Diskuze k aktuálnímu dění na trzích

[Libri]

focus: díky za obrázek, jenom mi nejde na rozum, zda hledíš na trend na vyšším TF nebo jedeš (bez ohledu na vše) mechanické proražení swingu do korekce. Včera v premarketu šel trh vytrvale nahoru a přesně v 9.00 se otočil. Papertraduju ho na 8RB a trend si hlídám na 10min grafu. v ten moment bych si na OT nevsadil, i když cena už byla od EMA34 na 10min dost daleko a dala se očekávat korekce a návrat k ní.
já na RB vstupuji stop příkazem podle prediktoru - dá se nachystat v předstihu a když se svíce blíží ke konci jen ho podle prediktoru posunuju - i při rychlosti FDAX se to dá vpohodě stíhat a reakční doba vstupu do obchodu je bez nervů a určitě rychlejší než za MKT po dokreslení svíce.
taky by mě zajímalo (i když v mé současné fázi vývoje to je ještě hodně předčasná starost) kolik FDAX snese kontraktů bez větších slipů - v první 1/4hodince to odhaduju tak na 5-10, později bych odhadoval spíše těch 5, protože likvidita dost klesá a někdy jsou rozdíly mezi bid ask i 3 ticky.

[focus]

No prave proto jsem jiz nekde napsal ze radeji nebudu ani zverejnovat co obchoduji protoze je to prilis jednoduche. Je to tak jak pises a skutecne vezmu prvni pruraz a koncim. DAX snese klidne 10kntr, pokud jej beres za MKT protoze na zacatku chteji vsichni vydelat a docela se trh hybe. Problem je se slipem, ale me vysel prikaz MKT bezkonkurencne nejzajimavejsi. Jinak ja vstupuji az po dokresleni prurazove svice, ktera musi prorazit trend. line posledniho swingu. Obchod chci udel vzdy alespon jeden. Takze opravdu vstupuji mechanicky na prurazu a dal uz necham obchod byt dle pravidel MM. Vysledky radeji nebudu ani zverejnovat, ale jeden problem tento system ma a sice ten ze neni robustni a na dalsich trzich moc nefunguje. TF obchoduji take na open ale tady uz se sofistikovanejsim pristupem. Vse je otazka vlastniho backtestu.
Koncim otvira DAX - tak uvidime.

focus

[yax]

focus: diky za dalsi inspiraci, ja jsem cekal vzdy na pruraz prvniho swingu, pokud nebyl pruraz z premarketu, tak jsem cekal az na prvni po open. Takze az budu mit vysledky, tak zkusim jeste jednou projet a otestovat ten prvni swing, kdyz neni pruraz. 2 usecky do smeru a vstupuji za market. Jinak davam 2 screeny. Muj vcerejsi obchod, bral jsem az prvni swing po open a uz mi nestacil SL. Dnesni screen je bez obchodu, nebezely mi nazivo data, pouze jsem si mohl nacitat historii zpetne. Dneska bych skoncil na posunutem BE, coz je ale jedno, protoze do dokonceni backtestu je zatim vsecko jenom orientacnin vcetne tech posunu. Lada

[focus]

Dnesni screen - -neobchodoval jsm viz vysvetleni. focus

[focus]

to krakra:

tento termin bohuzel neznam - ale vse je popsano vyse. Jediny problem je s robustnosti.

mej se focus

[Airmike]

Libri

rad by som vam len povedal ze pri market order nemusi byt jediny problem Bid - Ask ale tiez system parovania. kto to nepozna moze byt velmi nemilo prekvapeny. prestudujte si na strankach eurexu aky maju algoritmus na parovanie, su tam priklady. ak si to prestudujete tak vam to pomoze pochopit ze sa vystavujete do velkeho rizika.

alebo si jednoducho pozrite market depth, situacie kedy mate Ask a Bid 2-3 ticky niesu vobec vynimocne, velmi zriedkakedy sa stava aj to ze za rozdielom Bid -Ask je medzera, moze to bit Tick dva ale aj 10. na indexoch to je velmi zriedka, ale co ak prave vy budete posledny a cena sa neujde.

jednoduchy priklad, co sa moze stat, velmi teoreticky pre lepsie pochopenie:

chcete nakupit 10 kontraktov na FDAXe , Bid Ask je 3 ticky, ale za nimi mate tri najlepsie ceny na predaj v objeme 4,1,2 a medzera dalsich par tickov. to znamena ze za market ste automaticky v minuse, 4kontrakty - 3ticky, 1kontrakt -4 ticky, 2 kontrakty -5 tickov. a este vam ostavaju 3 kontrakty a ktovie aku cenu v ten moment dostanete. obchodovanie s multikontraktmi nieje sranda, ak chcete vzrusenie, toto nebude asi ten spravny sposob.

este taka poznamka, ked sa na trhu deje nieco vynimocne, tak liqvidity provideri stahuju svoje limitne objednavky s trhu. to je prave ta druha strana co vam pomaha vyplnit vas objem. nieco vynimocne moze byt nepriklad fundament,alebo vyjadrenia . a preto sa moze stat ze tych kontraktov na druhej strane naozaj nebude dost na vyplnenie celeho vaseho objemu. nieje to pravidlo, ale stat sa to proste moze. a naco riskovat zejo.

samozrejme je to na vas, len upozornujem co sa moze stat.

[krakra]

To focus:
Open Gap neboli otevírací rozpětí je věc kdy trh otevře na jiné hodnotě než včera trh uzavřel. Trh mívá snahu tento rozdíl vyplnit.

