Diskuze k aktuálnímu dění na trzích

[majkll]

focus:

já to stihl přečíst, takže ok..pochopil jsem...do předchozího příspěvku jsem taky zapomněl napsat, že vím, že to takhle obchdoujete na TF..zajímalo mě, jestli si někdo další dělal nějaký research..ale i tak moc díky za podněty..samozřejmě, že věřím a chápu, že systém se dá obchodovat i bez dalších vychytávek..pokud bych jej obchodoval, taky bych určitě volil základní přístup..

majkll

[focus]

focus Napsal:
-------------------------------------------------------

>
> Jinak dnes kontrolovana ztrata do shortu a tak mame na rijen prvni zapis. Zari dopadlo dobre a tak neni treba cokoliv menit nebo pridavat do systemu.

focus

[mareknekdo]

"pokud se bude vývoji léku dařit"

[Rombic]

to majkll:
Taky mě to napadlo - vstupovat podruhé jak píšeš. Zatím jsem to ale neotestoval...

[Libri]

majkll:
dnes jsem šel taky do shortu (se SL) a přesně v místě kde mi to protínalo SL jsem uvažoval o reversu. Akorát jsem zůstal jen u myšlenky. Něco podobného se mi povedlo zrealizovat před pár dny na TF a myslím že i Focus psal , že v určitých případech (ke kterým bych já řadil i tento) dělá při SL ještě jeden reversní vstup a celkově mu to funguje, i když se při chopu riskuje dvojí SL. Nicméně vysoké RRR dává "garanci" dlouhodobé úspěšnosti.
Dnešní situaci jsem si velmi podrobně zapsal do svého screenu.... pro revers long mi hovoří situace na 10min grafu, kdy se cena do shortu zastavila na TL a vstup by už byl nad EMA34 a situace na RB8 kde obchoduji, taky ukazovala podle drbobka do longu (CCI50 crossla ZL a cena se dostala nad EMA34).

[yax]

Jenom slovo do diskuze, rozhodne to nemyslim nijak spatne. Ale proc chcete vstupovat na DAXu vickrat, kdyz s jednim vstupem to uplne staci? Ja jsem mel na paperu za zari vysledek 898 EUR a to jsem jeste vynechal dost dni (samozrejme spise ziskovych, jak uz to tak byva). Ale me to uplne staci. Je uplne jedno, jak vypada konkretni den nebo tyden, rozhoduje mesic. Ja treba v zari sel az do -915 EUR, kvuli tem vynechanym dnum a nakonec jsem skoncil dost v plusu. Aspon pro mne je to docela osvobozujici pocit, venovat samotnemu obchodovani pul hodiny rano (nebo jeste mene) a pul hodiny odpoledne a zbytek dne mit volny. Kdyz to staci, tak nema cenu u toho sedet dele. A o tom, ze nebudu chodit do prace a zacnu vydelavat tradingem stejne rozhoduje navysovani kontraktu nez honeni zisku na jeden kontrakt. A tech vic vstupu neni nic jineho nez honeni zisku na jeden kontrakt. Ztrata v danem dni mrzi, ale z mesicniho pohledu je to uplne jedno. Ja dneska mel stejny vstup jak Rombic, takze ztrata na uvod ziveho obchodovani, nepotesi to, ale jedu dal. Zisk muze prijit zitra a nebo taky az pristi tyden.

Jinak pokud nekdo udela backtest toho druheho vstupu, tak bych se na to urcite rad podival. Ale urcite vim, ze to obchodovat nebudu, ten jeden obchod denne je dost osvobozujici pocit a klidnejsi to obchodovani uz byt asi nemuze.


Jardo,

dal jsem na edisk doplneny soubor do konce zari, ted je to excel 2003, tak by to melo jit bez problemu stahnout:

www.edisk.cz/stahnout-soubor/25864/Rozpeti_a_Volume_-_1530-2200_a_1530-1630.xls_349.5KB.html

A dneska bude 1. korekce jenom paper, vcera byl volatilni den, tak dnes se da ocekavat den bez nejakeho extra pohybu podle systemu. Ale jsou 2 vyznamne reporty, takze to nakonec muze by moc pekny den. Ale vliv reportu na muj filtr nemam otestovany, tak se drzim samotneho filtru.

