Diskuze k aktuálnímu dění na trzích

[yax]

OK, ja jsem se dival na graf a rikal jsem si, ze to bude neco jineho, protoze vstup podle 1. korekce by vysel az na 15:55 a to uz jsme meli oba hotovo.

Tak hodne zdaru.

Lada

[roman06]

dneska po 3 tydenni pauze uz zase live, vstup 15:35 short... normalni bezny SL..

[bergmann1]

Zdravím všechny, pro zajímavost jsem udělal porovnání 2 systémů na NQ za posledního půl roku. Prvním je zde popisovaný průraz premarketswingu - NQ 1min, PT 200, SL 80. Druhý systém je obchodovaný na NQ 5min, PT:SL = 1:1 (podrobnosti nechci momentálně popisovat, vstup je přibližně proražení swingu na 5min timeframe). Ani na jednom systému jsem neposouval SL, výsledky systému RRR 1:1 by to vylepšilo, ale schválně jsem to chtěl nechat takhle jednoduché. Důvodem porovnání byl velký počet ztrátových obchodů v řadě u prvního systému, cílem bylo najít systém s vyšší úspěšností, aby se psychicky lépe obchodoval. (10 ztrát po sobě v dubnu je celkem náročné :-) Výsledek mně překvapil - systém se 70% úspěšností a 9 plusovými obchody v řadě byl v měsíčním porovnání 2x ve ztrátě (pokud by se odečetly poplatky), takže obchodoval by se sice psychicky dobře, ale jen do doby než by se na konci měsíce udělal součet. Naopak systém se 40% úspěšností a dokonce 10 ztrátami v řadě neměl ve sledovaném čase ani jeden ztrátový měsíc. Za půl roku jsou oba systémy v plusu ..... Tak si potom má člověk vybrat .... :-) Hodnoty v přiložené tabulce jsou hrubé - bez odečtu poplatků, slipů, atd... Třeba jsem někomu trochu ušetřil práci :-) Petr

[popo]

Ahoj bergmanne,
můžeš prosím tě popsat víc ten systém s rrr1:1, podobný systém jsem backtestoval a takovýchto výsledků jsem ani zdaleka nedosahoval, určitě to bude inspirací nejen pro mně.
díky,
Petr

[yax]

Zdravim,

tak dnes na DAXU ztrata, vstup v 9:00 na 5530 do shortu.

Lada

[milosv]

Ahoj

Já dnes na DAXu také short a SL. Vstupoval jsem o trochu později než Lada. Chtěl jsem na 5529, no ale vstoupil jsem na 5527. Ztráta byla tak jako tak.

Ať se daří
Ahoj Miloš

[Rombic]

Já jenom přidám screen... je to stejné....

[yax]

bergmann1:

pises 10 ztrat v rade v dubnu, ze je narocne, ale je to stejne jako u systemu s RRR 1:1, kde mas 4 ztraty. U obou ti bude trvat dalsi 4 ziskove obchody (bez komisi) abys ten drawdown vyrovnal. A psychicky klidnejsi je urcite system s vyssim RRR, ma zhruba stejnou pravdepodobnost kazdy mesic a rovnomernejsi rozdeleni zisku. Co vic si prat.
Navic na jednom obchodu nezalezi, tak clovek si moc nesmi brat ty vysledky v prubehu mesice.
Jeste by to chtelo ukazat drawdown a vysledky v prvnich 3 mesicich, protoze to nebyly nijak oslnive mesice.
A neslo by taky delat jeste neco s tim RRR, aby bylo 1:3?

