Obchodovani s vice kontrakty

[dario46]

Chtel jsem se zeptat obchodniku, kteri jiz obchodujou s vice kontrakty na jednu vec. Dejme tomu, ze jsem nakoupil 10 kontraktu prikazem market a o 20 ticku vys mam limitni prikaz na prodej. Cena se dosplhala presne na moji prodejni cenu ale uz nesla dal a pak klesala dolu. Jde mi o to jestli se muze stat, ze dokjde treba k exekuci peti kontraktu a zbylych pet tam zustane viset nebo to je tak, ze bud dojde k prodeji vsech nebo zadneho.

[alter]

Moze ti ostat vysiet :)

[Airmike]

dario46

moze sa to stat ze sa ti vyplni len polovica pozicie, alebo kludne iba 1-2 kontrakty, je to bezny standard.

ale jednu vec viem urcite, ked budes obchodovat s 10 a viac kontraktami tak nebudes nakupovat za market :). do tej doby kym budes schopny ochodovat velke pozicie, na prikaz market uplne zabudnes. :)

[dario46]

Diky za odpovedi. Ten market to byl jenom priklad :) Slo mi o tu exekuci.

[MNovak]

V tomto případě je dobré vybírat trhy, které mají dobré plnění, aby nedocházelo k těmto případům. Samozřejmě u rychlého pohybu se takové věci vyskytují u každého trhu.

[focus]

Je zde nekdo kdo obchoduje na TF /RNG cca 4-8/ v case mezi 15.30 az 16.oo 15-20 kontraktu? Pokud ano, jake ma vseobecne zkusenosti? Ja obchoduji za market a pouzivam vyhrdane PT /RRR 3.3/

diky za reakce focus

[Honza K.]

Airmike - nechápu proč bych neměl obchodovat pomocí market příkazů s 10 a více kontrakty. To vypadá jako bych byl blázen kdybych s takovým množstvím nečekal u svých strategií s limitem na nějaké ceně. Garantuju , že pak dojde často k partial fill nebo vůbec ne a na symbolech, jako je TF nebo ES s 10 ani s 50 kusy není market příkaz vůbec problém. Všechny moje automatické strategie obchodují jedině market příkazy protože je pro ně jistota fill důležitější než případný tick až dva slippage navíc. Mít automata, který má exity jako limity a dejme tomu dokonce třeba tick nad aktuálním askem, je sebevražda. Dřív jsem se snažil v automatech hamounit tick dva ale jednou jsem nechal automata běžet a exit limit longa mi tam visel a trh po makrech byl o 10 bodů níž. Stojí to za ušetřený tick na slippage???

[Airmike]

www.financnik.cz/forum/read.php?7,141191,page=2

tu som popisal dovod preco nieje dore obchodovat za market viac kontraktov. nevstahuje sa to konkretne na tvoju, alebo hociaku inu strategiu, nikto nehovoril konkretne aky trh, islo o vseobecny problem, na trhoch ako GBL, FESX, ES a podobnych nieje obchodovanie za market problem, ale ten kto rozmysla v zaciatku o obchodovani za market moze ostat nemilo prekvapeny prave na menej likvidnych trhoch ako su DAX a TF. ine menej likvidne trhy nemusim spominat, to je snad uplne jasne . myslim ze tu ide viacmenej o spoznanie ako funguje parovanie.

to ci to niekomu za tick, 2-3-5-10 stoji neviem, to je individualna zalezitost. ja preferujem uplnu minimalizaciu rizika. zalezi na pristupe, nemusim byt v kazdom pohybe za kazdu cenu.

co sa tyka mojej skusenosti , slip som dostal uz aj na tak likvidnom trhu ako je NQ a bolo to viac ako 3-4 ticky. preto je lepsie radsej dopredu na problem upozornit ako neskor lutovat.

[Honza K.]

Airmiku, Eurex nemohu komentovat, protože ho zatím neobchoduju, ale ES a TF ano, jasně, že je možné dostat i vyšší slippage než třeba tick, ale to mluvím pouze o výjimečných situacích, v hlavním obchodování možná v době hvězdičkových maker, jako je nezaměstnanost apod. ale jinak na TF a ES musím hodně pátrat v paměti, kdy jsem viděl mezi ask/bid nějakou mezeru nebo byl trh natolik málo likvidní, abych neutopil v pohodě pár kontraktů (pokud nepočítám overnight). Známí, kteří obchodují ve stovkách kontraktů, obchodují pouze markety a nikdy s tím neměli problém a to ani na TF.
Navíc, pakliže něčí obchodní strategie výrazně trpí tím, že by měla mít dejme tomu 2 - 3 ticky slippage v každém obchodu, tak nepatří mezi ty, které mají šanci přežít, to říkám na rovinu. V reálu limity dopadnou tak, že nejlepší a nejhezčí pohyby vám ujedou a vy tam budete sedět a říkat si hm, no dobře tak tohle mi ujelo... A naopak, zatímco vám některé dobré obchody pravděpodobně ujedou, tak si můžete být jistý, že budete ve 100% špatných obchodů.

