Diskuze k aktuálnímu dění na trzích

[roman06]

peepo myslim si ze dax neni na to aby jsi byl v obchodu tak dlouho to uz je pak neco spatne s trhem.... Ja sem na TF byl a v 16:02 to bylo akorat tak zrale na to to zabalit.... Ale vydelat urcite jde aj v mrtvem trhu :)

[Pepe2000]

Prosim Vas pekne, nemohol by niekto exportovat z NinjaTradera tickove data pre trh TF za 10-12 mesiac a uploadnut ich niekam?

[Pavel K.]

Zdravim vsechny po svatcich,

Dneska jsem se koukal na prvni korekci na NQ z pohledu A reportu, ktere vychazi mezi 14.15-15.00 naseho casu a koukal jsem se, jak system funguje pouze v techto dnech, kdy je mozne ocekavat zvysenou volatilitu. No nedopadlo to spatne. Vysledky jsou v priloze. Delam to proto, ze stale klesa volatilita na trzich. Je mozne, ze se vysledky systemu budou stale zhorsovat. Proto mam take rozdelany jiny, tentokrat na TF, ktere je zkratka po otevreni nejvolatilnejsi a orezanou prvni korekci bych pak obchodoval jako doplnkovy k memu novemu systemu. Ale to je jenom myslenka, kterou bych eventualne zprovoznil az v unoru.

Na rope jsem upravil SL na 150$, PT a posun na BE zustava stejny.. Navic zacnu obchodovat i pruraz na druhou stranu range za urcitych podminek, jak jsem uz psal.

[majkll]

Pavel K.:

určitě zajímavé myšlenky, které stojí za to prozkoumat...jen jste asi zapomněl přiložit ty výsledky..můžete je prosím dohodit? díky

majkll

[Pavel K.]

Pravda.. :) Zase blbe, tohle je s FR 2% s pulenim kontraktu pri poklesu pod ma7..

[lartsa]

to peepo:
díky za link na yahoo finance. Grafy jsou to docela pěkný.Dokonce lze stáhnout v Excelu i celou historii denních dat od 26/11/1990.
Jediná věc,která mne poněkud mate, je údaj o denním volume, který u DAXu (^GDAXI) udávají.
Např. dne 30/12/2009 udávají volume 9467800 (den předtím dokonce 13021500).
Když si v NinjaTraderu zobrazím hodinový graf FDAX (data mám od Zen-fire a tak denní graf v Ninjovi neumím) spočítám volume za 30/12/2009 tak se dostanu cca na číslo 25213.
Dokázal by někdo tuto lehkou disproporci osvětlit ?
díky
Milan

-- přeji všem disciplinovaný a (tímpádem) úspěšný trading --

[Pavel K.]

Posledni pokus..

[yax]

Zdravím, dodatečně přeji všem hodně zdraví a pevné disciplíny v novém roce. Já mám opět čas věnovat se obchodování i dopoledne, takže se chystám opět na FDAX. Upravil jsem si trochu focusův systém. Beru průraz 1. swingu, ale jenom do směru trendu na vyšším TF, takže dnes pouze na demu, protože trh gapnul nahoru a byl pro mě bez jasného trendu a navíc byla dlouhá přestávka v obchodování až od 30.12., takže uvídím zítra. Jinak co se týče MM, tak mám nastavení SL 150 EUR, BE+1 po +200 EUR, PT 600 EUR a posunování SL po korekcích, takže proto ten vysoký PT. Láďa P.S. Pavle, otestoval jsem si na CL ten 2. vstup a taky to začnu praktikovat. Jinak co bylo zajímavé, že ve dnech reportu by se vyplatilo obchodovat pouze ten druhý vstup. Ale byl to vzorek asi jenom 5ti obchodů, tak nemá cenu nad tím dělat nějaké závěry a určitě to praktikovat nebudu. Jinak na NQ jsem se snažil systém vylepšit a našel jsem jenom slepé uličky - vstupování jenom ve směru trendu na vyšším TF a nebo vstupování pouze v souladu se swingy od open do vstupu. Ale budu dál pokračovat v obchodování aspoň do konce 1. čtvrtletí abych měl dost obchodů. Prosinec mi přijde jako hodně vyjímečný, protože na range i volume je dost vidět, jak ke konci roku končila aktivita, takže bylo asi nejrozumnější to po druhém týdnu nebo ještě dřív ukončit. Láďa

[majkll]

Pavel K.:

díky za screeny..výsledky s report filtrem vypadají dobře..skoro o 80 obchodů míň se zlepšením všech parametrů (až na profit pochopitelně), to vypadá fajn..otázka je jak to bude fungovat do budoucna..chtělo by to možná otestovat ještě část jiného roku (třeba objeden), pokud je tenhle test jen část jednoho určitého roku..

majkll

[peepo]

