Filtr pomocí vyššího TF

[Maxim Colloseus]

Dobrý den ,mám dotaz ohledně Filtrování vstupů pomocí vyššího Timeframe. O co jde?
Nemohl jsem si nevšimnout ,že nějaký měsíc výrazně vítězí signály Long a jiný měsíc zase Short. Záleží na tom ,kam se celkově a dlouhodobě trh ubírá. Rozhodl jsem pro filtrování pomocí většího Timeframe ,abych naskakoval právě do dlouhodobého trendu ,ale zaráží mě jedna věc. A to ,že pokud obchoduji od 15:30 do 18:00 (ER2) ,tak vyšším TF beru v potaz období ještě před tímto časem. Vysvětlím: Pokud obchoduji 3 Min graf a dostanu signál v 15:40 ,tak na vyšším TF (třeba 15 min.) jsem tento signál musel dostat již v 15:00 nebo 15:15 (záleží jaký pattern) ,jenže jeden můj kamarád ,mi říkal ,že v tuto dobu neobchodují (doopravští) obchodníci. Je tam o hodně menší volume a vlastně z tohoto období vznikají gapy. Nezřídka se stává ,že od 22:15 do 15:30 se trh někam ubírá ,právě proto ,aby s otevřením trhů v 15:30 šly trhy na opačnou stranu. (uzavírání gapů) Proto takový filtr nemůže být věrohodný a vzhledem ke zpoždění CCI 14 (která bere v potaz 14 úseček zpět) by takový filtr měl být účinný až od 17:15 ,protože to už se nám aspon polovina (7 úseček) nachází v pásmu po otevření trhu. Doufám ,že jsem to moc nepomotal a bude mi někdo rozumět na co se chci zeptat. Tak prosím napište co si o tom myslíte a případně jak tohle filtrování řešíte. Nebo prosím i o vlastní postřehy nebo nápady k filtrování pomocí vyššího TF. Děkuji moc za pomoc, za skvělý kolektiv a přeji mnoho úspěchů.

[Lucínek]

1. Filtr pomocí vyššího tf neznamená, že by se měl vytvořit stejný signál, jako na nižším tf. Takže pokud máš např. systém využívající CCI, tak klidně na nízkém tf hledej signály pomocí CCI, na vyšším tf ale ani CCI nemusíš zobrazovat. Na vyšším kontroluješ převládající trend, tím vyšším tf mohou být myšleny třeba i denní grafy ...

2. Někdy aktivita v premarketu může mít vliv na obchodování v hlavních obch. hodinách. Hodně ale záleží na trhu - na Russelu je premarket prakticky mrtvý, na S&P500 je v klidu obchdovatelný ... atd. Pokud tomu tak není, můžeš celý premarket vypustit a hledět tak na začátku seance do předešlého dne ... smysl to má také. Na některém trhu se na range nebo volume grafu smrskne celý premarket třeba jen do jedné dvou svíček ...

[Peprník]

Maxim Colloseus
Pokud ti dobře vychází backtest, může ti být šumák, jestli obchodují velcí nebo malí, ty vyděláváš. Pokud máš backtest s časy, můžeš si jednoduše rozdělit obchody podle časů do různých úseků a podívat se, jestli skutečně v onen dotyčný čas je úspěšnost obchodů menší.

[Maxim Colloseus]

Lucínek ,Peprník díky
Myšlenka denního grafu ,mě také napadla. Kam se celkově trh ubíral předešlý den ,tím směrem bych naskakoval ,otestoval jsem Duben 2008 a žádný velký rozdíl v tom nebyl ,Drawdown byl stejný ,expectancy i celkový zisk také. Akorát jsem ubral na celkovém počtu obchodů. A to i přesto ,že Duben 2008 byl skoro celý měsíc ve výrazném up trendu. Kdyby trhy těkaly jeden den nahoru a druhý dolů ,tak to musí selhat totálně. Tak jsem tuto myšlenku opustil bez hloubějšího zkoumání. No... asi to ještě testnu na větší vzorek. Kdyby měl někdo ještě nějaké postřehy či nápady jak tohle filtrování pomocí vyššího TF řešit ,prosím pište.
Přeji mnoho úspěchů.

[borax]

Maxim Colloseum:

já sleduju na Russllu na potvrzení trendu TF který je 2 násobkem vstupního TF(vstupní RB1),takže taková klasika,ale vyšší TF nepoužívám na nějaký vstupní signál.Na vyšší TF se podívám okem a vidím kam asi trhy jdou a beru většinou jen signály do trendu,jít s davem se totiž vyplatí daleko více.Taky mám na vyšším TF zobrazen indikátor a to CCI 14(ale určitě to může být jakýkoli trendový indikátor s libovolnou periodou,který/á bude každému vyhovovat),a většinou platí,že pokud je CCI kladný jdu long pokud záporný zase short,nic více na tom ale dále nevyhledávám,(CCI tam mám proto,že někdy hlava chce jít proti trendu,tak to je taková 2 záchraná brzda a někdy je to i filtr proti chopu,někdy zabrání vstupu jen do krátkého trendu popř.korekce).Samozřejmě je jako každý trendový indikátor za aktuálním vývojem zpožděný,takže se někdy stane,že tohle nesedí,ale minimálně jde indikátor už směrem nějakého trendu ikdyž je třeba pod/nad 0.Snažím se na to zvyknout,někdy to totiž omezuje četnost větinou zbytečných vstupů viz.výše.Co se ale snažím na vyšším TF sledovat jsou možné S/R případně RR,které nejsou na nižším TF tak zřejmé.
Co se týče filtru přes denní graf,tak si myslím,že je to jako filtr nepoužitelné.Nevím tedy přesně co máš za systém a s jakým PT atd.,ale Russll je natolik divoký trh,že většina ID obchodníků má PT či SL několikrát menší než je denní range,tudíž z denního grafu nelze nic vyčíst.Já na denním grafu sleduji pouze nějaké S/R z dlouhodobého pohledu a HLC minulého dne,ale samozřejmě nebudu skálopevně tvrdit,že to přes denní graf filtrovat nijak nejde. :)

borax

[Maxim Colloseus]

Borax ,díky
Používám Volume 2000 ,takže zkusím filtrovat přes Volume 4000 (Cci 14) a naskakovat pouze do směru Cci 14.
Ps: Někde jsem vyčetl i názor ,že někdo čeká na trendový pattern na vyšším TF a potom hledá pattern na svém TF.
Sám jsem zkoušel filtrovat tak ,že jsem dal vedle sebe Volume 2000 a 3 Minutový graf a vyžadoval pattern na obouch grafech ,ale tyto grafy jsou hodně rozdílné a drtivá většina obchodů byla odfiltrována a úspěšnost se nijak nezlepšila.
Takže odzkouším tvou radu. Díky a přeji mnoho úspěchů

[soky]

Hoj lidi,
obchoduji jen Forex. Nejdříve se koukám od nejvyššího TF a postupně jdu na ten nejmenší, tímto způsobem dostanu přehled co se s daným instrumentem děje. Potom si vyberu TF kde jsou nejlepší obchody a obchoduji pomocí triple screen. To znamená že jsou to pětinásobky tří TF. Beru v potaz primární, sekundární a vedlejší trend. Jinak pomocí vyššího TF obchoduji stejně jako borax.