[Airmike]

Honza K.

nazor vam neberiem, kazdy trader, pracuje z inymi nastrojmi , objemami a ocakava iny profit, trading je individualna vec. ale netreba sa nan pozerat len z jedneho uhla.je vela strategii ktore slip nepoznaju a funguje na nich velka cast subjektov na trhu.

priklad z NQ som povedal preto, lebo ho mam zo skusenosti a viem ze NQ nepatri medzi malo likvidne trhy, vela novacikou na nom zacina, a tiez vela obchoduje vcernu seansu, kde su pred uzatvarackou pekne trendy a prave tam je priestor urobit vela chyb market ordrom.

o moju strategiu v tomto pripade vobec neslo. nejaku chvilku uz obchodujem takze si to dokazem spocitat. :)
btw: tych nebezpecnejsich casti dna je viac, a kedze obchodujem viac ako je standard tak som to chcel pripomenut ze to nieje tak sejfty ako by sa mohlo zdat :). vo vlakne komentarov je prave priklad kde na stopke na TFku dostali chalani velky slip. takze skor asi treba hladat priklady tam. ja osobne slip nemvamam.

[Honza K.]

Airnicku, jasně dá se obchodovat limitama bez slipů, je mraky způsobů, jak zadávat příkazy. Jenom bych rád upozornil na to, že podle mého názoru není tak úplně pravda, že by měl člověk zapomenout na market příkazy pokud obchoduje více kontraktů. Chtěl jsem upozornit na opak - že např. u auotmatických strategií jsou market příkazy podel mých zkušeností nejlepším řešením, o to důležitějším pokud automata nehlídáte v jednom kuse a tudíž mu do jeho práce nezasahujete. U jednotlivých platforem se systém zpracování příkazů automata může lišit, ale načrtnu alespoň pár modelových situací, jaké mají důsledky limit/vs. market příkazy:

1. Vstup

Pokud strategie dostane signál ke vstupu např. při breaku nějaké S/R hranice, obvykle je to close baru, který tu hranici breakne. Pokud strategie pošle na trh příkaz buy Close limit, tak se příkaz dostane na cenu close a bude tam viset dokud není trhem "vyžrán". Pokud je, je to v pohodě, strategie je synchronizovaná a jste na trhu bez slippage. Nicméně pokud ten trh na cenu close nedojde (může se lehce stát, že za těch pár desetin sekund, které uplynou od poslání příkazu na trh je trh o tick a více výš) a pokračuje dál ve směru příkazu, tak limit stále čeká na fill a trh třeba v klidu trenduje bez vás. Pak se s takovou situací musí automat vypořádat - buď změní limit po nějaké době na market nebo bude prostě nesynchronizovaná a vy na trhu nebudete. Strategie pak vykáže třeba pěkný obchod, ale v reálu jste flat. Pokud nastane změna na market, zcela jistě budete mít cenu horší než vstup, může to být třeba 2 ticky ale taky třeba 10 - 20 ticků. Takové případy nejsou výjimečné a vám taková situace sebere tolik jako 5 - 10 vstupů, které jsou marketem. Máte další možnost - prostě čekat furt dál dalších x minut nebo hodin, dokud se trh nevrátí zpátky. Pak ale jste vystaveni značnému riziku, že půjde zrovna o selhání a vás trh veme a pojede proti vám a vy budete zrovna jako na potvoru v tom ztrátovém obchodu.