Lada

[PPavell]

Pánové proč jdete bezhlavě proti zdi, na 5526 byla silná S/R ze včerejška čili moc prostoru na short tam nebylo a navíc ten swing kterého průraz jste obchodovali byl pouze retracement předchozího longu. Systém prezentovaný focusem je silný ve spojení se právným identifikováním S/R a swingů. Co má větší pravděpodobnost? To že cena předchozí S/R prorazí nebo že se odrazí jako včera, navíc když dnes v noci obchodníci odmítli pod úrovní 5526 obchodovat a cenu vytlačili opět nahoru? U mne vítězí spekulace na long. Takový rozbor si je třeba udělat před každým vstupem a rozhodně nebudete prodělávat.
Ať se daří
Pavel

[yax]

PPavell:

>Systém prezentovaný focusem je silný ve spojení se právným identifikováním S/R a swingů

Pokud mas system otestovany se S/R, tak sem dej vysledky.

>Co má větší pravděpodobnost? To že cena předchozí S/R prorazí nebo že se odrazí jako včera

Specialne cisla u tohoto tvrzeni me zajimaji.

diky, Lada

[PPavell]

YAX: nic proti tobě, ale už ta výzva "dej sem výsledky" napovídá něco o tazateli :-) tradeři kteří se chtějí něco dozvědět se ptají na jiné věci. odpovím ti stručně. jedu systém S/R úrovní live na NQ a při průměrném 1,2 obchodu denně mi žádný měsíc neklesl profit pod 1800USD/k, maximum nebudu psát protože by tomu stejně moc lidí nevěřilo. včera jsem tímto systémem začal obchodovat ES (1xSL 1,5 bodu, 1x 8,5bodu), protože proč obchodovat pro 5USD/tick když to jde za více a princip obchodování je naprosto jstejný a nemusím provádět žádný BT a ani úpravu systému. To je síla obchodování dle S/R a swingů.
PAvel

[majkll]

PPavell:

vypadáte, že zkušenosti máte..proto byste měl více než ostatní chápat jednu zásadní věc - "každý systém funguje na jiných principech"..tj. když mám v grafu EMA34 a krásně mi ukazuje začátek chopu, nebudu někomu jinému s jiným přístupem bez EMA34 vnucovat, proč obchodoval když EMA34 ukazovala chop...pochopte - jiný systém, jiný přístup, jiná pravidla...ano, obecně lze určitě najít mnoho pravidel (filtrů) kdy vstupovat a kdy ne, ale právě tento "průrazový systém" tady v tomhle vlákně je vůbec nereflektuje...z toho vyplývá samozřejmě "menší" celkový profit, než např. u jiných systémů, ale zato velmi jednoduchá a psychicky méně náročná skladba systému...

majkll

[krakra]

To yax, PPavell:
Pánové systém prezentovaný focusem je přímo založen na principu SR. Útok svingů je vlastně prolomení SR, hodilo by se více zvážit zda útok toho svingu je opravdu silný útok na tu správnou SR. Vím je to samotné těžké.

[PPavell]

majkl:naprostý souhlas s "výtkou", nechal jsem se trochu unést, je vidět že jsem natolik deformovám svým systémem, že hodnotím obchodování systému jiných z pohledu mého systému, což je samozřejmě nesmysl.
Pavel

[bergmann1]

popo:
Nezlob se, ale zatím nechci zveřejňovat bližší popis systému RRR 1:1, chci ho otestovat ještě jednou s filtrem "pouze do trendu" plus budu "posouvat SL" a podle výsledků se rozhodnu, jestli ho sem dám na zvážení ostatním.
yax:
Máš úplnou pravdu, z výsledků porovnání také vyplynulo, že i když je na RRR 1:2,5 více ztrátových obchodů v řadě, přesto vykazuje systém rovnoměrnější rozdělení zisku (bráno po měsících). Jen jsem chtěl porovnat 2 různé ziskové systémy a hlavně si to ujasnit u sebe v hlavě. Možná je i varianta obchodovat oba systémy současně, každý s polovinou kontraktů...
Zbytek roku (první tři měsíce) plánuju otestovat v nejbližší době.
focus:
Rád bych se zeptal, jestli jsi v minulosti testoval systém s vysokou pravděpodobností a nízkým RRR a případně na důvody proč ho neobchodovat (z tvého pohledu)?

Petr