[yax]

jollyjoker: par prikladu tech DB a DT - samozrejme tech nejlepsich, co zatim mam. Je uplne jedno, jestli jsou trendove nebo protitrendove. Beru vsechny behem prvni pulhodiny od 15:30. Jinak beru maximalne rozdil 2 ticky mezi vrcholy. Lada

[focus]

Airmike:

je dobre ze jste popsal tuto situaci v pripade multikontraktu. Ja za sebe musim rict ze obchoduji DAX s max. 4 kontrakty cca rok a vyjma opravdu neprijemnych slipu /4-5b/ jsem nemel zadny zasadni problem. Nekdy nedostanu vzdy plny PT, ale s tim jsem pocital a RRR mam porad docela slusne.

focus

[MNovak]

YAX
U posledního obrázku se vytvořil krásný dvoj. vrchol. Nechápu proč jsi tam nedal příkaz k prodeji? Po průrazu dna by byl aktivován a dostal by tě do ztrátového obchodu.

[yax]

MNovak:

v backtestu ho mam jako ztratovy. Beru vsechny obchody v prvni pulhodine a pak uz mam konec. A zatim byly maximalne 2 obchody za toto obdobi. Takovychto ztratovych obchodu je v backtestu taky par. Trh mi aktivuje prikaz a hned se obrati proti nebo treba po dvou po trech ticich, takze se s tim musi pocitat.

Ale diky za prispevek, mozna jsem nekoho moc navnadil tim, ze jsem ukazal jen ziskove obchody, tak tady ma ukazan soucasne i ztratovy, aby byly videt obe strany mince.

Lada

P.S. a jeste treba na druhem obrazku se udelalo DT s nizsimi vrcholy tesne pred tim nez to, ktere ja jsem oznacil, ale u toho prvniho nedoslo k prulomu dna, tak jsem pak bral uz jenom to druhe a k prvnimu jsem neprihlizel, i kdyz ho trh nasledne protnul taky. Takze dalsi nuance backtestu - pokud se mi udela DT (DB) a pak prijde swing, ktery ho porusi smerem nahoru (dolu) treba o tick a pak se trh rozjede dolu a protne low DT (high DB), tak uz ho neberu, protoze to predtim beru jako poruseni swingu.

[Pepe2000]

Dnes som si klikol paper obchod v FDAX na RB5.
Podla mojho systemu z TF by som vstupoval na 5338 a vyhodilo by ma na posunutom SL na 5342,5. Zbezne som si naroloval 27 obchodov spatne a myslim ze sa to oplati zbacktestovat. Urcite treba upravit SL, PT a nejake pravidla, ale myslim ze to moze byt celkom zaujimave.

Ake obdobie pouzivate v FDAX ako premarket? Pozeral som to na ich stranke ale neverim ze sa to niekedy obchoduje v rozumnom objeme do 22.00. Predpokladate ze obchodnici tam su dlhsie ako do 18.00?

[focus]

krakra:

diky za vysvetleni, ale z tohoto pohledu jsem nad timto systemem nepremyslel, beru jednoduse pruraz posledniho swingu v premarketu po otevreni burzi a pokud k nemu nedojde jako dnes, tak vezmu prvni swing po otevreni. Zadne vyssi TF, indikatory atd. Dokonce i ten MA50 v me ukazce je tam z nostalgie.

focus

[Libri]

Airmike: díky. Jsem problemům s multikontrakty natolik vzdálen, že se jimi ještě detailněji nezaobírám. Jen se mi otázka na reálně obchodovatelné množství honí hlavou již delší dobu, tak jsem ji hodil do placu :) A aniž bych to studoval, tak nějak jsem předpokládal, že se spárovávají obchody podle podaných pokynů (tak jak jsou vidět třeba v DOMu jako hloubka trhu) a u příkazu s více kontrakty než jsou nejbližší ceny, uspokojuje se zadání postupně, pořád na horších cenách.
Jinak jsem psal, že mi sedí vstupy spíše přes STOP příkaz než MKT a tady si nejsem jist exekucí. Vím , že se v NJ dá nastavit povolený slip. Pak bych rozumněl, že přesáhne-li cena toto rozpětí, otevře se menší počet obchodů než je zadáno - jen do počtu odpovídajícímu aktuální nabídce. Pokud jde o vstup, je to ještě malý problém, horší to může být u SL, aby pak nezůstaly v trhu viset nějaké neuzavřené kontrakty. Máte-li s tím někdo zkušenost, budu rád za postřehy.

Stojím zatím na druhém stupínku na cestě k živému obchodování. Z velkých mínusů jsem postoupil na malé mínusy a motání kolem nuly. Také ještě nemohu prohlásit, že mám definitivní verzi OP (definitivní nebude samozřejmě nikdy, ale nejsem spokojen ani se současným stavem), stále hledám a dolaďuji. "ekonomické" výsledky na paperu zatím neberu příliš vážně - slouží mi spíše jako hrubý barometr, jdu -li správným směrem. Tuto fázi paperu vnímám hlavně jako seznamování se s trhy, poznávání nuancí OP na živých datech a učení se ovládání pokročilejších možností platformy, aby mi přešly do krve a během obchodování neřešil co a jak mám udělat.
Také rozhodně nepočítám, že začnu zrovna na FDAXu. Soustředím se hlavně na TF, ale jedu na 8RB grafech oba trhy a průběh obchodů je velmi podobný (jen SL a PT musí být mírně jiné).

[yax]

Libri:

k tem prikazum. Nastavit slip si muzes nastavit u Stoplimitu. A u SL se nemusis bat, ze by ti nejaky kontrakt zustal viset. Je to stop prikaz, a kdyz se ho cena dotkne nebo preskoci, tak se prikaz meni na market, takze vsechny kontrakty se uzavrou, otazkou je jenom za jakou cenu. U me to zatim vypada na slip 2 az 3 tiky pri vystupu pres stopku.

Lada