2. Výstup

Tady je to ještě mnohem horší situace, protože zatímco když vás nevemou u vstupu na trh, tak jenom přicházíte o virtuální zisky, ale pokud čekáte limitem na výstup z trhu, tak tady VŽDY přicházíte o REÁLNÝ zisk. Jsou dvě nejčastější situace - strategie pošle na trh profit target, tj. máte limit na exit na nějaké ceně, nebo pošle strategie limit cenu opět close nějakého baru podle aktuální situace. No a teď si představte, že cena na tu cenu dorazí, strategie (podle platformy a nastavení strategie) tím, že na dané ceně proběhly obchody, tak považuje příkaz za vyplněný a tváří se že je vše ok. Jenomže v reálu máte jenom partial fill (část pozice je zavřená, část stále visí) nebo nemáte fill vůbec a musíte řešit stejnou situaci jako v bodě 1. Nejhorší je varianta, kdy strategie nic neudělá, páč si myslí že máte zavříno. Tohle se mi stalo, přišel jsem po desáté domů, kouknu na počítač, strategie hlásí zavřeno +15 bodů na ER2 přesně na tick high než začal trh padat, tak jsem si šel otevřít vínko no a pak jsem vystřízlivěl, protože v reálu mi visel limit na té ceně a já tam furt byl, trh byl o 10 bodů dole. Musel jsem to zavřít manuálně a mohl jsem si napsat do kolonky slippages 100 ticků. Nechci nic říkat, ale marketem bych tohle nikdy v životě neměl :-)

Suma sumárum - ano, můžete obchodovat limitama, ale doporučuju u toho sedět, abyste mohli reagovat když se nedaří ty limity na trhu udat a buďte k sobě upřímní - když se limit nezadaří a vy jdete na trh za horší cenu, tak si ten rozdíl dejte do kolonky slippage i když si můžete myslet, že jste tu novou cenu dostali bez slipu :-)

[Airmike]

Honza K.

jasne rozumiem. veta ze na market uplne zabudnete bola trosku nevhodna. ale uznajte ze ked sa navacik opyta ci moze za market vstupovat do trhu z 10 kontraktmi , tak mi beha mraz po chrbte a uz si ho predstavujem ako ma tych 10 kontraktov pripravenych. osobne si myslim ze pre tradera ktory zacina by mali byt prvorade limit a stop.

a co sa tyka vypoctu kam objednavku polozit. ja sa nehram na nieco take ako close sviecky, to ci budu vase ordre vyplnene mi povie orderbook, kazdu cenu sa snazim pripravit tak aby bola vyplnena. samozrejme sa mi stalo ze cena vyplnena nebola, ale stava sa to minimalne. pokial ide o limit na vstup snazim sa byt vzdy firt in the row , a pokial o stop prikaz na vystupe, chcem byt za poriadne velkou barierou. nicim inym sa nezaoberam.

[Mirus22]

Po precitani vasich prispevkov suhlasim s Airmikeom, ze veta "na prikaz market uplne zabudnes" bola trosku nevhodna ale chapem ako to myslel. Nemali by sme ale uplnym novackom davat take informacie, ktore by ich v zaciatkoch miatli. Mali by vediet, ze sposobov obchodovania je nekonecne mnozstvo a kazdemu vyhovuje nieco ine a kym pride na to co to je, tak to nejaky cas trva.
A co sa tyka prikazov ci uz market, alebo limit. Opat je to na samotnom obchodnikovi. Kazdy prikaz ma svoje vyhody
a nevyhody. Napr. Honza K pise pri vystupoch, ze kvoli prikazu limit prisiel o 100 tickov. Lenze keby si bol skontroloval, ci sa mu tie prikazy aj vsetky vyplnili, tak mohol zareagovat skor. Nestaci len pockat, kym pride cena na nasu pozadovanu hodnotu. V obchodnom plane sa musi pocitat aj s takymito alternativami.
Ako skusenost je to ale velmi dobra vec!

[alter]

No ja pouzivam market len ked som pri PC vtedy vacsinou dosiahnem lepsiu cenu ako s limit. Lebo aj ked limit umiestnite na S/R uroven vzdy je tam nejaky DD, ked pozerate ale PA s market dokazete vstupit lepsie.

[tomas262]

ahoj, verim ze spousta z vas uz multi-kontrakty cile obchoduje ... chtel jsem se zeptat jestli nekdo z vas uz dosel do bodu, kdy si rekne: "ted uz pridavat nebudu". Vim, ze je to docela extrem, ale vsude se pise, ze ucet, tedy pokud jde vse dobre, teoreticky roste exponencialne, tedy prejit z 50 na 51 kontraktu trva mene casu nez z 1 na 2 :) Jde mi o to, jestli trader spis narazi na psychologickou (mysl neni pripravena riskovat tolik penez na 1 obchod) nebo technickou hranici (spatne plneni apod). V ramci simu asi nic takoveho nezaziju, tak nemohu rict sam za sebe, proto se ptam. Diky :)