je tedy kalkulován vstup na close break candle.
Spíše mě trápí právě to snížující se RRR a rostoucí DD (4%,7%,12%) v posledním čtvrtletí. Přeoptimalizované to je, ale právě proto jsem to tady postnul, jestli někdo příjde s nějakou
myšlenkou nebo připomínkou, kterou by stálo za to na tom otestovat. Taky je to náročnější na psychiku, protože né zřídka vstoupíte do obchodu začátkem obchodování a končíte až na časové hranici
omezení obchodování např. 21:00. Takže udržet se nezasahovat do obchodu je těžké. Asi je nejlepší vstoupit zadat SL a PT a jet na to kolo nebo se psem.
Jedno nastavení pro všechny obchody mám samozřejmě taky propočítáno, ale nevím jestli je to z důvodu neustále se měnícího trhu relevantní. Je vidět, že podle ideálního PT v prvním ( Long=10,75, Short=24,75)
a posledním čtvrtletí ( Long=35, Short=10,50 ) se trh mění.
Uvažoval jsem, že bych test pouštěl vždy na posledních 50-60 obchodech a podle výpočtu upravil hodnoty pro následující den.
Včera jsem na to čtvrtletí 0909 pustil JATester pro výpočet ideálního TSL.
čistý zisk stoupl na 3446 usd., maxDD se snížil z 12% na 9%. a profit faktor stoupl na 1,95 , ale taky bych ho měl raději větší. Nejhorší je tam ten červenec, tak uvidíme jestli to nedělají ty prázdniny.

roman06:

máte-li na mysli první čtvrtletí, pak PT pro long je 10,75 a prům. win obchod pro long = 210 usd. 290 usd je v kolonce vše (long+ short)
Za to, že 55 obchodů je málo, já nemůžu. Je to prostě 1 obchod denně. Testovat rok 2008 považuji za zbytečné, protože volatilita trhu byla úplně jiná.


Mám samozřejmě vypočtené ideální hodnoty pro všech 176 obchodů, ale jestli je to to pravé ořechové, to nevím. Z důvodu, které jsem psal výše.
Nechci tady zaneřádit vlákno svými screeny.
Tak jen sturčně výsledky v textu:
počet obchodů: 176 , čistý zisk:11430 usd, max. DD : 12%, profit faktor: vše=2,03, long=1,97, Short=2,13
Long: SL=6,75, PT=30 Short: SL=3,50, PT=27,50
Equity křivka se, ale začíná od 2/3 června zplošťovat, protože červenec je slabý (+59usd) a září ztrátové (do 17.9. -38 usd). Tak se mi zdá nevhodné tvrdošijně používat nastavení vypočtená sice z širšího vzorku
obchodů, ale nereflektující změnu volatility trhu.

Ale nejsem expert na statistiku, proto jsem rád za každou reflexi nebo podnět.


S pozdravem

[kuzmic]

zdq:

nejde o to, aku hodnotu ma tick jednotlivych noh, najlepsie je ak je celkova otvorena pozicia dolarovo neutralna. Na ES/YM to vychadza najlepsie v pomere 10/11 alebo 5/6 (to ti aj cme blokuje zvyhodneny margin). Ved precitaj to pdf na ktore som tu daval link, tam to je cele vysvetlene.

[MNovak]

zdq:
Nehledej v ničem vědu. Obchodování si můžeš udělat uplně jednoduché. Avšak vždycky je to o tvé mentální připravenosti. Jeden nahoru a jeden dolů. Jiné poměry jak uvádí kuzmic jsou pro velké účty. Tím se zatím nezatěžuj.

[zdq]

Dakujem za link Kuzmic, zjavil sa tu az po mojom prispevku, zacinam tomu trochu chapat.

Najprinosnejsie pre mna bude aj tak zacat to testovat - intradenne otestovat spread otvoreny pred open, na obidve strany (long ES/short YM aj short ES/long YM) - co bude vychadzat lepsie, zapisovat hodnoty MAE a MFE;

Ako to co najjednoduhsie zbacktestovat, mna zatial nenapada ina metoda ako rozdiel manualne vypocitat po kazdej minute na zaklade 1min grafu oboch trhov, mozno to znie ako blbsot, neviem, zo spreadmi nemam ziadnu skusenost takze ocenim kazdu radu. :)

[Airmike]

zdq

vsetky korelacne metody ktore som doteraz skumal mali zaklad v tom ze pre co najbezpecnejsie vytvorenie obchodu je zaklad vytvorenia 2 rovnocennych pozicii, v dolarovej hodnote. a potom zalezi len na korelacii dvoch trhov. v tom PDFku to iste je popisane.

