Diskuze k aktuálnímu dění na trzích

[aspen]

dnes pt250 na TFku.

[AND1]

Libri
v backtestu jsem na urovne vubec nekoukal, ale mozna to projdu jestli to neodfiltruje nejake ztraty.
jinak mam otevreny jeste 3min graf se zakreslenymi urovnemi, takze jsem vedel ze vstupuju u high PM, ale jak rikam zatim jsem tenhle filtr nepridaval

[focus]

Pavle:

testuju od 1/09 protoze potrebuji vzorek alespon 150-200 obchodu a pri me frakvenci 25/mesic musim testovat od ledna. Jinak je pravda ze trhy se docela posledni dobou zmenily a tak bude pravdepodobne treba stanovit nove PT - SL nechavam, tam to vychazi beze zmeny. PT nyni pro TF vychazi cca 320us - ale je to muj pohled.

mej se focus

[Pavel K.]

Diky vsem za odpovedi.. At se dari!

[yax]

Zdravím,

já dneska po čtvrté běžel pryč a dívám se, že jsem pak už o nic nepřišel. Dnes bych naživo 1. korekci neobchodoval, protože včera byl volatilní den a filtr zafungoval dobře, protože dnes se trh k ničemu neměl.
Jinak papírově jsem vstoupil stejně jako AND1 a taky jsem skončil stejně na BE díky obratu trendu po reportu.

Jinak co se týče toho backtestu, tak podle mě rok 2009 úplně stačí, pokud by chtěl někdo testovat i 2008, tak bez období září až prosinec, protože tam vydělávala asi každá varianta trendového obchodování a SL i PT pak neodpovídaly začátku roku a i současnosti.

A já bych na to navázal doplňující otázkou. Jak často měníte PT a SL? JenaL někde psal, že to dělá čtvrtletně, tak já to teď taky měl čtvrtletně a asi to tak nechám i do budoucna. Nejnižší varianta je asi měsíc, ale za ten měsíc se toho zase moc nestane. A ještě jaké období berete v úvahu? Jestli rok zpátky, aby bylo dost dat nebo to brát na základě posledního čtvrtletí nebo jiného období?

Díky, Láďa

[borax]

yax:

já stanovuju PTa SL trošku jinak a to dle aktuální hodnoty indexu(jedu TF).Plný PT mám okolo 1% pohybu indexu(ted aktuálně 5,4 bodu).SL k tomu nastavím na RRR 1:6,takže ted mám SL 0,9.Úpravy PT a SL dělám po dosažení 100 bodů indexu nějakým směrem a když se nad/pod touto hodnotou dlouhodoběji usadí udělám teprve změnu.Poslední změnu jsem dělal nedávno po usazení indexu nad 550 bodů,další pak bude 650 nebo 450 bodů.

borax

[yax]

borax,

mohl bys to nejak podrobneji vysvetlit, jak to delas? Protoze ted mi to prijde, jako ze vezmes 1% z ceny indexu a ne z pohybu. Napr. z prumerneho denniho pohybu nevim jak se dostat na tech 5.4 bodu pres 1%.

diky, Lada

[yax]

A dneska na DAXu rychla ztrata. Tento tyden 3 ztraty v rade, takze se zvysuje pravdepodobnost zisku. I kdyz muzou prijit jeste 3 dalsi ztraty podle backtestu. Lada

[focus]

Mam to stejne .... prave vysoky PT zabezpecuje u tohoto systemu rychlou navratnost ztrat, ale jak uz jsem psal 9/09 dopadne celkem slusne. Takhle proste burza funguje a je treba vydrzet .... ziskove tydny stridaji ztratove.

preji vsem hodne trpelivosti

focus

[Libri]

borax:
pokud jsem to pochopil správně, tak vycházíš z ceny obchodovaného podkladu (tzn. že třeba na FDAXu bys dnes jel PT 57b...1425EUR a SL 9b...225EUR ?). Mě to teda spíš připomíná placebo :) Ale je možné, že pro tvou obchodní strategii to je odpovídající. Já osobně vnímám spíše PT a SL jako funkci volatility než vlastní ceny, neboť k čemu je dobrý PT 1% z ceny, když intradenní pohyb je třeba jenom 0,1% z absolutní ceny? Ale pro poziční obchody to třeba může fungovat, těmi se však zatím nezabývám.