Jinak dnes to byl asi jenom muj problem, ale blbnul mi NJ, co se tyce instrument manageru a importovani dat. Ztracely se mi z instrument manageru trhy, ktere jsem tam zadal a pomohlo az preinstalovani. Takze prace na pul hodiny se protahla na 3. Takze ted si musim jit vycistit hlavu ven, protoze to u me zpusobilo dost negativnich emoci.

Tak hodne zdaru vsem odpoledne.

Lada

[komin]

ak by to niekoho zaujmalo tak ten reverz vyuzivam ja. vstupujem na high a low otvaracieho rozpatia a v pripade zisku koncim obchodovanie, ale v pripade straty beriem druhy obchod na druhu stranu rozpatia. ten druhy obchod ma statisticky vysoku uspesnost a stava sa len minimalne zeby aj druhy obchod bol stratovy. kazdopadne ak sa to stane tak to dokaze zaboliet:) system mam potom nastaveny tak, ze po dosiahnuti urciteho profitu uz cakam len na tieto druhe obchody s vysokou pravdepodobnostou zisku a beriem uz len tie do konca mesiaca. v pripade ze dosiahnem isty mesacny profit tak koncim na dany mesiac obchodovanie. aj takto moze fungovat money management :)

Palo

[Rombic]

to yax:
Ahoj Yaxi. Jsou to jenom úvahy - nebo spíš myšlenky. Zlepšovat něco co funguje se mi zdá logické. Stará auta jezdí taky a přesto se stále vynalézají nové ... Ber to také jen jako diskuzi... :)

[majkll]

to all:

díky za odpovědi..určitě to byla jen úvaha do diskuse..nikdo netvrdí, že je potřeba přidávat druhý vstup..jen mě zajímalo, jestli někdo podobnou věc testoval..rozhodně jsem nechtěl podrývat základní systém..samotnému se mi taky moc líbí a přijde mi naprosto funkční..

PS. měl bych ještě jednu otázku..testoval někdo systém na jiném eurex trhu než na daxu? fgbl, fesx? díky za info...jak jsem sledoval předchozí diskusi, tak sem si všiml jen testování US trhů...takže omluva, pokud to tu padlo..

majkll

[petrzeleny]

yax:

Díky za excelovou tabulku. I když jsi o pár stránek psal jak to vytváříš , tak tohle já ještě nezvládnu vytvořit.
Rád čtu tvoje příspěvky ,kde píšeš,že není důležité jak dopadne jeden den nebo týden, ale je dobré si to sečíst obchody na konci měsíce.( dokonce jsem si některé příspěvky zkopíroval do wordu a po ztrátě si je čtu znovu a znovu - ach ta psychika) Je to tady napasané mockrát. ale čím víc tím líp. Je to dobře vidět i na systému ( od Pavla K.) kde je serie SL a BE a pár PT a každý měsíc od začátku 2009 je v plusu.
Mám jeden dotaz. Proč jsi vlastně vypustil ze svého systému toto pravidlo:

(2) Vzdalenost od high/low daneho dne vetsi pri vstupu nez 5.5 bodu. Prumerne rozpeti prvni hodiny na russelu je lehce pres 8 bodu, median je 7.6 bodu, ja mam posun na BE po 2 bodech, takze neberu vstup, pokud trh urazil od high/low 5.5 bodu a vice.
Filtr odstranil 16 ztrat, 5 BE a pouze 3 PT, takze ten zavadim jednoznacne

Podle mích backtestů toto pravidlo vychazí skvěle.( dokonce lépe než změna 10 denního průměru range o 30%) Jediné co mě napadá, že když se změní volalita tak může přestat tak dobře fungovat.