moj nazor je taky ze tu nejde o jednoduchost ale o presnost, toto uz je styl obchodov kde na poctoch zalezi :), treba ratat, a dobre ratat. pardon pan Novak ;)

tip pre zaciatok by mohol byt neotvarat oba trhy za market, pri malej likvidite usetris ;)

vela zdaru a presnu kalkulacku prajem :)

[kuzmic]

zdq:kym sa pustis do testovania, si treba uvedomit, ze spread nekupis za cenu ktoru si vyratas z close cien ale jednu nohu kupis za ask, druhu predas za bid, s tym treba ratat. U limitov je riziko ze sa ti niektory nevyplni. Dalej, ak aj na datach uvidis cenu spreadu kedy by si bol v zisku alebo v strate, pozri sa kolko ten stav trval. Niekedy sa stava, hlavne pri spravach, ze su to radovo milisekundy takze tvoje prikazy pravdepodobne nedorazia vcas.

Nechcem to komplikovat, ale aby tvoj test bol co najblizsie k realite, treba brat na vedomie aj technicku stranku veci. A este ma napadlo, nezabudni na dvojnasobne komisie :)

airmike: moja rec, ved aj o tomto su podla mna interkomoditne spready. Ak mas nahodou tip na nejaky pekne oscilujuci okolo rovnovaznej ceny v rozumnom range, potesil by si ma :)

[Airmike]

kuzmicno

toto je trosku hakliva tema :) ale ak mam dat tip na nieco co mozem a ma to potencial tak EURUSD a USDCHF
potencial tam je ale treba dobre ratat a hlavne netreba to nechat vsetko na trh a treba riadit riziko.

posledne tyzdne nebola situacia idealna , pretoze intervencie su svina a predsalen si svajciari moze z vlastnou menou robit co chcu. kazdopadne, ak do spreadu zahrnieme malu primes spekulacie , da sa na tom profitovat. v kludnejsom obdobi je win ratio a s nim profit viac ako pravdepodobny :)

ak prides na nejaky seriozny model, tak ma najdes na chate, a mozeme dat o tom rec.

[radusor]

MNovak :
chtěl jsem se jen zeptat jak uzavíráte pozici pokud jde spred proti Vám? máte na to nějaké pravidlo ? mě to kdysi taky napadlo a docela to i fungovalo , ale pak jsem od toho upustil, protože jsem se bál právě té druhé ztrany a to , že spred půjde proti Vám a nikdy nevíte jak dlouho..... tak jen jestli máte nějakou mentální stopku nebo tak něco... dík za případnou reakci..

[radusor]

jen doplnění: šlo o to, že bych zůstal "uvězněn" ve spredu až do druhého dne a to ještě nevím kam ten spred půjde přes noc, co všechno se může stát (gap -zrovna takový , který zvýší mou ztrátu atd) a to jsem nikdy nechtěl dopustit, pro jasný důvody ..... a pokud bych uzavíral za každou cenu tentýž den tak bych musel přijmout ztrátu..... a proto se ptám právě na tu minimalně mentální stopku ... nebo to řešíte nějak jinak ? děkuji předem za reakci :-)

[krakra]

To ALL:
Troufám si tvrdit, že dnešní DAX nebude dobrý. Po openu je to teďka mrtvé a bez směru, premarket také nic nenaznačoval.
Schválně jak bude moje předpověď úspěšná.

[milosv]

Ahoj pánové Tak dnes na DAXu SL podle plánu. Vstup o dva body níže. Ať se daří Miloš

[yax]

Zdravim,

ja dnes na DAXu taky ztrata. Ale taky hodne hruba chyba. Tak to sem davam, at to slouzi jako odstrasujici priklad pro ostatni. Nevim, na co jsem dnes rano myslel, ale zapomnel jsem si nastavit zivy ucet, takze jsem obchodoval na demu. A to bylo prekvapeni, kdyz jsem se sel podivat do zalozky account, kolik byla ztrata v USD, abych si to dal do deniku a tam nic.
To ze sem usetril penize me vubec, ale vubec netesi, protoze myslim na to, jak bych se citil, kdyby se DAX rozjel dolu a byl dneska zisk. To by nebyl vubec prijemny pocit a asi bych dneska potom vynechal i US trhy, protoze bych urcite nebyl v klidu.
No ale jako zkusenost dobre a dalsi vec, kterou si priste budu velmi peclive hlidat.

Pekny zbytek dne, Lada