Diskuze k článku: Jak na "filtrovaní" vstupu

[Financnik.cz]

Adresa článku: www.financnik.cz/komodity/zkusenosti/jak-filtrovat-vstupy.html

[Prescott]

Velmi zaujimavy clanok. Ja som akurat asi pred tyzdnom docital Larryho Williamsa a tento clanok mi pripomenul niektore myslienky, ktore mi vtedy napadli. Chcel by som sa spytat, ci niekto z uz profitujucich intradennych obchodnikov (hlavne asi trendovych) nevyuziva tiez koncept Trading day of the week (month). Viem, ze tu uz boli clanky ohladom silnejsich/slabsich dni v tyzdni, ale zaujimalo by ma, ci ma niekto zakotvene dni v tyzdni aj vo svojom obchodnom plane - ako napr. stvrtok je nevhodny den pre S&P 500 a podobne :D

"Futures trading - easy to learn, difficult to master"

[Kingie]

Posledni clanky byly o vstupech, co mi v nich docela mi v nich docela chybi je moznost nalezeni nebo filtrovani vstupu pomoci vystupu-sirky SL...tak napr. pokud vstup podle TA vyzaduje prilis vysoky SL, pak ho pravdepodobne nevezmu, pokud ale nabizi riziko minimalni ktere potencialni odmena muze daleko prevysit, pak ho mohu vzit i za nestandartnich systemovych podminek.

[roche]

Ďakujem za ďalší veľmi užitočný článok (tu). V poslednej dobe sa obsahovo článkami presne triafate do vecí, ktoré aktuálne riešim. Momentálne práve riešim otázku "filtrov" v mojom OS a týmto článkom ste mi ponúkli inšpiráciu a nový pohľad na význam filtrov.

[roman06]

Ja mam napr jeden z filtru "situace na trhu", obchoduji TF 2000vol, napr. po startu jede pul hodiny az hodinu peknym silnym short trendem cca 800-1400 usd tak po takovem pohybu uz nehledam signaly ani long ani short proste mam tak nasledovane a otestovane ze v takoveto situaci uz je pro me jakykoliv vstup na gembl. Vzdycky kdyz se nektera ze situaci objevi tak zkontroluji screeny ze je to prave tato situace a koncim s obchodovanim, je jedno jestli by tam nejaky signal byl PT nebo SL.

[lordberry]

Filtry jsou moje aktuální téma, takže díky za trefný článek. Nejlépe mi fungují price action. Sentiment a další procházejí testovací fází. Jsem přeci jen začátečník, tak to dělám co nejlehčí. V jednoduchosti je krása a myslím, že v tradingu to platí dvojnásob. Proto také neberu více jak 2 obchody za seanci. Tenhle filtr je možná nad všechny.

[kravinec]

Chybělo mi tam, jak uvádí lordberry, filtrování podle počtu obchodů, případně podle počtu zisků či ztrát.
Dále mi tam chybělo filtrování podle např. toho, že pokud se trh po několika úsečkách nerozjede, pozice se uzavře, nebo podle vzdálenosti SL od vstupu. Možná by se to dalo zařadit pod Price action, nebo diskréční filtry, ale ne s čistým svědomím.

[majkll]

kravinec:

mně tam zase chybělo filtorvání podle fází Měsíce :) dost vtipů..filtrů může být přes milion, proto je jasné, že jich tam milion popsaných chybí..myslím, že pro inspiraci (a k tomu aby se filtry začal člověk seriozněji zabývat) a pochycení třeba něčeho nového to bylo ok..já osobně bych přidal např. pro mě důležitý filtr vzdálenosti od daily/prior high/low...ale to by se taky dalo zařadit do price action..

majkll

[MERKUR1]

Ale nemusíme filtrovat vstupy pouze technickými nástroji.Když to zjednodušíme,celé obchodování je z větší části o psychologii a i tu můžeme zde využít.Já tomu říkám psychologické momentum.Je to psychologie zprávy,logiky vývoje delšího časového rámce atd.Vlastně všechny S/R úrovně jsou tak založeny.Pokud budeme obchodovat podle indikátorů,jejich signály jsou většinou od tohoto momenta zpožděně odvozeny.

Příklad ropy:Když někde v Africe nějaký gang navrtá ropné potrubí a ono bouchne,má to určitě pro obchodování důležitější hodnotu,než že se někde nějaký indikátor překříží.Každý čtvrtek jsou v USA zveřejňované zásoby ropy,banzínu,topného oleje atd.I tato informace je v hodně případech neočekávaných zpráv nadřazená technickému obchodování.Já si myslím,že i ID obchodování není jenom o koukání do grafů.

[roman06]

Jestliže obchoduji ID TF,NQ nebo cokoliv tak je mi absolutne jedno co se kde deje nejaka ropa apod a hledim jenom do grafu a do sve hlavy ... jestli budu obchodovat ropu pozicne tak ano ale pri ID opravdu ne ... ale nechci nejakou hadku rozpoutavat

[MNovak]

roman06

Souhlasím s tebou. Já jsem udělal takový trik. Neberu signály v čase vyhlášení reportů. Jedná se asi o tři minuty kolem vyhlášení. Tím pádem mě vůbec takové fundamentální věci neleží v hlavě a obchodování je opět o kus jednodušší. Navíc tímto krokem stoupla úspěšnost strategie o 20%. A to není zanedbatelné číslo! Mnoho lidí si myslí, že úspěšnost lze zvyšovat jenom snížením PT, apod. Ale není to pravda. Jsou ještě další možné věci okolo, takže do strategie vůbec nezasahuji.

[roche]

Ja som ako filter vstupov použil EMA204 a časový úsek (vylúčil som obchodovanie večernej session). Na celkovú úspešnosť to nemalo dramatický dopad, ale podstatne sa znížil počet obchodov (z troch štyroch denne na jeden dva denne), čo je pre moju psychiku určite veľké plus (aj keď broker mojim počínaním nadšený nebude :D).
Ale efektívnejšie "filtre" (čo sa týka výkonnosti systému) sa dajú použiť pri práci so SL, PT apod. Napr. som si určil PT podľa výšky SL. Ak je SL do 50USD, tak PT=SLx3. Ak je SL 55 a viac, tak PT=SLx2. Takýto jednoduchý spôsob zvýšil výkonnosť systému o takmer 70%!! Samozrejme, všetko má svoje za a proti, takže trochu sa zvýšil maxDD (o cca 15%) a úspešnosť klesla z 60% na cca 48-50%.
Takže každý filter, ktorý chcete použiť vo svojom OS treba skutočne dôkladne preveriť aby Vám neurobil medvediu službu. :)

[hanzik]

to majkl
jakym zpusobem pouzivas filtraci u daily h/l? Mas nejake vysledovane nuance v okoli techto bodu? Treba ze cena ma tendence falesne prorazet, chovat se vice chaoticky atp. Neco obdobneho se snazim taky implementovat

[Kocourvbotach]

Přávě řeším stejné téma: v backtestu jsem bral všechny obchody dle základu OS s tím, že později je vyfiltruji dle času. Cíl byl obchodovat jen v období 15:40 - 18:00. Počet obchodů sice klesl, avšak s tím i výrazně %win a celkový profit... Takže práce pokračuje :)

[Dudin]

Vstupy jsou základ. Jestliže špatně vstoupíte a trh jde proti vám tak je MM na houby(nemám v pravidlech přípustnou ztrátu desítky bodů). Pokud špatně vstoupím, inkasuju obvykle ztrátu. Pokud špatně vystoupím inkasuju menší zisk. Pro mě je pořád základ kvalitní vstup.