Diskuze k aktuálnímu dění na trzích

[yax]

roman06:

zatim paper na DAXu, backtest stiham udelat, takze na zivo zacnu od rijna.

Lada

[bergmann1]

roman 06

byla tam silná bariéra - high premarketu

Petr

[AND1]

Libri
a kde si mel dalsi signaly? ja sem premyslel vzit jeste korekci po tom uptrendu asi v 15:49, ale situace nic moc a ve 4 bylo makro, tak sem cekal vyckavani trhu

[Rombic]

Ahoj yaxi,
jen jsem Romanovi06 odpověděl jak jsem situaci viděl já. Nechci s tebou polemizovat jestli je to složité nebo jednoduché. Pokud to pomůže jen jednomu člověku tak budu spokojený...

[Libri]

Je to takový PA souhrn Gordona a Rosse. Nazývám to kontrahammer. U downtrendu se vytvoří pod EMA34 reversní candel (čím více tím lépe...tedy vlastně congestion na časovém grafu), pak cena udělá pokus nahoru (nejlépe když je to dotyk EMA) a selže do hammeru (beru i situaci že je hammer v úrovni ostatních reversních candel)- vstupuji ihned po hammeru. vždy zadávám příkaz stopkou 1 tick pod open nové candel (někdy když se cena hned otočí , tak mi to umožní zůstat mimo anebo si posouváním stopky dojít pro slevu). tady ale nově uvažuji o vstupech ihned na open nové candel. Navíc se sníženým SL na 5ticků. Mám vypozorované, že pokud patern selže, tak je už jedno jak velký SL je. Musím u toho vidět downtrend na 10min grafu a cena by na něm měla ležet taky pod EMA34 a to co nejtěsněji, pokud je již hodně daleko, bývá to pak prodej zoufalce, který hledá ještě větší zoufalce, aby mohl uzavřít se ziskem. dále se snažím nalézt soulad v předpokládaném pohybu na MACD a všímám si postavení CCI (u prvního obchodu jsou "V" proti pohybu, zatím jsem to nebral v potaz, ale vše se vyvíjí). Ten zmeškaný vstup jsem zmerčil až po první candel po hammeru a to jsem už nehonil. Jen jsem si tipl PT k TL ve výši 230USD - a krásně by to vyšlo. Bral bych tuto jistotu, neboť dnes trh vypadal nerozhodnutě. Jinak bych čekal PT u Low PreMKTu.

[AND1]

Libri
ok, taky mam tenhle pattern zbacktestovanej. candel reversal s hammerem, mel sem to v starym systemu.

[petrzeleny]

Pavle K , Lado : zakoupil jsem si JATESTER a pustil se do backtestu Vašeho systému - průraz range . Zatím sem tam nechal parametry co psal Lada ( TF, 1min, PT 38, SL 12, BE +2 +20. A vychází to vcelku dobře . JATESTER nabízí mnoho možností a výpočtů, tak si s tím ještě pohraji. Přikládam screeny a jdu spát.

[majkll]

petrzeleny:

všiml jsem si, že ve statistice zřejmě figuruje nějaký position sizing, pokud jsem to dobře pochopil..nehodíte sem i screen se základní statistikou "1 kontrakt/obchod"?
PS. neplánujete si do statistiky zbacktestovat i srpen a září?
jinak prostředí JATesteru vypadá moc příjemně..je vidět, že na tom kluci zamakali..

majkll

[danek]

to majkll,

řekl bych, že statisktika je pouze s jedním kontraktem. Počty kontraktů u týdenního a měsíčního přehledu znázornují zobchodované množství v časovém rozmezí týdne a měsíce.

S pozdravem Richard

[petrzeleny]

majkll, obchody jsou dělány s jedním kontraktem. Vyznačený sloupec znamená kolik bylo v tom týdnu uděláno obchodů s jedním kontraktem ( domnívám se, že si to myslíte kvůli tomuto sloupci. Srpen i září ještě určitě udělám a chtěl bych i starší měsíce, ale nemá zatím data starších kontraktů Petr

[majkll]

petrzeleny, danek:

ježiš, já sem trouba :) díky pánové za opravu..

majkll

[Pavel K.]

petrzeleny: Co znamena sloupec denni DD? Diky

[bergmann1]

all:
Pánové, hodně z vás začíná obchodovat po otevíracím rozpětí. Existuje nějaké pravidlo podle kterého se dá stanovit jak dlouho toto rozpětí trvá?

Dík, Petr

[Alec]

Pavel K.

sloupec Denní DD má být DD v rámci pouze jednoho dne a koukám, že je ve výpočtu patrně někde chyba :-( ihned ji opravím.

Aleš

[yax]

bergmann1: standardni oteviraci rozpeti je prvnich 15 minut. Pavel prisel u prvni korekce se 4 minutami, ja to otestoval, funguje to, tak to budu pouzivat. petrzeleny: ten prumerny ziskovy obchod je zkresleny BE? Asi ano, kdyz pises, ze mas PT. Jinak srpen byl moc dobry mesic, takze ten se bude backtestovat prijemne. A je zajimave, ze s jednim systemem mame kazdy jine vysledky, ale to je proste krasa tradingu, kazdy ma svuj vlastni pohled. Ale strategie je robustni, funguje ruznym lidem a funguje i na ruznych trzich. Ja jsem hledal nejvyhodnejsi trh a vysel mi TF nasledovany v zavesu nasledovany NQ a YM. Na ES je strategie take ziskova, ale je tam velky drawdown, hodne ztratovych mesicu, nizky prumerny obchod, takze celkove nic moc. Horni obrazek je porovnani na jeden kontrakt, spodni obrazek je porovnani trhu ve vztahu ke zhruba stejne riskovane castce. Jak nahore, tak dole vychazi jako nejlepsi trh TF. Nevyhodou je, ze ma nejvyssi SL, ktery prinasi drawdown lehce kolem tisice, ale to jsou cisla, ktera jsem schopen ustat. Ale na druhou stranu ma TF nejmensi pocet ztrat v rade (spolu s YM), dale nejvyssi uspesnost, RRR, prumerny obchod. Do vysledku je pridan pouze jeden filtr na vsech trzich - a to jeli predchozi den volatilni (vic jak 130% 10ti denniho prumeru denniho range), tak nasledujici den neobchoduji. Tak uz se tesim na zacatek noveho mesice, az to spustim. Lada