[LiP]

yax: Backtest neodhalí vše. Backtest je klíčový, bez něj se nedá obchodovat. Ale nezaručí, že v budoucnu budou hodnoty obchodování stejné. Je vhodné použít nějaké nástroje, jako je třeba Monte Carlo analýza, ta dá lepší představu, jaký nejhorší scénář může nastat.

Shodou okolností jsem zrovna uprostřed šňůry ztrát, která vybočila z max. počtu 6, který ukázal backtest za více jak 200 obchodů (období rok a půl). No co si budeme povídat, žádná sranda to není...

[xanathar]

yax Napsal:
-------------------------------------------------------
>Tento tyden 3
> ztraty v rade, takze se zvysuje pravdepodobnost
> zisku.
>
> Lada
>
>
Pocet ztrat v rade ale nijak nezvysuje pravdepodobnost ze nasledujici obchod bude ziskovy.

[focus]

xanathar

no to nemate uplne tak pravdu .... pokud delate backtest systemu tak by mel system fungovat v live obchodovani velice podobne ...jiste muze se stat cokoliv, ale pravdepodobnost zisku se po serii ztrat celkem logicky zvysuje. Stejne tak muzete mit 10 ztrat v rade ale take 10 zisku a v zaveru se pocita az urcity vzorek obchodu cca 150-200.

mejte se focus

[mira_k]

to xanathar,
samo o sobě zcela jistě ne :)
ale pokud máš natestováno na dostatečném vzorku dat, tak máš nějakou úspěšnost a ostatní parametry systému, při předpokladu náhodné distribuce ztrát a zisků, se dá očekávat, že při nakumulování vyššího počtu ztrát, nejspíš s vyšší pravděpodobností přijde zisk a naopak ... ale stejně jako všude, neni psáno, že to přijde právě teď, může to přijít až po dalších x ztrátách (tu)
.. ale jako psychologické "vodítko" pro překlenutí řady po sobě jdoucích ztrát je to použitelné

M.

[yax]

Tak jsem napsal spise motivacni vetu a jaka k tomu vznikla diskuze.

Ja bych se rad vratil k te aktualizaci MM, jakymi zpusoby a jak casto menite, jak dlouhou radu obchodu berete, jake obdobi apod.?

U systemu co zacnu ted od rijna mam otestovano 9 mesicu tohoto roku a do konce roku necham nastaveni jake je a pak udelam prepocet.
Navic nastaveni je celkem robustni, protoze u DAXu jsem pouzil focusovy parametry hned na zacatku a vysly temer idealni - u mne by idealni byla varianta s PT 475 a bez posunu na BE. Ale focusova varianta ma o malicko nizsi drawdown a pocet ztrat v rade, tak to tak necham.
- u prvni korekce na TF jsem nastavil parametry po cervnu a fungovaly dobre i v nasledujicich trech mesicich, da se rict ze fungovaly dokonce vyborne. Navic optimalni PT je 500, ale ja pouzivam 380, protoze ma vetsi uspesnost zisku a lepsi distribuci v prubehu jednotlivych mesicu a ja se zatim ridim hlavne mesici, na vetsi pohled zatim nemam. Takze je pro me lepsi, kdyz dopadnou za sebou 2 mesice kolem 1000 nez kdyby jeden byl 3000 a dalsi jenom 200, i kdyz je to ziskovejsi varianta, ale zisk ted neni hlavni kriterium, hlavni kriterium je psychicka pohoda.

A pak dalsi kategorie sama pro sebe je PS, tak je mozne, ze dojde k nejake uprave MM driv nez v prosinci, protoze s navysovanim pocitam od listopadu a tam propocty jeste nemam a je mozne, ze jina varianta nastaveni bude vice psychicky snesitelnejsi.

Lada

P.S. chapu rozdil mezi minulosti a budoucnosti, takze vse je vypocteno na zaklade minulosti, ale budoucnost muze byt uplne jina. Takze o tom netreba polemizovat. Spis by me zajimalo jak se potykate s tou aktualizaci MM. Kazda inspirace dobra. Borax tady nakousnul pro me neco noveho, tak doufam, ze to rozvede.