Díky za názor a přeji hezký den
Petr

[zdq]

Dobry den,

zhodou nahod sa momentalne chystam tiez obchodovat mechanicky system zalozeny na edge pohybov po open.
Vstupna metoda je este jednoduchsia ako tu popisovane, v skratke: pri trhu FESX som si vytycil range 8:00-9:05, a 5 minut po open davam prikazy tick pod a nad range (neskor sa chystam prejst na FDAX, ale tam este nemam testy ani velkost uctu), pri trhu TF beriem range 15:30-15:35.

Testoval som od 1.2009
Co je zaujimave je, ze na TF mi vychadza idealny PT8 (!) pri SL 1,5.

Vrasky na cele mi robi obdobie 2-3 mesiac 2009 pre TF(+150$, -1000$; pritom 1.mesiac + 2650$) a 1-2 mesiac 2009 pre FESX (-100EUR, +50EUR), odvtedy ma system vynikajuce vysledky - priemerne vysledky 800EUR na FESX a 2500$ na TF.

Rok som live obchodoval GBPUSD a moja strategia nemala taketo vykyvy, prave naopak, stabilnu distribuciu ziskov; v indexoch som novy.

Zle vysledky v spominanom obdobi nie su vecou MM, skor spravania sa trhu po open.

Zaujima ma vas nazor na zaciatok roka na indexoch, bola situacia neprijazniva aj s vasho pohladu? Resp. su opodstatnene moje obavy ze ked na system naskocim live mi nieco taketo coskoro vyvedie?


Dakujem,
Boris.

[yax]

Petře,

ten filtr mi fungoval skvěle, ale pak jsem si uvědomil, že do něj beru rozmezí 15:30 až 16:30 a když jsem si procházel screeny, tak většina těch větších pohybů se děla až po vstupu, takže tímto způsobem mi ve filtru zůstal pouze jeden obchod a to byl zrovna plný PT. Takže to byl dobrý nápad, ale hodně špatná realizace z mé strany. Časem to zkusím ještě jednou a to podle obrázků skutečných obchodů. Udělám si rozpětí, které bylo před vstupem a uvidím, jestli z toho něco bude. Ale teď jsem toho měl hodně a už jsem z toho byl unavený, tak jsem to vypustil.

Jinak dneska paper na první korekci a skončil na BE - vstup v 15:36 na 596.7 a výstup v 15:41 na BE+2.

LáĎa

[roman06]

yax ja mel prvni vstup stejny jako vy a diky BE az po 300 jsem skoncil na PT400 ale pres ty fundamenty to pekne litalo, druhy vstup byl 15:42 long a ten vysel SL 120 behem cvhilky.

[Pavel K.]

zdq: Taky jsem se koukal jen na cisty pruraz range (ale 1. tri minut) a ta strategie byla ve finale taky ziskova, ale bylo tam nekolik 10 po sobe jdoucich ztrat. No treba vymyslis neco lepsiho.
NQ dnes bez obchodu kvuli filtru. Jinak bylo dosahnuto na tick presne 100 dolaru, tzn. posun na BE+1 a pak to slo az na zakladni sl.
Rad bych jeste napsal neco k tomu filtru denniho rozpeti. I kdyz mame s yaxem stejny vstup, cela strategie je dost odlisna. On ma totiz PT 400 USD na TF a ja 300 USD na NQ s tim, ze posunuji v prubehu obchodu pod swingy. PT 300 je 15 bodu, pricemz rozpeti prvnich 2 hodin na NQ je zhruba od 10 do 30 bodu (max.35), prumer kolem 20-25 (graf jsem dal o stranku drive). Pro me je tedy obzvlast dulezite si vybirat dny s co nejvetsim potencialem pohybu. Jinak ten daily filtr mi uz bez patku a bez dnu, ktere byly odfiltrovany jeste jednou podminkou odebral 1 ziskovy obchod, 5 obchodu na BE a 11 ztratovych obchodu.

[xmikyx]

Ahoj Borisi,
obchoduji něco podobného. jaké máš nastavené hodnoty pro FESX?

Michal