Ahoj všem v novém roce,
dnes na FDAXu bez obchodu - trh mi nevzal příkaz LMT. Chtěl jsem vstoupit podobně jako yax.
lartsa: jak budu mít čas, tak se na to zkusím kouknout
Tak zase zítra

[focus]

Take preji vsem do 2010 hodne profi obchodu podle planu ....... :)

Lado,

je to urcite mozny a efektivni filtr akorat je nutne pocitat s velkym snizenim cetnosti obchodu cca o 1/3 az 1/2. Takze pokud mechanika bez filtru je cca 15-20 mesicne tak s trend. filtrem to bude cca 10-15, ale s tim jiste pocitas. PT600 neni zadny extra pohyb na DAXu, ale budes muset vydrzet v pozici dele, treba i 2h a pocitat sem tam s vetsi korekci. Posun SL n/p trend. swing je opet velice efektivni /doporucuji 2b/ , ale pro zacatecniky emocne narocny, coz neni Tvuj pripad.

Tak at se dari ..... :)

focus

[qido]

Ahoj, to je tím že GDAXI je ETF, zatímco FDAX je normální futures, takže jsou to dva odlišný trhy, ikdyž se pohybují hodně podobně. Graf FDAX najdeš tady: www.commoditycharts.com/quote.asp?sym=dy

Lukas

[yax]

focus: diky za koment, tech obchodu je podle backtestu kolem 12/mesic, coz mi naprosto vyhovuje. Nemusim byt kazdy den v trhu, radsi si pockam na situace, ktere mi budou vyhovovat. A uz jsem se dost uklidnil, takze naopak posouvani SL pod korekce je pro me psychicky mene narocne nez cekat jestli bude PT nebo SL a nic nedelat. A ted nezbyva nez se vrhnout s chuti do noveho roku. All: mame novy mesic, tak pro milovniky statistik prikladam soubor s daty trhu do konce roku 2009. Jak je videt, tak v prosinci mohutne klesala aktivita na vetsine trhu: http://www.edisk.cz/stahnout-soubor/55159/Rozpeti_a_Volume.xls_727KB.html Ja jsem ted resil, kdy zacit. Na CL nebyl propad volume tak strasny mezi svatky, takze tam dnes zacnu urcite. Ale na NQ si pockam, nez se volume v prvni hodine dostane nad 60tis a pak dalsi den zacnu obchodovat, takze dnes urcite vynecham. Tak hodne zdaru vsem. Lada

[lordberry]

Zdravím, též se po třech týdnech vracím live. Čas jsem využil k backtestům a výsledkem je vyladění systému. Screenshoty z výsledků. Zisky nejsou nijak závratné, ale úspěšnost je vysoká. Proto by mě zajímalo, co si to tom myslíte. Jestli to nemám přeoptimalizované apod.. Používám 2 posuny SL. (první: open profit 11, BE+1; druhý: open profit 35, BE+25). PT=50 SL=15 Paterny: 0/v: do trendu, filtrováno pomocí EMA na TF RB15 + 30 minut (shoda trendu) 2/v: stejná pravidla jako 0/v BigV: podobný princip jako předchozí 0/100: pouze v kombinaci s DB/DT a 123 (bez filtru na TF 30 minut) 1OT_EMA: mezi EMA, protitrendový - pouze s vytvořením 0/v Obchodní čas: 15:31-17:30, testované období: 2.1.2009 - 31.12. 2009 To je takový hrubý nástin pravidel. První posun na BE+1 jsem zařadil kvůli psychice, protože trhy jsou líné a trvá hrozně dlouho než to doleze na +35, abych posunul. Sice používám automatizovanou strategii pro posuny, ale stejně u toho sedím protože mám povolený až 2 obchody za den. Výsledky bez prvního posunu jsou téměř identické (co se profitů týče - zaseženo více plných PT, ale zase více SL), při prvním rychlém posunu minum ztrát. Na druhou stranu v backtestu nezachytím všechny korekce - pouze jednu - ale snažil jsem zaznamenávat vždy tu, která by ovlivnila posun... Díky za případné reakce. Berry

[lartsa]

to qido: děkuji moc za vysvětlení a za odkaz na ten správný graf
to peepo: tak kolega nám již záhadu objasnil
to all: koukám, že je tu dost pěkná diskuse, s řadou pokročilých obchodníků. Já dnešním dnem začínám obchodovat "live" dopolední FDAX seanci. Víceméně dle patternů finwinu. Timeframe: rangebar 8.
Sice jsem na začátku dne dostal 2 signály Big V. Ale poprvé byl trh ještě strašně rychlý a druhý (9:00:02) se mi nějak "nezdál". (byla tam pak dost drsná korekce, kterou by můj stoploss nezkousnul)
Takže dnes bez zisku,ale taky bez ztráty :-)
Milan
-- přeji všem disciplinovaný a (tímpádem) úspěšný trading --